Отправлено: 14.03.13 15:10. Заголовок: Гонки символов

Часть 1.
Индикатор RelationOfSymbols отображает график одного символа в окне графика другого символа в категориях цен текущего символа.

Часть 2.
Индикатор RelationOfSymbols_v2 отображает торговые сигналы на основании одновременного противоположного движения двух символов.

Часть 3.
Работа над ошибками индикатора - новая версия RelationOfSymbols_v3 и создание советника на основании показаний индикатора.

 Отправлено: 20.04.15 22:28. Заголовок: Scriptong пишет: Из..

Scriptong пишет:

цитата:

Из обсуждения понял, что необходимо использовать какой-то индикатор. Поднял все обсуждение в текущей ветке - не нашел этот индикатор.

Если пройти по ссылке на статью 17.09.2013 " Упрощенный вариант стратегии Basket Trading", то в ней есть индикаторы.

 Отправлено: 21.04.15 18:02. Заголовок: Genry пишет: Если п..

Genry пишет:

цитата:

Если пройти по ссылке на статью 17.09.2013 " Упрощенный вариант стратегии Basket Trading", то в ней есть индикаторы.

Как видим, список пар, которые нужно покупать и продавать, постоянно меняется. Нет четкого распределения на все времена, что эти покупаем, а эти продаем.

Если же вернуться к разговору о том, почему при кажущемся отсутствии позиции мы получаем прибыль или убыток, то ответ кроется в том, что в МТ4 достаточно трудно (да наверное и невозможно) точно подобрать объемы различных валютных пар так, чтобы при покупке или продаже пары использовался одна и та же сумма валюты депозита (не хватает точности в объемах, т. к. нельзя купить или продать 1 доллар). А раз так, то в действительности получаем ту или иную позицию. Вот эта позиция и дает изменение эквити.

 Отправлено: 17.04.15 08:33. Заголовок: Это график изменения..

Это график изменения Эквити с момента запуска корзины. Было 410$, лот 0.01 у каждой из 14 валют. Запуск в 18-00 14 апреля, 16 апреля 452$.

 Отправлено: 17.04.15 09:59. Заголовок: Как Вы предполагаете..

Как Вы предполагаете закрывать ордера?
Все сразу по общему профиту, или закрыть минусовые и тралить плюсовые?

 Отправлено: 17.04.15 11:38. Заголовок: Эдуард пишет: Как В..

Эдуард пишет:

цитата:

Как Вы предполагаете закрывать ордера? Все сразу по общему профиту, или закрыть минусовые и тралить плюсовые?

Я только во вторник вышел на эту тему, пока изучаю материал - форум англоязычный за 140 страниц, пока разберешься.
Рекомендации автора метода краткие: "The profit is up to you, what I do is when the pair i'm trading retreats 2 slots then I close it."
Но судя по графику Эквити пока напрашивается выход по общему профиту, а там посмотрю что опытные в методе трейдеры бают.

 Отправлено: 17.04.15 11:59. Заголовок: Вот некоторые мнения..

Вот цитаты некоторых мнений , они совпадают с моим первым впечатлением:

цитата:

