Отправлено: 25.02.15 16:56. Заголовок: О торговле на новостях

В разных книгах говорится о том, что прибыльность можно повысить, если кроме технического анализа еще использовать фундаментальный или торговать на новостях. Но как это делать – не очень понятно. На вкладке «новости» панели терминала новости в основном типа «тренд остается бычьим», «под давлением» и т.п. Какая нам простым смертным польза от таких новостей, ведь это и так видно. В книгах пишут о новостях иного рода, например уровень занятости, индекс деловой активности. На сайте брокера GKFX в меню «аналитика» в подменю «календарь событий» вроде бы то, что нужно. Однако если сопоставить сильные движения курсов с этими новостями из сайта брокера, то никакой связи по времени выхода новости и движением курса нет (в ячейке над колонкой новостей стоит время GMT, что как я понимаю и есть время в терминале). В момент выхода новости просто ничего не происходит. Например, 25.02.2015 около 17 часов GMT на паре USDJPY произошел сначала резкий подъем вверх, а примерно через 15 минут еще более резкий спуск вниз. На других парах с долларом тоже была похожая картина. Не могла же на это повлиять новость в 15:00 по США о снижении индекса потребительского доверия. К слову, на таких шараханиях курса обычно теряешь независимо от позиции - buy или sell. Не случайно видно в книгах советуют закрыть все позиции перед выходом важных новостей. Вообще, согласно книгам, одна и та же новость может в одно время повлиять на курс сильно, а в другое совсем не повлиять (эту новость перешибают другие более важные новости). Также если ожидания рынка подтвердились, то сильных движений курса не будет.
Где же здесь собака порыла? Может есть еще другие источники новостей и надо собирать их по крупицам?

 Отправлено: 25.02.15 18:39. Заголовок: Stoletov пишет: В р..

Stoletov пишет:

цитата:

В разных книгах говорится о том, что прибыльность можно повысить, если кроме технического анализа еще использовать фундаментальный или торговать на новостях. Но как это делать – не очень понятно. На вкладке «новости» панели терминала новости в основном типа «тренд остается бычьим», «под давлением» и т.п. Какая нам простым смертным польза от таких новостей, ведь это и так видно. В книгах пишут о новостях иного рода, например уровень занятости, индекс деловой активности. На сайте брокера GKFX в меню «аналитика» в подменю «календарь событий» вроде бы то, что нужно. Однако если сопоставить сильные движения курсов с этими новостями из сайта брокера, то никакой связи по времени выхода новости и движением курса нет (в ячейке над колонкой новостей стоит время GMT, что как я понимаю и есть время в терминале). В момент выхода новости просто ничего не происходит. Например, 25.02.2015 около 17 часов GMT на паре USDJPY произошел сначала резкий подъем вверх, а примерно через 15 минут еще более резкий спуск вниз. На других парах с долларом тоже была похожая картина. Не могла же на это повлиять новость в 15:00 по США о снижении индекса потребительского доверия. К слову, на таких шараханиях курса обычно теряешь независимо от позиции - buy или sell. Не случайно видно в книгах советуют закрыть все позиции перед выходом важных новостей. Вообще, согласно книгам, одна и та же новость может в одно время повлиять на курс сильно, а в другое совсем не повлиять (эту новость перешибают другие более важные новости). Также если ожидания рынка подтвердились, то сильных движений курса не будет. Где же здесь собака порыла? Может есть еще другие источники новостей и надо собирать их по крупицам?

Очень неплохой советник по торговле на новостях был на лайте или рауфе.
Очень даже получилось.
Разрабатывался, как раз при переходе на "новый" МКЛ (с 509 билда, по билду - кажется).
Просто не помню, кто делал (была целая ветка), но очень не плохо получился.

 Отправлено: 25.02.15 20:08. Заголовок: Мы обсуждали здесь т..

Мы обсуждали здесь тему новостей в связке с объемами, посмотрите, может добавит информации - Торговля на новостях (и объемы)

 Отправлено: 26.02.15 15:50. Заголовок: Genry пишет: Мы обс..

