Отправлено: 18.10.14 22:15. Заголовок: Некоторые вопросы, которые не вошли в отдельные ветки

Появились некоторые вопросы касательно индикаторов. В отдельные топики их судя по всему помещать не вариант. Потому создаю эту ветку. Здесь можно будет обсуждать вопросы, которые не принадлежать конкретным направлениям.
Прошерстив статью Новый ZigZag я качанул индикаторы прикрепленные к данной статье.
Касательно, прорисовки индикатора всё понятно. Но появились некоторые вопросы, сопутствующие этой теме. О них я и буду говорить.
Возьмём, например, индикатор NeoZigZag_Close.mq4. Вот скрин первого попавшегося инструмента на который я накинул индюк с описанной задачей NeoZigZag_Close.mq4:



Я так понимаю, для реализации этой задачи нужно добавить отдельный буфер в индикатор и отдельную функцию для отрисовки этих линий. Вызывать эту функцию после основной функции получающей экстремумы. И в том же СТАРТЕ вызывать её, верно? Просто я думаю, как правильно всё это реализовать. Т.к. мне нужно чтоб эти уровни брались только с баров, которые находятся на графике в пределах видимости. Ну или на определённое количество баров назад. А остальные не актуальны.
Вопросы возникают т.к. я с индикаторами вообще не работал до сего времени. Но решил освоить данную тему. Т.к. есть интерес.

 Отправлено: 19.10.14 13:02. Заголовок: hoz пишет: Я так по..

hoz пишет:

цитата:

Я так понимаю, для реализации этой задачи нужно добавить отдельный буфер в индикатор и отдельную функцию для отрисовки этих линий.

Индикаторы типа ZigZag отображаются при помощи одного индикаторного буфера. Но это справедливо только для тех случаев, когда на одной свече точно не будет двух противоположных экстремумов индикатора. Универсально же потребуется два буфера: отдельно для High и отдельно для Low. Причем в этом случае стиль рисования нужно выбирать DRAW_ZIGZAG, а буферы сделать соседними по индексу (пример в PercentageZigZag).

Формирование экстремумов ZigZag лучше производить в отдельном цикле, а поиск и обработку экстремумов производить после этого:

цитата:

int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime& time[], const double& open[], const double& high[], const double& low[], const double& close[], const long& tick_volume[], const long& volume[], const int& spread[]) { int total; int limit = GetRecalcIndex(total, rates_total, prev_calculated); // С какого бара начинать обновление? CalcIndicatorData(limit, total); // Отображение данных индикатора return rates_total; } void CalcIndicatorData(int limit, int total) { // Определение экстремумов ZZ for (int i = limit; i >= 0; i--) { g_highZZ[ i ] = ...; g_lowZZ[ i ] = ...; } // Поиск последних экстремумов for (int i = limit; i >= 0; i--) { if (g_highZZ[ i ] != EMPTY_VALUE) { // Найден максимум ZZ } if (g_lowZZ[ i ] != EMPTY_VALUE) { // Найден минимум ZZ } } }

Если выделять нужные экстремумы хочется именно горизонтальными линиями, то лучше использовать для этого графический объект OBJ_TREND. С буферами индикатора в этом случае ничего не выйдет - нет таких стилей рисования. Ценовые координаты линии будут равны (что даст горизонталь), а координаты времени поставить отличающимися на один бар. Если оставить свойство "Луч", то линия будет продолжаться вправо по графику до бесконечности.

 Отправлено: 19.10.14 22:49. Заголовок: Scriptong пишет: Ес..

Scriptong пишет:

цитата:

Если выделять нужные экстремумы хочется именно горизонтальными линиями, то лучше использовать для этого графический объект OBJ_TREND.

Ну а как же иначе? Не кружками же их выделять то Конечно, прямыми.
Scriptong пишет:

цитата:

С буферами индикатора в этом случае ничего не выйдет - нет таких стилей рисования.

Хм. Про буферы я и не думал. Ведь тут значения не загонишь в буфер. Я не в курсе как бы их пришлось считать, чтоб прямые вышли. По-любому, нада рисовать объект от одной координаты к другой.
Игорь, мне вот интересно. Почему у стиля рисования DRAW_LINE 1 бфер, а у DRAW_ZIGZAG 2 буфера? Ведь и там и там по сути непустые значения соединяются линиями. Разве не так?