1. Если я правильно понял, мы в Лонге пока зеленые движутся вверх, а красные вниз и похоже минусовые позы отдельно убирать неправильно. Для начала. НЕ входить: 1. В шорт. Внизу правых столбцов все "шорт", при этом все красные вверху, все зеленые внизу. Даже если профит еще набегает, это из-за перетусовке цветных, каждых на своей половине. Символы уже выбрали свое "целенаправленное" движение, входить поздно, а удерживать еще можно, суммарный профит покажет. 2. В лонг. Внизу правых столбцов все "лонг", при этом все красные внизу, все зеленые вверху. Сто пудов - при этом в верхней и нижней строке окажутся во всех столбцах одни и те же символы - якоря. Что делаем? курим бамбук и ждем. Для нынешнего базара идеальна была ситуация 2 (общее, длительное направление рынка в шорт, лонги только как откаты). Ее развитие всегда было: Начиная с правого Н1 столбца символы трогаются навстречу друг другу - зеленые вниз, красные вверх, это "началось". Внизу начнут появляться шорты, и якоря пошли - открываем шорт 14. 2. Мне понравилась тралить на общей прибыли, а потом - принудительное закрытие всех рыночных позиций. 3. Начал испытания системы ощущения - очень классные. Прибыль и убыток изменяются быстро. Первое ощущение - пары подобраны не лучшим образом (*прим Генри: думаю речь о первом варианте пар.) Нужно подумать. Дождался когда все "зеленые" собрались внизу и открыл SELL. Прибыль пошла резко вверх до 150 баксов, затем резко вниз. Опять ждал, потом закрыл на 250 уе прибыли. Лоты слишком большие, на реале надо уменьшить. 4. Для входа в лонг символы должны собраться: зеленые внизу, красные вверху это означает конец продаж, цветам уже некуда перемещаться дальше. Но профит еще может увеличится, если движение продолжается. А вот когда начнется движение зеленых вверх, а красных вниз - это уже смена тренда, т.е вход в лонг. И движение продолжаться, пока будет эта тенденция. Есть еще сигнальные символы - они реагируют первыми и сообщат или о развороте, или об откате, двинувшись в противоположную сторону - к центру. Тут надо выходить даже не получив профит. Сейчас наиболее активно движется USDCHF и ее переход через центр - показывает формирование тенденции. EURGBP - тормоз. (** прим.Генри речь идет о первом наборе пар.) Якоря - опять-таки догнал Якоря кажется самый субъективный момент. Смотрим самые старшие ТФ-столбцы - от недели вправо. Там якоря прочно занимают верхнюю и нижнюю строки. Как вообще работает Т101: 1. В некий момент "х" для всех символов фиксируется на данный момент цена символа (котировка) и эти цены как бы образуют уровни отсчета, у каждого символа уровень свой. 2. С каждой новой котировкой цена уходит от этого уровня вверх или вниз. Вот этот Price-Level постоянно и вычисляется. Он всегда для одних пар растет, для других падает, так и образуется хедж. 3. Первоначально игра строилась на синусоидальном движении рынка в предположении, что если цена через какое-то время идет сквозь этот уровень сверху вниз (или снизу вверх), то она и продолжит движение и можно снять взятку. На экране это видно при движении сивола и пересечении им медианы (пунктира посередине столбика). 4. А потом возникла идея хеджа, и на самом деле система чуть сложнее - этот самый момент "х" не фиксированый, а ползущий за движением времени. И вроде бы раз время отсчета меняется, меняются и уровни отсчета, и символы д.были тасоваться постоянно, но оказалось, что это движение не сбивает некоторые символы со своих мест, сейчас это были красный AUDUSD и зеленый AUDJPY. На старших ТФ-столбцах они прочно висели на крайних местах, а на правых гуляли вверх/вниз. Так и было замечено, что эти гулянки приводят или к усилению движения в одних случаях, или к разворотам/откатам в других. Чем народ и решил попользоваться Надеюсь понятно, что момент "х" у каждого столбика свой и написан над ним (Н1, Н4,...), а якоря как оказалось от этого не меняются, так их и обнаружили. Посмотри от картинки к картинке сверху вниз как меняет свое место на Н1 только AUDUSD. Потом на Н4 сверху вниз,... А потом - где оно на правых столбиках. И что при этом написано справа и слева внизу (шорт/лонг). Когда пошли якоря - двинуться и остальные, но уже более направлено, а не хаотично. Главное дождаться, чем это кончится. Или угадать - пошаманить. Когда красная идет вниз (минус у селл растет) - для нее преобладает тенденция бай. И когда зеленая идет вверх - у нее плюс растет, т.е. для нее бай правильно. И т.д. Вот и получается, что для входа в лонг надписи внизу недостаточно (это просто сумма), а надо, чтоб еще и все хором побежали вверх/вниз, за исключением нескольких упрямых отщепенцев. А тот, кто эту хрень формализует, сможет заказать себе домик на Багамах Добавлено (18.10.2008, 02:39) --------------------------------------------- А эту темку на КРОУФР и закрыли, когда разобравшиеся стали забирать по 1000 пипсов, причем не пипсотой, а со старших ТФ, начиная с Н4. Это на самом деле не так уж нереально для работы по 14 парам, разделите 1000/14 - символы в день так ходят, так что главное к ним присоединится вовремя и вовремя соскочить, всего лишь

 Отправлено: 18.04.15 23:58. Заголовок: Zig пишет: Возможно..

