Отправлено: 08.06.16 08:22. Заголовок: Kакой индикатор самый лучший

Предлагаю сюда помещать ссылки на интересные исследования, аналитику и практику использования индикаторов в торговле.

 Отправлено: 08.06.16 08:25. Заголовок: ArgoLab, статья, 20..

ArgoLab, статья, 2015г. Изучаем рынок: какой индикатор тренда самый лучший?

 Отправлено: 09.06.16 11:58. Заголовок: Я как-то на ранних э..

Я как-то на ранних этапах изучения Форекса тоже занимался подобными исследованиями. Вот что у меня тогда получилось:

Все это было в рамках статей в журнале ForTrader. К сожалению, стройного архива этого журнала не осталось, но можно найти через поиск: Игорь Герасько В поисках успешной стратегии

 Отправлено: 09.06.16 14:12. Заголовок: Scriptong пишет: Я ..

Scriptong пишет:

цитата:

Я как-то на ранних этапах изучения Форекса тоже занимался подобными исследованиями

Спасибо, Игорь! Эта статья мне не попадалась, теперь прочту!

 Отправлено: 09.06.16 21:33. Заголовок: Genry пишет: Эта с..

Genry пишет:

цитата:

Эта статья мне не попадалась, теперь прочту!

Там не одна статья, а 17

 Отправлено: 10.06.16 09:32. Заголовок: Scriptong пишет: Та..

Scriptong пишет:

цитата:

Там не одна статья, а 17

 Отправлено: 11.06.16 09:29. Заголовок: Если Игорь сделает з..

Если Игорь сделает закрытий раздел с паролем, то там я познакомлью вас с неправильными прогонами и как их торговать. Совместно будем развивать тему, потому что ингода и требуется фильтра придумать.

 Отправлено: 11.06.16 09:31. Заголовок: neval пишет: Если И..

neval пишет:

цитата:

Если Игорь сделает закрытий раздел с паролем, то там я познакомлью вас с неправильными прогонами и как их торговать. Совместно будем развивать тему, потому что ингода и требуется фильтра придумать.

К сожалению, на этом форуме нет такой возможности.

 Отправлено: 11.06.16 19:43. Заголовок: Обычние подходы к ин..

Обычние подходы к индикаторам безсмысленные и сливные.

Первое безсмысленное как народ использует индикаторов - это определение тренда. Определеные тренда на истории, либо индикатор так же как свечи - показывает историю, очередная свеча закрылась и все - это уже история а что толку от истории если впереди неизвестность, неопределённость?

Второе безсмысленное, это использование индикаторов когда они выходят из зон перекупленность, проданность и главную линию пересекает сигнальная. На этом сливном подходе построенно большинство форумных индикаторных систем. Почему подход сливный??

Из за дивергенции. Дивергенция появляется почти на всех индикаторов и именно она обманет нас. Индикатор выйдет из зон перекуп, препрод, главную пересечет сигнальная а это будет начальная нога дивергенции и цена пойдет обратно...
Вот пример, система советовала поймать окончание отката с помощью стохастика, вход на пересечении сигнальной и главной и лось..потому что там начало дивера...



По этой причине известная во всём мире системе 3-ех экранов Елдера - сливная...он советует на втором экране поймать окончание отката с оссцилятором...

Казалось бы - решением проблемы могут быть торговля только дивергенции..но опять же, не все так просто....дивери разные по длинне и с обычним осцилятором, обычним подходом их прыбильно торговать никогда неполучится...

так что, не все так просто, Господа

 Отправлено: 11.06.16 20:12. Заголовок: Genry, Вам это понят..

Genry, Вам это понятно, или Вы по прежнему утверждайте что определеные тренда с индикатором имееть глубокый смысл?

 Отправлено: 11.06.16 20:23. Заголовок: neval пишет: Genry,..

neval пишет:

цитата:

Genry, Вам это понятно, или Вы по прежнему утверждайте что определеные тренда с индикатором имееть глубокый смысл?

Я накинул на график свой стохастик, картина получилась такая

 Отправлено: 11.06.16 20:30. Заголовок: Genry пишет: Я наки..

Genry пишет:

цитата:

Я накинул на график свой стохастик, картина получилась такая

ну и что там?

