Отправлено: 24.12.13 14:41. Заголовок: Что скрывают свечи?

Часть 1
Вычисление сил быков и медведей на основании тиковой истории, взятой в пределах одной свечи текущего таймфрейма - индикатор BearBullBalanceOnticks.
Также на основании тиковой истории определяются уровни максимального объема, действующие в пределах одной свечи - индикатор AnyTFVerticalHistogramm.

Часть 2.
Модернизация сборщика тиков для обновленного MQL4. Изменение условий регистрации уровней максимальных объемов.

Часть 3.
Приближение вида графика к кластерному виду.

Обновление от 17.09.14 для первых трех частей
Улучшенная версия сборщика тиков.
Новые версии подсчета сил быков и медведей.
Важные уровни внутри свечи, они же приближение вида графика к кластерному виду - Вертикальное сечение рынка.

Часть 4.
1. В сборщик тиков добавлен принудительный сброс накопленных данных с частотой, выраженной в тиках, что регулируется трейдером.
2. Разработана версия ClusterBox (ClusterBox_Histogramm), отображающая данные в виде гистограммы интерактивно настраиваемой продолжительности.
3. Индикатор ClusterBox_Histogramm может использоваться без параллельно работающего сборщика тиков, но это требует периодического удаления временных файлов в папке MQL4\Files.

Часть 5.
1. Индикаторы ClusterBox и BearBulBalanceOnTick получили возможность сохранения накопленных данных во временный файл.
2. Изменен алгоритм перемещения прямоугольника, указывающего интервал отображения гистограммы, в индикаторе ClusterBox_Histogramm.
3. Индикатор ClusterBox_Histogramm теперь может отображать силы быков и медведей в разрезе уровней кластеров.
4. Мелкие фиксы в коде ClusterBox_Histogramm.

Обновление от 17.09.14 для четвертой и пятой частей
Улучшенная версия гистограммы и новый вид гистограммы для просмотра истории - Горизонтальное сечение рынка

 Отправлено: 29.04.14 12:32. Заголовок: Evgeny пишет: Мало ..

Evgeny пишет:

цитата:

Мало того, что ClusterBox, который работает на тиках, показывает крупные объемы практически там же, где и биржевой...так он еще показывает похоже точнее и информативнее! А вот такое впечатление складывается.

К сожалению, у самого пока руки не доходили до подробного анализа. Поэтому вынужден верить на слово. Такое поведение наблюдается только на Альпари? Или есть опыт с другими брокерами?

 Отправлено: 29.04.14 10:44. Заголовок: Скрины за 28-29 апреля

Привет!

28 апреля утро. Евродоллар М15.
http://shot.qip.ru/00nSdG-5echeMJrb/

Вышел крупный объем на уровне 1.382 в хвосте свечки. Стоп там не более 50-80 пунктов на 5-ти знаке. После чего пошло движение на 500 пунктов.

Во время движения пробили пару уровней (там скопления стопов было). И зафиксились на 1.3873.
http://shot.qip.ru/00nSdG-6echeMJrd/

Далее шорты пошли и смотрите как уровни отрабатываются. С 1.384 снова лонгс коротким стопом.
http://shot.qip.ru/00nSdG-6echeMJre/

29 апреля еще один лонг от 1.386 со стопом вообще 30 пунктов. Потенциал прибыли был 1.3875 (это сессионный хай 28 апреля) - всего 140-150 пунктов.

http://shot.qip.ru/00nSdG-5echeMJrf/

А потом пошли проблемы. При переключении на H1 удалились показания на последних свечках. И никак я их не могу восстановить.
Похоже далее с 1.3873 будем снова падать. На 1.3873 опять фиксы были

 Отправлено: 29.04.14 12:29. Заголовок: Evgeny пишет: А пот..

Evgeny пишет:

цитата:

А потом пошли проблемы. При переключении на H1 удалились показания на последних свечках. И никак я их не могу восстановить.

При включенном TicksCollector?
Если нет, то не забывайте о том, что ни один другой индикатор, кроме TicksCollector, не собирает тики в файл. Все индикаторы используют данные из тикового файла на момент собственной инициализации, а потом накапливают тики до деинициализации. Новая инициализация приводит к уничтожению локально собранной информации и вновь требует данных из тикового файла.
События, приводящие к повторной инициализации программ, перечислены здесь.

