Отправлено: 29.11.13 09:19. Заголовок: Захват флэта

Захват флэта
Инструмент трейдера для торговли в канале горизонтального флэта.

Захват тренда
1. Разработана вторая версия советника "захват флэта", в которой добавлена возможность изменения некоторых параметров советника без его перезагрузки.
2. Разработана версия советника для торговли в трендовом канале.

 Отправлено: 16.06.15 14:24. Заголовок: Эдуард пишет: Если,..

Эдуард пишет:

цитата:

Если, исходить из того, что тренд считается восходящим, когда CCI пересёк уровень +100 снизу вверх и до тех пор, пока не пересёк -100 сверху вниз, то противоположные показания MAChannel_Close_AD можно считать флетом.

Зачем нам флэт? От него толку мало. Нам тренд подавай.
Думаю, стоит пойти дальше и сформулировать правила стратегии. То есть брать трендовые сигналы, которые формируются при согласованном движении обоих индикаторов:
1. Buy при пересечении +100 снизу вверх и восходящем MA_Channel.
2. Sell при пересечении -100 сверху вниз и нисходящем MA_Channel.

Подумайте над этим.

 Отправлено: 16.06.15 15:28. Заголовок: Scriptong пишет: Под..

Scriptong пишет:

цитата:

Подумайте над этим.

Да.
Собираюсь заказать советник, который будет отсекать флет.

 Отправлено: 17.06.15 15:28. Заголовок: Эдуард пишет: отсек..

Эдуард пишет:

цитата:

отсекать флет.

Если стратегия будет успешно распознавать флэт хотя бы в 60% случаев, то на этом получится заработать.

 Отправлено: 17.06.15 16:32. Заголовок: Scriptong пишет: Есл..

Scriptong пишет:

цитата:

Если стратегия будет успешно распознавать флэт хотя бы в 60% случаев, то на этом получится заработать.

Можно отсекать больше 60% флэта, но тогда, часть сигналов пропускается. Зато просадка маленькая.
На сегодня сформулировал уже 8 вариантов советника.
На бумаге, всё красиво.
Считаю по ценам открытия:)
Как созрею - буду заказывать у Вас советник. Если, Вы не против.

 Отправлено: 17.06.15 19:35. Заголовок: Эдуард пишет: Можно..

Эдуард пишет:

цитата:

Можно отсекать больше 60% флэта, но тогда, часть сигналов пропускается. Зато просадка маленькая.

Вы не поняли. Речь шла именно о том, чтобы найти такую комбинацию правил, которая правильно распознает флэт хотя бы в 60% случаев. Если найти такие правила, то дальше дело техники. Направление тренда определяется по любому трендовому индикатору - да хоть по той же МАшке. Таким образом, я говорил о том, что с фильтрацией флэта еще работать и работать.

 Отправлено: 04.07.15 02:58. Заголовок: Возможно параметр &#..

Возможно параметр "Период автоматической разметки флета" как-то нивелировать. Например , если i_flatPeriod="0" , то советник не переставляет автоматически уровни ( коридор ) флэта. А оставляет там , куда их установил трейдер.
Суть в том , что далеко не каждый трейдер выделяет границы исходя из прошлых уровней свечей. У каждого свой подход.
Если он ориентируется на уровни последних свечей - пусть ставит ненулевое значение. И тогда советник будет двигать коридор согласно последних п-баров.
Если нужно , чтобы уровни сохранялись , то давайте ставить "0". Когда надо , если мои , другие , индикаторы дают новые уровни , то я уровни советника передвину на новые позиции.

 Отправлено: 05.07.15 18:15. Заголовок: Указанный параметр н..

Указанный параметр нужен только для начального расчета уровней флэта. Никто не запрещает передвинуть их в то место, которое требуется трейдеру.

 Отправлено: 05.07.15 19:11. Заголовок: Ага , каждые 15 мин ..

Ага , каждые 15 мин линия корректируется ( на М15 ). И каждые 15 мин мне надо назад возвращать сдвинутые линии. И так 10 часов кряду ( н-р ).

 Отправлено: 05.07.15 20:30. Заголовок: Вы что-то путаете. С..

Вы что-то путаете. Советник не рассчитывает уровни после проведения инициализации. Только что специально проверил в тестере.
Может быть, Вы не вышли из режима установки границ флэта? Тогда да, происходит пересчет. Но в этом случае советник еще не работает. Или же после выхода из режима установки флэта Вы переключили ТФ, а потом перешли обратно. В любом случае режим установки границ флэта следует завершить, чтобы советник начал работу. Для этого переместите надпись "Чтобы начать, переместите эту метку".

 Отправлено: 05.07.15 20:32. Заголовок: ок. на неделе гляну...

ок. на неделе гляну.

 Отправлено: 06.03.19 22:00. Заголовок: Торговля во флетах

Привет.
Поделюсь своим опытом.
Из совершаемых сделок в течение месяца, 90% убыточных - это одна ошибка.
Я торгую внутри дня и открываю чаще сделки во время флета.
Ошибка психологическая. Когда цена начинает с нижней границы зоны расти и подходить к верхней, я открываю сделку на покупку с расчетом, что цена пойдет дальше на пробой и начнется внутридневной "тренд".
Ну и продаю, когда цена падает к нижней границе канала. В этом проблема. Ожидание пробоя губит статистику и наращивает минус.
В 9 из 10 случаев цена начинает идти в сторону стопа и не хочет вернуться хотя бы в "ноль". А потом стоп и обратно вверх, либо пробой.
В зоне консолидации отскоков от границ канала 3 и больше, а пробой всего один. Три-четыре-пять-шесть отскоков к одному пробою.
2. Дальше стоп. Он при расчете на пробой гораздо больше, поскольку я вынужден ставить его за противоположную границу. В то время как стоп в сделке на отскок намного короче.

