Отправлено: 18.01.15 22:47. Заголовок: Тиковые объемы на МТ5

Сюда перенесено сообщение из темы "Игорь А по МТ5 можж.."

 Отправлено: 17.01.15 01:52. Заголовок: v

Игорь, Ваши труды в области тиковых объёмов, были бы более актуальны для МТ5, для торговли российскими фьючами. На форексе у всех брокеров разные объёмы, да и котировки и свечи. Фьючи Ri, Si, SBRF, GAZR, LKOH имеют неплохие графики, хорошую стоимость шага цены, низкую комиссию. Если на форе объём это лишь частота с которой брокер присылает в терминал котировки, то на бирже это реальные сделки. Зачем искать смысл, там где его быть не может?

 Отправлено: 18.01.15 23:12. Заголовок: vv пишет: Игорь, Ва..

vv пишет:

цитата:

Игорь, Ваши труды в области тиковых объёмов, были бы более актуальны для МТ5, для торговли российскими фьючами.

Для сбора данных на МТ5 есть несколько препятствий:

1. Сам терминал МТ5 несколько более требователен к ресурсам, чем МТ4, что приводит к необходимости увеличения числа VPS гораздо раньше, чем с МТ4. Ну а дополнительный VPS - это дополнительные средства.
2. Терминал МТ5 до сих пор не может соревноваться в распространенности с МТ4, насколько бы он его не превосходил технически.
3. Российские фьючерсы. Достаточно экзотические инструменты с точки зрения иностранного трейдера. Сфера интересов к российским площадкам ограничена странами СНГ, несколькими соседними странами и небольшим количеством трейдеров из дальнего зарубежья, имеющих торговые отношения с Россией. В то же время стандартные валютные пары, которые сейчас представлены на сайте, с бОльшей степенью вероятности будут востребованы трейдерами из любой точки земного шара. То есть о включении российских фьючерсов в мониторинг можно будет говорить тогда, когда информационная база нашего сайта сможет позволить себе разрастись до крупных размеров, включая в себя огромное количество биржевых инструментов. К примеру, более интересными инструментами были бы фьючерсы на металлы и какое-то сырье (нефть, газ, пшеница, хлопок). На данный момент говорить об этом очень рано - проект только стартовал.

vv пишет:

цитата:

Если на форе объём это лишь частота с которой брокер присылает в терминал котировки, то на бирже это реальные сделки.

По поводу цен нет никакой разницы - Форекс или товарная (фондовая и т. п.) биржа. И там, и там цена меняется в двух случаях:

1. Появление нового предложения (лимитный ордер).
2. Удаление имеющегося предложения (снятие ордера или его исполнение).

Другое дело, что на бирже есть информация о реальном объеме, а на Форексе - нет. Просто биржа - это нечто локальное, где возможно собрать такую информацию. Форекс же - это глобальное понятие, для которого сбор объемов невозможен. Ведь те данные по объемам валютных торгов, которые иногда проскакивают в сети, это данные с какой-то одной (двух) торговых площадок (например с СМЕ).

На нашем сайте информация о тиковом потоке собирается не для анализа объемов (хотя и об этом можно говорить), а для наличия истории реального поведения цены, причем с данными не только о Bid, но и об Ask. Возможностей применения этой информации очень много.

 Отправлено: 19.01.15 23:17. Заголовок: Игорь, на данный мом..

Игорь, на данный момент приводить какие-то аргументы, мне будет бессмысленно. Попробуйте найти возможность посмотреть на реальные биржевые торги, лучше со стаканом заявок, есть такие места.
Bid и Ask на форекс это котировки которые прислал брокер, на бирже это реальные контрагенты с видимым объёмом.
Spread на форекс это жадность брокера, на бирже это реальная разница между первой (лучшей) заявкой на продажу и покупку.
Российские фьючи предложил, из-за относительно невысокой стоимости входа на рынок, доступней биржи я не знаю, и опять же знакомый МТ. Ликвидных инструментов немного, но не намного меньше чем мажоров на форе.
Спасибо за ответ, буду заглядывать

 Отправлено: 20.01.15 22:58. Заголовок: vv пишет: приводит..

vv пишет:

цитата:

приводить какие-то аргументы, мне будет бессмысленно

Ну почему же? Вполне возможно, что я или кто-то из форумчан узнает для себя что-то новое. Кроме того, торгового биржевого опыта у меня нет. Если у Вас он есть, то было бы интересно о нем узнать (только тогда уже в другой теме).

vv пишет:

цитата:

Попробуйте найти возможность посмотреть на реальные биржевые торги, лучше со стаканом заявок, есть такие места.

Вот тут бы знать, что именно необходимо смотреть. Видел я все это, но только со стороны, без реального участия. В итоге никакой существенной разницы в биржевых котировках и кухонных не заметил. Если же речь идет именно о механизме работы бирж, то это, во многом известно. Отличие, действительно, есть. Но ведь и вход на биржу намного дороже, чем вход на кухню.

 Отправлено: 07.05.15 13:09. Заголовок: Насчет тиковых данны..

Насчет тиковых данных в МТ5 Ренат Фатхуллин недавно анонсировал "Свои символы и датафиды в МetaТrader 5". Конечно, глупо оценивать то, чего еще нет, но, по крайней мере, можно надеяться, что в МТ5 также скоро будет получена возможность работы с тиковыми данными.