 Отправлено: 29.04.14 14:22. Заголовок: Scriptong пишет: Пр..

Scriptong пишет:

цитата:

При включенном TicksCollector?

При включенном! Я почитал причины деинициализации. Туда входит смена таймфрейма. Так что лучше вообще ничего не трогать.

Про брокера...я думаю дело не в брокере, а в ECN. Ну проверить по крайнем мере у других не могу. На А--и работает. Проверь на Адмирале. Есть скрины для сравнения.

Еще заметил кое-что. Когда идет вливание крупного объема, может появиться сразу 100-150 условных ед. объема на одном уровне менее чем за секунду. Такое событие никакие инструменты и индикаторы не смогут увидеть. Оперативность в принятии решений сами посудите какая.

...
Игорь! Это реально круто Посмотри на скрин сегодня. Точненько от уровня вчерашнего нахлопали хвостов и объемов и отвалились вниз. В тех трех свечках на самом верху на 1.3873 там тоже были крупные выбросы именно в хвостах. Я сам видел. Жаль что сбросилось.
Без комментов А дальше и первый фикс уже виден....это где толпа продавать панически начала, там и фиксят шорты. И не где-то, а точно на 1.3824

http://shot.qip.ru/00nSdG-5echeMJrp/

 Отправлено: 29.04.14 20:41. Заголовок: Начал выдавать вот т..

Начал выдавать вот такую ошибку...
http://shot.qip.ru/00nSdG-5echeMJzs/

Может это потому, что 29 апреля вышел билд 645. А сейчас коллектор на 625 сделан?

Позже переустановил MT4. Заработало вроде.

 Отправлено: 30.04.14 11:08. Заголовок: Evgeny пишет: Игорь..

Evgeny пишет:

цитата:

Игорь! Это реально круто

Да! Вашими стараниями, Коллеги! Рабочая идея и достойный труд, и смотреть приятно - красиво работает

Как говорится " Респект и уважуха!"

 Отправлено: 30.04.14 11:32. Заголовок: Генри привет )) Сег..

Генри привет ))

Сегодня восстановил работу индикатора. И снова наблюдаю как работает.
Ты сам то смотришь? Это фантастика!
Ты в он-лайн режиме денек понаблюдай на М15. Только таймфреймы не переключай, сбой идет.
Лучше сделать в двух разных окнах. И еще настройки побдери, чтобы удобно было.
У меня такие для м15
http://shot.qip.ru/00nSdG-5echeMJBT/

 Отправлено: 01.05.14 05:31. Заголовок: Частота фиксации тиков

Evgeny пишет:

цитата:

Сегодня восстановил работу индикатора. И снова наблюдаю как работает. Ты сам то смотришь? Это фантастика! Ты в он-лайн режиме денек понаблюдай на М15.

Я наблюдаю У меня ордера по золоту открыты еще с начала марта - вот и смотрю как идет борьба за разворот.
Очень наглядно! Я суммировал данные объемов по уровням и сравнивал со значение объема на свече после закрытия - расхождения
либо нет совсем, либо оно минимальное, а картинка просто класс!!! - на самом деле рентген свечи

PS.
Есть небольшая проблемка - файловый буфер с данными тикового индикатора, который сбрасывается в реальный файл
достаточно редко, что иногда вызывает пропажу тиков.

Scriptong пишет:

цитата:

Сборщик тиков сейчас сделан так, что он достаточно редко сбрасывает данные в реальный физический файл. Потому запустить сборщик и сразу за ним следом сигнальщик не всегда даст результат, а только в том случае, если файл тиков уже был к моменту запуска.

У меня завис терминал, после его перезагрузки пропали тики на 16-ти барах М15

Игорь, а можно принудительно сбрасывать этот буфер почаще - хотя бы с частотой появления новой свечи,
чтобы данные предпоследней свечи всегда записывались?
---------------------------------------------------------------------

И еще один вопрос: может имеет смысл, дополнительно к имеющейся информации, сложить тиковые объемы по уровням и
итоговое значение показывать вертикально на каждом уровне ? Тогда в числовом выражении будет видно количество залитых объемов
для каждого ценового уровня.
---------------------------------------------------------------------

PS2
На XAUEur (пятизнак, А-ри) появилась ошибка:

00:11:25 ClusterBox_Signals XAUEUR,M15: initialized
00:11:26 array out of range in 'ClusterBox_Signals.mq4' (459,69)

Размер файла tks - 3 МБ, у XAUUsd - 6 МБ и все работает. Вот сам файл XauEUR.tks
Все заработало только после удаления этого файла tks и перезапуска индикаторов, может в его данных есть сбой?

 Отправлено: 01.05.14 17:34. Заголовок: Привет Генри. Genry..

Привет Генри.

Genry пишет:

цитата:

У меня завис терминал, после его перезагрузки пропали тики на 16-ти барах М15 Genry пишет: И еще один вопрос: может имеет смысл, дополнительно к имеющейся информации, сложить тиковые объемы по уровням и итоговое значение показывать вертикально на каждом уровне ? Тогда в числовом выражении будет видно количество залитых объемов для каждого ценового уровня.

У меня та же проблема - пропадают на графике цифры на нескольких барах после обрыва связи или перезагрузки. Видимо редко сбрасывает данные в реальный физический файл.

Про сложение тиковых объемов. Я не против, но думаю, это лишнее. Наторговку объемов и так видно по гистограмме. Сами цифры не столь важны. Будет загромождение графика цифрами. С другой стороны, есть реальная потребность вот в чём:

Цена всегда двигается от одного уровня к другому. Это огромный плюс - есть ориентиры для подсчета потенциального тейкпрофита по сделкам, который может в действительности оказаться меньше, чем то, на что замахнулся жадный трейдер. А часто замахиваются на тейк профит до которого цене нужно идти 2-3 уровня. Итог бывает часто один и тот же: цена доходит до ближайшего уровня, разворачивается и профит составляет 0$ вместо заоблачных Nсотен$.

Вывод: нужно всегда видеть перед глазами все значимые уровни, где ранее была наторговка. Эти уровни обязательно будут существовать и отрабатывать в будущем, поскольку формируются они лимитными ордерами крупных игроков (накопление позиций).
Иметь их сейчас перед глазами на одном экране невозможно, потому что сам по себе кластерый график хорошо виден только в наибольшем масштабе и даже приходится порой F11 нажимать, чтобы еще покрупнее было.
Эти уровни можно брать из индикатора гистограммы объемов. Наибольшие значения, округленные до 4-го знака, за несколько последних дней или недель.
То есть получается та же самая гистограмма объемов, которая посчитана за несколько недель (настраиваемый период), но только она не полностью выводится на экран. Достаточно взять к примеру 5-6 наибольших значений над текущей ценой и 5-6 значений под текущей ценой. Нам станут видны важные ценовые уровни и сформируется некая система ориентации.

Вариант визуализации примерно такой:
http://shot.qip.ru/00nSdG-6echeMJD7/
В одном окне. Нарисовал в двух, а хотелось бы в одном.

 Отправлено: 01.05.14 19:06. Заголовок: Evgeny пишет: Эти у..

Evgeny пишет:

цитата:

Эти уровни можно брать из индикатора гистограммы объемов. Наибольшие значения, округленные до 4-го знака, за несколько последних дней или недель. То есть получается та же самая гистограмма объемов, которая посчитана за несколько недель (настраиваемый период), но только она не полностью выводится на экран. Достаточно взять к примеру 5-6 наибольших значений над текущей ценой и 5-6 значений под текущей ценой. Нам станут видны важные ценовые уровни и сформируется некая система ориентации.

Евгений, день добрый!

Идея понятна. Раньше по теме ТРО я загружал 2 индикатора(описание здесь):



+ТРО - этот делает гистограмму дневного графика (на картинке синий);
+ТРО-Range - этот делает гистограмму на текущем графике (зеленый на картинке справа )
1) с задаваемого ТФ;
2) за диапазон, которой настраивается двумя вертикальными линиями;
и отрисовывает гистограмму на графике справа, а так как там отступ, то это не мешает графику.
Вот по такому принципу можно сделать.
На скрине видно, что оба индикатора отмечают экстремальные уровни.
Если сложить значения объемов с каждого уровня, то можно задать фильтром какие уровни отображать.
Вроде все компактно и наглядно.

