Отправлено: 03.03.13 20:22. Заголовок: Разворотные ступени рынка

Часть 1.
Разворотные ступени рынка - это изменение направления движения дневной тенденции рынка, строящейся по разворотным уровням (Pivot). В индикаторе FiboPivotAV_Steps уровни Pivot строятся на основании нескольких последних дней, а не на основании одного дня, как это происходит в классической версии расчета Pivot.

Часть 2.
Вторая версия индикатора FiboPivotAV_Steps включает исправление ошибок определения разворотных уровней, новый алгоритм поиска уровней поддержки и сопротивления, визуализацию каналов линейной регресии. Статья завершается разработкой простенького эксперта, открывающего ордера при смене дневной тенденции.

 Отправлено: 21.10.14 08:54. Заголовок: Привет всем. Когда т..

Привет всем.
Когда то посетила идея создания такого индикатора. Это было еше до объемов. Решил посмотреть как он работает сейчас.
Главным преимуществом и неоспоримым преимуществом это индикатора - была его самодостаточноть и простота для принятия решений в ручной торговли, ориентированной на среднесрок. По данному индикатору можно торговать не добавляя ничего. Нужно только соблюдать простейшие правила риск-менеджмента, покупать в "дешевой" зоне по ап тренду (нижняя половина канала) и продавать в "дорогой" зоне по даун тренду (верхняя половина канала). Вот и вся суть. Стопы кстати в среднесрочной торговле здесь получаются больше (по 400-600 пипсов), но это и должно быть так. Это для среднесрока даже плюс - стоп выбивает если тенденция поменялась, а не потому что произошли какие-то случайные кратковременные всплески (новости и т.д.)

Вот скрин по одной акции.
http://shot.qip.ru/00zEfM-6BtVUoinO/

 Отправлено: 23.03.13 11:38. Заголовок: Подскажите как получ..

Подскажите как получить данные с линий Регресии в индикаторе FiboPivotAV_Steps?

 Отправлено: 25.03.13 11:19. Заголовок: Step пишет: Подскаж..

Step пишет:

цитата:

Подскажите как получить данные с линий Регресии в индикаторе FiboPivotAV_Steps?

К сожалению, прямого метода нет, т. к. канал - графический объект.
Данные можно получить только косвенным путем. Для этого нужно найти на графике объекты, имя которых начинается символами FPAVS_IND_CHAN_. После этих символов следует дата/время левой по графику точки линии:

цитата:

for (int i = ObjectsTotal()-1; i >= 0; i--) if (StringSubstr(ObjectName(i), 0, 15) == "FPAVS_IND_CHAN_") { datetime leftTime = ObjectGet(ObjectName(i), OBJPROP_TIME1); datetime rightTime = ObjectGet(ObjectName(i), OBJPROP_TIME2); }

Но в итоге Вы получите только точки временнЫх границ канала, а не их цены. Цены канала регрессии так получить нельзя. Для этого нужно будет воспользоваться функцией (переведя время в индексы баров), которая неоднократно применялась в проекте MQLabs:

цитата:

double GetLinearRegressionValues(int rightBar, int leftBar, double &leftValue) { // - 1 - == Инициализация переменных ==================================================== int n = leftBar - rightBar + 1; // Количество баров для расчета if (n <= 0) // Если количество баров не является.. return(0); // ..натуральным числом, то это ошибка double sumy = 0, // Сумма значений функции sumx = 0.0, // Сумма аргументов функции sumxy = 0.0, // Сумма произведения аргументов и.. // ..значений sumx2 = 0.0; // Сумма квадратов аргументов функции // - 1 - == Окончание блока ============================================================= // - 2 - == Нахождение необходимых сумм ================================================= for (int i = rightBar; i <= leftBar; i++) // Справа налево по графику { sumy += Close; // Суммируем значения функции sumxy += Close*i; // Сумма произведений аргументов и.. // ..значений функции sumx += i; // Сумма аргументов sumx2 += i*i; // Сумма квадратов аргументов } // - 2 - == Окончание блока ============================================================= // - 3 - == Вычисление коэффициентов К и В ============================================== double denominator = sumx2*n - sumx*sumx; // Знаменатель для нахождения коэф. К if (denominator == 0.0) // Знаменатель не может быть равен.. return(0); // ..нулю double kKoef = (sumxy*n - sumx*sumy)/denominator;// Нахождение значения коэффициента K double bKoef = (1.0/n)*(sumy - kKoef*sumx); // Коэффициент B // - 3 - == Окончание блока ============================================================= // - 4 - == Расчет значений линии на крайних барах ====================================== leftValue = kKoef*leftBar + bKoef; // Значение линии на левом баре return(kKoef*rightBar + bKoef); // Значение линии на правом баре // - 4 - == Окончание блока ============================================================= }

