Отправлено: 29.07.13 15:17. Заголовок: Асимметрия рынка
Часть 1. Расчет асимметрии рынка как показателя вырождения тренда.
Часть 2. Использование показателей эксцесса и плотности вероятности цены совместно с асимметрией. Исправлена первая версия индикатора, рассчитывающего асимметрию.
Часть 3. Перевод формул на "рельсы" пакета EViews и расчет критерия Жака-Бера.
Автор пытался построить прогноз, используя уравнение регрессии EURUSD = C(1)*EURUSD_HP(1) + C(2)*D(EURUSD_HP(1)) + C(3)*D(EURUSD_HP(2)) , и его постигла неудача
Из которой следует, что наиболее оптимальные показатели у стационарной модели с оптимизированным временным рядом. Разработанные Игорем инструменты приближают к Прогнозирование_валютного_курса_доллара_США, тема неоднократно обсуждалась здесь
Сообщение: 175
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
1
Отправлено: 07.10.13 10:15. Заголовок: Игорь, а вот спасибо..
Игорь, а вот спасибо, так спасибо!
Чесслово не думал, что параллельно теме Объемов Вы продолжате разработку статистических методов. Я уж решил, что Брюков до поры до времени занял достойное место на библиотечной полке и где-то в ноябре хотел ненавязчиво спросить - будет ли продолжение Заглянул в статьи, а там Регрессионный анализ
Отправлено: 09.10.13 21:19. Заголовок: Книга большая, всю с..
Книга большая, всю сразу не осилишь. Точнее, не осилишь так, чтобы все хорошенько закрепилось. Пока читаю, даже конспект веду, потому как информации много. Да и "на волну" автора очень тяжело подсесть: в некоторых местах разжевывается очевидное (например, как работать в Excel и EViews), а в других есть большие прыжки между исходными данными и результатом (пока восполнишь этот пробел, много времени потратишь).
Сообщение: 179
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
1
Отправлено: 09.10.13 21:44. Заголовок: Scriptong пишет: а ..
Scriptong пишет:
цитата:
а в других есть большие прыжки между исходными данными и результатом (пока восполнишь этот пробел, много времени потратишь).
Да, что есть то есть. Хотя основной плюс - он собрал в одной книге информацию нужную для практической торговли, а то приходилось по разным книгам собирать.
Сообщение: 320
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
1
Отправлено: 12.12.13 21:52. Заголовок: Scriptong в ветке ..
Scriptong в ветке "Охота на объемы" пишет:
цитата:
Поэтому, пожалуйста, те предложения, которые Вы считаете действующими "после первой мысли", либо повторяйте, либо как-то отмечайте, выделяя главное.
Игорь, чтобы не перегружать ветку "Охота на объемы" решил этот материал вынести сюда, тем более что он по данной теме.
Суть идеи: применить анализ проведенный Вами в статье "Эксцесс и плотность вероятности" к данному виду гистограмм (объема (Volume Profile) и/или ценовой (Market Profile )). В качестве выхлопа должны получить торговые сигналы на выход из флэта и направление куда (в идеале
"Показатель эксцесса, в свою очередь, характеризует степень остроты вершины кривой распределения. Так, положительные значения свидетельствуют о вытянутости кривой по вертикали или, как принято говорить, об островершинном характере кривой, а отрицательный эксцесс означает вытянутость кривой по горизонтали или плосковершинный характер распределения (см. рис. 5)." Наиболее отдаленные от нуля положительные значения эксцесса свидетельствуют о наличии явно выраженного математического ожидания выборки, т. е. намекают на трендовое состояние рынка. В свою очередь, отрицательные значения подсказывают нам, что математическое ожидание находится в окружении близких к нему значений, т. е. косвенно характеризуют рынок как флетовый.
Наряду с асимметрией и эксцессом, важным оценочным фактором кривой распределения является плотность распределения вероятности. Этот показатель помогает оценить крутизну кривой распределения в заданной точке. Наибольшая величина плотности достигается на пике кривой распределения. Плотность стремится к нулю в наиболее отдаленных от вершины точках кривой (см. рис. 7).
Авторы "Ценовой гистограммы" ограничиваются нахождением "центра гравитации" и уровней, а у Вас, Игорь, индикатор определял еще и направление, и ранее на скринах я много раз показывал насколько точно он это делает
Интересно выглядит чередование низкой и высокой плотности гистограммы: часто области с низкой плотностью впоследующем становятся областями с высокой плотностью. Можно прогнозировать, что если цена сегодня прошла данный участок трендом, то завтра она вернется к этой области и отметит ее флэтом
цитата:
Ценовые зоны, в которых объем минимален, уязвимы. Если цена заходит в зону с минимальным объемом, то очень часто проходит ее как по маслу, а затем может начать в ней пилить, накапливая объем, иными словами, компенсируя недостаток проторгованного объема на этих уровнях. Говорят, что рынок ходит от одного объемного уровня к другому. Остановку и накапливание объема на том или ином уровне называют проторговкой данного уровня.