 Отправлено: 20.10.14 18:30. Заголовок: hoz пишет: Почему ..

hoz пишет:

цитата:

Почему у стиля рисования DRAW_LINE 1 бфер, а у DRAW_ZIGZAG 2 буфера? Ведь и там и там по сути непустые значения соединяются линиями. Разве не так?

Еще раз. Два буфера позволяют организовать наличие двух экстремумов на одной свече. С одним буфером такое не получится.

Кроме того, здесь приведено некорректное сравнение. При стиле DRAW_LINE не происходит соединение линиями между непустыми значениями. Там, где пусто, будет просто провал. Непустые значения соединяются стилем DRAW_SECTION. Но он подходит только для случаев наличия не более одного экстремума на свече.

 Отправлено: 21.10.14 18:51. Заголовок: Scriptong пишет: Ещ..

Scriptong пишет:

цитата:

Еще раз. Два буфера позволяют организовать наличие двух экстремумов на одной свече. С одним буфером такое не получится.

Ну это понятно, разумеется. Но я пока что с одним буфером пробую. Я взял Ваш индикатор NeoZigZag_Close и написал дописал в него функцию отрисовки линий. Но при компиляции ошибка:
Скрытый текст

'ObjectCreate' - ambiguous call to overloaded function NeoZigZag_Close.mq4 200 9

Какова может быть причина? Индюк с дописанной функцией прилагаю.
Индикатор

 Отправлено: 22.10.14 10:43. Заголовок: hoz пишет: 'Obj..

hoz пишет:

цитата:

'ObjectCreate' - ambiguous call to overloaded function NeoZigZag_Close.mq4 200 9

У функции ObjectCreate есть два варианта реализации.
Первый:

цитата:

bool ObjectCreate( long chart_id, // идентификатор графика string object_name, // имя объекта ENUM_OBJECT object_type, // тип объекта int sub_window, // индекс окна datetime time1, // время первой точки привязки double price1, // цена первой точки привязки ... datetime timeN=0, // время N-точки привязки double priceN=0 // цена N-точки привязки );

Второй:

цитата:

bool ObjectCreate( string object_name, // имя объекта ENUM_OBJECT object_type, // тип объекта int sub_window, // индекс окна datetime time1, // время первой точки привязки double price1, // цена первой точки привязки datetime time2=0, // время второй точки привязки double price2=0, // цена второй точки привязки datetime time3=0, // время третьей точки привязки double price3=0 // цена третьей точки привязки );

Ваш вариант вызова не подходит ни под одно из описаний. Правда, больше он смахивает на второй вариант, но в таком случае нужно в четвертом параметре указать время (у Вас указана цена), в пятом - цену (у Вас указано время), в шестом - время (у Вас - цена), в седьмом - цену (у Вас - время).

 Отправлено: 22.10.14 18:05. Заголовок: Ну это да. Я затупи..

Ну это да. Я затупил. Недочёт исправил. Объект рисуется только один в начале графика и всё. Какова причина?
Блок рисования вот (новый вариант):
Скрытый текст

//+-------------------------------------------------------------------------------------+ //| Прорисовка уровней от Зиг-Зага | //+-------------------------------------------------------------------------------------+ void DrawLines (int limit) { for (int i = limit; i > 0; i--) { if (ZZBuf != EMPTY_VALUE) ObjectCreate ("MyLine", OBJ_TREND, 0, Time, Low, Time[1], Low); } }

Рисуется луч в начале истории:



Дальше никаких объектов не рисуется. Хотя я по циклу перебираю "непустые значения" буфера ZZBuf[]
Вот индикатор

 Отправлено: 23.10.14 08:56. Заголовок: hoz пишет: Дальше н..

hoz пишет:

цитата:

Дальше никаких объектов не рисуется. Хотя я по циклу перебираю "непустые значения" буфера ZZBuf[]

Вы постоянно создаете один и тот же объект (имя то у него не меняется). В итоге после нахождения первого экстремума ZZ остальные экстремумы ничем не отмечаются - ObjectCreate вернет ошибку "объект с таким именем уже существует".

Чтобы объекты создавались для каждого экстремума, необходимо давать уникальные имена каждой линии. К примеру, в имена объектов можно записывать время формирования экстремума. Этот способ подойдет в тех случаях, когда на одном баре не может быть более одного графического объекта, созданного индикатором. В противном случае потребуется дополнительная идентификация объектов. Например, по номерам на одном баре.

Для примера посмотрите, как реализовано различие объектов в индикаторе ClusterBox (Вертикальное сечение рынка). Функция ShowBarHistogramms, в которой вызывается функция ShowText.