 Отправлено: 21.10.14 10:37. Заголовок: Для интереса провери..

Для интереса проверил, как чувствует себя стратегия на форвард-периоде. В принципе пока держится. Для трех пар взяты те параметры, которые выведены в статье.

Евро


Франк


Фунт


Ради справедливости отмечу, что это тест с 2009-го года. То есть полученная прибыль в годовом выражении достаточно мала. Более того, во всех случаях фактор восстановления меньше единицы (максимальная просадка больше чистой прибыли).

 Отправлено: 21.10.14 10:42. Заголовок: ­Здравствуйте, помоги..

*PRIVAT*

 Отправлено: 08.12.14 10:20. Заголовок: Игорь, день добрый! ..

Игорь, день добрый!

В статье В ожидании тренда в индикаторе PChannel_Percent Вами была реализована полезная идея:

цитата:

Пробитие одной из границ канала может рассматриваться как начало тренда. Для исключения случаев явных ложных пробитий, когда цена нарушает уровень всего на несколько пунктов, а затем возвращается назад, стоит создать сигнальную зону, отстоящую, например, на 10% выше (ниже) от границы канала. В итоге получим модифицированный индикатор - PChannel_Percent. В отличие от исходного индикатора PChannel, канал, показывающий границы экстремумов, отображается пунктирной линией. Сплошной линией показываются границы сигнальной зоны, пробитие которых и будет являться сигналом открытия позиций.

Правда напрашиваются 4 зоны - по 2 (и выше и ниже) для каждой из границ канала. Помимо ложного пробоя на пару пипсов, может быть
такой-же недобой - когда формируются двойные вершины или донышки перед разворотом. И тогда логика простая: если зона пробита и идет
повторное пробитие в обратную сторону без касания границы канала и, например, моментум в зоне перекупленности-перепроданности, то
можно прогнозировать разворот и войти рыночным ордером со стопом по границе.

(На скрине ниже параметры DTosc не подбирались - кинул на график просто для примера)




Вы может добавить подобное свойство индикатору FiboPivotAV_Steps_v2.mq4 ?

К сожалению, из-за графических свойств канала регрессии просто добавить пару буферов и построить параллельный канал как в PChannel не получается
Правда подсказки выше я использовал и в советнике каналы нашел:

double fiboPivot = iCustom(NULL, 0, "FiboPivotAV_Steps_v2", 0, 1);
double rightValue, leftValue;
for (int ii = ObjectsTotal()-1; ii >= 0; ii--)
if (StringSubstr(ObjectName(ii), 0, 15) == "FPAVS_IND_CHAN_") {
datetime leftTime = ObjectGet(ObjectName(ii), OBJPROP_TIME1);
datetime rightTime = ObjectGet(ObjectName(ii), OBJPROP_TIME2);
rightValue = GetLinearRegressionValues(iBarShift(NULL, 0, rightTime), iBarShift(NULL, 0, leftTime), leftValue);
// Print(ii," ",rightTime, " ", rightValue, " ", leftTime, " ", leftValue);
}

Но более удобно и универсально будет реализовать эти зоны в индикаторе. Наибольший интерес представляет удобство работы с границами
канала.