Zig пишет:

цитата:

Возможно поздно, но все-таки внесу свои 5 копеек.. Провел небольшое исследование выбора пар для ТС, и вот результаты. Все открытые пары SELL полностью локированы парами на BUY. Вот расклад: GBP 2 sell - 2 buy USD 3 sell - 3 buy CHF 2 sell - 2 buy JPY 3 sell - 3 buy AUD 1 sell - 1 buy CAD 1 sell - 1 buy EUR 2 sell - 2 buy В своих работах часто применяю значение средне-дневного хода пары от хай до лоу, и если посмотреть на все все пары, то получается интересная картина. Средне-дневной ход пар группы SELL умноженый на размер пункта отличается от группы BUY незначительно. ПАРА Цена пункта(1лот) Ход(пунты) --------------------------------------------------------------- GBPUSD 10 358 EURGBP 15.9 258 GBPCHF 8.57 399 CHFJPY 10.6 226 AUDJPY 10.6 410 EURJPY 10.6 439 USDCHF 8.57 157 --------------------------------------------------------------- CADJPY 10.6 329 AUDUSD 10 291 USDJPY 10.6 222 EURUSD 10 258 EURCHF 8.57 192 GBPJPY 10.6 646 USDCAD 7.83 306 Если все перемножить, сложить и вычесть ( biggrin ), то разница (для 1 лота) составит ВСЕГО ~99 долларов в день. Получается, что собранный портфель, довольно таки устойчив.. При этом среднее движение одной группы составляет ~22300$ ( для 1 лота). Эту цифру можно учитывать для возможного тейк-профита при открытии (для 0.1 лота = 2230$).

Ketrin пишет:

цитата:

На счет просадки -при правильном входе просадки практически нет, моментально уходим в профит Еще мне кажется вы слишком все усложняете, я же говорю без просадки здесь сложно, так как портфель из N пар поэтому ее наблюдать придеться, но опять же при правильном входе она почти нулевая Еще якоря всегда разные и смена якорей происходит от меньшего к старшим фреймам, но никак не наоборот(по сути например что бы увидеть разворот якорей например на дне должны сменится 4Н и 1Н) и опять повторюсь вся метода сводится к определению общего направления портфеля -не даром метод простой-просто у автора свое видение. Поэкспериментируйте с обыкновенным мультивалютным индикатором АО например вы поймете что все просто , как только увидели общий сигнал да еще в сторону старшего фрейма смело входим порфелем инет просадки и получаем профит И еще без лосей тоже не получится так как рынок может сменить направление даже в момент вашего входа -цена первична

Читаю, не надо гадать о портфеле как он создан и зачем ,не нравятся пары их видно в Оресте(изгои ) меняйте их==суть простая
выявлена общая направленность (вариантоввыявления много)-портфель куплен или продан
По оресту еще раз например смотрим всегда 3фрейма для большинства оптимально 1Д 4Н 1Н, интрадей по- сути.
если все что слева от 1Д показывает сел а от 1Д сменился бай =ждем построения нового села начиная от 1Н -4Н- до 1Д причем
подвижка начнется с якорей также от меньшего к большему.
Вход при картине- 1Д бай 4Н 1Н построена четкая картинка сел(красное вверху зеленое внизу)----на Д двинулись якоря
Стоп 10%



все это я здесь демонстрировала что бы вы поняли(повторяюсь) что основная идея автора =определение общего движения, и
у автора на это свое видение. И я склоняюсь к мнению, что есть более простые методы определения общей направленности и
достаточно точные.
Предлагаю сделать индикатор общей направленности по АО (считаем значения каждого периода времени каждой валютной
пары портфеля, суммируем и получаем тенденцию -будет один АО на весь портфель, что бы работал на любом периоде.
Располагаем например на 3х экранах и вперед за профитами)

 Отправлено: 19.04.15 00:54. Заголовок: Vinin пишет: Кратко..

Vinin пишет:

цитата:

