Отправлено: 16.03.13 21:23. Заголовок: Индикатор - конвертор

Порубуем рассказать.

 Отправлено: 16.03.13 22:05. Заголовок: Ну это было начало. ..

Ну это было начало.
Виноват перед Скриптологом, но руки не дошли и я думаю сути не меняет.
О чем речь?
Вообще-то идет речь о "незамыленном" взгляде со стороны на обычный график котировок.
Я не знаю кто, как смотрит, но в школе (лет 40 назад меня учили, что все подверженно физ. законам).
Что я прошу?
А прошу я в реальном режиме времени сделать нормализацию графика котировок к единой единице измерения.
Ну для начало.
Полная глупость и абсурд применения сетки Фибо.
Да, можно конечно временную функцию применить к обьему, но это приемлемо при 45, а дальше?
Ну с другой стороны на затмении луны тоже правомерно работать.
А еще по настроению бабушки умершой в прошлом веке.
Т.е. тема для фантазии не ограниченна.

Т.е. о чем речь?
Есть проверенные законы физики, которые тяжело обмануть и их надо использовать.
Но. в том в том виде в котором мы получаем котировки вообще-то это прблемотично.
Кроме этого достаточно порблемотично исрользовать историю и сделать расчет в раназных размерностях.
Мне понравился ответ на вопрос про статистику форекса (заведомый проигрыш), но при прочих равных заведомый выйгрыш.
Потом по трезвяне готов поговорпить.

Но для предмета попробуем график.
Для продвижения очередного блатного сайта придется разобраться, как прикрепить файл , а потом подумать а при всем авторитете, а мне это надо?

 Отправлено: 17.03.13 11:33. Заголовок: Во многом согласен. ..

Во многом согласен. Свечной (или барный) график, который нам навязан "исторически сложившимися обстоятельствами", может скрывать от нас множество закономерностей. Как минимум, график в терминалах МТ4 и МТ5 не дает возможности адекватно работать со временем, т. к. оно там дискретно, а не непрерывно. На эту тему было много работ типа"График без дыр" или "Эквиобъемные графики".

С другой стороны, обратное (возможность получения предсказаний времени наступления события) пока тоже не доказано.

Balbesik пишет:

цитата:

А прошу я в реальном режиме времени сделать нормализацию графика котировок к единой единице измерения.

К какой единице? Уже есть идеи?

Balbesik пишет:

цитата:

Да, можно конечно временную функцию применить к обьему, но это приемлемо при 45, а дальше?

К сожалению, в МТ4 работать с реальными объемами нет возможности.

Balbesik пишет:

цитата:

Ну с другой стороны на затмении луны тоже правомерно работать. А еще по настроению бабушки умершой в прошлом веке. Т.е. тема для фантазии не ограниченна.

Это вообще проблема всего технического анализа.

Balbesik пишет:

цитата:

Для продвижения очередного блатного сайта придется разобраться, как прикрепить файл , а потом подумать а при всем авторитете, а мне это надо?

Прошу заметить, что моего материального интереса в этом сайте нет. Это бесплатный хостинг, соответственно никакой прибыли отсюда я получить не могу. Форум переехал лишь с целью сохранения аудитории, т. к. старый форум администрация решила больше не поддерживать.


P. S. Изображения закачивайте на http://www.imageup.ru/, а здесь давайте ссылку на страницу или располагайте картинку. если она не очень большая. Прочие файлы закачивайте на http://zalil.ru/ и давайте на них ссылку.

 Отправлено: 18.03.13 23:04. Заголовок: Здравствуйте, Скрипт..

Здравствуйте, Скриптонг!

Я отправил по почте.
Посмотрите дошло ли.

"...К какой единице? Уже есть идеи?..."
Вот тут как раз единиц не надо, те фактически время как таковое не присутствует.
Я использую Зиг-Заг по размаху (аналог Вашему), т.е. я знаю, что заданная величина размаха соответствует одному бару.
Тогда мы получаем одну размерность и появляется возможность сделать расчет по цели движения.
Очень тяжело объяснить без рисунков, у меня сложилось не правильное мнение, что под эгидой данного форума шло продвижение обменника.
"...К сожалению, в МТ4 работать с реальными объемами нет возможности..."
я не правильно выразился, т.е. подразумевал обьем это значение цены, т.к. повторюсь
соотношения Фибо или соотношения иного любого другого ряда это относится ко времени (к оси времени), а не цене.
Я как мог в письме дал взгляд, мне кажется направление могло бы пригодиться в дополнение к тем разработкам, которые звучат здесь на форуме.
Мне только, хотелось бы знать дошло писмо или нет?