Отправлено: 16.12.13 11:49. Заголовок: Да, уже пытался подо..
Да, уже пытался подойти к этой теме. Но ничего не получилось. Дело в том, что гистограмму вертикальных объемов с точки зрения асимметрии или плотности распределния нельзя рассматривать в том виде, который мы наблюдаем на графике. Ее для начала нужно преобразовать к колоколовидному типу. Это ведь делалось и с ценой во всех моих статьях. Просто показать было трудно,а потому и прошло незамеченно. В итоге асимметрия объемов может стать простой игрой с числами, а не реальным анализом. Но в любом случае еще буду думать в этом направлении. Возможно, придет какая-то мысль.
Дело в том, что гистограмму вертикальных объемов с точки зрения асимметрии или плотности распределния нельзя рассматривать в том виде, который мы наблюдаем на графике. Ее для начала нужно преобразовать к колоколовидному типу. Это ведь делалось и с ценой во всех моих статьях. Просто показать было трудно,а потому и прошло незамеченно.
Игорь, а в чем основная проблема при преобразовании данных к колоколовидному типу? Если можно, то чуть подробнее
где F(х) — интегральная функция распределения; е — основание натуральных логарифмов; dt — разность между смежными значениями F(x), т.е. величина интервала. Таким образом, кривую нормального распределения можно построить по двум параметрам х и сигмы. Исчислив по ним нормированное отклонение t, можно по специальной таблице получить готовые значения F (x) при условии, что t > 0. При анализе надо проверить, насколько фактическое распределение признака соответствует теоретическому, например нормальному распределению. Надо по фактическим данным вычислить теоретические частоты кривой распределения и сравнить их с эмпирическим рядом. Теоретические частоты f1 для нормального распределения рассчитываются по формуле:
Для того, чтобы установить, подчиняется ли эмпирическое распределение закону нормального распределения, необходимо сравнить его с теоретическим распределением. Критерий согласия для оценки близости эмпирического отношения к теоретическому нормальному пользуются разработками Пирсона, Колмогорова, Романовского и Ястремского. Наиболее простой - критерий Пирсона:
Чем меньше отклонение между эмпирическими и теоретическими частотами, тем меньше значение х2, а значит, теоретическое распределение лучше воспроизводит эмпирическое, и наоборот. Если эмпирические частоты совпадают с теоретическими, х2 = 0. Вычисление х2 Пирсона связано с показателем, который называется числом степеней свободы.
Хотя, как мне кажется, что все это уже было ........ Может все дело в многовершинной асимметрии
Сообщение: 340
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
1
Отправлено: 20.12.13 23:38. Заголовок: На всякий случай буд..
"Вам нужно иметь собственную базу данных профилей цены и объема, измерять время и находить дисбалансы на рынке. Если вы не будете находить дисбаланс, у вас не будет ничего. Самые большие затраты, связанные с трейдингом, – это время, которое одновременно является его самым большим рычагом", - Питер Стайдлмэйер.
На всякий случай буду вносить информацию по наблюдению баланса - дисбаланса (асимметрии) фигур рыночного профиля
"Ключ к пониманию, почему возникает дисбаланс заключается в осознании того, что покупатели и продавцы других таймфреймов не совершают сделки друг с другом напрямую. Вспомните, что locals, или скальперы, действуют как посредники между двумя долгосрочными игроками. Таким образом, покупатель других таймфреймов как правило покупает у locals, а продвацы других таймфреймов обычно продают locals. Дисбаланс возникает, когда покупателей других таймфреймов больше, чем продавцов, или наоборот, и это приводит к тому, что locals застревают в short или long. ", -James Dalton - Mind Over Markets
Информация, которая приводится ниже, и скрины нашел на сайте: >>> profit-trader.ucoz.ru/forum/21-13-1
Данный подход позволяет проводить анализ профиля цены или профиля объема (индикаторы Scriptonga в теме Охота на объемы) Если будет найдено алгоритмическое решение по преобразованию данных к колоколообразному типу, то будет возможность реализовать данные шаблоны
"Когда вы знаете, какой уровень соответствует ценности, вы также знаете, что продажа выше него и покупка ниже дает вам столь необходимое статистическое преимущество. Конечно, ценность отнюдь не является абсолютно четко зафиксированной величиной, cтатистически 66% элементов выборки находятся на расстоянии, не превышающем одного стандартного отклонения от среднего. Именно так в «профиле рынка» и измеряется ценность – это ценовой диапазон, простирающийся на одно стандартное отклонение в обе стороны от среднего за сессию или за ряд сессий. " - Пайпер Дж. _Дорога к трейдингу_
1 Цитата с темы Профиль рынка (теория аукциона) » Профиль Рынка (Market Profile) Любой рынок работает по шаблону, как ни странно бы это звучало. Питер Стайделмайер является автором, которой классифицировал стадии рыночной активности.
