Отправлено: 14.03.13 15:10. Заголовок: Гонки символов

Часть 1.
Индикатор RelationOfSymbols отображает график одного символа в окне графика другого символа в категориях цен текущего символа.

Часть 2.
Индикатор RelationOfSymbols_v2 отображает торговые сигналы на основании одновременного противоположного движения двух символов.

Часть 3.
Работа над ошибками индикатора - новая версия RelationOfSymbols_v3 и создание советника на основании показаний индикатора.

 Отправлено: 20.08.14 07:25. Заголовок: Евгений, день добрый..

Evgeny пишет:

цитата:

Прошу добавить на форум статью "Гонки символов". Про эту тему напрочь забыли. А тема кстати топовая, на арбитражных сделках люди реально зарабатывают при меньших рисках. Добавите статью, покажу реальную сделку на расхождении пар евро и фунта

Евгений, день добрый!
А эта тема есть на форуме, только на 3 странице статей.

Что интересно, под Ваш пост мне пришла по почте ссылка сайта long-short на публикацию по теме "Парный трейдинг"

 Отправлено: 31.03.15 15:59. Заголовок: Scriptong пишет: Др..

Scriptong пишет:

цитата:

Другой стороной медали является получение сигнала на открытие рыночного ордера, который совпадает по направлению с текущим рыночным ордером. В этом случае советник должен будет изменить цены Stop Loss и Take Profit текущего ордера в соответствии с теми ценами Stop Loss и Take Profit, которые были бы получены при открытии нового ордера.

Игорь, разбирал забытые записи времен разработки эксперта и нашел свои замечания, что подчеркнутый выше алгоритм приводит к
возникновению досадного убытка, когда при просадке новые значения TP оказываются ближе чем цена открытия.

Правда, если ЕА вошел против рынка, такой подход позволит получить меньший убыток при откате цены в сторону открытия ордера, чем закрытие по SL.
Но расстройство трейдерских чуЙств

 Отправлено: 31.03.15 17:25. Заголовок: Genry пишет: Игорь,..

Genry пишет:

цитата:

Игорь, разбирал забытые записи времен разработки эксперта и нашел свои замечания, что подчеркнутый выше алгоритм приводит к возникновению досадного убытка, когда при просадке новые значения TP оказываются ближе чем цена открытия.

Да, есть такая петрушка со множеством давнишних стратегий. Ну так это просто такое решение проблемы, когда при имеющейся сделке появляется сигнал открытия сделки того же направления. Вариантов может быть три:
1. Открыть новую сделку (долиться).
2. Игнорировать сигнал.
3. Изменить стоп-приказы в соответствии с новым сигналом.

Был выбран третий вариант. При выборе одного из первых двух вариантов, думаю, тоже будут вопросы. Тут идеала тоже нет.

 Отправлено: 31.03.15 17:39. Заголовок: Scriptong пишет: В..

Scriptong пишет:

цитата:

Вариантов может быть три: 1. Открыть новую сделку (долиться). 2. Игнорировать сигнал. 3. Изменить стоп-приказы в соответствии с новым сигналом. Был выбран третий вариант. При выборе одного из первых двух вариантов, думаю, тоже будут вопросы. Тут идеала тоже нет.

А если расширить логику 3 варианта до такой:
1. новый SL может быть равным старому или меньше. Иначе, если мы его увеличим, то убытки вырастут .
2. новый ТР, если меньше открытия, то равен открытию (или + комиссия\своп), если больше открытия - ставим его.

Так мы останемся в пределах параметров первого ордера или улучшим их.
Тогда получается логично:
1. при открытии первого ордер принимается риск на сделку в виде значения SL.
2. при корректировке риск оставляем или уменьшаем.
3. профит при корректировке варьируется от прибыли до безубытка.

 Отправлено: 02.04.15 14:34. Заголовок: Genry пишет: А если..

Genry пишет:

цитата:

А если расширить логику 3 варианта до такой: 1. новый SL может быть равным старому или меньше. Иначе, если мы его увеличим, то убытки вырастут . 2. новый ТР, если меньше открытия, то равен открытию (или + комиссия\своп), если больше открытия - ставим его.