 Отправлено: 19.03.13 22:09. Заголовок: Balbesik пишет: Мне..

Balbesik пишет:

цитата:

Мне только, хотелось бы знать дошло писмо или нет?

От одного нового адресата было письмо. Я на него ответил. Если это были Вы, то ответ на вопрос Вам известен.

 Отправлено: 20.03.13 03:47. Заголовок: Да, ДА! Спасибо! Я т..

Да, ДА!
Спасибо!
Я тоже уже продолжил.

 Отправлено: 25.03.13 17:05. Заголовок: Здравствуйте, Скрипт..

Здравствуйте, Скриптонг!

Пишу на всякий случай.
Я ответил еще на той недели.
Возможно не прошло?

 Отправлено: 27.03.13 14:09. Заголовок: Все спасибо! Вечером..

Все спасибо!
Вечером напишу.

 Отправлено: 27.03.13 17:20. Заголовок: Balbesik пишет: Веч..

Balbesik пишет:

цитата:

Вечером напишу.

Прошу извинить за задержки с ответами на письма. Сейчас такой период, когда сразу навалилось множество организационных проблем, связанных с переходом на новый форум. Также в зачаточной стадии два новых проекта, что тоже отвлекает.

 Отправлено: 07.04.13 14:44. Заголовок: Здравствуйте, Скрипт..

Здравствуйте, Скриптонг!

Просто работаем и вопросов нет.
Один момент - вроде есть идеолог системы, Вы что-то делали, а оказалось Вы и разбирайтесь.
Интересно!
А огородами не предлагали?

 Отправлено: 09.04.13 12:13. Заголовок: Balbesik пишет: Про..

Balbesik пишет:

цитата:

Просто работаем и вопросов нет. Один момент - вроде есть идеолог системы, Вы что-то делали, а оказалось Вы и разбирайтесь. Интересно! А огородами не предлагали?

Переведи... ("Москва слезам не верит")

 Отправлено: 09.04.13 15:05. Заголовок: "...Это скорее к..

"...Это скорее к Scriptong-у, я в кодинге ничего не понимаю Обделил Бог способностью к изучению языков, включая человеческие ..."

Классная фраза достойная аналов истории данного форума, хотя и выдернутая из контекста.

Типа жираф большой ему видней (и голова не болит).

 Отправлено: 10.04.13 07:11. Заголовок: Пока не знаю, как по..

Пока не знаю, как получится развитии данной темы.
Выложу (пару кусочков из статьи) на будущее.
Просто привязано к форексу, хотя мне не ясно в чем
преимущество ряда Фибоначчи от ряда Падованна например,
но потом может пригодиться -

"....

Исследование взаимосвязи теорий циклов и волн Эллиота в режиме компьютерного моделирования
Чарльз Миллер
06/08/99
..................
необходимо дать точное определение терминов, которые будут использоваться в дальнейшем. Любое циклическое явление характеризуется периодом, частотой и амплитудой. Частота представляет собой число циклов в единицу времени; периодом является величина ей обратная (время одного полного цикла), а амплитуда описывает размах колебаний. Важно отметить, что период цикла должен быть величиной строго постоянной – либо мы не имеем права называть явление циклическим. В этом смысле теория Эллиота не работает с циклами, так как здесь каждой волне приписываются уникальные свойства, не относящиеся ни к направлению ее, ни ко времени (временной оси). Сама суть фрактальной природы основополагающей модели вообще и всех ее составляющих в частности требует индивидуальной интерпретации каждой конкретной волны по отношению ко всем остальным
..................
Кролики в открытом космосе, или
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ФИБОНАЧЧИ

Работа с теорией Эллиота немыслима без хотя бы поверхностного представления о том, что такое последовательность Фибоначчи. Леонард Фибоначчи – один из величайших математиков Средневековья. Говорят, что это свое открытие он сделал, задавшись вопросом: "Сколько кроликов, помещенных в клетку, можно получить в год от одной пары, если каждая пара производит новую каждый месяц, начиная со второго?". Любое из чисел последовательности Фибоначчи представляет собой количество пар кроликов в соответствующий месяц (обозначаемый порядковым номером). Начиная с единицы, каждый член последовательности равен сумме двух предыдущих. Числовой ряд, получающийся в результате, неограничен сверху (может продолжаться до бесконечности). Задается же эта последовательность следующим образом:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, …
..................
Числа Фибоначчи применяются к частотам, а не периодам волн Эллиота
..................

...."

 Отправлено: 11.04.13 08:37. Заголовок: Balbesik пишет: нео..

Balbesik пишет:

цитата:

необходимо дать точное определение терминов, которые будут использоваться в дальнейшем. Любое циклическое явление характеризуется периодом, частотой и амплитудой. Частота представляет собой число циклов в единицу времени; периодом является величина ей обратная (время одного полного цикла), а амплитуда описывает размах колебаний. Важно отметить, что период цикла должен быть величиной строго постоянной – либо мы не имеем права называть явление циклическим. В этом смысле теория Эллиота не работает с циклами, так как здесь каждой волне приписываются уникальные свойства, не относящиеся ни к направлению ее, ни ко времени (временной оси). Сама суть фрактальной природы основополагающей модели вообще и всех ее составляющих в частности требует индивидуальной интерпретации каждой конкретной волны по отношению ко всем остальным

Вижу здесь тоже обозначена основная проблема волн Эллиотта - уникальность свойств каждой новой волны. Если утрировать, то получается, что по ходу игры мы сами придумываем новые правила, которые нам кажутся подходящими в тот или иной момент. Но в итоге рынок плевать хотел на все наши "удобства".

Balbesik пишет:

цитата:

"Сколько кроликов, помещенных в клетку, можно получить в год от одной пары, если каждая пара производит новую каждый месяц, начиная со второго?".

Если правда, то вообще - угар, анекдот. Но, впрочем, говорит о том, что Фибоначчи, в отличие от большинства сегодняшних разработчиков теорий, хороший практик.

 Отправлено: 15.04.13 17:28. Заголовок: Scriptong пишет: в..

Scriptong пишет:

цитата:

в отличие от большинства сегодняшних ........хороший практик

Да нет ему далековато до сегодняшних "разводителей кроликов" в виде ДЦ.

P.S.
Я на почту отправил письмо с файлом.

 Отправлено: 21.04.13 14:23. Заголовок: Balbesik пишет: Balb..

Balbesik пишет:

цитата:

В этом смысле теория Эллиота не работает с циклами, так как здесь каждой волне приписываются уникальные свойства, не относящиеся ни к направлению ее, ни ко времени (временной оси). Сама суть фрактальной природы основополагающей модели вообще и всех ее составляющих в частности требует индивидуальной интерпретации каждой конкретной волны по отношению ко всем остальным ..................

На мой взгляд Вы немного заблуждаетесь, рассуждая о циклах с точки зрения их математической интерпретации. Существуют экономические циклы, которые характеризуются скорее временными дипазонами. На мой взглят рассмотрение теории Эллиота и таких временных циклов вполне допустимо. К сожалению терминал MT4 не дает возможности работы в полной мере по данной теории. Но иногда для анализа временных характеристик волн я использую встроенный в терминал инструмент "Временные зоны Фибоначи" с уровнями 0;1,618;2,618. Предпосылки таковы: Временной цикл по Эллиоту составляет 89 баров импульс, 55 коррекция. Соотношение 55/89=0,618.
Накладывая на импульсную волну (0-1) полученный инструмент, получим примерное время окончания корркции.

 Отправлено: 23.04.13 00:22. Заголовок: Sergey пишет: На мо..

Sergey пишет:

цитата:

На мой взгляд Вы немного заблуждаетесь, рассуждая о циклах с точки зрения их математической интерпретации. Существуют экономические циклы, которые характеризуются скорее временными дипазонами. На мой взглят рассмотрение теории Эллиота и таких временных циклов вполне допустимо. К сожалению терминал MT4 не дает возможности работы в полной мере по данной теории. Но иногда для анализа временных характеристик волн я использую встроенный в терминал инструмент "Временные зоны Фибоначи" с уровнями 0;1,618;2,618. Предпосылки таковы: Временной цикл по Эллиоту составляет 89 баров импульс, 55 коррекция. Соотношение 55/89=0,618. Накладывая на импульсную волну (0-1) полученный инструмент, получим примерное время окончания корркции.

