Отправлено: 25.02.15 16:56. Заголовок: О торговле на новостях

В разных книгах говорится о том, что прибыльность можно повысить, если кроме технического анализа еще использовать фундаментальный или торговать на новостях. Но как это делать – не очень понятно. На вкладке «новости» панели терминала новости в основном типа «тренд остается бычьим», «под давлением» и т.п. Какая нам простым смертным польза от таких новостей, ведь это и так видно. В книгах пишут о новостях иного рода, например уровень занятости, индекс деловой активности. На сайте брокера GKFX в меню «аналитика» в подменю «календарь событий» вроде бы то, что нужно. Однако если сопоставить сильные движения курсов с этими новостями из сайта брокера, то никакой связи по времени выхода новости и движением курса нет (в ячейке над колонкой новостей стоит время GMT, что как я понимаю и есть время в терминале). В момент выхода новости просто ничего не происходит. Например, 25.02.2015 около 17 часов GMT на паре USDJPY произошел сначала резкий подъем вверх, а примерно через 15 минут еще более резкий спуск вниз. На других парах с долларом тоже была похожая картина. Не могла же на это повлиять новость в 15:00 по США о снижении индекса потребительского доверия. К слову, на таких шараханиях курса обычно теряешь независимо от позиции - buy или sell. Не случайно видно в книгах советуют закрыть все позиции перед выходом важных новостей. Вообще, согласно книгам, одна и та же новость может в одно время повлиять на курс сильно, а в другое совсем не повлиять (эту новость перешибают другие более важные новости). Также если ожидания рынка подтвердились, то сильных движений курса не будет.
Где же здесь собака порыла? Может есть еще другие источники новостей и надо собирать их по крупицам?

 Отправлено: 31.03.15 18:20. Заголовок: Stoletov пишет: Про..

Stoletov пишет:

цитата:

Проскальзывания у него небольшие. В половине случаев если не больше они вообще нулевые, бывают даже в плюс (информация о проскальзывании отображается в комментарии к закрытым ордерам).

Кстати, у них есть сервис настройки проскальзываний. Посмотрите в личном кабинете.

 Отправлено: 01.03.15 12:03. Заголовок: Эдуард пишет: Во вр..

Эдуард пишет:

цитата:

Во время выхода новости, цена всегда ведёт себя одинаково. За секунду, или две - можно знать, куда цена реально пойдёт.

Нет, вовсе не одинаково

Эдуард пишет:

цитата:

Это характерное поведение цены, можно оформить в виде кода (наверно) Scriptong лучше знает)

Да, знаю: по поведению цены в первые же секунды после выхода новости однозначно определить дальнейшее развитие событий невозможно. Это такая же задача, как точное восстановление изображения размером 1024х768 точек из картинки 16х16.

 Отправлено: 01.03.15 14:45. Заголовок: Нет, я хотел сказать..

Нет, я хотел сказать, что после выхода новости, цена сразу, никуда не идёт, она делает. какие -то колебательные движения - вверх, вниз. Вот по этим характерным движениям, за одну, две секунды до того, когда цена реально пойдёт, можно понять, куда она пойдёт.

Если, не верите, сами посмотрите. Каждый раз сравнивайте, как ведёт себя цена, прежде, чем резко уйти вверх, или вниз.

 Отправлено: 01.03.15 17:19. Заголовок: Эдуард пишет: Нет, ..

Эдуард пишет:

цитата:

Нет, я хотел сказать, что после выхода новости, цена сразу, никуда не идёт, она делает. какие -то колебательные движения - вверх, вниз.

Как-то мне попались заметки на эту тему в "Финансовом блоге Константина Фина"

 Отправлено: 01.03.15 18:47. Заголовок: Я совсем о другом го..

Я совсем о другом говорю.

 Отправлено: 01.03.15 19:35. Заголовок: Эдуард пишет: Я сов..

Эдуард пишет:

цитата:

Я совсем о другом говорю.

цитата:

Вот по этим характерным движениям, за одну, две секунды до того, когда цена реально пойдёт, можно понять, куда она пойдёт.