Можно и так. Хотя есть такие рассуждения:
1. Увеличение SL - это если рассматривать относительно старой цены открытия. На самом же деле риск добавляется точно также, как и при открытии нового ордера.
2. Возможно, это ухудшит показатели, т. к. потребуется бОльший ход цены для закрытия ордера.

Вообще же касательно этого советника склоняюсь к мысли, что нужно использовать другой способ работы с ордерами, если к моменту нового сигнала открытия существует подобный ордер:
1. Открыть новый ордер (долиться).
2. SL обоих ордеров разместить на том уровне, который соответствует последнему сигналу.
3. ТР обоих ордеров устанавливается на одинаковый уровень, который обеспечивает прибыль, равную сумме потенциальной прибыли от обоих ордеров.

То же самое совершается при третьем, четвертом и т. д. ордерах.

 Отправлено: 02.04.15 14:45. Заголовок: Scriptong пишет: 2...

Scriptong пишет:

цитата:

2. SL обоих ордеров разместить на том уровне, который соответствует последнему сигналу. 3. ТР обоих ордеров устанавливается на одинаковый уровень, который обеспечивает прибыль, равную сумме потенциальной прибыли от обоих ордеров.

Интересная логика, при правильном подборе пар может построиться прибыльная пирамида с небольшим риском.

Игорь, если будете вносить изменения - рассмотрите, pls, возможность открытия позиций по связанным парам (опционально или другую версию).
Если матожидание от алгоритма получится приличное, можно по всем парам отработать Тестировать нельзя, но интересно попробовать.
-------
Хотя, подумав, связанные нужны только если нет кросса. Если позиция открыта парами или же отдельно кроссом, то результат не меняется, зато при
торговле кроссом экономим один спред и меньше считать тейки и стопы. А если нет кросса, то наверняка пара экзотическая и с большим спредом.

 Отправлено: 31.03.15 18:24. Заголовок: Кстати, вернуться к ..

Кстати, вернуться к RelationOfSymbols побудила торговля на дивергенции между инструментами. Решил посмотреть на автоматическую и ручную, вроде у
робота получается неплохо. А когда проседает, как на картинке выше, вытаскиваю руками увеличенным лотом

Но, повторюсь, возможно это не показатель, может выход по такому ТР спас от выхода по более затратному SL, без сравнения не понять

 Отправлено: 01.04.15 11:35. Заголовок: Еще некоторая информ..

Еще некоторая информация, которая думаю будет интересна тем, кто заинтересовался данным экспертом.

Некоторые отношения валют не видны только из состава пар, типа: EURGBP, EURJPY и GBPJPY. Есть соотношения, которые можно вывести
не только из теханализа, но и фундамента, например:

1. Япония крупный импортер нефти, а Канада - поставщик. Значит изменения котировок нефти вовлекают в процесс данные валюты
через доллар США.
CADJPY = USDCAD & USDJPY

2. Австралия - крупный экспортер золота, а Новая Зеландия - связанный с Австралией торговый партнер.
XAUUSD = AUDUSD & NZDUSD

3. Или такая троица: USDCAD = XAUUSD & GBPUSD

 Отправлено: 02.04.15 00:50. Заголовок: За три дня торговли ..

За три дня торговли экспертом (лот в среднем 0.02) получилась вот такая картина:



Это сделки по отдельным инструментам для примера:

 Отправлено: 02.04.15 09:19. Заголовок: За ночь дорисовалось..

За ночь дорисовалось так. Был один вход с измененным тейком, который в 3 часа закрылся с убытком, но через час цена пришла к цене его открытия.
Думаю, мог не закрыться - спред ночью приличный, не дотянул бы.

Еще интересный момент, по сигналу советника, который открыл сделку лотом 0.02, чуть позже, руками открыл две сделки на связанных валютах
лотом 0.1, получилось удачно - советник находит правильные входы

 Отправлено: 04.04.15 10:11. Заголовок: Последние мои посты ..

Последние мои посты и мысли крутятся около нескольких тем, которые я предполагаю логически увязать между собой, а именно:
1. Парный трейдинг(pair trading).
2. Дивергенции между связанными валютами и на отдельной валютной паре.
3. Уровни поддержки-сопротивления: на истории, Фибо-уровни и т.п.
4. Малорисковый вход увеличенным лотом (а-ля снайпер)

Теперь в обратном порядке: чтобы входить в рынок увеличенным лотом и в правильном направлении, имея близкий стоп, надо открывать
позицию у сильного уровня поддержки-сопротивления и\или Фибо-уровня, по сигналу дивергенции. Ситуация (условия) на связанной
валюной паре должны подтверждать этот вход.

Желательно, даже необходимо, иметь между однонаправленными (связанными) валютными парами максимальное расхождение, сигналы
дивергенции и близко уровни SR. Для разнонаправленных - наоборот, максимальное схождение.

Т.е. каждая пара должна подтверждать близкий разворот и начало их схождения. Дополнительным сигналом может быть дивергенция между парами.

Вот такие мысли

---------------------------- Про упорный труд советника на прошедшей неделе.

 Отправлено: 06.04.15 18:01. Заголовок: Genry пишет: ------..

Genry пишет:

цитата:

---------------------------- Про упорный труд советника на прошедшей неделе. График Эквити советника RelationOfSymbols_Expert нашел поддержку на уровне 563$ и обновил максимумы, после чего сделал коррекцию

Советник отдохнул и с новыми силами кует профит. Статистика набирает вес - уже 206 сделок за 8 торговых дней.

 Отправлено: 08.04.15 19:11. Заголовок: Genry пишет: Суть с..

Genry пишет:

цитата:

Суть стратегии заключается в поиске экстремальных отклонений в поведении двух инструментов с высокой корреляцией. При этом поддерживается общая нейтральная позиция по рынку. Я думаю, что многие будут удивлены, узнав, что известные инвесторы и трейдеры, как правило, делали свои состояния не простым инвестированием в выбранные ими инструменты, как это часто представляют в книгах и журналах, а через комплексные хэджинговые стратегии, позволяющие минимизировать риск.

Начнем с простого примера.
Допустим, есть две высокоррелирующиеся пары: EURUSD и USDCHF (корреляция близка к "-1"). На каждой из пар используем обычный CCI с одинаковыми параметрами. Ищем совпадение зон перекупленности или перепроданности на обеих парах, т. к. корреляция обратная. (Если бы корреляция была прямая, то нужно было бы искать момент, когда одна пара в зоне перекупленности, другая - в зоне перепроданности).
При одновременном достижении зоны перекупленности на обеих парах продаем оба инструмента, высчитав эквивалентный (по $) объем (это не одинаковые лоты). Соответственно, при одновременном достижении зоны перепроданности, покупаем оба инструмента.

По-моему, в этом что-то есть.

 Отправлено: 09.04.15 06:35. Заголовок: Scriptong пишет: Пр..

Scriptong пишет:

цитата:

При одновременном достижении зоны перекупленности на обеих парах продаем оба инструмента, высчитав эквивалентный (по $) объем (это не одинаковые лоты). Соответственно, при одновременном достижении зоны перепроданности, покупаем оба инструмента. По-моему, в этом что-то есть.

Да, по экстремальным зонам CCI - это может сработать и что добавляет плюсов к такому подходу: CCI - опережающий индикатор.
Я сейчас занимаюсь анализом трейдерского опыта по данной теме , пока собираю и оформляю материал, еще не обобщал.

 Отправлено: 09.04.15 21:10. Заголовок: Genry пишет: пока ..

Genry пишет:

цитата:

пока собираю и оформляю материал, еще не обобщал.

Посмотрел то, что Вы мне сегодня прислали. Прочитал от силы пару страниц и понял, что где-то уже такое читал. Еще тогда не заинтересовало. На сегодня результат не изменился. Поэтому бросил чтение.
Все-таки основной посыл парного трейдинга - суть та же дивергенция, но основанная на взаимной корреляции валют. То есть такой подход, при котором ищется расхождение в движениях двух связанных символов. Вот в этом направлении меня и заинтересовала тема.