Genry пишет:

цитата:

Мы обсуждали здесь тему новостей в связке с объемами, посмотрите, может добавит информации - Торговля на новостях (и объемы)

Прочитал переписку по этой ссылке. Много интересной информации, правда не все понял, не силен в терминологии. ММ – это дилер (сокращение от money manager)? Получается в отношении торговли на новостях не очень оптимистичная картина. Если правильно понимаю, дилер сначала загоняет курс не в том направлении, которое все ожидают и так опускает своих клиентов на стопах. Потом курс идет в правильном направлении, но шампанское пить уже не нам. В одной книге (если не ошибаюсь Сильвани «Переиграть дилера на рынке Forex») написано, что дилеры играют против трейдеров, дилеры идут против тренда, но длительный тренд для них – это плохо, лучше флэт. Другой автор объясняет шарахания курса неуверенностью рынка.
В вашей переписке и в разной литературе говорится, что новости отрабатываются рынком еще до их выхода. Интересно, это происходит постепенно или в момент появления цифры в колонке «прогноз»?
Все же непонятно, почему вдруг возникают резкие движения курса на минутных барах в самое неожиданное время, когда никаких новостей нет. Это что- «провокация» дилеров, действия инсайдеров, просто какие-то крупные сделки или валютные интервенции?
Также непонятно, почему иногда на сайте брокера в колонке новостей «тек.» никаких цифр нет (при этом цифра в колонке "прогноз" есть), хотя время выхода новости в левой колонке уже давно наступило.

 Отправлено: 26.02.15 20:28. Заголовок: Stoletov пишет: ММ..

Stoletov пишет:

цитата:

ММ – это дилер (сокращение от money manager)?

Это Market Maker.

Stoletov пишет:

цитата:

Если правильно понимаю, дилер сначала загоняет курс не в том направлении, которое все ожидают и так опускает своих клиентов на стопах. Потом курс идет в правильном направлении, но шампанское пить уже не нам. В одной книге (если не ошибаюсь Сильвани «Переиграть дилера на рынке Forex») написано, что дилеры играют против трейдеров, дилеры идут против тренда, но длительный тренд для них – это плохо, лучше флэт. Другой автор объясняет шарахания курса неуверенностью рынка.

Каждый ММ работает по какой-то собственной схеме. Иначе бы действия каждого ММ легко было бы просчитать. Кроме того, ММ - это не один какой-то человек, а целая организация. О том, каким способом принимает решения та или иная организация также мало кому известно. Об этом нужно спросить тех, кто работает в подобных структурах (но вряд ли они честно расскажут всю подноготную ).

Stoletov пишет:

цитата:

В вашей переписке и в разной литературе говорится, что новости отрабатываются рынком еще до их выхода. Интересно, это происходит постепенно или в момент появления цифры в колонке «прогноз»? Все же непонятно, почему вдруг возникают резкие движения курса на минутных барах в самое неожиданное время, когда никаких новостей нет. Это что- «провокация» дилеров, действия инсайдеров, просто какие-то крупные сделки или валютные интервенции? Также непонятно, почему иногда на сайте брокера в колонке новостей «тек.» никаких цифр нет (при этом цифра в колонке "прогноз" есть), хотя время выхода новости в левой колонке уже давно наступило.

Здесь тоже вряд ли возможно сказать что-то конкретное. Ведь в разных ситуациях рынок ведет себя по-разному - очень много факторов, влияющих на это. Поэтому на новостях более-менее спокойная торговля на новостях возможна лишь при большом запасе прочности: малом плече (не более 1:10), относительно большом капитале (от $ 1 млн.), больших целях/стопах (в несколько фигур).

 Отправлено: 03.03.15 15:07. Заголовок: Scriptong пишет: Ка..

Scriptong пишет:

цитата:

Каждый ММ работает по какой-то собственной схеме. Иначе бы действия каждого ММ легко было бы просчитать. Кроме того, ММ - это не один какой-то человек, а целая организация. О том, каким способом принимает решения та или иная организация также мало кому известно. Об этом нужно спросить тех, кто работает в подобных структурах (но вряд ли они честно расскажут всю подноготную

Игорь, а не пробовали устроиться трейдером к какому-нибудь дилеру? Тогда и узнаете подноготную деятельности таких организаций хотя бы в общих чертах. Тем более у вас такой опыт и можете предъявить доказательства успешного трейдинга. Не знаю как в Днепродзержинске, а у нас в Санкт-Петербурге мне давно попадались объявления о работе трейдером. Торгуя в офисе дилера вы сможете видеть открытые заявки и попутно торговать со своего личного счета еще более успешно. Потом, когда все узнаете о «методах» дилера, можно и покинуть корабль. Судя по тому, что пишут в книгах, трейдеры дилинговых центров не отличаются большими способностями. Стоит им начать торговать независимо своими деньгами, как из успешных они превращаются в отстающих, скажем так.

 Отправлено: 03.03.15 18:35. Заголовок: Stoletov пишет: Иго..

Stoletov пишет:

цитата:

Игорь, а не пробовали устроиться трейдером к какому-нибудь дилеру? Тогда и узнаете подноготную деятельности таких организаций хотя бы в общих чертах. Тем более у вас такой опыт и можете предъявить доказательства успешного трейдинга.

К сожалению, на поприще спекулятивной торговли у меня нет никаких заслуг. Предъявить, стало быть, нечего. Очень сомневаюсь, что кому-то нужен пусть и опытный, но не успешный трейдер
К тому же, не люблю быть у кого-либо в подчинении. Да и профессия моя связана с трейдингом как место приложения силы, т. е. сам по себе трейдинг я не рассматриваю как основную деятельность.

 Отправлено: 25.02.15 20:31. Заголовок: С новостями, действи..

С новостями, действительно, все трудно. Наибольшая проблема в том, на каком фоне выходит та или иная новость.

Наиболее понятное из термина "фон" - какие ожидания у рынка были до выхода новости (колонка прогноз)? Если новость вышла в соответствии с ожиданиями, то, скорее всего, реакции рынка не будет (он ее отыграл). Если хуже или лучше прогноза, то будет движение. Сила движения будет зависеть от разницы между фактом и прогнозом. Но это так - несколько приземленное видение.

Более широкое понятие фона - конъюнктура рынка на момент выхода новости. Чтобы было понятнее, что это, прибегнем к аналогии с состоянием человека. Так, если с одной и той же силой толкнуть (аналогия действия новости) одного и того же человека, но в разное время, то результат будет разный. Если человек отдохнувший и полон энергии, то толчок даже не заметит, а если уставший, еле держащийся на ногах, то, видимо, упадет.
Оценка конъюнктуры и является самым сложным моментом при торговле на основании фундаментального анализа (точно также оценка состояния человека по одним лишь внешним признакам, скорее всего, будет неправильной). Причем формализовать этот процесс практически невозможно, т. к. в нем участвуют настолько разношерстные сведения, что формирование на их основе единого математического аппарата является непосильной задачей для человека.

 Отправлено: 27.02.15 11:54. Заголовок: Scriptong пишет: Бо..

Scriptong пишет:

цитата:

Более широкое понятие фона - конъюнктура рынка на момент выхода новости. Чтобы было понятнее, что это, прибегнем к аналогии с состоянием человека. Так, если с одной и той же силой толкнуть (аналогия действия новости) одного и того же человека, но в разное время, то результат будет разный. Если человек отдохнувший и полон энергии, то толчок даже не заметит, а если уставший, еле держащийся на ногах, то, видимо, упадет.

Мне приходит на ум еще один образный пример. Когда щипач хочет стибрить у тебя часы или кошелек, он может перед этим сильно толкнуть или нажать на какое-нибудь больное место. Тогда на фоне этого сильного воздействия и не заметишь пропажу. Толчок или пинок – это более важная новость, а легкое движение по отъему кошелька – менее важная.
Если много участников рынка принимают решения на основе технического анализа (фигур, линий поддержки/сопротивления, индикаторов и т.п.), то фактический курс может сильно разойтись с «правильным» курсом, обусловленным фундаментальными причинами. Не потому ли и происходят резкие скачки курса без видимых причин, когда это расхождение, т.е. переоценка или недооценка валюты из-за действий технарей стала уже многим заметна. В одной книге рассказывается, как Джорж Сорос заработал миллиард долларов в начале двухтысячных, когда обратил внимание на переоценку британского фунта, который все рос, и продал на вершине. Так что видимо настоящие новости на сайте брокера просто отсутствуют и их надо искать.
Возвращаясь к шараханиям курса: а что если стопы в течение некоторого времени после открытия вообще не ставить? Задать в программе – установить стоп через определенное время или после разворота движения не в моем направлении. Тогда при ложном первоначальном движении позиция закрыта не будет. При тестировании у меня получалось, что вообще без стопов результаты иногда даже лучше. К слову при тестировании непрерывный трал почти всегда давал немного худшие результаты, чем без трала. Конечно без стопов страшно. Например, если бы не было стопа на какой-нибудь паре с CHF при ордере на покупку 15.01.2015, когда CHF укрепился буквально за час на 25-30%, то карьера трейдера могла бы на этом закончиться. Правда если бы стоп и был, то он мог тогда не сработать и потери были бы все равно огромными. А еще бывает прекращение связи или питания. Открыл ордер, стоп поставить не успел и до свидания.

 Отправлено: 27.02.15 23:41. Заголовок: Во время выхода ново..

Во время выхода новости, цена всегда ведёт себя одинаково. За секунду, или две - можно знать, куда цена реально пойдёт. Это характерное поведение цены, можно оформить в виде кода (наверно)

Scriptong лучше знает)

 Отправлено: 01.03.15 11:51. Заголовок: Stoletov пишет: Не ..

Stoletov пишет:

цитата:

Не потому ли и происходят резкие скачки курса без видимых причин, когда это расхождение, т.е. переоценка или недооценка валюты из-за действий технарей стала уже многим заметна.

Если бы это было заметно многим, то резкого движения цены не было бы. Резкие движения цены - это заполнение ценой пустот, где заявок нет или их крайне мало. Наиболее полной информацией о наличии/отсутствии заявок на тех или иных уровнях обладает маркетмейкер (ММ). Именно поэтому у него и "все карты на руках". Видя подобную пустоту в том или ином направлении, ММ просто совершает сделку в нужном направлении. Мало того, ММ даже может достаточно точно рассчитать объем сделки, достаточной для преодоления сопротивления рынка.

К примеру, если заявки на покупку EURUSD сосредоточены на уровнях с 1.10000 до 1.11900 с совокупным объемом 50 лот, а далее до 1.05000 совокупный объем заявок на покупку составляет всего 2-3 лот, то ММу достаточно вбросить в рынок заявку на продажу объемом 55 лот. В итоге все заявки на покупку до уровня 1.05000 включительно будут исполнены, что и вызовет резкое падение цены Bid до этого уровня. Подобное развитие событий как раз имело место недавно с франком.

Stoletov пишет:

цитата:

При тестировании у меня получалось, что вообще без стопов результаты иногда даже лучше.

Само собой. Ведь стоп - это выход по наихудшей цене, в то время как профит - по наилучшей. В реальности стопы спасают не так уж и часто (чаще всего - вредит). В основном, стоп спасает, когда цена значительно изменяется при отсутствии возможности у трейдера для слежения за рынком. Если же обеспечить непрерывное слежение за рынком (позаботиться о бесперебойном питании, наличии интернета и соответствующей программы), то стопы вообще лучше не ставить явно. Стоп нужно "держать в голове", но неукоснительно исполнять его (при помощи той же программы). Ведь само по себе наличие стопа никоим образом не спасает в тех случаях, когда стоп приходится на гэп. Все равно сделка будет закрыта по первой же рыночной цене после гэпа.
Более того, правильный стоп - это не какой-то заранее определенный уровень. Ведь заранее уровень определить достаточно сложно. Стоп - это некие обстоятельства, при которых необходимо уйти с рынка, закрыв сделку в убытке. При таком подходе к торговле программа-советник является незаменимым инструментом, т. к. он сможет достаточно быстро оценить текущую обстановку, сравнив ее с заданным трейдером критерием "форс-мажора".

 Отправлено: 25.03.15 16:34. Заголовок: Scriptong пишет: Са..

Scriptong пишет:

цитата:

Само собой. Ведь стоп - это выход по наихудшей цене, в то время как профит - по наилучшей. В реальности стопы спасают не так уж и часто (чаще всего - вредит). В основном, стоп спасает, когда цена значительно изменяется при отсутствии возможности у трейдера для слежения за рынком.

Согласен. Стоп имеет смысл ставить, если куда-то ушел. А вредит он действительно часто. Например, когда происходят резкие ложные движения цен (далее РЛДЦ), после чего цены возвращаются на прежний уровень. А что если вместо штатного стопа запрограммировать так сказать виртуальный стоп, т.е. просто делать сравнение текущей цены с ценой открытия и если разница достигла заданной величины не в мою пользу, то выходить. Такой виртуальный стоп брокер не видит и это хорошо. При таком подходе можно успешно бороться со шпильками или РЛДЦ. Для этого надо проанализировать размах предыдущего минутного бара и если он больше примерно 30 четырехзначных пипсов, то сделку сразу не закрывать и подождать еще около 10 минут. За это время цена может вернуться к нормальному уровню. Как вариант можно еще анализировать отношение размаха свечи к объему. На шпильках и при РЛДЦ оно на порядок превышает среднее отношение. Я попробовал запрограммировать описанный подход и протестировать. Иногда результаты вроде бы лучше, но полной уверенности в этом нет. Возможно, причина в том, что ситуации с РЛДЦ встречаются не так часто и на небольшой выборке при тестировании не проявляются.

 Отправлено: 26.03.15 12:21. Заголовок: Stoletov пишет: А ч..

Stoletov пишет:

цитата:

А что если вместо штатного стопа запрограммировать так сказать виртуальный стоп, т.е. просто делать сравнение текущей цены с ценой открытия и если разница достигла заданной величины не в мою пользу, то выходить.

Это распространенная практика. Сейчас на реале пользуюсь именно таким приемом, когда нужно разместить достаточно близкий стоп и быть уверенным, что его срабатывание не является кознями брокера.

Stoletov пишет:

цитата:

При таком подходе можно успешно бороться со шпильками или РЛДЦ.

Здесь спорно. Обычно шпильки уходят настолько далеко от рынка, что ни один депозит не выдерживает, т. е. получается Margin Call. В адекватных компаниях такие обстоятельства, конечно, будут исправлены, но о продолжении торговли в текущие, а возможно и следующие сутки, придется забыть, т. к. на исправление уходит время.
Если же шпилька не привела к MC, то далее можно обрабатывать ее различными способами.

 Отправлено: 26.03.15 16:36. Заголовок: Scriptong пишет: Ес..

Scriptong пишет:

цитата:

Если же шпилька не привела к MC, то далее можно обрабатывать ее различными способами.

А что понимается под обработкой шпильки различными способами? И вообще как отличить шпильку от резкого ложного движения цены (РЛДЦ), которая потом возвращается обратно? У GKFX похожие выбросы цены есть одновременно и на реальном и на демо-счете. Значит – это не шпилька? С другой стороны, а что мешает брокеру имитировать шпильку и на демо-счете, чтобы не было вопросов? Недавно прочитал, что брокер ECN (каким является GKFX) в отличие от маркет-мейкера не занимается торговлей против своих клиентов. Точнее, в его задачу не входит торговать, чтобы заработать на спреде, а зарабатывает он на комиссии. По этой логике у GKFX шпилек быть не должно.

 Отправлено: 29.03.15 15:25. Заголовок: Stoletov пишет: И в..

Stoletov пишет:

цитата:

И вообще как отличить шпильку от резкого ложного движения цены (РЛДЦ), которая потом возвращается обратно?

На мой взгляд, здесь не стоит работать на опережение. Необходимо дождаться окончания полного цикла: уход цены - возврат. То есть два скачка цен на расстояние более 10% (к примеру) в одну и в другую сторону за некоторый промежуток времени (определить эмпирически). Вот это - шпилька. Если же обратного скачка не было, то это реальное положение дел.

Stoletov пишет:

цитата:

Недавно прочитал, что брокер ECN (каким является GKFX) в отличие от маркет-мейкера не занимается торговлей против своих клиентов.

Брокер по определению не должен торговать против клиентов, т. к. его обязанностью является проведение этих сделок дальше (или слияние противоположных заявок своих же клиентов). Заработок брокера - комиссия или часть спреда. К сожалению, большинство компаний, работающих на просторах бывшего СССР, нельзя назвать брокерами в полном смысле этого слова, т. к. они частенько грешат тем, что не выводят суммарные отрицательные позиции клиентов. Казалось бы, это оправдано - зачем перекрывать убыточную позицию клиентов, которая является прибыльной для ДЦ? Но в том то и проблема, что многие такие убыточные позиции вполне могут обернуться прибыльными. В итоге компания теряет средства, что часто выражается в том, что она перестает осуществлять выплату средств клиентам.

В таком контексте шпильки, конечно же, видятся, как козни ДЦ. Но я больше склоняюсь к тому, что это несовершенство системы, фильтрующей поток котировок, что приводит к вбросу нерыночных цен. Конечно, подозрительно, что такая крупная компания на протяжении множества лет никак не может справиться с этой проблемой.

Stoletov пишет:

цитата:

По этой логике у GKFX шпилек быть не должно.

Кстати, за год работы с ними я не встречал там ничего подобного. Нужно будет как-нибудь проанализировать имеющуюся тиковую историю от Alpari, которую компания уж точно не могла исправить. Интересно, есть ли там шпильки за последние 9 месяцев?

 Отправлено: 31.03.15 17:27. Заголовок: Scriptong пишет: На..

Scriptong пишет:

цитата:

На мой взгляд, здесь не стоит работать на опережение. Необходимо дождаться окончания полного цикла: уход цены - возврат. То есть два скачка цен на расстояние более 10% (к примеру) в одну и в другую сторону за некоторый промежуток времени (определить эмпирически). Вот это - шпилька. Если же обратного скачка не было, то это реальное положение дел.

Спасибо Игорь за разъяснение того, как отличать шпильку. Конечно при таком движении в 10% от цены не выдержит ни один депозит. Так что бороться со шпильками моим способом не получится. Да это с брокером GKFX и не актуально, т.к. похоже у него шпилек действительно нет. Вообще GKFX мне нравится. Хотя не с кем его сравнивать, т.к. свой первый реал открыл у него. Проскальзывания у него небольшие. В половине случаев если не больше они вообще нулевые, бывают даже в плюс (информация о проскальзывании отображается в комментарии к закрытым ордерам). Вначале когда открывал счет, положил всего 5100 рублей. Запустил свой эксперт круглосуточно на 4-х часовых графиках трех пар - EURUSD, GBPUSD и USDJPY. Открывал всегда одинаково - 0,01 лота. При стопе равном 40 четырехзначных пунктам убыток от отдельных сделок достигал 300 рублей, т.е. риск составлял порядка 6% (300/5100*100%=5,9%) . А теория требует чтобы риск на каждую сделку был не боле 2%. Удивительно, но так продержался 10 дней без прибыли и убытка. К тому же экперт тогда был еще сырой и плохо отлажен. Потом понял, что если добавить еще 1 пару и одновременно откроются 4 сделки на всех парах, то наступит stop-out (просто не хватит маржи) и увеличил депозит. Вот такое было мое начало торгов на реальном счете.