 Отправлено: 01.05.14 19:50. Заголовок: Genry пишет: Вроде ..

Genry пишет:

цитата:

Вроде все компактно и наглядно.

Да Генри. Индикатор хороший. Однако, дело не в этом. Как ты понял, дело в эффективности на 1 кв.см. рабочего пространства.
Я предложил такую визуализацию, которая даст максимально точную и полезную информацию в одном окне.
Основное пространство на рабочем столе должен занимать кластерный график в максимально крупном масштабе. Только так можно увидеть точнейшие входы и минимальные стопы.
Но слева при этом обязательно нужны уровни. Чтобы видеть, где крупные объемы появляются: на уровне или где-то в пространстве между уровнями. Объемы между уровнями могут запутать и побудить к плохому входу. Цена всё-равно потом доползет до уровня и только на уровне может что-то важное произойти.

Вот к примеру, точнейшая отработка вчерашнего уровня поддержки на 1.3864
Вчера http://shot.qip.ru/00nSdG-6echeMJDd/ формирование
Сегодня http://shot.qip.ru/00nSdG-5echeMJDe/ отработка. Смотри сколько в хвостах свечек объемов высветилось. Важно то, что в хвостах. И самих хвостов смотри сколько- 5 штук, а тела как по линейке на одном уровне. Площадочка.
Все объемы выше не стоит принимать всерьез. Только уровневая торговля. Что на уровнях творится, то и смотрим.

Всё, что было выше 1.3864 - это плохие входы с длинными невыгодными стопами. Потому что, цену неизбежно тянет обратно на тест этого уровня, который сформировался на объемах.

А теперь открой обычный график на м15 и посмотри, что на нем ровным счетом ни фига не видно. И не реально увидеть вход. Там для обычного трейдера даже с опытом ничего не произошло. Рынок вял и стоит на месте. Тогда как на самом деле вот в таких местах как раз всё и происходит.

 Отправлено: 05.05.14 15:01. Заголовок: Evgeny пишет: У мен..

Evgeny пишет:

цитата:

У меня та же проблема - пропадают на графике цифры на нескольких барах после обрыва связи или перезагрузки. Видимо редко сбрасывает данные в реальный физический файл.

День добрый, Евгений!
Я даже понять не могу по какому принципу пропадают цифры. Во только что перезагрузил МТ, на XAUusd все пропало и на М15 и на Н1, а на
XAUEUR М15 все в порядке - цифры на месте
Может, если к одному файлу обращаются два индикатора, то происходит конфликт доступа и оба не могут загрузить данные, а
там где один файл - один индикатор, то все в порядке?
Короче, пока не понял почему они пропадают ...., но досадно - к хорошему легко привыкать , а теперь когда данные не отображаются как будто
что-то потерял
А сейчас XAUUsd вообще не считывает историю и индикатор начинает работу с нуля.

Вот файл для Игоря-XAUUSD, может поможет разобраться какой ресурс закончился или ошибка.

 Отправлено: 06.05.14 08:18. Заголовок: Genry пишет: Я даже..

Genry пишет:

цитата:

Я даже понять не могу по какому принципу пропадают цифры

Однозначно надо что-то делать с индикатором ClusterBox. Если цифры уже выведены на график, почему они пропадают? Как-то надо их сохранять, в шаблоне или еще как-то....я не знаю.

 Отправлено: 05.05.14 21:39. Заголовок: Привет Генри. Надо с..

Привет Генри.
Надо спросить Игоря. Дело не в тик коллекторе. Похоже дело в Кластербокс. Хз

 Отправлено: 06.05.14 07:21. Заголовок: Evgeny пишет: Надо ..

Evgeny пишет:

цитата:

Надо спросить Игоря.

Да, но что-то Игорь не выходит на сайт, предполагаю что он воспользовался майскими днями для отдыха.