 Отправлено: 11.06.16 20:31. Заголовок: neval пишет: Genry,..

neval пишет:

цитата:

Genry, Вам это понятно, или Вы по прежнему утверждайте что определеные тренда с индикатором имееть глубокый смысл?

Доказать, что подход к торговле неправильный (или правильный) можно лишь единственным образом: показать статистику (реальной, демо- торговли или даже путем прогона стратегии в тестере). То, что Вы сейчас представили, является только одним фактом, причем очень сильно притянутым за уши. На этом построить какую-либо дискуссию невозможно. Это будет разговор в стиле "сам дурак".

К примеру, Genry со своей стороны привел пример исследований. С моей стороны также была некоторая статистика. Да, все это не может доказать прибыльность представленных систем всегда и везде, но смысл в том, что при определенных рыночных состояниях все это вполне можно использовать в реальной торговле.

Возвращаясь к Вашему примеру, замечу, что стохастик на этом интервале истории замечательно справился с поставленной задачей: дал основной сигнал покупки и затем доливочный сигнал. Таким образом, непонятно, почему сигналы стохастика в данной ситуации Вы считаете сливными? Дивергенция, на мой взгляд, просто дает дополнительный сигнал для покупки. То есть все в приведенном примере складывается как нельзя лучше, разные методы отлично дополняют друг друга.

 Отправлено: 11.06.16 20:50. Заголовок: Scriptong пишет: Во..

Scriptong пишет:

цитата:

Возвращаясь к Вашему примеру, замечу, что стохастик на этом интервале истории замечательно справился с поставленной задачей: дал основной сигнал покупки и затем доливочный сигнал.

а Вы долго согласен доливатся и как Вы будете знать какая будет продолжительность дивера?
Это был простой пример а горазде чаще все страшнее выглядить, как, например, тут...

 Отправлено: 13.06.16 11:47. Заголовок: neval пишет: а Вы д..

neval пишет:

цитата:

а Вы долго согласен доливатся и как Вы будете знать какая будет продолжительность дивера?

В первом примере доливка была именно доливкой (когда первая сделка уже в прибыли, а не в убытке), а не усреднением. В доливках риск выдерживается психологически проще, т. к. риск накладывается не на баланс, а на эквити, которое ко времени открытия доливки уже выше баланса.
Поэтому про "долго" говорить нечего: есть сигнал и подходящая для доливки плавающая прибыль - открываем сделку. В противном случае - не открываем.

neval пишет:

цитата:

Это был простой пример а горазде чаще все страшнее выглядить, как, например, тут...

Так ведь речь шла именно об этом примере. Он у Вас получился, мягко говоря, неудачный.
А по большому счету и я о том же говорю: не стоит торговать только по сигналам каких-либо индикаторов. Их показания нуждаются в дополнительной обработке мозгом трейдера. Вы ведь и сами признавали, что дивергенции "в лоб" тоже не работают.
Во всех существующих системах необходима голова трейдера. А будет голова - и МАшки заработают.

 Отправлено: 13.06.16 16:59. Заголовок: Scriptong пишет: Во..

Scriptong пишет:

цитата:

Во всех существующих системах необходима голова трейдера. А будет голова - и МАшки заработают.

а что дает голова? ничего недает, она также беспалезна как индикаторы и другие части тела на форексе. Ничего непридумайте хоть сто головами...

Если Вы не согласен, то жду от Вас примера, реального мониторинга где с Вашей светлой головой заработала машки как минимум на полгда и стабильный профит.

 Отправлено: 28.06.16 17:51. Заголовок: neval пишет: а что ..

neval пишет:

цитата:

а что дает голова? ничего недает, она также беспалезна как индикаторы и другие части тела на форексе. Ничего непридумайте хоть сто головами...

Голова на то и голова, чтобы что-то изобретать. Она не только для приема пищи нужна

neval пишет:

цитата:

Если Вы не согласен, то жду от Вас примера, реального мониторинга где с Вашей светлой головой заработала машки как минимум на полгда и стабильный профит.

Предположим, дам такой мониторинг. Придумайте, каким образом я смогу доказать, что в торговле использовались только МАшки?

 Отправлено: 11.06.16 21:16. Заголовок: neval пишет: ну и ч..

neval пишет:

цитата:

ну и что там?

Я не торговал эту пару, потребовалось немного времени на настройку советника.

]

 Отправлено: 11.06.16 21:30. Заголовок: Genry пишет: Я не т..

Genry пишет:

цитата:

Я не торговал эту пару, потребовалось немного времени на настройку советника.

Genry, если хвастатся то только с мониторингом, причем реальным и продолжительным ))
Одна картинка - это одна картинка..то же самое что повезло

 Отправлено: 11.06.16 21:50. Заголовок: neval пишет: Genry..

neval пишет:

цитата:

Genry, если хвастатся то только с мониторингом, причем реальным и продолжительным )) Одна картинка - это одна картинка..то же самое что повезло

Я понимаю, что Ваш скрин к этой ситуации - это скромная демонстрация глубокого анализа, а моя настройка за 10 минут параметров
прибыльной торговли штатного советника под новую валютную пару "- это одна картинка...то же самое что повезло".

Я Вам даю ссылку на мониторинг: http://www.myfxbook.com/members/yan7181/london-scalper/1584758 , Вы мне в ответ пишите:
"Genry, если хвастатся то только с мониторингом, причем реальным и продолжительным )) "

Пока для меня весь диалог, как разговоры с глухим. Я Вам уже говорил, что если интересно создать группу людей,
которые думают с Вами над общей задачей - просто излагайте ее как Вы это делали с диверами.

А Вы в который раз , как революционер, сначала хотите разрушить наше прежнее представление о торговле созданное собственным
опытом, которым, как правильно сказал Сергей, мы уже много лет зарабатываем себе на жизнь.

Но эти открытия - только Ваши, мы их с Вами не совершали. Вы открыли для себя дивера, потом закрыли, теперь открыли
новую тему, завтра откините и ее - это Ваш путь развития.

Хотите попутчиков, не надо проповедей в чем мы все неправы, просто покажите нам свою правоту - и это от Вас нужны
"мониторинги реальные и продолжительные", которыми все новаторы подтверждают свои открытия.

 Отправлено: 11.06.16 21:57. Заголовок: Это демка, Генру...В..

Это демка, Генру...Вы же не демо деньги зарабатывайте на жизнь
И как я могу знайть что этот лондонский скальпер имеет прямое отношение к тому что я писал?? я незнаю на каких основании открывается ордера

 Отправлено: 11.06.16 22:07. Заголовок: neval пишет: И как ..

neval пишет:

цитата:

И как я могу знайть что этот лондонский скальпер имеет прямое отношение к тому что я писал?? я незнаю на каких основании открывается ордера

Ну Вы же его оценили:
neval пишет:

цитата:

Тебе опыт Игоря ничего неговорить?? Колосальные идеи, задумки....намного лучше этого квантума... и все как правило на индикаторах...и создать стабильного робота так и неудался..

Теперь пишите "И как я могу знайть что этот лондонский скальпер имеет прямое отношение к тому что я писал?? ",
здесь есть тема, на http://forum.tradelikeapro.ru/index.php?topic=10633.3570 есть.

Наверно имеет смысл почитать, попробовать прежде чем оценивать поверхностно.

--------------
neval пишет:

цитата:

Это демка, Генру...Вы же не демо деньги зарабатывайте на жизнь

ПО поводу реала. Я в пятницу дал пример торговли и сказал что открывал ордер объемом 1 лот и прошел им
40 старых пип, а мне написали в ответ:

"А так - у каждого свой профит, лишь бы он был. Любая дорога короче та - которую хорошо знаешь!", ну вроде
чего про доходы писать - достаточно о торговле, пришлось переделать на:

К примеру, сейчас на йене, м30, цена отработала коррекцию на 4 волне, уровень - около 61.8%
и начала разворот - вход в бай ...
Цена прошла сразу после разворота 400 пипс, риск = 46пипс - это если пошла бы ниже
вершины 1-й волны, от нее идет зеленый уровень слева. Можно сразу и закрыть, пятница. Скрин3.

 Отправлено: 11.06.16 22:11. Заголовок: я на говно форумах т..

я на говно форумах типа трейдлайкапро нехожу, с этим и заканчиваем.

 Отправлено: 11.06.16 22:18. Заголовок: neval пишет: я на г..

neval пишет:

цитата:

я на говно форумах типа трейдлайкапро нехожу, с этим и заканчиваем.

