Отправлено: 08.06.16 08:22. Заголовок: Kакой индикатор самый лучший

Предлагаю сюда помещать ссылки на интересные исследования, аналитику и практику использования индикаторов в торговле.

 Отправлено: 08.06.16 08:25. Заголовок: ArgoLab, статья, 20..

ArgoLab, статья, 2015г. Изучаем рынок: какой индикатор тренда самый лучший?

 Отправлено: 09.06.16 11:58. Заголовок: Я как-то на ранних э..

Я как-то на ранних этапах изучения Форекса тоже занимался подобными исследованиями. Вот что у меня тогда получилось:

Все это было в рамках статей в журнале ForTrader. К сожалению, стройного архива этого журнала не осталось, но можно найти через поиск: Игорь Герасько В поисках успешной стратегии

 Отправлено: 09.06.16 14:12. Заголовок: Scriptong пишет: Я ..

Scriptong пишет:

цитата:

Я как-то на ранних этапах изучения Форекса тоже занимался подобными исследованиями

Спасибо, Игорь! Эта статья мне не попадалась, теперь прочту!

 Отправлено: 09.06.16 21:33. Заголовок: Genry пишет: Эта с..

Genry пишет:

цитата:

Эта статья мне не попадалась, теперь прочту!

Там не одна статья, а 17

 Отправлено: 10.06.16 09:32. Заголовок: Scriptong пишет: Та..

Scriptong пишет:

цитата:

Там не одна статья, а 17

 Отправлено: 11.06.16 09:29. Заголовок: Если Игорь сделает з..

Если Игорь сделает закрытий раздел с паролем, то там я познакомлью вас с неправильными прогонами и как их торговать. Совместно будем развивать тему, потому что ингода и требуется фильтра придумать.

 Отправлено: 11.06.16 09:31. Заголовок: neval пишет: Если И..

neval пишет:

цитата:

Если Игорь сделает закрытий раздел с паролем, то там я познакомлью вас с неправильными прогонами и как их торговать. Совместно будем развивать тему, потому что ингода и требуется фильтра придумать.

К сожалению, на этом форуме нет такой возможности.

 Отправлено: 11.06.16 19:43. Заголовок: Обычние подходы к ин..

Обычние подходы к индикаторам безсмысленные и сливные.

Первое безсмысленное как народ использует индикаторов - это определение тренда. Определеные тренда на истории, либо индикатор так же как свечи - показывает историю, очередная свеча закрылась и все - это уже история а что толку от истории если впереди неизвестность, неопределённость?

Второе безсмысленное, это использование индикаторов когда они выходят из зон перекупленность, проданность и главную линию пересекает сигнальная. На этом сливном подходе построенно большинство форумных индикаторных систем. Почему подход сливный??

Из за дивергенции. Дивергенция появляется почти на всех индикаторов и именно она обманет нас. Индикатор выйдет из зон перекуп, препрод, главную пересечет сигнальная а это будет начальная нога дивергенции и цена пойдет обратно...
Вот пример, система советовала поймать окончание отката с помощью стохастика, вход на пересечении сигнальной и главной и лось..потому что там начало дивера...



По этой причине известная во всём мире системе 3-ех экранов Елдера - сливная...он советует на втором экране поймать окончание отката с оссцилятором...

Казалось бы - решением проблемы могут быть торговля только дивергенции..но опять же, не все так просто....дивери разные по длинне и с обычним осцилятором, обычним подходом их прыбильно торговать никогда неполучится...

так что, не все так просто, Господа

 Отправлено: 11.06.16 20:12. Заголовок: Genry, Вам это понят..

Genry, Вам это понятно, или Вы по прежнему утверждайте что определеные тренда с индикатором имееть глубокый смысл?

 Отправлено: 11.06.16 20:23. Заголовок: neval пишет: Genry,..

neval пишет:

цитата:

Genry, Вам это понятно, или Вы по прежнему утверждайте что определеные тренда с индикатором имееть глубокый смысл?

Я накинул на график свой стохастик, картина получилась такая

 Отправлено: 11.06.16 20:30. Заголовок: Genry пишет: Я наки..

Genry пишет:

цитата:

Я накинул на график свой стохастик, картина получилась такая

ну и что там?

 Отправлено: 11.06.16 20:31. Заголовок: neval пишет: Genry,..

neval пишет:

цитата:

Genry, Вам это понятно, или Вы по прежнему утверждайте что определеные тренда с индикатором имееть глубокый смысл?

Доказать, что подход к торговле неправильный (или правильный) можно лишь единственным образом: показать статистику (реальной, демо- торговли или даже путем прогона стратегии в тестере). То, что Вы сейчас представили, является только одним фактом, причем очень сильно притянутым за уши. На этом построить какую-либо дискуссию невозможно. Это будет разговор в стиле "сам дурак".

К примеру, Genry со своей стороны привел пример исследований. С моей стороны также была некоторая статистика. Да, все это не может доказать прибыльность представленных систем всегда и везде, но смысл в том, что при определенных рыночных состояниях все это вполне можно использовать в реальной торговле.

Возвращаясь к Вашему примеру, замечу, что стохастик на этом интервале истории замечательно справился с поставленной задачей: дал основной сигнал покупки и затем доливочный сигнал. Таким образом, непонятно, почему сигналы стохастика в данной ситуации Вы считаете сливными? Дивергенция, на мой взгляд, просто дает дополнительный сигнал для покупки. То есть все в приведенном примере складывается как нельзя лучше, разные методы отлично дополняют друг друга.

 Отправлено: 11.06.16 20:50. Заголовок: Scriptong пишет: Во..

Scriptong пишет:

цитата:

Возвращаясь к Вашему примеру, замечу, что стохастик на этом интервале истории замечательно справился с поставленной задачей: дал основной сигнал покупки и затем доливочный сигнал.

а Вы долго согласен доливатся и как Вы будете знать какая будет продолжительность дивера?
Это был простой пример а горазде чаще все страшнее выглядить, как, например, тут...

 Отправлено: 13.06.16 11:47. Заголовок: neval пишет: а Вы д..

neval пишет:

цитата:

а Вы долго согласен доливатся и как Вы будете знать какая будет продолжительность дивера?

В первом примере доливка была именно доливкой (когда первая сделка уже в прибыли, а не в убытке), а не усреднением. В доливках риск выдерживается психологически проще, т. к. риск накладывается не на баланс, а на эквити, которое ко времени открытия доливки уже выше баланса.
Поэтому про "долго" говорить нечего: есть сигнал и подходящая для доливки плавающая прибыль - открываем сделку. В противном случае - не открываем.

neval пишет:

цитата:

Это был простой пример а горазде чаще все страшнее выглядить, как, например, тут...

Так ведь речь шла именно об этом примере. Он у Вас получился, мягко говоря, неудачный.
А по большому счету и я о том же говорю: не стоит торговать только по сигналам каких-либо индикаторов. Их показания нуждаются в дополнительной обработке мозгом трейдера. Вы ведь и сами признавали, что дивергенции "в лоб" тоже не работают.
Во всех существующих системах необходима голова трейдера. А будет голова - и МАшки заработают.

 Отправлено: 13.06.16 16:59. Заголовок: Scriptong пишет: Во..

Scriptong пишет:

цитата:

Во всех существующих системах необходима голова трейдера. А будет голова - и МАшки заработают.

а что дает голова? ничего недает, она также беспалезна как индикаторы и другие части тела на форексе. Ничего непридумайте хоть сто головами...

Если Вы не согласен, то жду от Вас примера, реального мониторинга где с Вашей светлой головой заработала машки как минимум на полгда и стабильный профит.