Отправлено: 16.03.13 21:23. Заголовок: Индикатор - конвертор

Порубуем рассказать.

 Отправлено: 23.04.13 00:22. Заголовок: Sergey пишет: На мо..

Sergey пишет:

цитата:

На мой взгляд Вы немного заблуждаетесь, рассуждая о циклах с точки зрения их математической интерпретации. Существуют экономические циклы, которые характеризуются скорее временными дипазонами. На мой взглят рассмотрение теории Эллиота и таких временных циклов вполне допустимо. К сожалению терминал MT4 не дает возможности работы в полной мере по данной теории. Но иногда для анализа временных характеристик волн я использую встроенный в терминал инструмент "Временные зоны Фибоначи" с уровнями 0;1,618;2,618. Предпосылки таковы: Временной цикл по Эллиоту составляет 89 баров импульс, 55 коррекция. Соотношение 55/89=0,618. Накладывая на импульсную волну (0-1) полученный инструмент, получим примерное время окончания корркции.

Данный абзац, конечно выдернут из контекста работы Чарльза Миллера, но он приведен именно
к мой фразе, на ветке проект Анвара; «…сетка Фибо (характеристика времени)…» и является
пояснением, почему именно период конвертор.
Кроме прочего, абсолютно не противоречит Вашему взгляду, а скорее наоборот совпадает.
В части периода конвертора, писать можно много, что, зачем и почему.
Остановлюсь на главном.
Для меня график (цена-время) становится, как бы нормированным, что позволяет его рассчитывать.
Кроме этого может упрощася (просто в лоб) проблема периода индикатора
(не важно, хоть и сделан через размах).
В качестве примера (поиграться) –
Вписал в шаблон простое условие
3-й бар ниже, 2 выше, 1 ниже (аналог экстремума Зиг Зага) - SELL и на оборот.
Все больше ничего нет - никаких доп. условий и фильтров (хотя косвенно в автоиате получается).
Использую графики синтетических баров.
Посыл – надо убрать высокочастотную составляющую (шумы).
Получится или нет?
Целей нет (да и не надо) включаем и тестируем по трейлингу по минимально допустимому.
Стоп – текущий экстремум – ставится в автомате.
Вот такой простенький пипсовщик.
Размах – 21, 55, 89, 144, 233. (абсолютно произвольно, конкретный ряд тут постольку поскольку, 34 не брал).
Размах 21 – нет результатов.
Размах 55 – и выше – шумы «исключены», но главное, если посмотреть на оптимизации
шаг дистанции – на заданном интервале постоянен для размаха (два интервала месяц и неделя),
что очень проблематично для периода.
На стандартных ТФ мне в принципе не удалось ничего подобного получить (как и на размахе 21).

А архив с шаблоном, файлами и результатами - по обьему не проходит (превышает допустимый).

P.S.
Картинки – часть из архива,
Пара с МА для красоты (не участвует в советнике )

http://shot.qip.ru/00cqOs-35XIrhYjN/
http://shot.qip.ru/00cqOs-45XIrhYjO/

http://shot.qip.ru/00cqOs-35XIrhYjP/
http://shot.qip.ru/00cqOs-15XIrhYjQ/
http://shot.qip.ru/00cqOs-25XIrhYjS/

 Отправлено: 04.09.13 18:51. Заголовок: Sergey пишет: Да ..

Sergey пишет:
[quote]`
Да нет я не рассуждаю о циклах.
Это глупо.
Вы не поняли, нет тут никаких циклов (В Вашем понимании).
Возможно Скриптонг посчитает нужным выложить свои взгляд.
Я же предложил - на обсуждение.
Во первых у ребят "глаз" не замылен.
А во вторых (если между строк читать) воздаться.

 Отправлено: 21.04.13 19:42. Заголовок: Могу ли я сделать сс..

Могу ли я сделать ссылку на другой форум?
Очень тяжело общаться без возможности прикрепить файл (не картинку).
Мне проще сделать прикрепление на другом форуме, чем проходить регистрацию
на каком-то непонятном обменнике.

 Отправлено: 22.04.13 16:41. Заголовок: Balbesik пишет: Мог..

Balbesik пишет:

цитата:

Могу ли я сделать ссылку на другой форум?

