Отправлено: 28.03.13 18:45. Заголовок: Прогноз валют

День добрый, Коллеги!
Может кто имеет желание поделиться собственными прогнозами
или соображениями на тему Прогноз движения валют ?

 Отправлено: 29.05.14 12:19. Заголовок: Scriptong пишет: По..

Scriptong пишет:

цитата:

Пока, как видим, золото коррелирует с мажорами: дешевеет против доллара.

Думаю картельный сговор ведущих ЦБ, инфляция растет, а золото падает - нонсенс . Зато на фоне падения золота ведущие экономики
показывают рост

 Отправлено: 29.05.14 12:29. Заголовок: Genry пишет: Зато н..

Genry пишет:

цитата:

Зато на фоне падения золота ведущие экономики показывают рост

А это, как раз, нормально:
1. Дорогое сырье - спад экономики.
2. Дешевое сырье - рост экономики.

Другое дело, что золото достаточно специфическое сырье, которое не оказывает на экономику такого влияния, как, например, нефть. Тем не менее, это влияние есть, и оно ощутимо.

 Отправлено: 29.05.14 18:55. Заголовок: Scriptong пишет: А ..

Scriptong пишет:

цитата:

А это, как раз, нормально: 1. Дорогое сырье - спад экономики. 2. Дешевое сырье - рост экономики.

У золота еще одна функция - глобальный валютный резерв.

Из статьи "Банковский сговор против золота" Svargaman

На рынке золота происходит что-то неладное. А именно: даже если жёлтый металл не дешевеет, то цены на него всё равно отстают по темпам роста от динамики цен на многие другие товары мирового рынка. Золото дешевело также на фоне индексов фондовых рынков, цен на недвижимость и т.п. Никаких крупных месторождений золота в это время не было открыто, золотые метеориты на Землю не падали. Заниженные цены на желтый металл больно били по компаниям золотодобывающей промышленности. Представители нескольких компаний этой отрасли создали организацию под названием GATA (Gold Anti-Trust Action). В буквальном переводе - «Действие против Золотого Треста».

GATA подозревали, что на мировом рынке золота действует группа злоумышленников, объединенных в трест, который манипулирует ценами на золото в сторону их занижения - «золотой картель». Среди них - Казначейство США, Федеральный резервный банк Нью-Йорка (главный из 12 федеральных банков, составляющих ФРС США), Банк Англии, ряд крупнейших коммерческих и инвестиционных банков США и Западной Европы (здесь особо выделяется «Голдман Сакс» - инвестиционный банк с Уолл-стрит). Это – ядро картеля.

В 90-х годах для организации приватизации и скупки государственных предприятий по всему миру нужен был сильный доллар.
Финансовые аналитики знают простое правило: чем ниже цена на золото, тем крепче доллар. Самый простой и дешевый способ укрепить доллар – «прижать» цену на «желтый металл», который явно и неявно выступает конкурентом этой резервной валюты.

Scriptong пишет:

цитата:

... Технически то может быть и так, но вот фундамент говорит об обратном - спрос на золото снижается. Получаем, что рост может быть вызван чисто спекулятивной составляющей, на которую у спекулянтов может банально не хватить средств.

Исследования GATA свидетельствуют о том, что спекуляции идут на понижение. Золото из хранилищ ЦБ не продают, а сдают в субаренду, оформляя
эти операции как кредиты или лизинг и тем самым удовлетворяют спрос на него.То есть золото на балансах ЦБ сохраняется, только
оно имеет не металлическую, а виртуально-бумажную (или даже электронную) форму, что позволяет сбивать на него цену на рынке.
---------------------
Я месяцев 5 за золотом наблюдаю и вижу непрерывные интервенции на понижение. Несмотря на политическую и экономическую напряженность
кто-то активно не дает инвесторам уйти в эту резервную валюту и играет на понижение.

Вот и Евгений тоже замечает: "Вижу на картинке по золоту уровень 1280. На этом уровне сидит статичный (лимитный) покупатель. А динамичный продавец сверху его давит и не дает даже выдохнуть. Хаи не обновляются. Думаю, скоро будет мощное падение."

 Отправлено: 29.05.14 12:49. Заголовок: Scriptong пишет: П..

Scriptong пишет:

цитата:

Правда, большой вопрос - будет ли преодолена отметка 1150?

Я по прежнему смотрю на асимметрию RSI для всех ТФ.
Предпосылки падения XAUUsd, о которых говорил Евгений, отмечались увеличением асимметрии на дневном ТФ.
В понедельник 26 мая перед падением золота на D1 был существенный рост асимметрии (№2 на скрине ): 295 для цены 1292.56.
За 3 дня падения золота этот показатель уменьшился с 295 до 12 для цены 1254.07, что говорит о истощении импульса.

Но одновременно выросло значение на W1 (№1) с 8 для 1292.31 до 17 для 1254.07, что говорит о нарастании дисбаланса
на старшем ТФ и может повлечь продолжение движения вниз или коррекцию вверх - надо смотреть развитие ситуации.
На MN1 - нули, т.ч. глобальных движений ждать не будем

Объемы на фьючах тоже существенно сократились со 300 000 июньского GCM14 (Jun '14) во вторник до 19 000 на сейчас

Таблица взята тут: http://www.barchart.com/commodityfutures/Gold_Futures/GC?search=GC*

PS. Вечером. Объемы нарастают и уже удвоились:
GCM14 = V 37 000
GCQ14 = V 130 000

 Отправлено: 30.05.14 11:25. Заголовок: XauUSD. Асимметрия н..

XauUSD. Асимметрия на Д1 продолжает убывать, значит импульс уронивший цену на золото практически подошел к концу.
В понедельник посмотрим развитие событий на W1, где прошедшее за неделю изменение цены вызвало рост асимметрии.


Понедельник 2 июня

 Отправлено: 02.06.14 15:42. Заголовок: Билл Мерфи (Bill Mur..

Билл Мерфи (Bill Murphy), один из основателей Антимонопольного комитета по золоту GATA (Gold Anti-Trust Action Committee), рассказал в интервью
телекомпании CNBC о манипуляциях с золотом со стороны центральных банков. Билл Мерфи сказал о существовании «сговора по золоту» и заявил,
что продажа золота Англией была осуществлена по причине того, что Goldman Sachs и Банк Англии хотели сбить рост цен на золото и держать
их на низком уровне.

По сообщению Bloomberg, вслед за немецким Бундесбанком Австрия проведёт аудит своих золотых запасов, хранящихся в Британии.
Напомним, в последние годы германские евроскептики всё громче высказывали сомнения в наличии и качестве германского монетарного
золота, находящегося на хранении в ФРС и Банке Англии. В январе Бундесбанк, наконец, заявил о своих планах вернуть большую часть
золотых запасов до 2020 года.

Что касается Австрии, то из всех её золотых резервов, составляющих примерно 280 тонн, в стране содержится всего 17 процентов; примерно
150 тонн находится на хранении в Британии.

Лондонский фиксинг на золото ( London gold fixing, gold fix) является ориентиром по ценам на золото и используется горнодобывающими, ювелирными компания и центральными банками для покупки, продажи и оценки запасов золота. Данные публикуются дважды в день в 10:30 и в 15:00 по Гринвичу. В определении базовой цены участвуют Barclays, Deutsche Bank, Bank of Nova Scotia, HSBC Holdings и Societe Generale, а связь осуществляется с помощью телефонных звонков.

"Трейдеры, участвующие в этом ценовом определении, имеют информацию, которая превосходит информацию других людей, пусть и на короткое время, - сказал главный экономист брокера Degussa Goldhandel и бывший экономист Barclays Торстен Поллейт. – Это великий недостаток Лондонского фиксинга".

Участники Лондонского фиксинга могут сказать, упадёт или вырастет цена на золото в течение примерно одной минуты после завершения первого раунда, основываясь на количестве чистых покупателей или продавцов, считают инвесторы и экономисты, опрошенные Bloomberg. Именно эта возможность позволяет использовать информацию и формировать позиции с высокой степенью уверенности в своих действиях.

"Информация попадает к пяти банкам, их клиентам и, наконец, на широкий рынок, - говорит преподаватель Университета Западной Австралии Андрю Камински. – В мире, где торговое преимущество измеряется в миллисекундах, это имеет определённую ценность".

Представители британских властей считают, что регуляторы должны исследовать любые возможности злоупотреблений со стороны дилеров, так как нельзя подорвать общественное доверие к рынку золота. Пока нет никаких доказательств, что дилеры на рынке золота стремились манипулировать ценами или участвовали в сговоре при определении цены. Но экономисты говорят, что способ формирования эталонной цены устарел, так как появились возможности для злоупотреблений, а прямого регулятивного надзора не хватает.

Исследования изменения цен на фьючерсы на золото показали, что они первыми реагируют на информацию, полученную в ходе телефонных переговоров. Так, например, направление движения фьючерсов между 14:59 и 15:00 по Гринвичу в половине случаев совпадает с направлением движения цен после этого времени, а в течение пяти минут после 15:00 эта доля увеличивается до 80%. В дни, когда стоимость золота изменялась более чем на 3$, фьючерсы на золото определяли направление движения цен в течение дня более чем в девяти из десяти случаев.
Да и для самих банков большим соблазном является возможность оказать влияние на рынок, где эталонные цены устанавливаются в зависимости от их торговых позиций и практически не контролируются.

Экономисты отмечают, что процесс установления эталонной цены должен быть заменен на автоматическое определение, которое будет зависеть от фактических спотовых цен.

 Отправлено: 09.06.14 11:38. Заголовок: Ну пока локально спо..

