Игорь, посмотрите пожалуйста. Надо посмотреть всего 3 минуты. Я не совсем понимаю, но показано, как находит точки входа по EURUSD/USDCHF и если цена идёт вверх, получается прибыль, идёт вниз - прибыль.
Если это так, то почему бы, не находить такие точки и входить большим лотом?
Отправлено: 15.04.15 07:09. Заголовок: Эдуард пишет: Я не ..
Эдуард пишет:
цитата:
Я не совсем понимаю, но показано, как находит точки входа по EURUSD/USDCHF и если цена идёт вверх, получается прибыль, идёт вниз - прибыль.
Вы надеюсь поймете, если прослушаете все 20 минут. Остальные 17 - это обсуждение рисков. А сама техника - это торговля по уровням. В предположении, что цена движется от уровня до уровня, рассчитываются хеджевые позиции.
Думаю, для любителей ручной торговли, было бы неплохо создать советник . Две кнопки "Open", "Close" + проверка соотношения лотов при выставлении ордеров + информация по стартовому лоту+ настройки по автоматическому закрытию позиций при достижении убытка. Очевидно, что при такой системе торговли стоп-лос должен рассчитываться в % от депозита. + Комментарий к ордерам, чтоб не запутаться в парах при равных лотах.
Есть еще момент, который стоило бы продумать. Это условия перевода ордеров в безубыток и их сопровождение.
Практическое применение: Раз мы знаем, что примерно в 20% случаев валюты не сходятся в валютном соотношении к равновесию то делаем следующее. Так как рынок постоянно дышит, берет полгода к примеру, подсчитывает максимальное и среднее расстояние в пунктах при расхождении валют. Далее берем такое расстояние, которое в 80% случав, сходится обратно. При дальнейшем расхождении мы открываемся в максимальной точке расхождение коррелирующихся пар треугольника, открываемся по кроссу, этого треугольника и ставим стоп лос. И тейк на нулевой точке. В итоге мы получили систему с 80% прибыльными сделками.
В основном, эти 20% возникают при действиях центральных банков по крос-курсу. Учитывая новостной фон, можно торговать с меньшей просадкой. Особенно, это относится к торовле на младших ТФ.
Отправлено: 15.04.15 10:36. Заголовок: Sergey пишет: Года ..
Sergey пишет:
цитата:
Года три назад я пытался разобраться в парном трейдинге. Вроде ничего сложного. Но столкнулся с двумя проблемами. 1. Возврат пар к нулевой точке раскорреляции не всегда сопровождается получением профита. 2. Это точка входа.
И еще, некоторые дополнения по определению точки входа. Момент входа определяем по развороту той пары, которая имела большее отклонение от нулевого уровня по CCI. Это уменьшает просадку и увеличивает профит (исключительно мои наблюдения, не претендующие на истинность). Использовать можно любые индикаторы. Не плохо работает анализ по РА. По самому CCI лучше дождаться сигналов дивергенции, возникают довольно часто.
Сообщение: 1761
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
3
Отправлено: 16.04.15 09:37. Заголовок: Sergey пишет: И ..
Sergey пишет:
цитата:
И еще, некоторые дополнения по определению точки входа.
Если решить вопрос взаимодействия двух терминалов, то точку входа можно определять исходя из фактического баланса кроссов. Есть вполне рабочая стратегия (автор: Т101) которая базируется на использовании двух счетов: демо и реального. На демо ставятся 14 инструментов (7 кроссовых пар), одна половина в бай, а другая в селл. Лот -минимальный, тейков и стопов нет. Через пару дней они устаканятся и придут в некоторое равновесие: 7 будут в плюсе, а другие 7 в минусе. Торговый сигнал - когда пары меняются местами и нижняя, которая была в отрицательной зоне с минусовым значением, переходит в плюсовую половину списка. Перед переходом они сойдутся в центре, одна с маленьким плюсом или нулем, а вторая с маленьким минусом, потом - квантовый скачек
При данном подходе индикатором является финансовый баланс пары. Корзина закрывается по плюсу. Cкрин "индикатора" по этой стратегии выглядит так (пока видел только скрин):
Отправлено: 16.04.15 20:31. Заголовок: Genry пишет: Если р..
Genry пишет:
цитата:
Если решить вопрос взаимодействия двух терминалов
Это не вопрос. Хоть 10, хоть на одном компьютере, хоть на сетевых.
Эдуард пишет:
цитата:
На демо ставятся 14 инструментов (7 кроссовых пар), одна половина в бай, а другая в селл
Как определить, какие символы покупаем, а какие продаем?
Genry пишет:
цитата:
Вот этот сигнал надо передать с демо-терминала на терминал с реальным счетом.
Не совсем понятно, для чего использовать демо-счет и онлайн-торговлю на нем? Намного проще сделать все в пределах одного терминала, ведя виртуальную торговлю. Для наглядности такая торговля может быть представлена графическими объектами. В итоге никакой сигнал не нужно передавать за пределы терминала.