Да, можете. Если что-то будет не так, то промодерирую и объясню причину. Но, думаю, в этом не будет необходимости.

 Отправлено: 23.04.13 01:04. Заголовок: Кстати, если я не ош..

Спасибо!

Ссылка не понадобилась - по объему не прошло.
Кстати, если я не ошибаюсь, то Dukascopy bank на свой платформе такие графики дает штатно.

 Отправлено: 23.04.13 13:11. Заголовок: Уважаемый Balbesik я..

Уважаемый Balbesik я в ауте. Мозг взрывается при попытке Вас понять. Постарайтесь выложить хоть какие либо обьясняющие Вашу мысль рисунки.

 Отправлено: 24.04.13 15:25. Заголовок: Sergey пишет: Уважа..

Sergey пишет:

цитата:

Уважаемый Balbesik я в ауте. Мозг взрывается при попытке Вас понять. Постарайтесь выложить хоть какие либо обьясняющие Вашу мысль рисунки.

Уважаемый Sergey!
Как Вы выражаетесь, я тоже от такой постановки вопроса в ауте.
Я Вам ничего не должен, чтобы мне стараться, а Вам указывать.

Специально для Вас были выложены два рисунка (с МА) объясняющие суть.

А если это Вам не понятно, то что-либо объяснить,

если Вы в Ваших предпосылках
«…Предпосылки таковы: Временной цикл по Эллиоту составляет 89 баров импульс, 55 коррекция…»
используете количество баров и при этом они могут быть и 1 и 100 пунктов и это для Вас одно и то же
или бар 1 минута и 1 час это для Вас тоже один бар, а после этого еще и
какие-то соотношения рассчитываете (или вообще что-либо рассчитываете
деля, умножая, отнимая или прибавляя коров и куриц) -
напоминает определение количества цыплят у куриц, по количеству коров
(видимо по потреблению зерна, научится бы у Вас работать с
размерностью величины (количества) – цыпа/кор или например утка/свин),

мне не представляется возможным, да и желания нет.

Видите-ли мы говорим на разных языках и поэтому нет смысла продолжать.

 Отправлено: 25.04.13 15:20. Заголовок: Balbesik пишет: P.S..

Balbesik пишет:

цитата:

P.S. Картинки – часть из архива, Пара с МА для красоты

Balbesik пишет:

цитата:

Специально для Вас были выложены два рисунка (с МА) объясняющие суть.

Вы сами то смотрели, что выложили? Если МА для красоты, то остается лишь синтетический барный график... И что? Просто ратуете, что они более удобны.... Спорить не буду. Каждому свое. Мои возражения были по другому поводу. Синтетические бары - тема интересная. Если разговор был об зтом, то изъяснялись Вы слишком заумно, по крайней мере для меня.
Однако согласен, нет желания - продолжать диалог не стоит.

 Отправлено: 26.04.13 08:36. Заголовок: Здравствуйте, Скрипт..

Здравствуйте, Скриптонг!

Я отправил по почте с файлом.
Пишу здесь, чтобы этот момент ускорить.

С Уважением.

 Отправлено: 04.09.13 18:37. Заголовок: Scriptong! Пока не в..

Scriptong!
Пока не вижу, что получается и не уверен,что это актуально (мне кажется ты в науку лезешь?)

 Отправлено: 04.09.13 19:27. Заголовок: Balbesik пишет: Пок..

Balbesik пишет:

цитата:

Пока не вижу, что получается и не уверен,что это актуально (мне кажется ты в науку лезешь?)

А что должно получаться? Разъясни, пожалуйста, а то я не понимаю, о чем идет речь.

Если под наукой понимаются основы статистического анализа, которые я последнее время описываю, то да - в науку. Но, на самом деле, это еще не наука, а то, что известно миру давным-давно, причем простейшее. Я лишь показываю свое видение реализации этих методов.

 Отправлено: 05.09.13 07:55. Заголовок: Добрый день! Script..

Добрый день!

Scriptong!

Спасибо!

