Отправлено: 17.03.13 10:27. Заголовок: История котировок по мажорам

При тестировании стратегий проекта MQLabs используется история котировок реального счета компании Admiral Markets.
Здесь приводятся ссылки на файлы истории котировок по мажорам с 2009-го года состоянием на 05.03.2014, минутки:
1. EURUSD
2. USDCHF
3. GBPUSD
4. USDJPY (c 2008-го)
5. EURJPY

Время сервера - GMT+0 (UTC+0). С 01.01.2014 котировки идут по времени GMT+2 (UTC+2), что проявляется в отсутствии воскресного дня.

 Отправлено: 27.04.13 19:08. Заголовок: можно еще eurjpy М1 ..

 Отправлено: 29.04.13 20:32. Заголовок: ruscand пишет: можн..

ruscand пишет:

цитата:

можно еще eurjpy М1 для 5-знаков за 5 лет хотя бы......?

К сожалению, EURJPY есть тоже только с 2009-го года и только 4 знака. Правда, не ручаюсь, что вся она с АМ, т. к. систематично стал отслеживать эту пару только с год назад. По пятизнакам историю придется получать из имеющихся с делением на 10 (терминал сам это сделает).

 Отправлено: 28.04.13 10:03. Заголовок: Да и ранее залитые а..

Да и ранее залитые архивы сейчас недоступны, что-то стал постоянно сбоить zalil.ru
Может, Игорь, Вы их перезальете на другой сервер, например www.gfile.ru ?

 Отправлено: 29.04.13 20:49. Заголовок: Genry пишет: Да и р..

Genry пишет:

цитата:

Да и ранее залитые архивы сейчас недоступны, что-то стал постоянно сбоить zalil.ru

дело в том, что файлы там не живут вечно. Они удаляются через 10 или 20 дней после последнего скачивания. Видимо, никто их не скачивал, вот их и удалили. На qfile.ru действует такое же ограничение - 20 дней.

Genry пишет:

цитата:

Может, Игорь, Вы их перезальете на другой сервер, например www.gfile.ru ?

Ссылки обновлены.

 Отправлено: 30.04.13 16:27. Заголовок: Вот нашел тиковую ис..

 Отправлено: 30.04.13 17:06. Заголовок: Scriptong пишет: Сс..

Scriptong пишет:

цитата:

Ссылки обновлены.

ruscand пишет:

цитата:

Вот нашел тиковую историю за 3 года. Может кому надо.

Спасибо! (на кнопку "Спасибо" тоже нажал )

 Отправлено: 30.04.13 18:19. Заголовок: Кстати , задал вопро..

 Отправлено: 30.04.13 18:51. Заголовок: Опишу небольшое посо..

Опишу небольшое пособие для тестирования на тиковых котировках с качеством моделирования 99%. Может кто то заинтересуется.

1) скачиваем подготовленный терминал с необходимыми скриптами здесь http://rghost.ru/45666817 . Лежать будет месяц. МТ4 билд 4.32 - это последний билд, с которым работает скрипт патч birts_patch_416.
2) тиковые котировки по мажорам от Дукаскопи с 2007г здесь http://dfiles.ru/folders/RW9WK8S3K
3) Распаковываем их в experts\files\ терминала.
4) Запускаем терминал, подключаемся к брокеру.
5) Запускаем скрипт конвертации CSV2FXT, бросая его на ту пару, для которой скачаны котировки.
6) В настройках скрипта выставляем GMTOffset брокера, нужный спрэд, и нужный ТФ, можно сразу несколько, но это будет долго, для каждого ТФ файлик будет весить около 3Гб. Если ТФ не выставить, то сгенерируется ТФ, который открыт на паре.
7) Когда скрипт закончит работу, выскочит окошко с вопросом о переносе истории сгенерированных файлов, из experts\files\: файлы .hst - в history\имя_сервера (туда, где лежат актуальные котировки от брокера), соглашаемся.
8) отключаемся от брокера (включаем галочку – разрешить прокси, вбиваем его данные от балды), чтоб терминал не коннектился после перезагрузки.
9) Перегружаем терминал, к брокеру больше не подсоединяемся. Запускаем скрипт-патч
birts_patch_416. Запускаем тест в тестере по всем тикам и проверяем, что качество теста 99%. Патч запускаем каждый раз после запуска терминала.