Ну пока локально споткнулись об уровень в $1240. Хотя есть ощущение что это ненадолго.
Вот даже думаю поставить Sell Limit на 1280 со стопом 1330 и целью 1190. Хороший канальчик рисуется.

 Отправлено: 11.06.14 17:31. Заголовок: Scriptong пишет: Ну..

Scriptong пишет:

цитата:

Ну пока локально споткнулись об уровень в $1240. Хотя есть ощущение что это ненадолго. Вот даже думаю поставить Sell Limit на 1280 со стопом 1330 и целью 1190. Хороший канальчик рисуется.

Я пока не определился. В рынке бай с 1242.9, а вот следующий шаг пока обдумываю. Если смотреть на отчеты CFTC, то видно, что операторы две-три
недели стоят в бай, что вызвало разворот рынка. Вместе с тем растет асимметрия на недельном графике. И пока эта тенденция сохраняется - жду,
может 1280 и подходящий кандидат

http://shot.qip.ru/00q1YA-6A3UbvIhR

 Отправлено: 13.06.14 09:48. Заголовок: Еще немного, еще чут..

Еще немного, еще чуть-чуть...

 Отправлено: 15.06.14 18:09. Заголовок: Scriptong пишет: Ещ..

Scriptong пишет:

цитата:

Еще немного, еще чуть-чуть...

Последнее время смотрю данные barchart.com - там отображаются накапливаемые объемы. Рывок на графике - это около 120 000 фъючерсных
контрактов, они уже отработали. Теперь идет новый набор

Кстати, некоторые нюансы фьючерсных рынков: фьючерсные контракты имеют ограничение величины, на которую может измениться в любой день их цена. Величина этого дневного лимита устанавливает биржа, на которой торгуется данный фьючерс. Движения до лимита обычно возникают в результате неожиданного повышения предложения или спроса. Наибольший страх для любого фьючерсного трейдера — это оказаться пойманным на плохой стороне продолжительного движения до границ лимита и не иметь возможности выйти из своей позиции. Если подобное происходит, возможны очень серьезные убытки.

Но этот спич посвящен объемам, а именно: данные по объемам фьючерсов искажаются в лимитированные дни - обычно они получаются минимальными, но в это же время рынок находится в сильнейшем бычьем или медвежьем ценовом движении. Т.е. будет очевидное преобладание продавцов или покупателей, но по показаниям объемов мы это не узнаем из-за остановленных торгов.

 Отправлено: 16.06.14 07:56. Заголовок: Ну и вот, в понедель..

Ну и вот, в понедельник для рывочка цены с 1274 на 1284 "ф топку" ушло 70 000 контрактов из 81 000 оставленных в пятницу
Данные CFTC на вторник прошлой недели показали, что операторы открытых позиций не наращивали, а профтрейдеры (ProGO) часть позиций закрыли.
Закрыл с ними покупки и я

А асимметрия продолжает нарастать на W1 - движение готовится, но на младших ТФ значения близки к нулевым... ждем.

 Отправлено: 16.06.14 13:04. Заголовок: Да, да, вот и долгож..

Да, да, вот и долгожданные 1280
Теперь ждем либо 1330 (не хотелось бы), либо 1190 (очень хотелось бы).

 Отправлено: 16.06.14 13:44. Заголовок: Scriptong пишет: Да..

Scriptong пишет:

цитата:

Да, да, вот и долгожданные 1280 Теперь ждем либо 1330 (не хотелось бы), либо 1190 (очень хотелось бы).

Я покупку закрыл и пока на заборе... Данные по США дали шанс на рост золоту и теперь я смотрю на операторов, а они пока в боковом дрейфе
Но асимметрия на W1 есть и она растет, а это дает шанс на разворот (или коррекцию)

 Отправлено: 16.06.14 17:24. Заголовок: Если день закроется ..

Если день закроется в нынешнем виде:

то это очень даже неплохой сигнал для развития нисходящего движения - наша любимая хвостатая свеча с верхним хвостом. Более того - тело свечи спряталось в пределах вчерашней свечи.

 Отправлено: 16.06.14 19:56. Заголовок: Scriptong пишет: Те..

Scriptong пишет:

цитата:

Теперь ждем либо 1330 (не хотелось бы), либо 1190 (очень хотелось бы).

цитата:

это очень даже неплохой сигнал для развития нисходящего движения - наша любимая хвостатая свеча с верхним хвостом. Более того - тело свечи спряталось в пределах вчерашней свечи.

Если не будет уменьшения асимметрии на W1, то вероятной первой целью нисходящего движения видится диапазон 1252 -1244.
А вот если W1 созреет, тогда диапазон будет шире. Пока фьюч набрал объем в 88 000 контрактов (22ч вечера 16 июня)
А сегодняшний поход цены с 1284 на 1273 уменьшил показатель асимметрии с 40 до 39, так что для движения есть бАльшоооооой запас ,
который пока не поддержан ростом асимметрии на ТФ ниже W1.