Статью я пропустил.
Главный акцент - работа в одной размерности есть (для расчетов).
Сразу вопрос.
Необходимо набрать тиковую историю, а это долго.
Через Индикатор TicksCollector полученная история - будут-ли на этой истории на тестере и в реале работать советники?
Индикатор synbar из статьи этого не позволяет.
Мне чтобы посмотреть надо набрать истории хотя бы неделю, поэтому задаю вопрос.

 Отправлено: 09.09.13 16:04. Заголовок: Здорово конечно. Но ..

Здорово конечно.
Но если такая зависимость от билда.
Сажать надо Метахвостов.
Почему называю "Хвостами" -
юридически к потребителю отношений не имеют (отдельные диллинги обновляют без спроса),
т.е. "сосут" на хвосте.
И при этом "лезут".
Я 3.5 года судился с Металлинвестом (Усманов) по интеллектуальной собственности защищенной государством,
не взирая на деньги - выйграл
(поэтому столкнувшись с действительностью - системой вертикали власти, для меня Путин не угоден).
А что этих "слуг" нельзя их программно сделать ?

Надеюсь этих все таки зацепят -

канцлер ФРГ Ангела Меркель
на полях саммита G20:

Германия настаивает в Группе двадцати на выполнении амбициозных планов
- по регулированию деятельности так называемых теневых банков
- финансовых институтов, которые не являются собственно банками,
- но могут предоставлять кредиты.
Пока страны двадцатки медленно
- продвигаются вперед в решении данного вопроса.
Если в этой области не будет достигнут прогресс,
- G20 выставит себя на посмешище.
За банками уже осуществляется довольно жесткий контроль
- с целью избежать ситуации, когда к спасению фининститута
- автоматически привлекаются рядовые налогоплательщики.
Однако, это не относится к теневым банкам,
- таким как, например, хеджевые фонды.
В этой области Германии
- предстоит еще много бороться.
В 2008 году двадцатка достигла договоренности,
- согласно которой финансовые продукты,
- игроки
- и площадки не должны оставаться без надлежащего регулирования.
Страны Группы двадцати успешно продвигаются вперед в том,
- что касается борьбы с налоговыми ухищрениями крупных концернов.
В будущем G20 будет регулировать автоматический обмен информацией
- с целью противодействовать уклонению от налогов.
Это важный сигнал.
Целью должна стать ситуация, когда компании, работающие по всему миру,
- будут платить налоги в тех странах, где получают прибыль.

 Отправлено: 11.09.13 10:28. Заголовок: Balbesik пишет: Здо..

Balbesik пишет:

цитата:

Здорово конечно. Но если такая зависимость от билда. Сажать надо Метахвостов.

Дело в том, что возможность обновления автономных графиков не является документированной. К тому же, она достигается привлечением API-функций Windows, т. е., опять же, не при помощи чистого MQL4. А потому к MQ в этом деле вопросов быть не может.

Ренат Фатхуллин вообще четко и однозначно везде высказывается против нестандартных графиков и, тем более, тиковых данных. Причем его точка зрения вполне обоснована. Другое дело, что у многих трейдеров имеется своя точка зрения, которая обоснована не хуже точки зрения Рената.

 Отправлено: 13.09.13 17:04. Заголовок: Scriptong пишет: ..

Scriptong пишет:
[quote]`

Дело в том, что я не программист и мне трудно оценить достоинство той или иной работы.
Я как пользователь опираюсь на то, что получаю.

Все эти реквоты и проскальзывания и прочие «прелести» пропадают,
как только выходишь на регулируемый дилинг.

Касаюсь конкретно темы.
Индикатор TicksCollector_v2 (чуть лучше v1) хорошее решение и превосходит синбар,
Но никому не секрет, что «хвосты» комплектуют в сервисе - риски – в т.ч.
обрыв связи на быстрых движениях.

При обрыве - при «дыре» первая версия вообще «глючит» - Н=О=С=L,
а вторая начинает с начало и при этом
никакой дополнительный график не работает, идет -
2013.09.12 15:29:12 HistoryBase: 6 errors in 'EURUSD313',
2013.09.12 21:41:36 HistoryBase: 3 errors in 'EURUSD12' (на 2-х независимых компах).

Работая на заказчика они всегда будут против клиента.
Писать можно много, но не хочется.

P.S.
Форум глючит.