Neval, я по прежнему считаю лично Вас - умным, наблюдательным и очень трудолюбивым трейдером, который склонен
к серьезному анализу. Я с интересом читаю результаты Ваших исследований, не тратьте время на проповеди - приступайте к делу.

 Отправлено: 12.06.16 10:27. Заголовок: neval пишет: Genry,..

neval пишет:

цитата:

Genry, если хвастатся то только с мониторингом, причем реальным и продолжительным )) Одна картинка - это одна картинка..то же самое что повезло

Как только вижу нечто подобное, со 100 % уверенностью могу сказать, что это высказывания делетанта. Трейдеры, достигшие успеха никому и никогда ничего не доказывают. Они просто делятся своими наработками. Хочешь nevel, принимай их, хочешь нет, но по любому уважай.

"Весь мир торговли ваш разрушу, до основания, а затем, я новый способ расскажу вам, кто был ничем, тот станет всем."

Но Вы то сами, так еще ничего и не предложили....
И Ваша проблема в том, что дискуссию Вы ведете не с теми, кто был ничем. А с теми, кто знает, как получать доход на форекс рынке. То есть с трейдерами, не готовыми расставаться со своими реальными наработками ради мистического всего. А потому, ближе к делу и возможно народ за вами потянется.

 Отправлено: 12.06.16 14:57. Заголовок: Sergey пишет: "..

Sergey пишет:

цитата:

"Весь мир торговли ваш разрушу, до основания, а затем, я новый способ расскажу вам, кто был ничем, тот станет всем."

 Отправлено: 13.06.16 11:53. Заголовок: Sergey пишет: "..

Sergey пишет:

цитата:

"Весь мир торговли ваш разрушу, до основания, а затем, я новый способ расскажу вам, кто был ничем, тот станет всем."

Согласен с предыдущим оратором.

Neval, давайте перейдем к конструктиву. Он у Вас, в свое время очень неплохо получался. А о том, как торговать нельзя, многие уже знают. АТС, постоянно работающих в прибыль без вмешательства человека, на сегодняшний день не существует. А потому все мы ищем те инструменты, которые помогут нам с минимальными затратами времени и "мозговой энергии" поддерживать свою торговлю хотя бы в небольшом, но плюсе.

 Отправлено: 13.06.16 14:39. Заголовок: Scriptong пишет: А ..

Scriptong пишет:

цитата:

А потому все мы ищем те инструменты, которые помогут нам с минимальными затратами времени и "мозговой энергии" поддерживать свою торговлю хотя бы в небольшом, но плюсе.

А Вы уверен что такие инструменты существует, по крайней мере на свободном доступе?
И скоро искать больше будет нечего, так как просто ничего нового нету с все старое уже известно.

 Отправлено: 12.06.16 10:34. Заголовок: а я неверью что Вы з..

а я неверью что Вы заработайте на форекса....тут словам верить нельзя....сказали, докажите...ничего кроме демо мониторинга и одного скрина с фибоначи я неувидел

 Отправлено: 12.06.16 18:40. Заголовок: Genry пишет: на tra..

Genry пишет:

цитата:

на tradelikeapro я выкладывал данные с памма по мере торговли, если надо - можете их поискать и посмотреть, мне лениво, т.к. поиск все время дает только первый.

ладно, все Генру...заканчиваем дурацкий спор...

посмотри лучше эту картинку, Ты встретил стохастика по этой формуле??

 Отправлено: 12.06.16 20:42. Заголовок: neval пишет: посмот..

neval пишет:

цитата:

посмотри лучше эту картинку, Ты встретил стохастика по этой формуле??

Ну, да, если обычный стохастик:
%K = (CLOSE - MIN (LOW (%K))) / (MAX (HIGH (%K)) - MIN (LOW (%K))) * 100

CLOSE - сегодняшняя цена закрытия;
MIN (LOW (%K)) - наименьший минимум за число периодов %K;
MAX (HIGH (%K)) - наибольший максимум за число периодов %K,

то приведенный вариант расчета стохастика с мах и мин за 3 для - медленный стохастик.

 Отправлено: 12.06.16 17:20. Заголовок: Genry, я говно форум..

Genry, я говно форумы несмотрю, дайте прямую силку на памм или мониторинг где идет Ваша торговля.