Как "сшить" несколько файлов CSV в один:

Предположим, файлы csv, которые необходимо объединить в один, находятся в основной директории диска C.
- Запустите командную строку (Пуск-Программы-Стандартные)
- Наберите команду: cd c:\
- Нажмите энтэр
- Наберите команду: copy *.csv имя_файла.csv (где имя_файла - наименование файла, в котором будут объединены все файлы csv из директории C:\)
- Нажмите энтэр
Когда Windows завершит объединение, вы получите один файл содержащий информацию со всех объединяемых файлов.

Многих ждёт неприятный сюрприз при тестировании своих роботов, особенно если спрэд выставить на 25, для имитации проскальзывания, которое на реале всегда присутствует. Особенно сильно будут реагировать роботы с мелкими целями и стопами.

 Отправлено: 01.05.13 16:47. Заголовок: 2) тиковые котировки..

 Отправлено: 02.05.13 23:06. Заголовок: Там все архивы разби..

Там все архивы разбиты по годам

 Отправлено: 04.05.13 00:58. Заголовок: если спрэд выставить..

 Отправлено: 04.05.13 11:21. Заголовок: 1. Спред там для 4 з..

1. Спред там для 4 знаков. Если выставить 2, то это = 20 для 5 знаков.
2. Спрэд в любом случае будет фиксированным, либо равным выставленному, либо равным тому, который был в ДЦ на момент включения скрипта. По моему, МТ4 вообще не умеет тестировать с плавающим спрэдом.
На счёт формата *.bi5 не знаю, не пробовал, скорее всего нужно переводить в *.csv.

Формат *.csv. Дыр не видел, разве что только те дни, в которые Дукас не работал, праздники всякие. Во всяком случае, мне истории лучше не попадалось. Можно и самому качнуть с Дукаса, если есть желание и возможности.
Вот ещё пара ссылок по тиковому тестированию, там более подробно всё описано - http://tradelikeapro.ru/kak-poluchit-kachestvo-modelirovaniya-99/
http://avtoforex.ru/testirovanie/5-kachestvo-modelirovanija-99-procentov-v-testere-strategij.html

 Отправлено: 14.05.13 19:39. Заголовок: Опишу небольшое посо..

цитата:

Опишу небольшое пособие для тестирования на тиковых котировках с качеством моделирования 99%.

С одной стороны, тиковые данные - хорошо. Но если на их основе строить торговую систему, то она получится заточенной под один конкретный характер котировок. При переносе системы на сервер другого брокера или при изменении характера котировок этого же брокера получаем сдувшуюся систему.
В итоге получается, что строить системы на основании тиков - путь в никуда.

Другое дело, когда нам необходимо просто проверить систему (не заточенную под тики) с максимальной точностью. Да, в этом случае тики каши не испортят. Но это касается только стратегий с небольшими стопами или профитами.

 Отправлено: 14.05.13 21:35. Заголовок: Scriptong пишет: П..

Scriptong пишет:

цитата:

При переносе системы на сервер другого брокера или при изменении характера котировок этого же брокера получаем сдувшуюся систему. В итоге получается, что строить системы на основании тиков - путь в никуда.

Тут я полностью не согласен. Тесты на тиках более приближены к реалу и брокер тут не при чём. Хотя согласен с тем, что более чувствительны советники с короткими целями, стопами и траллами, об этом я тоже писал.
Главное отличие тиков в том, что от открытия минутной свечи до хая, лоу или закрытия может быть вполне приличное расстояние, и внутри этой свечки цена может прогуляться несколько раз вверх и вниз, (на новостях именно так и бывает) и советник за это время может несколько раз отстопиться, а в тесте по минутной свечке, он вместо этих стопов, может взять, например, один профит.
Поясню на картинке: http://shot.qip.ru/00cBAi-11aH1sz8Bp/
Тут наглядная ситуация с траллом, но такие ситуации могут быть в любом алгоритме и без траллов, а просто при выставлении бу или стопа. Или, например, зашортить на макушке зелёной свечки с тейком в 70п, и стопом в 70, по тикам, вполне может и тейк сработать, а по свечкам - гарантированный стоп. И за год теста набегает этих пипсов приличное количество, и оно явно больше, чем разница свечек у разных брокеров, и более существенно влияет на результат. В целом, разница теста между тикам и OHLC примерно такая же, как между OHLC и по ценам открытия. Они пригодны только для советников, которые работают исключительно по закрытию баров.