Кратко что нашел, хотя может и повторюсь. Так как обратил внимание на эти моменты благодарая другим. У нас есть группы инструментов, импульсы, рекомендации, якоря. И еще есть 5-минутные импульсы. Но с ними пока не все ясно. Сперва о недостатках системы (касаться выбора инструментов не буду). 1. Систему нельзя использовать в начале недели (первую половину понедельника точно нельзя) будут ложные сигналы. Или просто не смотреть на "This Week" и "This Day", так как они считаются для текущего дня и текущей недели (эти два столбика статичные). Все остальные динамичные (не совсем ясно необходимость использования двух типов). 2. Если рассматривать торговлю по часовикам, то это чисто импульсная торговля. И возникает вопрос о количестве пунктов прибыли. Нам же нельзя что бы ДЦ признал такую торговлю пипсовкой. Поэтому нужны очень четкие входы. И для входа нужно использовать не один сигнал, а несколько. С группой примерно все ясно. Про импульс Кэтрина дала точку опоры в +-80. И импульс же может давать команду на выход. То есть пробитие одного уровня вход. При достижении другого выход. Как я понял импульсы пока никто не контролирует. Да вручную их и тяжело проверять. Но есть и другая сторона. Импульсы разбиты на три группы (четвертая группа суммарная). Можно входить и отдельно по группам, когда они опять же находятся каждая со свое стороны. Речь идет о группе USD (все инструменты, кроме USDJPY, из основных). Группа JPY (по ней вопросов больше нет) и третья группа (все остальные инструменты). И по большому счету, работая по отдельным группам сигналов на вход будет значительно больше (хотя и количество ложных увеличится). Это только мысли вслух для выделения и формирования рабочих сигналов. пары которые мы пользуем, в спокойном рынке сбалансированы и в идеале их сумма прибыли = 0 ... так? ... следующее, что значит у Автора Т101 "прыжки якорей"? - значит волатильность растет и самые шустрые пары зашевелились и теперь вопрос - куда они обе (оба якоря) собрались, выясняем направление и "кидаем" туда всю коллекцию .так? ... или я ошибаюсь? ... при чем это второй вариант работы с группой ... есть еще и наверное более рациональные: ведь если якоря двинулись, нерационально открывать все. открывать нужно только пары готовые дать прибыль и вот тут похоже и может понадобится индикаторы АО CCI ВПР и другие способы определения возможного движения пар и соответствующего подбора инструментов на запуск сделки здесь мы возвращаемся к нашему "столбу на дороге": на наиболее волатильной, на данный момент, валюте нужно оперделить момент перелома ценового движения. Для этого есть рейтинг "состояния покоя" нашего хеджа: покой - это средневзвешенный показатель баланса нашей группы. "лидеры" в покое определяются легко - вот и алгоритм входа:как только оба лидера сменили рейтинг - сигнал к действию

 Отправлено: 17.04.15 12:46. Заголовок: Была статья в журнал..

Была статья в журнале в журнале ForTrader 17.09.2013 " Упрощенный вариант стратегии Basket Trading "

 Отправлено: 17.04.15 14:08. Заголовок: http://f5.s.qip.ru/1..

Можно ещё так сделать.
Доллар падает - все эти валюты будут падать, или расти.
Можно по какому то одному индикатору, открывать ордера на всех парах.

Уже, что то подобное предлагал - может ошибаюсь.
Пример, не удачный, но смысл такой.

 Отправлено: 18.04.15 18:51. Заголовок: Эдуард пишет: Можно..

Эдуард пишет:

цитата:

Можно ещё так сделать. Доллар падает - все эти валюты будут падать, или расти. Можно по какому то одному индикатору, открывать ордера на всех парах. Уже, что то подобное предлагал - может ошибаюсь. Пример, не удачный, но смысл такой.

Эта тема поднималась MQL4: неплохой в принципе способ для интрадея
YuraZ 13.10.2008 11:12

цитата:

Для интрадея каждое утро. Смотрим в районе азиатской сессии до старта европы и в начале ее старта. К примеру тут всего 45 пар: http://stock.rbc.ru/demo/forex.0/intraday/index.rus.shtml ( немного для анализа, но вполне хватает ) при достаточном количестве пар XXXUSD и USDXXX в ДЦ - можно рискнуть автоматизировать XXXUSD пары в зеленой растущей зоне в своем большинстве ? БАЙ ЕВРО USDXXX пары в красной падающей зоне в своем большинстве ? БАЙ ЕВРО XXXUSD пары в красной падающей зоне, в своем большинстве ? СЕЛЛ ЕВРО USDXXX пары в зеленой растущей зоне, в своем большинстве ? СЕЛЛ ЕВРО не спешим пока явный перевес не возьмет - условие обязательное по сути это и есть синхронный пробой - давно наблюдаю эту картину по утрам! редко подводит

sergeev 03.11.2008 12:54 #

цитата:

Но сначала необходимо разобраться в точности его сигналов... вот начальное исследование. Я собрал все дневные бары 14 валют за год, чтоб посмотреть как ходит общая масса и евра. В качестве значений было: +1, если бар бычий, -1, если бар медвежий. в принципе нормально. Ожидания совпали с действительность. За 305 дней с начала года. отличий только 38, что составляет 12,5%. Интересно также и то, что евра имеет минимальное отклонение от общей массы. Для примера у фунта за 305 дней - 68 (22%) отклонений, у франка - 77 (25%). Вот график. Розовая линия - сумма всех 14 пар. Синяя - только евра. Как видноотличий мало. Так что следующим шагом исследования напишу скрипт именно для нашего прогноза. Планирую сделать так: смотреть на график H4. Берем данные для второго бара (4-8 часов) и смотрим на цвет этого бара и всего дня. Причем рассчитываем сумму показаний всех пар для Н4 и результат D1. Также можно рассчитать %Ch для этого времени и сравнить с дневными барами. Правда чувствуется мне, что вероятность будет 50/50. Единственная загвоздка в том как синхронизировать недостающие бары на валютах для H4. К сожалению в МТ4 маловато функций для работы со временем.