Все старо как мир - особенно идеи на форекс. Только мало кто хочет читать то что уже изучено предыдущими открывателями и начинает
со своего похода по
Я понимаю о чем Вы говорите. И в лотерею люди выигрывают. Но в нашем деле своя специфика:
когда "мальки"-трейдеры собираются вместе, желая прилично заработать на новостях и их совокупная позиция начинает представлять
интерес, то на охоту выходят местные акулы - Ваш брокер или банк. Это не ММ, но и они, играя против собственного клиента, вполне
могут потрепать депозит.

Не знаю какой у Вас счет, но если типа "стандарт", то такие счета не выводят на межбанковский рынок и обеспечиваются самим
брокером - т.е. весь стакан ордеров в сервере брокера и поверьте, при таком раскладе, он отторгует новость "правильно".

Если же Ваши позиции выводятся на межбанк, то сам банк смотрит как расположены ордера трейдеров и всегда откроет бОльшую
встречную позицию против них и сначала собъет трейдерские стопы, а только потом даст новости отработать.

Здесь может повезти и Вы оказажетесь на стороне банка, успев закрыть позу и взять прибыль. Но между банком и Вашим успехом будет
брокер, который откусит свой кусок и для этого у брокера, кроме встречной позиции, еще в запасе есть:

обрыв связи

реквоты

проскальзывание

Подумайте сами: если брокер заключил договор обслуживания на межбанке своих клиентов, то как мимнимум и брокер и банк должны быть между
собой вась-вась. Дачи у них на Мальдивах рядом и вечером вмести играют в гольф в одном клубе.
В конце 13 года мы здесь объединяли усилия в торговле по новостям, вот посты тех времен:

Sergey пишет:

цитата:

Сегодня в 11.30 были важные новости по фунту. Советник стоял на паре GBPCAD и EURGBP. За 2 минуты по паре GBPCAD 3 сделки все закрылись по SL. Убыток составил 10.8 пунктов. По паре EURGBP 1 сделка закрылась по ТР прибыль 29.2 пункта. Итог прибыль 18.4 пункта. Пара GBPUSD - проскальзывание на новости 44.5 пункта (445 тиков) (информация для справки и анализа) Пара GBPCAD - проскальзывание 32.3 пункта Пара EURGBP - проскальзывание 0 пунктов. Следует отметить, что советник открывает сделки по поступлению первой котировки после начала работы. Первая котировка от цены открытия предположительно отскочила аж на 20 пунктов, по крайней мере на таком уровне Bid был выставлен ордер, что можно идентифицировать как скрытое проскальзывание или погрешность скорости срабатывания советника. И кроме того, сделка бала закрыта по ТР через 60 минут на очередной новости, что вряд ли можно отнести к плюсам данной серии сделок. Пожалуй необходимо попробовать ввести новый параметр для секундной корректировки времени начала работы советника.

Sergey пишет:

цитата:

Сегодня 11.03 выход новостей по фунту. Советник поставлен на пару EURGBP. Ордера были выставлены за 2 сек. до времени выхода новостей. По графику на М1 проскальзывания не видно, но ордер BuyStop в Byu реализовался выше на 11.2 пункта (реальное проскальзывание). Ордер SellStop не сработал и был удален через 2 минуты. Сработавший ордер Buy в дольнейшем был переведен в безубыток на 0.5 пункта, где и благополучно закрылся по SL. Остались при своих...

Genry пишет:

цитата:

Сергей, Евгений результаты по советнику на новостях в пятницу 15.11.13 16:15 EURGBP. Ордера выставлены 16:14, SELL, проскальзывание 33, профит 3п 15.11.13 16:16 EURGBP. Ордера выставлены 16:15, SELL, проскальзывание 3, профит 25п 15.11.13 16:15 EURUSD. Ордера выставлены 16:15, SELL, проскальзывание 111, профит 57 15.11.13 17:00 EURUSD. Ордера выставлены 16:59, SELL, проскальзывание 50, профит 51

Деньги можно делать там, где действия трейдера не очевидны и не бросаются в глаза. Но вполне возможно что именно у Вас получится "сделать"
форекс на новостях, предлагайте идеи - попробуем.
Кроме новостей еще есть даты экспирации фьючерсных контрактов и опционов http://www.optionsclearing.com/about/publications/expiration-calendar.jsp
В эти дни бывают приличные скачки на рынке.

 Отправлено: 02.03.15 08:35. Заголовок: Здравствуйте, Genry...

Здравствуйте, Genry.