Данный абзац, конечно выдернут из контекста работы Чарльза Миллера, но он приведен именно
к мой фразе, на ветке проект Анвара; «…сетка Фибо (характеристика времени)…» и является
пояснением, почему именно период конвертор.
Кроме прочего, абсолютно не противоречит Вашему взгляду, а скорее наоборот совпадает.
В части периода конвертора, писать можно много, что, зачем и почему.
Остановлюсь на главном.
Для меня график (цена-время) становится, как бы нормированным, что позволяет его рассчитывать.
Кроме этого может упрощася (просто в лоб) проблема периода индикатора
(не важно, хоть и сделан через размах).
В качестве примера (поиграться) –
Вписал в шаблон простое условие
3-й бар ниже, 2 выше, 1 ниже (аналог экстремума Зиг Зага) - SELL и на оборот.
Все больше ничего нет - никаких доп. условий и фильтров (хотя косвенно в автоиате получается).
Использую графики синтетических баров.
Посыл – надо убрать высокочастотную составляющую (шумы).
Получится или нет?
Целей нет (да и не надо) включаем и тестируем по трейлингу по минимально допустимому.
Стоп – текущий экстремум – ставится в автомате.
Вот такой простенький пипсовщик.
Размах – 21, 55, 89, 144, 233. (абсолютно произвольно, конкретный ряд тут постольку поскольку, 34 не брал).
Размах 21 – нет результатов.
Размах 55 – и выше – шумы «исключены», но главное, если посмотреть на оптимизации
шаг дистанции – на заданном интервале постоянен для размаха (два интервала месяц и неделя),
что очень проблематично для периода.
На стандартных ТФ мне в принципе не удалось ничего подобного получить (как и на размахе 21).

А архив с шаблоном, файлами и результатами - по обьему не проходит (превышает допустимый).

P.S.
Картинки – часть из архива,
Пара с МА для красоты (не участвует в советнике )

http://shot.qip.ru/00cqOs-35XIrhYjN/
http://shot.qip.ru/00cqOs-45XIrhYjO/

http://shot.qip.ru/00cqOs-35XIrhYjP/
http://shot.qip.ru/00cqOs-15XIrhYjQ/
http://shot.qip.ru/00cqOs-25XIrhYjS/

 Отправлено: 04.09.13 18:51. Заголовок: Sergey пишет: Да ..

Sergey пишет:
[quote]`
Да нет я не рассуждаю о циклах.
Это глупо.
Вы не поняли, нет тут никаких циклов (В Вашем понимании).
Возможно Скриптонг посчитает нужным выложить свои взгляд.
Я же предложил - на обсуждение.
Во первых у ребят "глаз" не замылен.
А во вторых (если между строк читать) воздаться.

 Отправлено: 21.04.13 19:42. Заголовок: Могу ли я сделать сс..

Могу ли я сделать ссылку на другой форум?
Очень тяжело общаться без возможности прикрепить файл (не картинку).
Мне проще сделать прикрепление на другом форуме, чем проходить регистрацию
на каком-то непонятном обменнике.

 Отправлено: 22.04.13 16:41. Заголовок: Balbesik пишет: Мог..

Balbesik пишет:

цитата:

Могу ли я сделать ссылку на другой форум?

Да, можете. Если что-то будет не так, то промодерирую и объясню причину. Но, думаю, в этом не будет необходимости.

 Отправлено: 23.04.13 01:04. Заголовок: Кстати, если я не ош..

Спасибо!

Ссылка не понадобилась - по объему не прошло.
Кстати, если я не ошибаюсь, то Dukascopy bank на свой платформе такие графики дает штатно.

 Отправлено: 23.04.13 13:11. Заголовок: Уважаемый Balbesik я..

Уважаемый Balbesik я в ауте. Мозг взрывается при попытке Вас понять. Постарайтесь выложить хоть какие либо обьясняющие Вашу мысль рисунки.

 Отправлено: 24.04.13 15:25. Заголовок: Sergey пишет: Уважа..

Sergey пишет:

цитата:

Уважаемый Balbesik я в ауте. Мозг взрывается при попытке Вас понять. Постарайтесь выложить хоть какие либо обьясняющие Вашу мысль рисунки.

Уважаемый Sergey!
Как Вы выражаетесь, я тоже от такой постановки вопроса в ауте.
Я Вам ничего не должен, чтобы мне стараться, а Вам указывать.