-----------------------------------------------------------------------------------------
PS. Для думающих в этом же направлении:
также интересные подходы по теме были озвучены в цикле статей Динамика линейной регрессии.

 Отправлено: 08.12.14 20:03. Заголовок: Genry пишет: Правда..

Genry пишет:

цитата:

Правда подсказки выше я использовал и в советнике каналы нашел: double fiboPivot = iCustom(NULL, 0, "FiboPivotAV_Steps_v2", 0, 1); double rightValue, leftValue; for (int ii = ObjectsTotal()-1; ii >= 0; ii--) if (StringSubstr(ObjectName(ii), 0, 15) == "FPAVS_IND_CHAN_") { datetime leftTime = ObjectGet(ObjectName(ii), OBJPROP_TIME1); datetime rightTime = ObjectGet(ObjectName(ii), OBJPROP_TIME2); rightValue = GetLinearRegressionValues(iBarShift(NULL, 0, rightTime), iBarShift(NULL, 0, leftTime), leftValue); // Print(ii," ",rightTime, " ", rightValue, " ", leftTime, " ", leftValue); }

Это достаточно странный способ получения координат. Зачем получать времена баров путем поиска объектов? Ведь в индикаторе все делается наоборот: по номерам баров строится канал. То есть то, что Вы получаете от объекта, известно еще до его построения:

цитата:

ShowRegressionChannel(extBarTime, Time[finishIndex], clr, RAY_IS);

extBarTime и Time[finishIndex] - вот то, что Вы искали.

Ну а далее все равно не так уж все и просто. Каналы регрессии в индикаторе показаны в виде цельных графических объектов, т. е. это не три параллельные линии, а единый объект "Канал регрессии". Вывести в этих же координатах другой объект со смещением не выйдет, т. к. получим те же самые результаты. Выход - показывать линии отдельно в виде "Трендовых линий". А это, в свою очередь, предполагает проведение отдельного расчета координат линий исходного канала регрессии, а затем - вычисление отступов, чтобы провести к ним параллельные линии.

К сожалению, стандартный объект линейной регрессии в МТ4 реализован с небольшой ошибкой: верхняя и нижняя линия не совпадают с теми расчетами, которые предлагаются в описании к этому инструменту, хотя центральная линия вычисляется правильно (описано здесь). В итоге приходим к тому, что параллельно использовать стандартный канал регрессии и собственные построения нельзя - будут большие расхождения. Значит, потребуется перевести все объекты линейной регрессии на трендовые линии, что в три раза увеличивает количество графических объектов и, соответственно, раздувает код строк этак на 200 или даже больше.

 Отправлено: 08.12.14 20:29. Заголовок: Scriptong пишет: Э..

Scriptong пишет:

цитата:

Это достаточно странный способ получения координат. Зачем получать времена баров путем поиска объектов? Ведь в индикаторе все делается наоборот: по номерам баров строится канал.

Игорь, это я в советнике нашел канал построенный индикатором и потом пытался посчитать дельту.
Scriptong пишет:

цитата:

Ну а далее все равно не так уж все и просто. Каналы регрессии в индикаторе показаны в виде цельных графических объектов, т. е. это не три параллельные линии, а единый объект "Канал регрессии". Вывести в этих же координатах другой объект со смещением не выйдет, т. к. получим те же самые результаты.

Да, так и есть. Я обрел это познание и решил написать пост о дополнении индикатора

Scriptong пишет:

цитата:

К сожалению, стандартный объект линейной регрессии в МТ4 реализован с небольшой ошибкой: верхняя и нижняя линия не совпадают с теми расчетами, которые предлагаются в описании к этому инструменту, хотя центральная линия вычисляется правильно (описано здесь).

О, прочел. Странно, яндексом и гуглом искал информацию по регрессии, а на этот пост не попадал.

Scriptong пишет:

цитата:

В итоге приходим к тому, что параллельно использовать стандартный канал регрессии и собственные построения нельзя - будут большие расхождения.

Мда, а вот это печальная информация. Я то надеялся повторить построенный канал, добавить дельты и
засунуть все это в шесть буферов + 2 используются - как раз думал в 8 уложиться, а оказалось - .