 Отправлено: 26.04.15 22:22. Заголовок: Добрый вечер! Давно ..

Добрый вечер! Давно не заходил. Возникли некоторые вопросы к Скриптонгу по поводу его старых работ. Есть у вас советник фрактальная сетка с фрактальным индикатором. Я иногда его применяю для входов. Так вопрос---почему вы выбрали в советнике стоповые а не лимитные отложеные ордера? У меня по индикатору гораздо успешнее срабатывают лимитники. дА И В ЛИМИТНИКОВ СТОПЫ КОРОЧЕ. Если можно переделате под лимитники самого эксперта. На индикаторе показал как вхожу. http://file.qip.ru/file/7hBZZcF1/RFractals_EditS.html cова http://file.qip.ru/file/cK_tgg3X/FractalGrid_Expert.html

 Отправлено: 27.04.15 22:00. Заголовок: zvzik пишет: почему..

zvzik пишет:

цитата:

почему вы выбрали в советнике стоповые а не лимитные отложеные ордера?

Наверняка не смогу обосновать, т. к. дело было три года назад, но, скорее всего, потому, что мала вероятность повторения именно этой цены с тем, чтобы рынок отскочил от нее. Ведь заметьте, что после формирования фрактала для его подтверждения должно образоваться определенное количество баров (для Вашего примера при периоде фрактала 13 должно образоваться 6 баров, чтобы можно было зарегистрировать фрактал - см. рис.).

Красной линией отмечен бар, на открытии которого становится виден верхний фрактал, а синей линией - нижний фрактал. Цена верхнего фрактала в пределах рисунка не достигнута, а цена нижнего достигнута, но рынок пошел ниже этого уровня. Выходит, что Sell Stop здесь логичнее, чем Buy Limit.

 Отправлено: 06.05.15 09:00. Заголовок: Scriptong пишет: З..

Scriptong пишет:
[quote]` Здрасте. Сидел ковырял и экспериментировал с этой совой.....пока не порадовала. НО!!!! я раньше работал с похожим фрактальным индикатором на 5-15мин. Называется он Казахский удав. В нем я сделал свои настройки....выкладываю...и ставил на 15мин. При появлении всез трех линий ZZ входил на отбой с коротким стопом. Закривал позицию по стопу 30-35 пипсов или при профите и появлении линии(значка)среднего зигзага. Система давала отличные результаты, но требует все время сидеть у монитора. Думаю условия для совы примитивные. Если можно напишите. И просьба-вопрос....как обозначить в коде (None) чтоб не отображался элемент. Я не знаю и поэтому на черном фоне окрашиваю его в черный цвет. http://file.qip.ru/arch/frt6bnpT/F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5.htmhttp://file.qip.ru/photo/mqF4_8Qa/NZDUSDM1.html

 Отправлено: 08.05.15 13:14. Заголовок: zvzik пишет: Здраст..

zvzik пишет:

цитата:

Здрасте. Сидел ковырял и экспериментировал с этой совой.....пока не порадовала. НО!!!! я раньше работал с похожим фрактальным индикатором на 5-15мин. Называется он Казахский удав. В нем я сделал свои настройки....выкладываю...и ставил на 15мин. При появлении всез трех линий ZZ входил на отбой с коротким стопом. Закривал позицию по стопу 30-35 пипсов или при профите и появлении линии(значка)среднего зигзага. Система давала отличные результаты, но требует все время сидеть у монитора. Думаю условия для совы примитивные. Если можно напишите.

Добрый день.
Я так понимаю, поднятый вопрос мало перекликается с текущей темой. Потому лучше бы вынести его в отдельную тему. Тем более, что пока по вопросу очень мало информации.
Кроме того, советник может быть написан, если он реально интересен и не является откровенным трэшем (пока складывается именно такое впечатление, судя по Вашему же отзыву о нем).

zvzik пишет:

цитата:

И просьба-вопрос....как обозначить в коде (None) чтоб не отображался элемент.

Если речь о цвете, то clrNONE.

 Отправлено: 03.06.15 19:43. Заголовок: Здравствуйте, Игорь...

Здравствуйте, Игорь.
Скажите пожалуйста, как правильно рассчитывать СЛ по ATR ?

 Отправлено: 04.06.15 09:17. Заголовок: На рынке нет понятий..