Специально для Вас были выложены два рисунка (с МА) объясняющие суть.

А если это Вам не понятно, то что-либо объяснить,

если Вы в Ваших предпосылках
«…Предпосылки таковы: Временной цикл по Эллиоту составляет 89 баров импульс, 55 коррекция…»
используете количество баров и при этом они могут быть и 1 и 100 пунктов и это для Вас одно и то же
или бар 1 минута и 1 час это для Вас тоже один бар, а после этого еще и
какие-то соотношения рассчитываете (или вообще что-либо рассчитываете
деля, умножая, отнимая или прибавляя коров и куриц) -
напоминает определение количества цыплят у куриц, по количеству коров
(видимо по потреблению зерна, научится бы у Вас работать с
размерностью величины (количества) – цыпа/кор или например утка/свин),

мне не представляется возможным, да и желания нет.

Видите-ли мы говорим на разных языках и поэтому нет смысла продолжать.

 Отправлено: 25.04.13 15:20. Заголовок: Balbesik пишет: P.S..

Balbesik пишет:

цитата:

P.S. Картинки – часть из архива, Пара с МА для красоты

Balbesik пишет:

цитата:

Специально для Вас были выложены два рисунка (с МА) объясняющие суть.

Вы сами то смотрели, что выложили? Если МА для красоты, то остается лишь синтетический барный график... И что? Просто ратуете, что они более удобны.... Спорить не буду. Каждому свое. Мои возражения были по другому поводу. Синтетические бары - тема интересная. Если разговор был об зтом, то изъяснялись Вы слишком заумно, по крайней мере для меня.
Однако согласен, нет желания - продолжать диалог не стоит.

 Отправлено: 26.04.13 08:36. Заголовок: Здравствуйте, Скрипт..

Здравствуйте, Скриптонг!

Я отправил по почте с файлом.
Пишу здесь, чтобы этот момент ускорить.

С Уважением.

 Отправлено: 04.09.13 18:37. Заголовок: Scriptong! Пока не в..

Scriptong!
Пока не вижу, что получается и не уверен,что это актуально (мне кажется ты в науку лезешь?)

 Отправлено: 04.09.13 19:27. Заголовок: Balbesik пишет: Пок..

Balbesik пишет:

цитата:

Пока не вижу, что получается и не уверен,что это актуально (мне кажется ты в науку лезешь?)

А что должно получаться? Разъясни, пожалуйста, а то я не понимаю, о чем идет речь.

Если под наукой понимаются основы статистического анализа, которые я последнее время описываю, то да - в науку. Но, на самом деле, это еще не наука, а то, что известно миру давным-давно, причем простейшее. Я лишь показываю свое видение реализации этих методов.

 Отправлено: 05.09.13 07:55. Заголовок: Добрый день! Script..

Добрый день!

Scriptong!

Спасибо!

Статью я пропустил.
Главный акцент - работа в одной размерности есть (для расчетов).
Сразу вопрос.
Необходимо набрать тиковую историю, а это долго.
Через Индикатор TicksCollector полученная история - будут-ли на этой истории на тестере и в реале работать советники?
Индикатор synbar из статьи этого не позволяет.
Мне чтобы посмотреть надо набрать истории хотя бы неделю, поэтому задаю вопрос.

 Отправлено: 09.09.13 16:04. Заголовок: Здорово конечно. Но ..

Здорово конечно.
Но если такая зависимость от билда.
Сажать надо Метахвостов.
Почему называю "Хвостами" -
юридически к потребителю отношений не имеют (отдельные диллинги обновляют без спроса),
т.е. "сосут" на хвосте.
И при этом "лезут".
Я 3.5 года судился с Металлинвестом (Усманов) по интеллектуальной собственности защищенной государством,
не взирая на деньги - выйграл
(поэтому столкнувшись с действительностью - системой вертикали власти, для меня Путин не угоден).
А что этих "слуг" нельзя их программно сделать ?