Это не вопрос. Хоть 10, хоть на одном компьютере, хоть на сетевых.
Scriptong пишет:
цитата:
Не совсем понятно, для чего использовать демо-счет и онлайн-торговлю на нем? Намного проще сделать все в пределах одного терминала, ведя виртуальную торговлю. Для наглядности такая торговля может быть представлена графическими объектами. В итоге никакой сигнал не нужно передавать за пределы терминала.
Это просто прекрасно Мне эта возможность в голову не пришла, думал копировать сделки
Scriptong пишет:
цитата:
Как определить, какие символы покупаем, а какие продаем?
Пары в бай и селл я показал на первом скрине, вот дубль покрупнее :
Игорь, машинка работает на удивление. На второй день вышла в плюс и сегодня держится в плюсе весь день. При лоте 0.01 : +40$
В вопросе я имел в виду не "какие пары", а "как определить, какие" (посмотрел еще раз внимательно свою формулировку в прошлом посте - там именно так и написано). Из обсуждения понял, что необходимо использовать какой-то индикатор. Поднял все обсуждение в текущей ветке - не нашел этот индикатор.
Если же рассмотреть тему более подробно, то можно прийти к выводу, что, опять-таки, имеем дело с вычислением направления движения какого-то отдельно взятого кросса. Вся же эта мишура с одновременным открытием 14-и сделок только мешает увидеть суть. В итоге всем кажется, что найдена очередная чудо-машинка, потому что в сути так никто и не разобрался.
К примеру, по представленной схеме покупки продажи, если упростить ситуацию до такой, что объемы всех покупаемых и продаваемых валют равны (т. е. 1 lot AUDUSD == 1 lot GBPCHF), то, проведя нехитрые операции взаимоисключений, придем к выводу, что сделки, как таковой и нет. Для этого достаточно проследить перетекания денег из одной валюты в другую. Все в итоге замкнется в круг. Поэтому прибыль или убыток в такой системе будет определяться только направлением перекоса в покупках/продажах, обусловленных неравенством величины контракта одного лота для каждой из валютных пар.
Сообщение: 1772
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
3
Отправлено: 20.04.15 16:20. Заголовок: Scriptong пишет: К ..
Scriptong пишет:
цитата:
К примеру, по представленной схеме покупки продажи, если упростить ситуацию до такой, что объемы всех покупаемых и продаваемых валют равны (т. е. 1 lot AUDUSD == 1 lot GBPCHF), то, проведя нехитрые операции взаимоисключений, придем к выводу, что сделки, как таковой и нет.
Все именно так, эти валюты очень хорошо сбалансированы и на второй день после открытия пакета приходят в состояние динамического равновесия и сделка как таковая крутится от +3 до - 3$ на пятизнаке при 0.01 объема на каждую пару. Т.е. открыто 14 ордеров, а угроза депозиту минимизирована.
А затем наступает час Х, валюты приходят в движение и дружно смещаются либо в селл либо в бай - в это время открываются еще 14 ордеров в одну сторону, получается прибыль, ордера закрываются и снова 14 валют болтаются в динамическом равновесии.
Барышня, которая сделала данный скрин, не сильно заморачиваясь определяет направление пакета по паре индикаторов и входит в сделку.
Отправлено: 20.04.15 17:53. Заголовок: Честно говоря я в те..
Честно говоря я в тему круговой торговли 14 парами не въехал. Хотя по правде сказать досконально в ней не разбирался. Scriptong пишет:
цитата:
Если же рассмотреть тему более подробно, то можно прийти к выводу, что, опять-таки, имеем дело с вычислением направления движения какого-то отдельно взятого кросса. Вся же эта мишура с одновременным открытием 14-и сделок только мешает увидеть суть. В итоге всем кажется, что найдена очередная чудо-машинка, потому что в сути так никто и не разобрался.
К примеру, по представленной схеме покупки продажи, если упростить ситуацию до такой, что объемы всех покупаемых и продаваемых валют равны (т. е. 1 lot AUDUSD == 1 lot GBPCHF), то, проведя нехитрые операции взаимоисключений, придем к выводу, что сделки, как таковой и нет. Для этого достаточно проследить перетекания денег из одной валюты в другую. Все в итоге замкнется в круг. Поэтому прибыль или убыток в такой системе будет определяться только направлением перекоса в покупках/продажах, обусловленных неравенством величины контракта одного лота для каждой из валютных пар.
Где-то год назад ко мне обратились руководители филиала одного ДЦ, с намеками написать советник, который бы выставлял большое количество ордеров и не сливал бы быстро депозит. (Заработок ДЦ на спреде для крупных клиентов). У меня ощущение, что данная стратегия из этой серии.
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет