Отправлено: 24.02.15 11:57. Заголовок: Идея советника.

Необходимое условие: отсутствие свопов.

Открываются Бай/Селл, допустим цена идёт вниз и против тренда открылось 10 ордеров Бай. Селл находится в плюсе. Цена идёт наверх и ордера закрываются по ТП, но Селл и несколько последних Бай, которые находятся в плюсе - не закрываем, ставим им БУ. Снова открылись Бай/Селл - алгоритм повторяется.
В отличии от обычного Мартингейла, чем дольше советник будет находиться в рынке, тем вероятность слива будет меньше и в результате, она будет равна нулю (теоретически)

 Отправлено: 25.02.15 20:05. Заголовок: Добрый вечер. Уже н..

Добрый вечер.

Уже неоднократно объяснял, что одновременное открытие двух разнонаправленных ордеров является самообманом. Ничего экономически эта операция не дает. Точнее, дает, но не трейдеру, а брокеру - дарится один спред. Ну а если закрывать образовавшийся лок раздельно, то вообще - два спреда.
Я понимаю, что с открытыми ордерами легче вести отсчеты. Но зачем же за это платить? Нарисуйте себе две линии - ордер Buy и ордер Sell - и ведите стратегию так, будто эти ордера реально есть в рынке.

 Отправлено: 25.03.15 22:13. Заголовок: Скажем на 10 парах п..

Скажем на 10 парах по сигналу какого либо индикатора, одновременно открываем ордера.
В большинстве случаев откроем правильно. Получаем копеечную прибыль - все ордера закрываются.
Алгоритм повторяется.

 Отправлено: 26.03.15 12:24. Заголовок: Эдуард пишет: В бол..

Эдуард пишет:

цитата:

В большинстве случаев откроем правильно.

Когда речь идет об абстрактном индикаторе с неизвестными значениями настроечных параметров, то говорить о вероятностях успеха неуместно.

 Отправлено: 26.03.15 13:21. Заголовок: Здравствуйте, Игорь...

Здравствуйте, Игорь.

Я говорю о принципе.

Возьмём ADX. 10 пар с наименьшим спредом. По тем инструментам, где большая волотильность, одномоментно открываем ордера.
Получаем суммарную, минимальную прибыль и все закрываем.
Можно взять больше инструментов - 20,30.

 Отправлено: 29.03.15 15:05. Заголовок: Эдуард пишет: Возьм..

Эдуард пишет:

цитата:

Возьмём ADX. 10 пар с наименьшим спредом. По тем инструментам, где большая волотильность, одномоментно открываем ордера. Получаем суммарную, минимальную прибыль и все закрываем.

Тогда что будет являться сигналом открытия сделки? Или Вы полагаете, что на всех парах сигнал от ADX будет одновременным?

 Отправлено: 29.03.15 17:45. Заголовок: Scriptong пишет: Тог..

Scriptong пишет:

цитата:

Тогда что будет являться сигналом открытия сделки? Или Вы полагаете, что на всех парах сигнал от ADX будет одновременным?

Допустим, у нас есть доступ к 100 инструментам. Ждём, пока по 10, сформируется сигнал Бай/Селл - не важно.
Одновременно открываем ордера, получаем минимальную суммарную прибыль и закрываем.

 Отправлено: 30.03.15 16:01. Заголовок: Эдуард пишет: Допус..

Эдуард пишет:

цитата:

Допустим, у нас есть доступ к 100 инструментам. Ждём, пока по 10, сформируется сигнал Бай/Селл - не важно. Одновременно открываем ордера, получаем минимальную суммарную прибыль и закрываем.

Скорее всего, мы не дождемся одновременного формирования сигнала на сколько-нибудь значимом количестве инструментов. И даже если дождемся на 10 из них, то что делать с остальными 90-а инструментами? В итоге получаем, что такой подход ничем не отличается от обычного подхода торговли при помощи одной стратегии на одном инструменте. В таком случае просто запустите один эксперт на множестве инструментов и торгуйте. Комплексный советник в помощь. ADX там есть.

 Отправлено: 31.03.15 10:44. Заголовок: Scriptong пишет: Ско..

Scriptong пишет:

цитата:

Скорее всего, мы не дождемся одновременного формирования сигнала на сколько-нибудь значимом количестве инструментов. И даже если дождемся на 10 из них, то что делать с остальными 90-а инструментами? В итоге получаем, что такой подход ничем не отличается от обычного подхода торговли при помощи одной стратегии на одном инструменте. В таком случае просто запустите один эксперт на множестве инструментов и торгуйте. Комплексный советник в помощь. ADX там есть.

1. С остальными 90, ничего не делать. Ждать следующего сигнала.
2. Как нет разницы, между открытием ордера на одном инструменте и сразу на 10? Вероятность того, что на 10 выйдем в плюс, многократно выше.

 Отправлено: 31.03.15 17:15. Заголовок: Эдуард пишет: Вероя..

Эдуард пишет:

цитата:

Вероятность того, что на 10 выйдем в плюс, многократно выше.

Никак не могу понять, на чем основана эта увереность. Вы проверяли работоспособность этой стратегии хотя бы на одном инструменте? Думаю, что нет. Если бы проверяли, то узнали бы, что вероятность проведения успешной сделки для такой стратегии точно менее 1. Даже если она 0.99 (немыслимо высокий показатель), то расшаривая этот результат на 10 пар, Вы совокупно получаете меньшую вероятность - 0,9004. Поэтому при одновременной работе на 10 парах Вы не увеличиваете, а однозначно уменьшаете вероятность успеха.