На рынке нет понятий "правильно" и "неправильно". Есть подходы, которые приносят прибыль на одном историческом промежутке, а есть другие подходы, которые дают положительный результат на другом временном интервале. Универсального подхода не существует.

Один из подходов к расчету стопов по ATR смотрите в статье "Летучая мышь".

 Отправлено: 29.06.15 12:11. Заголовок: Индикатор Divergence..

Индикатор DivergenceViewer_AD может так определять диверы?



Можно сделать, чтобы индикатор, не рисовал двойные, тройные дивергенции?
Если появляется второй сигнал на том же промежутке, то один удаляется - остаётся самый сильный.
Если сильный уже есть - слабые не появляются.
Можно сделать настраиваемый угол схождения/расхождения, между индикатором и ценой?
Чтобы отсечь слишком маленькую разницу.

 Отправлено: 29.06.15 22:44. Заголовок: Эдуард пишет: Индик..

Эдуард пишет:

цитата:

Индикатор DivergenceViewer_AD может так определять диверы?

Так, как показано на рисунке, нет. Дело в том, что на ценовом графике одна, а может даже и две, свечи ценами закрытия выходят за пределы опорной линии.

Эдуард пишет:

цитата:

Можно сделать, чтобы индикатор, не рисовал двойные, тройные дивергенции? Если появляется второй сигнал на том же промежутке, то один удаляется - остаётся самый сильный. Если сильный уже есть - слабые не появляются.

Можно. Только нужен алгоритм определения силы той или иной дивергенции.

Эдуард пишет:

цитата:

Можно сделать настраиваемый угол схождения/расхождения, между индикатором и ценой?

С углами на графиках МТ4 и МТ5 проблема - они зависят от масштаба. То есть в одной и той же ситуации один и тот же угол визуально будет иметь разную величину. Хотя при математических расчетах угла (по тангенсу, он же коэффициент К при расчете уравнения прямой) эта величина будет однозначно определенной, не зависящей от масштаба графика. К примеру, расчетный угол составит 30 градусов, а визуально он может быть виден и как 15 градусов, и как 70.

 Отправлено: 03.07.15 12:48. Заголовок: Можно добавить в Di..

Можно добавить в DivergenceViewer_AD, OscSAR ?

 Отправлено: 03.07.15 16:59. Заголовок: Эдуард пишет: Можно..

Эдуард пишет:

цитата:

Можно добавить в DivergenceViewer_AD, OscSAR ?

Для этого в индикаторе предусмотрен режим работы с пользовательскими индикаторами. Смотрите блок параметров "Пользовательский индикатор". Если что-то не будет получаться, спрашивайте.

 Отправлено: 04.07.15 16:57. Заголовок: Scriptong пишет: Для..

Scriptong пишет:

цитата:

Для этого в индикаторе предусмотрен режим работы с пользовательскими индикаторами. Смотрите блок параметров "Пользовательский индикатор". Если что-то не будет получаться, спрашивайте.

Индикатор вписал, но значения меньше единицы, не ставится.
Может, неправильно делаю?

 Отправлено: 04.07.15 22:07. Заголовок: Эдуард пишет: Индик..

Эдуард пишет:

цитата:

Индикатор вписал, но значения меньше единицы, не ставится. Может, неправильно делаю?

Эдуард, а Вы укажите что количество параметров = 0 и тогда возьмутся параметры настройки индикатора по-умолчанию.

 Отправлено: 04.07.15 23:16. Заголовок: Genry пишет: Эдуард,..

Genry пишет:

цитата:

Эдуард, а Вы укажите что количество параметров = 0 и тогда возьмутся параметры настройки индикатора по-умолчанию.

Спасибо, Генри, всё получилось.

Ещё по поводу советника, который показывал выше. Читал подобные стратегии на другом форуме, там была интересная мысль.
Главная причина, почему в тестере зарабатывает, а на реале сливает - спред. Непрерывное движение цены связано с неизбежным увеличением спреда.
Была высказана идея, когда спред очень большой, ордер, не открывать.
Думаю идея правильная. В советнике, в отличие от того, что сейчас, надо использовать отложенные ордера, и т.д. Но, слишком большой спред, главная, а может и единственная проблема в данном советнике.

 Отправлено: 05.07.15 08:38. Заголовок: Эдуард пишет: тесте..

Эдуард пишет:

цитата:

тестере зарабатывает, а на реале сливает - спред

Согласен! Входить на широком спреде или на валютах, где спред всегда широкий - себе в убыток, половина энергии
дивера уйдет на выход в 0 на мелком ТФ.