Далее рассмотрим их более детально:
1 шаг : Сильное вертикальное движение Наиболее прибыльные возможности торговли Представляет собой дисбаланс рынка Единственный шаг рыночной активности, который присутствует на рынке всегда
2 шаг : Определенная цена останавливает трендовое движение и начинается строительство зоны справедливой цены, вокруг этой цены Может быть определен неспособностью установить lower low или higher high
3 шаг : Формирование формаций "Р" ( или "Ь") Рынок начинает торговаться в боковике Создаются кластеры объема вокруг верхнего экстремума (если движение было вверх) или вокруг нижнего экстремума (если движение было вниз)
4 шаг : Образуется правильная форма колокола, что означает то, что рынок нашел цены, где больше всего возможно заключить сделок Рынок становиться эффективен Зона справедливой цены мигрирует ближе к середине профиля Рынок находится в абсолютном балансе и как мы знаем, он не может находиться в этом состоянии долго и наступает 1 шаг рыночной активности
Многие из новых идей Стайдлмэйера основаны на анализе объемов - сделок, которые представляют собой внутренний параметр рынка, в отличие от внешнего параметра, такого как, например, скользящая средняя. Анализ объема для электронных трейдеров биржи необходим, потому что это единственная внутренняя информация, которая у них есть.
Формула Стайдлмэйера для расчета информации в операционном зале (On Floor Information, OFI) представляет собой отношение среднего ордера на покупку каждого дня к среднему ордеру на продажу:
(Куплено контрактов/ордера на покупку)/(Продано контрактов/ордера на продажу).
Стайдлмэйер предлагает открывать длинную позицию, если OFI находится выше 1 и на следующий день с утра начинается покупка; он рекомендует открывать короткую позицию на рынке в ответ на противоположные условия (OFI ниже 1, после чего следует распродажа в начале дня).
В формате «блокового объема» Стайдлмэйер делит объем на несколько групп. Например, если контракт торгуется в среднем на уровне 50 000 контрактов в день, объем каждого дня помечается в соответствии с этим уровнем (то есть 35 000 и выше означает большой объем, 20000-24999 – средний, а 12000-19999 - малый). Здесь объем измеряется за интервалы по полдня, и утренний объем сравнивается с послеобеденными торгами.
Игорь, а в чем основная проблема при преобразовании данных к колоколовидному типу? Если можно, то чуть подробнее
К сожалению, пока не могу правильно сформулировать проблему - не до конца продумал. Не хочу озвучивать возможные глупости. В общем, проблема в том, что с первого захода вершина не взята
Примечание: Библиотека работает на MetaTrader 4 от build 555, код можно качнуть по ссылке выше или нажав ЗДЕСЬ
Для работы нужно распаковать архив в папку: каталог_данных_терминала. Коды библиотеки размещаются в папке: каталог_данных_терминала\Math\Alglib\ Примеры тестовых скриптов можно найти в папке: каталог_данных_терминала\MQL4\Scripts\Alglib\
Задался вопросом: - Как реагируют индикаторы асимметрии, эксцесса и критерии на их основе на выбросы объема?
А хорошо реагируют -в целом правильно фиксируют, смотрите сами
в 1 окне VolumeByLastDayMedian_Correct и SkewnessEViews в 2 окне VolumeByLastDayMedian_Correct и JarqueBeraCriterion в 3 окне VolumeByLastDayMedian_Correct и индекс профессионалов (ProGo) от Л.Вильямса
Задался вопросом: - Как реагируют индикаторы асимметрии, эксцесса и критерии на их основе на выбросы объема?
А хорошо реагируют -в целом правильно фиксируют, смотрите сами
Нужно будет проанализировать. Но один момент, все же стоит учитывать. Тиковые объемы, как ни крути, связаны с волатильностью. Корреляция у них, конечно, не 1, но достаточно близко к ней. Поэтому, чаще всего, высокая волатильность приводит к росту тикового объема (ну или наоборот, смотря что считать первичным).
Нужно будет проанализировать. Но один момент, все же стоит учитывать. Тиковые объемы, как ни крути, связаны с волатильностью. Корреляция у них, конечно, не 1, но достаточно близко к ней. Поэтому, чаще всего, высокая волатильность приводит к росту тикового объема (ну или наоборот, смотря что считать первичным).
Игорь, так в этом и изюминка! Объемы создают отклонение от нормального распределения и это фиксирует индикатор асимметрии, но некоторые объемы оставляют индикатор спокойным (я пометил минусом) - получается некая фильтрация ложного выброса, да и направление подсказывает - куда заливали объемы. Правда это первое впечатление и, согласен, обязательно нужен анализ.
Индикатор Вильямса - ProGo, я специально дал в третьем окне - по нему видны действия специалистов либо как реакция на крупный объем, либо как подсказка - куда специалисты заливают объемы
Вот сам индикатор ProGo, чтобы не искать. А то в инете оказалось много разных кривых версий. Вроде простой, а работает интересно.
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 1
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет