Отправлено: 18.10.14 22:15. Заголовок: Некоторые вопросы, которые не вошли в отдельные ветки

Появились некоторые вопросы касательно индикаторов. В отдельные топики их судя по всему помещать не вариант. Потому создаю эту ветку. Здесь можно будет обсуждать вопросы, которые не принадлежать конкретным направлениям.
Прошерстив статью Новый ZigZag я качанул индикаторы прикрепленные к данной статье.
Касательно, прорисовки индикатора всё понятно. Но появились некоторые вопросы, сопутствующие этой теме. О них я и буду говорить.
Возьмём, например, индикатор NeoZigZag_Close.mq4. Вот скрин первого попавшегося инструмента на который я накинул индюк с описанной задачей NeoZigZag_Close.mq4:



Я так понимаю, для реализации этой задачи нужно добавить отдельный буфер в индикатор и отдельную функцию для отрисовки этих линий. Вызывать эту функцию после основной функции получающей экстремумы. И в том же СТАРТЕ вызывать её, верно? Просто я думаю, как правильно всё это реализовать. Т.к. мне нужно чтоб эти уровни брались только с баров, которые находятся на графике в пределах видимости. Ну или на определённое количество баров назад. А остальные не актуальны.
Вопросы возникают т.к. я с индикаторами вообще не работал до сего времени. Но решил освоить данную тему. Т.к. есть интерес.

 Отправлено: 28.10.15 20:28. Заголовок: Scriptong пишет: Зн..

Scriptong пишет:

цитата:

Значит, нужно пытаться объяснять до тех пор, пока не получится так, чтобы Вас поняли правильно. Если же каждый раз обижаться на непонимание окружающих, то рано или поздно придете к тому, что общаться можно будет только лишь с собой.

Я никогда не обижаюсь.

Scriptong пишет:

цитата:

Донести свою мысль до других в правильном ключе - это целое искусство, которое оттачивается до конца жизни. Но если не делать повторные попытки объяснений, то прогресса на этом пути попросту не будет.

И я о том же.

Стараюсь, в меру своих не выдающихся способностей.

 Отправлено: 30.10.15 13:31. Заголовок: Эдуард пишет: Я ник..

Эдуард пишет:

цитата:

Я никогда не обижаюсь.

Хорошо, сформулирую немного иначе - "если же после каждой неудачной попытки донесения своей мысли прекращать предпринимать дальнейшие попытки..." Таким образом, смысл остается практически тот же.

 Отправлено: 30.10.15 16:01. Заголовок: Scriptong пишет: Хо..

Scriptong пишет:

цитата:

Хорошо, сформулирую немного иначе

Надо мысли в кучу собрать)

 Отправлено: 27.10.15 07:44. Заголовок: Scriptong пишет: Эт..

Scriptong пишет:

цитата:

Это, все-таки, лишь предположение. На самом же деле рынок намного чаще, чем мы это предполагаем, формирует разнонаправленные сигналы на одной и той же свече. И тут выход один - ждать до закрытия. Никакие Х пп. нас не спасут.

Не все так однозначно. Вопрос в дискретности времени. Можно отслеживать закрытие свечи на младшем ТФ.

 Отправлено: 26.10.15 23:55. Заголовок: Только, не ругайтесь..

Только, не ругайтесь.
Меня не оставляет мысль, ставить лок вместо СЛ. До меня, не доходит, зачем сразу закрывать ордер? Если позиция залокированна, то можно дождаться сигнала, вероятность отработки которого выше средней и раскрыть лок, в надежде (с расчётом) заработать. Получится - хорошо, нет - лок уменьшится, убыток станет меньше. Да, может и увеличиться. Но, почему, не дать ситуации второй шанс...

 Отправлено: 27.10.15 07:48. Заголовок: Эдуард пишет: Тольк..

Эдуард пишет:

цитата:

Только, не ругайтесь. Меня не оставляет мысль, ставить лок вместо СЛ. До меня, не доходит, зачем сразу закрывать ордер? Если позиция залокированна, то можно дождаться сигнала, вероятность отработки которого выше средней и раскрыть лок, в надежде (с расчётом) заработать. Получится - хорошо, нет - лок уменьшится, убыток станет меньше. Да, может и увеличиться. Но, почему, не дать ситуации второй шанс...

Лок допустим, если вы в своей стратегии применяете мартингйел или усреднение. В иных случаях это самообман.

 Отправлено: 27.10.15 10:30. Заголовок: Sergey пишет: В ин..

Sergey пишет:

цитата:

В иных случаях это самообман.

Согласен, не редко, так и получается. Но вот на скрине пример с локом. В точке 1 открыли Селл, в точке 2 поставили отложку. Прямоугольниками выделены места, гда можно было раскрыть лок.
Можно поступить ещё проще, набрать некоторое количество локов, а на новости раскрыть.

 Отправлено: 27.10.15 11:50. Заголовок: Эдуард пишет: Согла..

Эдуард пишет:

цитата:

Согласен, не редко, так и получается. Но вот на скрине пример с локом. В точке 1 открыли Селл, в точке 2 поставили отложку. Прямоугольниками выделены места, гда можно было раскрыть лок. Можно поступить ещё проще, набрать некоторое количество локов, а на новости раскрыть.

Возникает слишком много вопросов.
1. Если вы способны определить точное место раскрытия лока, значит умеете читать рынок. Тогда почему стали в Sell?
2. Что делать, если в момент раскрытия лока цена не пошла в направлении ордера?
3. Что делать, если лок сработал, а цена пошла в направлении первоначального ордера.
........ и т.д.

В любом случае, локируемые позиции закрываются за счет полученной последующей прибыли, тогда, чем это отличается от обычной торговле с применением SL, эффективность которой, при всех равных условиях, выше за счет спреда.

 Отправлено: 27.10.15 12:15. Заголовок: Sergey пишет: Возни..

Sergey пишет:

цитата:

Возникает слишком много вопросов. 1. Если вы способны определить точное место раскрытия лока, значит умеете читать рынок. Тогда почему стали в Sell? 2. Что делать, если в момент раскрытия лока цена не пошла в направлении ордера? 3. Что делать, если лок сработал, а цена пошла в направлении первоначального ордера. ........ и т.д. В любом случае, локируемые позиции закрываются за счет полученной последующей прибыли, тогда, чем это отличается от обычной торговле с применением SL, эффективность которой, при всех равных условиях, выше за счет спреда.

Я согласен, со всем, что Вы написали. Вопрос в другом. Зачем сразу сдаваться, если есть возможность заморозить ситуацию и дождаться лучших времён, получить ещё один шанс.
Получится - хорошо, заработаем. Не получится - ничего страшного, никаких особых убытков по сравнению со СЛ, не будет.

 Отправлено: 27.10.15 18:12. Заголовок: Эдуард пишет: Я сог..

Эдуард пишет:

цитата:

Я согласен, со всем, что Вы написали. Вопрос в другом. Зачем сразу сдаваться, если есть возможность заморозить ситуацию и дождаться лучших времён, получить ещё один шанс. Получится - хорошо, заработаем. Не получится - ничего страшного, никаких особых убытков по сравнению со СЛ, не будет.

Это упорство "лечится" только личным примером. Попробуйте на практике, а не на истории.

 Отправлено: 27.10.15 19:09. Заголовок: Sergey пишет: Это у..

Sergey пишет:

цитата:

Это упорство "лечится" только личным примером. Попробуйте на практике, а не на истории.

На D1 пробую так делать. В этом нет ничего сложного.

Я говорю про внутри дневную торговлю - роботом.

 Отправлено: 28.10.15 07:10. Заголовок: Эдуард пишет: На D1..

Эдуард пишет:

цитата:

На D1 пробую так делать. В этом нет ничего сложного. Я говорю про внутри дневную торговлю - роботом.

Между пробую и роботом есть четкий алгоритм, которого как я понимаю нет.

 Отправлено: 28.10.15 11:49. Заголовок: Эдуард пишет: Тольк..

Эдуард пишет:

цитата:

Только, не ругайтесь. Меня не оставляет мысль, ставить лок вместо СЛ. До меня, не доходит, зачем сразу закрывать ордер? Если позиция залокированна, то можно дождаться сигнала, вероятность отработки которого выше средней и раскрыть лок, в надежде (с расчётом) заработать. Получится - хорошо, нет - лок уменьшится, убыток станет меньше. Да, может и увеличиться. Но, почему, не дать ситуации второй шанс...

Так вот сразу и вопрос: почему бы изначально не дождаться сигнала, "вероятность отработки которого выше средней"? Зачем до этого момента лезть в рынок? То есть, если существует какой-то критерий, определяющий повышенную вероятность положительного исхода сделки, то это и есть тот Грааль, который Вы ищете. При этом никакие локи не будут нужны. Возник сигнал - исполнили его. Если сигнал оказался убыточным, то спокойно кроем сделку в убыток и ждем следующий сильный сигнал. Если вероятность прибыльности сигнала более 50% + спред, то серия убытков рано или поздно закончится, выведя нас на серию прибылей, которая и покроет весь наш убыток.

Локи, чаще всего, применяют при ручной торговле. В этом случае трейдеру сразу видна вся история его ошибок и их величина. Облегчается расчет значения компенсации полученных убытков. При автоматической торговле все это лишнее, т. к. быстро и легко рассчитывается по истории счета. Причем отсутствие локов дает небольшой бонус в виде прибыли, которая получается за счет отсутствия лишних свопов. Также безлоковая торговля меньше нагружает депозит, что уменьшает риск вылета по Stop Out.

Оправданное использование локов в автоматической торговле - это когда один и тот же робот включается на одном и том же символе с разным направлением торговли. Такой подход дает простоту кода по сравнению с одним роботом, торгующим в обе стороны с учетом текущего перекрытия сделок. И здесь также рано или поздно придем к тому, что стоит доработать существующий советник таким образом, чтобы он не плодил встречные сделки, а учитывал их, выводя на рынок только совокупную позицию. Это вновь даст выигрыш в свопах и меньшей загрузке депозита.

 Отправлено: 11.12.15 11:01. Заголовок: Здравствуйте, Игорь...

Здравствуйте, Игорь.

По каким правилам, определение дивергенции считается верным?
Если например, определять диверы, не так, как реализовано в Вашем индикаторе - будет неправильно?

 Отправлено: 11.12.15 15:57. Заголовок: Эдуард пишет: Если ..

Эдуард пишет:

цитата:

Если например, определять диверы, не так, как реализовано в Вашем индикаторе - будет неправильно?

Какого-либо стандарта выявления дивергенций не существует. Каждый разрабатывает свои собственные правила. По этой причине Вы можете определять дивергенции по каким-то своим правилам. Главное, чтобы Вы их сами же не нарушали.