 Отправлено: 18.04.15 12:06. Заголовок: Есть ветка по торгов..

Есть ветка по торговле 14 парами по методу Т101 на tradelikeapro: M15 Still Basketting
Здесь уже на автономном графике с индикаторами и советниками

 Отправлено: 21.04.15 11:34. Заголовок: После трех дней торг..

После трех дней торгов я изменил подход к сигналам от CCI. Не смотря на положительный результат, контртрендовая торговля имеет большие просадки.

цитата:

Если решить вопрос взаимодействия двух терминалов, то точку входа можно определять исходя из фактического баланса кроссов. Есть вполне рабочая стратегия (автор: Т101) которая базируется на использовании двух счетов: демо и реального. На демо ставятся 14 инструментов (7 кроссовых пар), одна половина в бай, а другая в селл. Лот -минимальный, тейков и стопов нет. Через пару дней они устаканятся и придут в некоторое равновесие: 7 будут в плюсе, а другие 7 в минусе. Торговый сигнал - когда пары меняются местами и нижняя, которая была в отрицательной зоне с минусовым значением, переходит в плюсовую половину списка. Перед переходом они сойдутся в центре, одна с маленьким плюсом или нулем, а вторая с маленьким минусом, потом - квантовый скачек и перемена мест. Вот этот сигнал надо передать с демо-терминала на терминал с реальным счетом. Руками торговать - утомительно для глаз.

В некотором приближении описанный метод в сущности является сменой скорости изменения котировок одной группы относительно другой. Мы торгуем большую скорость вне зависимости, куда идет цена. Нечто похожее можно видеть в пересечении CCI при торговле двумя парами. Правда скорость в этом случае величина относительная. Наверно лучше подойдет название потенциала скорости изменения.



Scriptong пишет:

цитата:

Еще есть идея попутно проверять состояние кросса исследуемых символов. Пока точно сформулировать не могу (т. к. не исследовал графики в этом направлении)

Было бы неплохо сделать индикатор относительной силы торгуемых валютных пар. По принципу индикатора силы валюты. К примеру любые пары USDJPY и AUDCHF. K1= силаUSD/силаJPY; К2=силаAUD/силаCHF; К1/К2>1 - потенциал изменения цены на повышение выше у USDJPY, на понижение выше у AUDCHF.

При пересечении CCI USDJPY снизу вверх CCI AUDCHF, открываем Buy USDJPY и Sell AUDCHF. Если пары продолжат движение в своих направлениях имеем хороший профит. Если же, к примеру пара, USDJPY развернулась вниз, то все равно мы в профите, пока потенциал изменения скорости движения вниз выше у AUDCHF. Если же в верх развернется AUDCHF, мы опять в профите, пока потенциал движения вверх выше у USDJPY. Как вариант, ордера закрываем при смене потенциалов.

 Отправлено: 21.04.15 18:23. Заголовок: Sergey пишет: Было ..

Sergey пишет:

цитата:

Было бы неплохо сделать индикатор относительной силы торгуемых валютных пар. По принципу индикатора силы валюты. К примеру любые пары USDJPY и AUDCHF. K1= силаUSD/силаJPY; К2=силаAUD/силаCHF; К1/К2>1 - потенциал изменения цены на повышение выше у USDJPY, на понижение выше у AUDCHF.

К сожалению, не уловил суть.

 Отправлено: 21.04.15 20:50. Заголовок: Scriptong пишет: К ..

Scriptong пишет:

цитата:

К сожалению, не уловил суть

Ниже картинки с пояснениями. Я бы попробовал сам сделать, но нет ни одного примера с открытым кодом индикаторов силы валют. А принцип расчета такого индикатора не знаю. На скринах CurrencyPowerMeter. В декабре 2014 (искал для других целей) нашел аналогичный индикатор на mql5.com. но под другим названием. Однако автор отказал в коде. Идею забросил, но сейчас она всплыла в новом свете.

CurrencyPowerMeter