Отправлено: 14.04.14 09:56. Заголовок: Я в шоке! Подскажите.

Всем привет!
Я в шоке! Выпал из рынка на 3,5 месяца, а тут такие перемены. Игорь подскажи, где можно ознакомиться с изменениями в MQL4?
Хотел перенести все данные на новый комп, но некоторые индикаторы после компиляции перестают работать. Вот один из них.
http://gfile.ru/a8cCP
Хотя не перекомпилированные файлы работают.
Компиляция ошибок в коде не выявляет. Но при отладке выдается ошибка формирования массива стр.67. Но в чем ошибка не пойму.
Буду благодарен, если найдешь время исправить.

 Отправлено: 20.02.18 10:35. Заголовок: Sergey пишет: Значе..

Sergey пишет:

цитата:

Значения есть. Мне видится дело не в этом, а в настойках стартового лота. Проблему решил так: Установил в стартовых настройках вместо расчетного постоянный лот. Таким образом строка в авто проверку не попала. Теперь жду замечания от модератора

Ну это пока Вы решили радикально. Но ведь такая возможность может потребоваться в будущем. Значит, следует разобраться, почему на золоте получены нулевые значения.
Кроме того, в том коде, который Вы привели, нет проверки деления на 0. Может просто ввести ее и ждать, пока будет получен не 0? Такое часто бывает при необходимости подкачки данных.

 Отправлено: 20.02.18 15:35. Заголовок: Scriptong пишет: Кр..

Scriptong пишет:

цитата:

Кроме того, в том коде, который Вы привели, нет проверки деления на 0. Может просто ввести ее и ждать, пока будет получен не 0? Такое часто бывает при необходимости подкачки данных.

Идея верная... Тем более я допустил еще ряд ошибок.....
TickValue = MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE); Я закачиваю при инициации в функции OnInit() вместе с другими параметрами, что в принципе не верно, так как для обратных и кросс курсов эта величина не постоянная. Можно дополнить примерно так: в начале OnTick()

TickValue = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE);
if (TickValue = 0) return;

Верно? Или делать запрос при каждом тике не рационально,
а лучше внутри функции расчета лота примерно так:

while (true)
{
TickValue = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE);
if (TickValue !=0) break;
}

 Отправлено: 21.02.18 10:08. Заголовок: Sergey пишет: Верно..

Sergey пишет:

цитата:

Верно? Или делать запрос при каждом тике не рационально, а лучше внутри функции расчета лота примерно так:

Да, на каждом тике. Ведь рыночное окружение изменяется при изменении цены. Поэтому нужно все данные получать заново. Если какой-то из критически важных параметров (величина пункта, стоимость тика, размер тика и т. п.) равен нулю, то продолжать обработку тика нельзя. Сразу выходить и ждать следующего тика.

Посмотрите, как у меня это реализовано на примере любого советника. Допустим, Quantum. В папке Include\Common есть файл Common_GetSymbolInfo.mqh. В нем - реализация класса GetSymbolInfo. Так вот, метод RefreshInfo этого класса вызывается в начале каждого тика. Внутри этого метода собираются все данные рыночного окружения. При этом неважно, что многие из них (величина пункта, к примеру) практически константы. Всякое может случиться, а потому необходимо быть готовым к изменению любого из этих параметров.

 Отправлено: 21.02.18 11:42. Заголовок: Scriptong пишет: По..

Scriptong пишет:

цитата:

Посмотрите, как у меня это реализовано на примере любого советника.

Огромное спасибо!
Я пока сделал так
if (!SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE,TickValue))
{
Comment((isRussianLang)? "Ошибка получения данных SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE " :
"Error retrieving data SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ",GetLastError());
return;
}
Но обязательно посмотрю пример. Ваш опыт очень для меня важен. Я именно на ваших примерах научился mql4.

 Отправлено: 09.05.18 15:31. Заголовок: Всем Привет! Игорь, ..