 Отправлено: 08.12.14 21:41. Заголовок: Нашел индикатор Кан..

Нашел индикатор Канала LR Автор: dimicr который строится поверх CLR FiboPivotAV_Steps_v2

Scriptong пишет:

цитата:

Значит, потребуется перевести все объекты линейной регрессии на трендовые линии, что в три раза увеличивает количество графических объектов и, соответственно, раздувает код строк этак на 200 или даже больше.

Игорь, этот вариант сократит объем дополнений?
А то хорошо получается: буферные линии поверх до 0 бара, а дальше - прогноз, графические типа Луч.

 Отправлено: 08.12.14 22:38. Заголовок: Немного подумал. При..

Немного подумал. Пришел к выводу, что достаточно лишь изменить код функции ShowRegressionChannel.
В итоге получилось то, что нужно. Правда, делал на скорую руку, возможны различные ошибки. О красоте кода вообще говорить не приходится.

 Отправлено: 08.12.14 22:46. Заголовок: Scriptong пишет: Не..

Scriptong пишет:

цитата:

Немного подумал. Пришел к выводу, что достаточно лишь изменить код функции ShowRegressionChannel. В итоге получилось то, что нужно.

Scriptong пишет:

цитата:

Правда, делал на скорую руку, возможны различные ошибки. О красоте кода вообще говорить не приходится.

Да нам не шашечки, а ехать!

Спасибо, Игорь! Буду смотреть.

 Отправлено: 08.12.14 22:57. Заголовок: Посмотрел на истории..

Посмотрел на истории EurUSD m15, все работает - пока ошибок не увидел.

Еще раз спасибо, надеюсь доработка будет полезна не только мне.

 Отправлено: 09.12.14 16:52. Заголовок: Игорь, день добрый! ..

Игорь, день добрый!

В течении дня ставил индикатор на разные графики. Сделал отдельными значения внутреннего и внешнего отклонения от границы канала, пока правда не знаю
имеет ли смысл их разделять - хочу посмотреть статистику по пробоям и недобоям.

Остается вопрос удобства. Для ручной торговли все отлично видно и разницы особой нет - графический объект или буфер.
Если обращаться к индикатору из советника, то с буфером работать удобнее - вызвал индикатор из Вашего темплейта и дело в шляпе.
Для графического объекта получение значения любой из 6 линий канала дело не настолько очевидное.

Вопрос такой - может имеет смысл сделать границы канала буферами? Или есть возможность сделать работу с ними столь же удобной и просто я ее не знаю?

 Отправлено: 09.12.14 18:53. Заголовок: Genry пишет: Для гр..

Genry пишет:

цитата:

Для графического объекта получение значения любой из 6 линий канала дело не настолько очевидное.

В принципе, можно и из советника обращаться к графическим объектам. Но в таком случае пропадает режим быстрого тестирования и оптимизации - в них графические объекты не отображаются.

Genry пишет:

цитата:

Вопрос такой - может имеет смысл сделать границы канала буферами?

На мой взгляд, это достаточно муторная работа. Для каждой линии нужно завести свой буфер (7 буферов для восходящего, 7 - для нисходящего каналов), а потом следить за обновлением данных. Да и использовать данные такого буфера нужно будет перебором баров в цикле. Тоже не очень удобно.

Делается проще. От индикатора берутся только данные о направлении тренда (откуда произошел перегиб Pivot - g_pivotDirChange). Затем дублируются функции поиска максимума/минимума, а далее берется функция ShowRegressionChannel вообще без изменений. Из этих функций при желании можно выбросить всю графическую шелуху (чтобы советник не отображал то же, что и индикатор).
Хотя в идеале лучше просто перенести весь расчет данных индикатора в советник. Получится автономная программа. Причем код расчета данных для советника будет намного короче того кода, который работает в индикаторе.

 Отправлено: 09.12.14 19:13. Заголовок: Scriptong пишет: Де..