Идея, очень простая и основана на том, что ордер нужно открывать, после того, как новость выйдет и робот по поведению цены, вычислит, куда она пойдёт. Как он это сделает? Как у человека есть походка, по которой, камеры могут определить личность, не видя лица, так и у цены есть своя "походка". Согласитесь, что у каждой валютной пары она своя. Продолжая эту мысль, можно сделать вывод, что во время выхода новостей, перед тем, как пойти в "указанном" ей направлении, она, как то себя ведёт.
Вот это "поведение" и есть ключ к знанию, куда пойдёт цена.

 Отправлено: 02.03.15 10:09. Заголовок: День добрый, Эдуард!..

День добрый, Эдуард!

Эдуард пишет:

цитата:

Идея, очень простая и основана на том, что ордер нужно открывать, после того, как новость выйдет и робот по поведению цены, вычислит, куда она пойдёт. Как он это сделает? Как у человека есть походка, по которой, камеры могут определить личность, не видя лица, так и у цены есть своя "походка". Согласитесь, что у каждой валютной пары она своя.

Угууу Продолжая Вашу мысль можно предположить, что походку выпившего человека определяет количество принятого на грудь
Значит в нашем случае это будут объемы. Не стоить тратить время, чтобы по телодвижениям понять чем чел набрался, достаточно посмотреть
на использованные бутылки. Смотрите на объемы, те кто вкладывает миллиарды в движения рынков уже давно купил и новости, и средства
которые их производят.

 Отправлено: 03.03.15 15:51. Заголовок: Genry пишет: Деньги..

Genry пишет:

цитата:

Деньги можно делать там, где действия трейдера не очевидны и не бросаются в глаза.

Хорошая мысль. Значит неплохо бы понять, как думает большинство мелких трейдеров и поступать наоборот. Один автор утверждает, что большинство трейдеров торгуют используя скользящие средние (СС). Может тогда использовать СС для оценки возможных точек входа и выхода толпы (по пересечению цены и СС)? Правда ведь могут использовать скользящие средние с разным периодом, да еще работают на разных таймфреймах. Тогда точки входа/выхода будут размыты. Это осложняет дело. Я попробовал визуально найти корреляцию между предположительными точками входа/выхода по стандартной СС с периодом 14 и резкими движениями цены из-за действий ММ, но не уверен, что она есть. Если такая корреляция есть, то после пробития ценой СС следующая свеча может пробить СС уже обратно с другой стороны или у первой свечи будет большая тень (например при пробитии ценой СС снизу вверх тень вверх). Тут правильнее было бы проанализировать наличие такой корреляции с помощью программы. Но эта задача по плечу разве что создателю этого сайта.

 Отправлено: 02.03.15 10:32. Заголовок: Вы меня, не слышите...

Вы меня, не слышите.

 Отправлено: 02.03.15 10:59. Заголовок: Эдуард пишет: Вы ме..

Эдуард пишет:

цитата:

Вы меня, не слышите.

Да, иногда случается и такое: мысли не совпадают и на одни и те-же факты люди смотрят по-разному, исходя из собственного опыта.
Ну, значит в этот раз нам не судьба понять друг-друга

 Отправлено: 02.03.15 18:54. Заголовок: Эдуард пишет: Вы ме..

Эдуард пишет:

цитата:

Вы меня, не слышите.

Попробуйте выразить свою мысль в другими словами. Дело в том, что я тоже понял Ваши соображения именно в том ключе, как на них ответил Genry. Пока складывается впечатление, что суть предложения - это составить "карту" изменения тиков непосредственно до или после выхода новости.
Но, к сожалению, рыбы здесь нет. Так как, во-первых, у каждого брокера фильтры тиков настроены по-разному, да и источники данных также могут разниться, что приводит к разным "картинам". Проверить легко - сравните тиковую историю разных брокеров, соответствующую одному и тому же периоду времени.
Во-вторых, даже если и найдете иногда совпадение поведения цены разных брокеров, то пойдите дальше и сравните, как ведет себя цена на выходе одних и тех же новостей (к примеру на ISM Manufacturing PMI) в разных случаях. Удастся ли Вам найти подобные поведенческие стереотипы?

Если удастся, то пишите сюда - запрограммируем. А то Вы уповаете на программы, как на некую манну небесную, забывая что программы создаются человеком по созданному человеком алгоритму. Никакого собственного ума у программы нет.