И что значит - характер котировок брокера? Это вообще, какая то мега абстрактная характеристика, под которую принципиально невозможно подстроиться на будущее, и учитывать её нет никакого смысла. Если советник прибылен у одного брокера, но сливает у другого, значит такого советника не задумываясь можно выкинуть в помойку.

Конечно, если у советника стопы в пол фигуры и 30 сделок за год, то по тикам можно и не гонять, но и тесты с таким количеством сделок я считаю полностью бесполезными.

 Отправлено: 20.05.13 10:09. Заголовок: anavar пишет: Главн..

anavar пишет:

цитата:

Главное отличие тиков в том, что от открытия минутной свечи до хая, лоу или закрытия может быть вполне приличное расстояние, и внутри этой свечки цена может прогуляться несколько раз вверх и вниз, (на новостях именно так и бывает) и советник за это время может несколько раз отстопиться, а в тесте по минутной свечке, он вместо этих стопов, может взять, например, один профит. Поясню на картинке: http://shot.qip.ru/00cBAi-11aH1sz8Bp/

Здесь приведен размер трала 50 пунктов. На четырехзнаках это какие-то 5 пунктов (это минимальная дистанция для стопов у моего брокера). На мой взгляд, такое расстояние между текущей ценой и стопом - ничто. Ставить такой стоп - играть в рулетку, т. к. цена может задеть, а может и не задеть его. В итоге тестирование таких моментов ничего не даст, потому как на подобных малых расстояниях статистика попросту бессмысленна. Отсюда и делается вывод о том, что пипсовочные системы не могут быть подвергнуты корректному тестированию, даже при условии наличия истории тиков.
Приведенный же график вполне приемлем для М1 - свечки по 10-15 четырехзначных пунктов нужно рассматривать как нормальные. Вот если бы там были свечи по 100 пунктов... Кстати, такое тоже бывает, но нужно понимать, когда такое бывает и насколько часто.
Насчет профита вместо стопа. В МТ4 принята четкая линия поведения тестера (если вести тест по ценам открытия М1) - в спорных случаях, когда одна свеча задевает и профи, и стоп, то срабатывает стоп. Поэтому здесь даже на иллюзиях поиграть не выйдет.

anavar пишет:

цитата:

И что значит - характер котировок брокера?

Под этим термином подразумеваются различные маршруты движения цены у разных брокеров от цены А до цены В, которые на их графиках равны. Более явный пример: разные High и Low одних и тех же свечей. Так, у одного брокера стоп или профит сработает на свече, а у другого нет. Для такого поведения цен есть как объективные, так и субъективные причины. Объективные: разные способы получения и обработки информации о текущих котировках. Субъективные: брокеры, нечистые на руку, которые, видя близкий стоп, двигают цену к нему на короткое время.

anavar пишет:

цитата:

Это вообще, какая то мега абстрактная характеристика, под которую принципиально невозможно подстроиться на будущее, и учитывать её нет никакого смысла. Если советник прибылен у одного брокера, но сливает у другого, значит такого советника не задумываясь можно выкинуть в помойку.

Верно. Именно об этом я и веду речь. Приходим к выводу, что стратегия должна придерживаться "золотой середины", т. е. не быть сверхчувствительной (до уровня тиков), но и не быть слишком грубой, чтобы успевать за значительными движениями. Под "значительными движениями" подразумеваются изменения цены, превосходящие минимальную дистанцию стопов более чем 5 раз.