Scriptong пишет:

цитата:

Делается проще. От индикатора берутся только данные о направлении тренда (откуда произошел перегиб Pivot - g_pivotDirChange). Затем дублируются функции поиска максимума/минимума, а далее берется функция ShowRegressionChannel вообще без изменений. Из этих функций при желании можно выбросить всю графическую шелуху (чтобы советник не отображал то же, что и индикатор). Хотя в идеале лучше просто перенести весь расчет данных индикатора в советник. Получится автономная программа. Причем код расчета данных для советника будет намного короче того кода, который работает в индикаторе.

O! Это хороший вариант. Главное что все данные будут доступны в советнике

 Отправлено: 10.12.14 20:14. Заголовок: Genry пишет: O! Это..

Genry пишет:

цитата:

O! Это хороший вариант. Главное что все данные будут доступны в советнике

Это самый лучший вариант. Но для его реализации придется много думать - перенос кода индикатора в советник не всегда легкое дело.

 Отправлено: 10.12.14 21:39. Заголовок: Scriptong пишет: Эт..

Scriptong пишет:

цитата:

Это самый лучший вариант. Но для его реализации придется много думать - перенос кода индикатора в советник не всегда легкое дело.

В данном случае код оказался вполне портабельным.
Я взял за основу советник FiboPivotSteps_Expert.mq4 и вставил в него код индикатора, убрал совпадающие функции и процедуру
связывания буферов и ... новый симбиоз заработал!!!

Игорь, еще раз скажу дифирамб Вашему стили программирования: модульность просто изумительная. Просто Лего - все стыкуется идеально!
Расчет каналов индикатором и советником не везде совпадет, но по крайней мере все заработало сразу!

Вот код полученного полуфабриката : FiboPivotStepsChannelV3_EA_v0.mq4 Функцию Signal не изменял.

 Отправлено: 11.12.14 15:22. Заголовок: Genry пишет: Вот ко..

Genry пишет:

цитата:

Вот код полученного полуфабриката

Направление мысли верное. А вот реализация непродумана (поставьте в начале этой версии #property strict и гляньте, сколько ошибок). Так, если уж перенесены индикаторные буфера в советник, то нужно позаботиться о том, чтобы поддерживать их. Автоматически такое происходит только в индикаторе. В итоге полученный советник оперирует массивами g_pivot и g_pivotDirChange нулевой длины. Зачем нужны такие массивы?
Также в советнике нельзя использовать функцию IndicatorCounted. Поэтому функция расчета нового бара будет отличаться от той, которая использована в индикаторе.

В итоге получим такую версию.
Для работы с границами каналов теперь достаточно использовать подсчет цены по уравнению прямой:

цитата:

kKoef * barIndex + bKoef

Коэффициенты К и B для каждой из прямой уже есть. Для текущего бара (индекс 0) вообще ничего считать не нужно, т. к. произведение коэффициента К и индекса бара вырождается в ноль. Значит, цена линии на текущем баре указана в коэффициенте B (bKoefUp, bKoefUpDn, bKoefUpUp, bKoefDn, bKoefDnUp, bKoefDnDn).

 Отправлено: 11.12.14 16:07. Заголовок: Scriptong пишет: На..

Scriptong пишет:

цитата:

Направление мысли верное. А вот реализация непродумана (поставьте в начале этой версии #property strict и гляньте, сколько ошибок).

Мдаа "10 error(s), 11 warning(s) 11 12"

Полезная деректива #property strict - лишает некоторых иллюзий. Спасибо, Игорь, я ей не пользовался, теперь возьму на заметку!

А в остальном - я же только перенес, ошибок вроде нет, что-то уже рисует... "в зобу от радости дыханье сперло!" (Крылов)
Вот сразу и поделился результатом Оно и понятно - только слил вместе два больших кода и сразу получил программный проект
на 52К работающих сорцов

Scriptong пишет:

цитата:

В итоге получим такую версию. Для работы с границами каналов теперь достаточно использовать подсчет цены по уравнению прямой: цитата:kKoef * barIndex + bKoef Коэффициенты К и B для каждой из прямой уже есть. Для текущего бара (индекс 0) вообще ничего считать не нужно, т. к. произведение коэффициента К и индекса бара вырождается в ноль. Значит, цена линии на текущем баре указана в коэффициенте B (bKoefUp, bKoefUpDn, bKoefUpUp, bKoefDn, bKoefDnUp, bKoefDnDn).