Надеюсь этих все таки зацепят -

канцлер ФРГ Ангела Меркель
на полях саммита G20:

Германия настаивает в Группе двадцати на выполнении амбициозных планов
- по регулированию деятельности так называемых теневых банков
- финансовых институтов, которые не являются собственно банками,
- но могут предоставлять кредиты.
Пока страны двадцатки медленно
- продвигаются вперед в решении данного вопроса.
Если в этой области не будет достигнут прогресс,
- G20 выставит себя на посмешище.
За банками уже осуществляется довольно жесткий контроль
- с целью избежать ситуации, когда к спасению фининститута
- автоматически привлекаются рядовые налогоплательщики.
Однако, это не относится к теневым банкам,
- таким как, например, хеджевые фонды.
В этой области Германии
- предстоит еще много бороться.
В 2008 году двадцатка достигла договоренности,
- согласно которой финансовые продукты,
- игроки
- и площадки не должны оставаться без надлежащего регулирования.
Страны Группы двадцати успешно продвигаются вперед в том,
- что касается борьбы с налоговыми ухищрениями крупных концернов.
В будущем G20 будет регулировать автоматический обмен информацией
- с целью противодействовать уклонению от налогов.
Это важный сигнал.
Целью должна стать ситуация, когда компании, работающие по всему миру,
- будут платить налоги в тех странах, где получают прибыль.

 Отправлено: 11.09.13 10:28. Заголовок: Balbesik пишет: Здо..

Balbesik пишет:

цитата:

Здорово конечно. Но если такая зависимость от билда. Сажать надо Метахвостов.

Дело в том, что возможность обновления автономных графиков не является документированной. К тому же, она достигается привлечением API-функций Windows, т. е., опять же, не при помощи чистого MQL4. А потому к MQ в этом деле вопросов быть не может.

Ренат Фатхуллин вообще четко и однозначно везде высказывается против нестандартных графиков и, тем более, тиковых данных. Причем его точка зрения вполне обоснована. Другое дело, что у многих трейдеров имеется своя точка зрения, которая обоснована не хуже точки зрения Рената.

 Отправлено: 13.09.13 17:04. Заголовок: Scriptong пишет: ..

Scriptong пишет:
[quote]`

Дело в том, что я не программист и мне трудно оценить достоинство той или иной работы.
Я как пользователь опираюсь на то, что получаю.

Все эти реквоты и проскальзывания и прочие «прелести» пропадают,
как только выходишь на регулируемый дилинг.

Касаюсь конкретно темы.
Индикатор TicksCollector_v2 (чуть лучше v1) хорошее решение и превосходит синбар,
Но никому не секрет, что «хвосты» комплектуют в сервисе - риски – в т.ч.
обрыв связи на быстрых движениях.

При обрыве - при «дыре» первая версия вообще «глючит» - Н=О=С=L,
а вторая начинает с начало и при этом
никакой дополнительный график не работает, идет -
2013.09.12 15:29:12 HistoryBase: 6 errors in 'EURUSD313',
2013.09.12 21:41:36 HistoryBase: 3 errors in 'EURUSD12' (на 2-х независимых компах).

Работая на заказчика они всегда будут против клиента.
Писать можно много, но не хочется.

P.S.
Форум глючит.

 Отправлено: 17.09.13 12:17. Заголовок: Balbesik пишет: Все..

Balbesik пишет:

цитата:

Все эти реквоты и проскальзывания и прочие «прелести» пропадают, как только выходишь на регулируемый дилинг. Касаюсь конкретно темы. Индикатор TicksCollector_v2 (чуть лучше v1) хорошее решение и превосходит синбар, Но никому не секрет, что «хвосты» комплектуют в сервисе - риски – в т.ч. обрыв связи на быстрых движениях.

В этом случае нужно просто голосовать "ногами" - выбирать реальный ECN, а не доморощенный STP. Многие говорят при этом, мол, там входной билет дороже. При таком подходе, как мне кажется, нужно подумать о том, чтобы не тратить время на такую "торговлю". Разве что сугубо для развлечения или тренировки. А для этого любая кухня вполне подойдет.

Balbesik пишет:

цитата:

При обрыве - при «дыре» первая версия вообще «глючит» - Н=О=С=L, а вторая начинает с начало и при этом никакой дополнительный график не работает, идет - 2013.09.12 15:29:12 HistoryBase: 6 errors in 'EURUSD313', 2013.09.12 21:41:36 HistoryBase: 3 errors in 'EURUSD12' (на 2-х независимых компах).

Провел искусственный обрыв связи - полет нормальный. Просто получился геп на синтетических графиках. Возможно, проблема с правами доступа. Попробуй удалить файлы истории выручную (папака терминала history, файлы hst с соответствующими названиями).