 Отправлено: 31.03.15 21:41. Заголовок: Извините, но я снова..

Извините, но я снова. с Вами, не согласен, будь Вы хоть 100 раз правы.
Я буду заказывать такого робота.

 Отправлено: 01.04.15 14:34. Заголовок: Эдуард пишет: Извин..

Эдуард пишет:

цитата:

Извините, но я снова. с Вами, не согласен, будь Вы хоть 100 раз правы.

То есть готовы причинить себе убытки только из чувства противоречия? В принципе тоже позиция. На чужих ошибках учиться получается только у малого количества людей. В итоге все наступают на одни и те же грабли, но опыт в таком случае приобретается бОльший, чем если брать за основу чужую ошибку. Ситуация чувствуется лучше. Но и только.

 Отправлено: 01.04.15 19:42. Заголовок: Нет конечно. Если, н..

Нет конечно.
Если, на растущем ADX мы открываем 10 ордеров и наша задача взять всего 10 пп по 5-ти знаку. Неужели, нельзя сделать робота, который бы их брал.
Я, не знаю, может ошибаюсь, но я так думаю.

 Отправлено: 02.04.15 14:14. Заголовок: Эдуард пишет: Если,..

Эдуард пишет:

цитата:

Если, на растущем ADX мы открываем 10 ордеров и наша задача взять всего 10 пп по 5-ти знаку. Неужели, нельзя сделать робота, который бы их брал.

1. Не забывайте, что для получения прибыли нужен не просто ход цены на 10пп., а преодоление ею спреда. На некоторых инструментах спреды несколько раз превосходят указанную величину, что сразу дает матожидание ниже 1.
2. Возьмите ручку или карандаш и проверьте на истории свой алгоритм, проведя 100-200 сделок. Только без преждевременных входов. Открытие сделки должно следовать на следующей свече после сигнала. В итоге сами увидите проблему такой стратегии.

 Отправлено: 07.04.15 22:41. Заголовок: Утром, когда на рынк..

Утром, когда на рынке тишина, открываем Бай/Селл. Когда рынок определится, куда пойдёт - минусовой закрываем.
Из профитного, выжимаем максимум прибыли.

Всё делает робот.

Кстати, по этому принципу, можно работать на новостях.

 Отправлено: 08.04.15 18:43. Заголовок: Это то же самое, что..

Это то же самое, что:
1. Утром, когда на рынке тишина, ничего не делаем, ждем.
2. Когда рынок определится, куда пойдёт - открываем рыночный ордер в том направлении, в котором "рынок определился".
3. Из ордера выжимаем максимум прибыли.

Один к одному то, что Вы написали, но с экономией 1-го спреда.

 Отправлено: 09.04.15 21:56. Заголовок: Идея, зарабатывать, ..

Идея, зарабатывать, только за счёт хеджирования. Берём EURUSD/USDCHF.
Чтобы просадку сделать почти нулевой, а слив, почти невозможным, делаем так:
Открываем EURUSD Бай 0.05, Селл 0.05 USDCHF Бай 0.07, Селл 0.07
По такой системе особо много не заработаешь, но вариант без проигрышный.
По Байам получаем прибыль - закрываем и снова открываем. И Селл так же.
Получается безопасный скальпинг.

 Отправлено: 10.04.15 18:30. Заголовок: 1. Изначально никако..

1. Изначально никакой позиции по обеим парам нет. Пора бы уже усвоить.
2. Прибыли не будет ни в каком случае, т. к. реально сделка не открыта (см. п. 1).
3. Для того чтобы получить какую-то прибыль, необходимо открыть сделку. В предложении же условие открытия сделки (т. е. раскрытия лока) отсутствует. Существует лишь гипотетическое "получаем прибыль".

Пожалуйста, перед тем, как выложить какую-то идею, основательно проработайте ее. В самом лучшем случае это занимает два-три дня. Да, идеи у многих возникают часто. Но основная их масса - мусор. Убеждаться в этом - обязанность того, кто подал идею, а не у форумян. Публикуя каждый день идею новой стратегии, которая недалеко ушла от старых идей, Вы уменьшаете ценность своих сообщений, потому что никому не хочется каждый день читать и разбираться в одном и том же заблуждении.

Некрасиво получается: вчера Вы подали одну идею, никак не развили ее, а сегодня у Вас уже другая идея. Каким образом возможно общение, если темы постоянно меняются, продвижения нет никакого? Да и смысл всех идей одно и то же - локи и сетки. Хотя неоднократно сказано: в чистом виде они не работают.

 Отправлено: 10.04.15 21:49. Заголовок: Извините, если, Вы г..

Извините, если, Вы говорите, что идея ложная, ошибочная, то что я буду упорствовать.
Предлагаю другую идею. Жду, что скажете. Вы знаете - по этому спрашиваю.
Я, не предлагаю ТЗ, просто сама идея. Если одобрите, тогда буду думать в этом направлении.
Что касается качества идей, ну извините, что есть.

Буду стараться, не спрашивать... хотя, нет - буду спрашивать) Мне больше, не у кого спросить.

 Отправлено: 13.04.15 20:25. Заголовок: Эдуард пишет: гово..

Эдуард пишет:

цитата:

говорите, что идея ложная, ошибочная

Да, любая идея, которая начинается с лока или решается при помощи Мартингейла, является ошибочной, т. к. лок - это иллюзия торговли, а тактика Мартингейла может принести плоды только на ограничееном временном интервале, если повезет. Наличие вот этого "если повезет" указывает на то, что стратегия ошибочная.

Эдуард пишет:

цитата:

Предлагаю другую идею.

Не нашел, где.