Скачал. Спасибо, Игорь, буду разбираться. Теперь можно понять насколько работают области по границам канала.

 Отправлено: 22.12.15 23:34. Заголовок: здравствуйте Genry к..

здравствуйте Genry как скачать индикатор FiboPivotStepsChannelV3_EA_v0.mq4

 Отправлено: 29.12.15 17:03. Заголовок: basy пишет: здравст..

basy пишет:

цитата:

здравствуйте Genry как скачать индикатор FiboPivotStepsChannelV3_EA_v0.mq4

С файлообменника он уже давно удален, там ограничение на хранение 7 (14) дней. У меня же на компьютере остался:

• Версия Genry - здесь.
  
• Моя правка эксперта - здесь.

 Отправлено: 10.01.15 12:31. Заголовок: Игорь, день добрый! ..

Игорь, день добрый!

Есть предложение еще несколько расширить функционал построения канала: при построении определить угол наклона канала.
Полученное значение угла индикатор может вписывать, например в идентификатор линии канала:

________сейчас так: FPAVS_IND_CHAN_UP1409331600

будет, например, так: FPAVS_IND_CHAN_UP_-ххх_1409331600,

или предоставить возможность считывать эти данные другим способом.
----------------------
Что имеется в этом направлении:
Linear_Sinus_FT - автор Aleksandr

MA Angle

МА_Color - автор Ale002 (там-же Envelopes.TL_m.mq4 )

 Отправлено: 12.01.15 18:57. Заголовок: Genry пишет: опреде..

Genry пишет:

цитата:

определить угол наклона канала

Вот здесь попрошу подробнее - что за угол? Думаю, Вы в курсе знаменитой проблемы определения углов на свечных графиках (угол изменяется при смене масштаба и, тем более, таймфрейма)?

 Отправлено: 12.01.15 19:24. Заголовок: Scriptong пишет: Во..

Scriptong пишет:

цитата:

Вот здесь попрошу подробнее - что за угол? Думаю, Вы в курсе знаменитой проблемы определения углов на свечных графиках (угол изменяется при смене масштаба и, тем более, таймфрейма)?

Да, есть такая проблема и пару раз мы с Вами выходили на ее обсуждение.
Я имел ввиду вот этот угол и уровень - 1 и 2 на скрине:

 Отправлено: 12.01.15 20:14. Заголовок: Genry пишет: Я имел..

Genry пишет:

цитата:

Я имел ввиду вот этот угол и уровень - 1 и 2 на скрине:

Так это именно то, о чем я и говорю - угол определить однозначно невозможно, он будет разный при разных масштабах.
Выходом является принятие некоторого алгоритма установления истинного угла, не зависящего от масштаба. Например, рассчитать этот угол на основании приведения графика к некоторой системе координат (по абсциссе - индексы баров, по ординате - цена). Относительно этой системы координат рассчитать нужный угол. Но это значение очень часто не будет совпадать с видимой величиной угла, хотя и будет коррелировать в пределах одного масштаба.

 Отправлено: 29.12.15 22:30. Заголовок: Scriptong пишет: не..

Scriptong пишет:

цитата:

не зависящего от масштаба. Например, рассчитать этот угол на основании приведения графика к некоторой системе координат (по абсциссе - индексы баров, по ординате - цена).

ООО!

Начинаем доходить, что ну не хотят коровы со свиньями скрещиваться,
как не изгаляйся (давайте синтезируем свинокорову).
А ты мне рендж, рендж...

P.S.
Да, с одной стороны волатильность, а с другой время.
Еще не известно, что проще.
Вот, кстати, один из ответов.