Не знаю, насколько эффективен советник "захват флета". Но я убедился, что надо торговать именно так - от границ зоны консолидации. Если меня спросят, по какой я торгую системе, я наверно не смогу ответить так, как обычно пишут "теоретики" - красиво, подробно, но бесполезно.

Я про свою систему могу сказать всего несколько пунктов:
- открываю сделку когда есть возможность поставить короткий стоп;
- риск 1-2% от депозита, потому две три сделки в месяц дают хорошее и +5 ... +10% в месяц;
- я смотрю на важные уровни, где цена застрянет.
А всё, что касается вопроса "про направление" это скорее гадание на гуще. Это невозможно по истории предугадать или какие то правила выработать.
Все сводится к следующим правилам: минимальный риск, короткий стоп и хороший потенциал возможного роста/падения цены, терпение и спокойствие. Это позволяет действительно оставаться в рынке.
При соблюдении этих пунктов "проиграть невозможно".

 Отправлено: 08.03.19 12:01. Заголовок: Scriptong пишет: ..

Scriptong пишет:

цитата:
"Вы не поняли. Речь шла именно о том, чтобы найти такую комбинацию правил, которая правильно распознает флэт хотя бы в 60% случаев. Если найти такие правила, то дальше дело техники. Направление тренда определяется по любому трендовому индикатору - да хоть по той же МАшке. Таким образом, я говорил о том, что с фильтрацией флэта еще работать и работать."

Продолжая тему о зонах консолидации/флетах и о трендах, опять же по опыту реальной торговли скажу следующее:
нам везде твердят, что флет это пустая трата времени, что во флете ничего не происходит....так вот, это непреднамеренный либо преднамеренный обман.
Именно во флетах есть конкретика по вопросу короткого стопа, в них можно зарабатывать когда будет выход.
А тренд в практическом плане бесполезная вещь. Красивая картинка! Тренда не существует. Когда вы откроете график и скажете: "вот тренд". Будет уже поздно.
Да, ещё кое что. Тренд состоит из тех же флетов и пробоев....пробоев в разные стороны. И тогда мы начинаем говорить об откатах... Сколько уже нюансов да? А где стопы ставить в тренде и насколько большие? Для меня тренд не друг, потому что я на этом не зарабатываю, тренд для меня невыгодная и дорогая вещь. Помните выше я написал о направлении движения цены? Тренд внушает веру в то, что цена завтра пойдет дальше в том же направлении что и вчера, а это не так.

 Отправлено: 08.03.19 14:55. Заголовок: "Речь шла именно..

"Речь шла именно о том, чтобы найти такую комбинацию правил, которая правильно распознает флэт хотя бы в 60% случаев"

А почему бы и нет. Есть варианты, даже некоторые когда то программировал.
Только показаниям стандартных индикаторов в этом вопросе не место.
Здесь нужно работать напрямую с ценовым графиком, либо ценовым графиком и объемами.
Решать три вопроса: глубина поиска (период), отсутствие направленного движения цены, границы флета.

 Отправлено: 09.03.19 12:23. Заголовок: Этап 1: Глубина поиска

Давайте попробуем найти флет.
На первом этапе нужно определиться как искать.
Если взять какой-либо индикатор или графический инструмент визуализации неких каналов, то будет ограниченность.
Искать флет в текущем дне, начав отсчет от 00.00 часов, а почему не с 6 утра к примеру? Или взять период 12 последних баров, а может 20 баров? А почему не 38 или 100?
Это проблема всех индикаторов. Фиксированный период как костыль, а рынок динамичен. Так какая должна быть глубина?
Считаю, что алгоритм должен быть построен таким образом, чтобы находить флет и определять его текущую продолжительность самостоятельно на заданном временном интервале (заданной глубине).
Посмотрим на рисунке 1 как это сделать?

На рис.1 показана заданная глубина поиска флета с 1 по 125 бар. Бар 1 - это точка отсчета. Бар 125 - граница поиска. Бар 25 - это минимальный диапазон продолжительности флета (то есть флет к примеру меньше 25 баров не ищем).
В качестве инструмента возьмем канал регрессии, от которого нам необходима центральная линия. Она нам поможет своим наклоном на 2 этапе зарегистрировать отсутствие направленного ценового движения на рынке в исследуемой глубине поиска.
Поиск должен производится посредством перебора с 25 бара назад, с каждым шагом увеличиваясь на один бар и просматривая наклон центральной линии регрессии, а точнее поиск отсутствия ее наклона. Пока не будет найден период, когда центральная линия регрессии будет иметь наклон в пределах заданного максимального допуска.

 Отправлено: 09.03.19 16:34. Заголовок: Этап 2: Отсутствие направленного движения цены

На рис. 2 на 82 баре найдена центральная линия регрессии с минимальным наклоном.


Для принятия найденного варианта за флет или его отбраковки необходимо взять значение линии на 82 баре и на 1 баре и соотнести с заданным параметром допуска.
На рис. 3 показаны ценовые значения начала и окончания центральной линии

Видим, что разница составляет всего 2 пипса. Это к примеру, устраивает по допуску. Вариант принимается.

Также на рис. 2 показан серым цветом еще один вариант флета. Но он короче чем 25 баров. Показан для того, чтобы была понятна ситуация, когда будут найдены несколько разных по длительности вариантов в заданной глубине поиска. В этом случае выбирается тот, который более продолжительный. Например, найдены варианты 32, 50 и 82 бара, выбираем 82.

Границы канала регрессии нам не нужны (рис.4)