 Отправлено: 02.03.15 20:46. Заголовок: Вышла новость, и вот..

Вышла новость, и вот мы смотрим, как она себя ведёт. Идёт вверх, вниз, делает, какие- то непонятные "телодвижения", или, не делает. Но мы понимаем, что она пока, никуда не идёт.
Когда цена реально пошла, то это видно.
Если, Вы скажете, что нет разницы между этими двумя промежутками времени- я с Вами, не соглашусь.
Как понять, когда цена реально пойдёт? Нужно сравнить поведение цены, до и после. То, что оно будет отличаться, очевидно. Когда, я говорил, что цена всегда ведёт себя одинаково, я это имел ввиду. Брокер здесь значения не имеет. Не надо собирать тиковую историю ( в смысле историю). Надо понять, момент перехода цены из "неадекватного" состояния в "нормальное".
Как это сделать в виде алгоритма? С момента выхода новости. нужно записывать: в какую сторону пошла цена, сколько пунктов прошла, за какое время, сколько раз поменяла направление движения, сколько пунктов прошла непрерывно, резкость движения цены нарастает, или уменьшается и ещё много того, чего я не знаю. (это значит, цена пока не идёт)
Моментально всё меняется - цена пошла.

 Отправлено: 02.03.15 23:03. Заголовок: Эдуард пишет: Как э..

Эдуард пишет:

цитата:

Как это сделать в виде алгоритма? С момента выхода новости. нужно записывать: в какую сторону пошла цена, сколько пунктов прошла, за какое время, сколько раз поменяла направление движения, сколько пунктов прошла непрерывно, резкость движения цены нарастает, или уменьшается и ещё много того, чего я не знаю. (это значит, цена пока не идёт)

Вот уже есть наметки какой-то конкретики, но терпения довести до конца не хватило, вернулись к тому что:
Эдуард пишет:

цитата:

ещё много того, чего я не знаю.

Так ведь никто и не знает. Попробуйте узнать, и, быть может, "добьете" этот алгоритм до конкретных цифр.

P. S. А тики собирать для предложенного алгоритма потребуется. Иначе на основании чего Вы сможете узнать, куда и насколько пошла цена? По свечам этого не определить.

 Отправлено: 04.03.15 22:24. Заголовок: Stoletov пишет: Зна..

Stoletov пишет:

цитата:

Значит неплохо бы понять, как думает большинство мелких трейдеров и поступать наоборот

Это предложение напомнило мне меня самого много лет назад

Я учил немецкий, а попал на работу в вычислительный центр где стояла ЭВМ с англоязычной операционной системой.
Просидел целый день за терминалом пытаясь что-то сделать, но в основном получал сообщения об ошибках на незнакомом языке.
Одно получал чаще всего, я его выписал и пошел к системщикам чтобы понять что не так. Системщица, барышня с опытом работы
в англоязычном коллективе, спросила меня:
- А что система пишет?
В отличии от английского, в немецком как написано - так и читается. И я с бумажки ей воспроизвел:

- Девице аллокате анотхер усер (Device allocate another user - Устройство выделено другому пользователю)

Системщики от смеха легли на клавиатуры Ржут, а я соображаю что сказать, ну и спрашиваю их, когда отсмеялись:
- А у вас есть книга с сообщениями об ошибках?
- Есть, - говорят, - А зачем тебе?
- А я изучу все ошибки в системе, чтобы потом их не совершать! - гордо ответил я
---------------------------------------

А можно делать как Neval:
1. забить на все индикаторы, кроме трех,
2. забыть о других трейдерах с их ошибками и позициями, ММ и иже с ними,
3. находить на графиках дивера класса А и торговать их

Что касается прогноза поведения толпы - тоже интересовался этой темой: есть книга Саммы "Торговля против толпы", а в ней методики
определения направления в котором стоят большинство трейдеров. Книгу взять можно здесь

Относительно совокупной позиции мелких трейдеров: ее можно посмотреть по отчетам CFTC (есть скрин с примером в посте выше) и
можно посмотреть в каких позициях на рынке операторы и крупные спекулянты.

Для отслеживания действий профессиональных трейдеров при торговле внутри дня можно использовать индикатор ProGo Взят на Forex-TSD