Всем Привет! Игорь, подскажи, как определить дыры в истории котировок? Вот пример: индикатор установлен на график Н1, но обсчитывает данные с М1.
Последовательность баров без дары 5,4,3,2,1,0
Та же последовательность с дыркой 4,3,_,2,1,0
Проверка типа:
//+---------------------------------------------------------------------------+
//| Проверка доступности баров указанного таймфрейма |
//+---------------------------------------------------------------------------+
bool IsAllBarsAvailable(int lastBar,int tf)
{
if(lastBar <= 0) return (false);
// Проверка доступности баров
for(int i=lastBar; i>=0; i--)
if(iTime(Symb,tf,i)==0)
return (false);
// Все бары доступны
return (true);
}
Эту дырку на М1 не замечает. Почему не пойму.... В результате проверка пройдена, а индикатор на участке с дыркой не рассчитывается.
Просьба, если есть готовое решение обнаружения дыр в истории скинь пожалуйста.

 Отправлено: 11.05.18 20:53. Заголовок: Sergey пишет: Игорь..

Sergey пишет:

цитата:

Игорь, подскажи, как определить дыры в истории котировок?

К сожалению, не существует универсального способа автоматической проверки наличия дыр в истории. Сам МТ4 довольно часто не замечает их и, соответственно, не заполняет дыры информацией с сервера. В таких случаях рецепт только один: вручную удалять всю историю и закачивать ее заново. Чаще всего помогает.

Почему невозможно создать универсальный алгоритм отслеживания дыр в истории? Да потому что для его создания нужно обладать информацией о том, когда котировки между двумя барами действительно были. То есть нужен эталон, с которым возможно провести сравнение. Но у программы только один источник данных - текущий чарт.

Простой пример. Открываем график и видим, что между 27.04.2018 и 30.04.2018 имеется визуальный разрыв в значениях котировок. Логично предположить, что тут дыра. Но потом смотрим календарь и видим, что это пятница и понедельник соответственно. То есть на самом деле не дыра. Этот случай еще поддается автоматизации.
Углубимся. Допустим, последняя свеча минутного графика 27.04.2018 - 22:30, хотя официальное закрытие недели значится как 22:55. Что это: недостаток данных длиной в 25 минут (дыра?) или действительно не было котировок до закрытия, потому что рынок под конец недели вялый? Вот такие случаи невозможно решить без наличия эталона. Только вот если эталон у нас имеется, то и сама проблема автоматически исчезает.

 Отправлено: 12.05.18 05:28. Заголовок: Scriptong пишет: То..

Scriptong пишет:

цитата:

То есть нужен эталон, с которым возможно провести сравнение.

Спасибо. Благодаря твоему разъяснению, возникла идея. Попробую ее изложить и проверить.
Суть проблемы:
Скажем, Вы не открывали терминал 3 рабочих дня. После открытия терминала на 4 день, данные по всем ТФ обновляются на истории 2048 баров. Для М1 это 1,4 дня, для М5-7,1 дней. Таким образом мы имеем пробел истории котировок только на М1. Теперь, если устроить проверку согласованности графиков для М1 по времени открытия баров старшего тайм-фрейма, мы получим ошибку. Следовательно нужно закачать историю.... Конечно, полностью дыры на М1 таким образом не проверить, но будет понимание в необходимости обновления истории. По крайней мере этого будет достаточно для подбора минимального ТФ с полной закаченной историей.
Еще раз спасибо. Бегу реализовывать.....

 Отправлено: 14.05.18 09:32. Заголовок: Sergey пишет: Бегу ..

Sergey пишет:

цитата:

Бегу реализовывать.....

Это уже реализовано на основе тиковой истории. Вот скрипт.

 Отправлено: 12.04.20 19:09. Заголовок: Игорь привет! Хочу а..

Игорь привет! Хочу адаптировать один индикатор для МТ5. К сожалению нет полного понимания как некоторые функции, массивы и т.п. выглядят в mql5.
К примеру: Time[5] как будет в mql5.