Чтобы учитывать изменение спреда в тестере стратегий есть возможность выбирать варианты значений спреда: фиксированный, разного размера, либо
текущий с рынка.

Но при рыночном спреде есть нюанс. Обычно трейдер на выходные подводит итоги торговли за неделю и корректирует параметры.
Перед закрытием рынка в пятницу спред немеряно широкий и подбор на таких параметрах рынка несет потенциально большую при торговле.
Поэтому стоит обращать внимание в отчете на размер спреда на котором прошло тестирование и сверять его с обычным спредом данного инструмента.

 Отправлено: 06.07.15 11:17. Заголовок: Эдуард пишет: Думаю..

Эдуард пишет:

цитата:

Думаю идея правильная. В советнике, в отличие от того, что сейчас, надо использовать отложенные ордера, и т.д. Но, слишком большой спред, главная, а может и единственная проблема в данном советнике

Ошибаетесь! С момента отправки сигнала в ДЦ на установку ордера, до момента его установки проходит время за которое спред может поменяться несколько раз. Программно это можно нивелировать проскальзыванием, но это не сблизит результаты на тесте и в реале. Идея больше маркетинговая, чем торговая.

 Отправлено: 06.07.15 12:11. Заголовок: Sergey пишет: Ошибае..

Sergey пишет:

цитата:

Ошибаетесь! С момента отправки сигнала в ДЦ на установку ордера, до момента его установки проходит время за которое спред может поменяться несколько раз. Программно это можно нивелировать проскальзыванием, но это не сблизит результаты на тесте и в реале. Идея больше маркетинговая, чем торговая.

Я говорю о том, что если спред очень большой - ордер вообще не открывать.

 Отправлено: 06.07.15 18:45. Заголовок: Эдуард пишет: Я гов..

Эдуард пишет:

цитата:

Я говорю о том, что если спред очень большой - ордер вообще не открывать.

И я о том же, в том числе. Спред маленький - сигнал пошел на открытие ордера, но до момента его открытия спред может сменится еще несколько раз. Это хорошо прослеживается в момент выхода новостей. Но данный факт не оказывает значительного влияния на результаты торговли, если только вы не занимаетесь скальпингом. Рассуждать можем много в реалии все упирается в выбранную стратегию. Если ваш профит исчисляется десятками пунктов, то величина спреда не сильно влияет на ваши результаты и нет смысла пропускать сигналы. Спред нужно учитывать если ваш профит исчисляется единицами пунктов, как в скальпинге.

 Отправлено: 07.07.15 16:38. Заголовок: Sergey пишет: Спред..

Sergey пишет:

цитата:

Спред нужно учитывать если ваш профит исчисляется единицами пунктов, как в скальпинге.

Но, к сожалению, есть и обратная проблема: спред может расшириться уже после открытия сделки. Такое часто бывает при зависании позиции на выходные. И вот тут уже ничего не поделаешь. Ведь тогда, когда факт расширения спреда зафиксирован, уже поздно закрывать сделку.

 Отправлено: 07.07.15 19:01. Заголовок: Scriptong пишет: И ..

Scriptong пишет:

цитата:

И вот тут уже ничего не поделаешь.

Учет ширины спреда, на мой взгляд, при закрытии сделки вообще не имеет ни какого смысла. Ордера закрываются по SL или TP при достижении уровня ценой ASK или BID соответственно. Что же касается учета спреда перед выходными, лучше ограничить работу эксперта временными параметрами - больше пользы и функциональности.

 Отправлено: 07.07.15 20:05. Заголовок: Sergey пишет: И я о..

Sergey пишет:

цитата:

И я о том же, в том числе. Спред маленький - сигнал пошел на открытие ордера, но до момента его открытия спред может сменится еще несколько раз. Это хорошо прослеживается в момент выхода новостей. Но данный факт не оказывает значительного влияния на результаты торговли, если только вы не занимаетесь скальпингом. Рассуждать можем много в реалии все упирается в выбранную стратегию. Если ваш профит исчисляется десятками пунктов, то величина спреда не сильно влияет на ваши результаты и нет смысла пропускать сигналы. Спред нужно учитывать если ваш профит исчисляется единицами пунктов, как в скальпинге.

К этому вопросу, можно подойти и с другой стороны. Я заказывал 3 таких робота и в основе каждого лежит непрерывное движение цены. Ордер открывается, когда цена непрерывно проходит 30-40 пп., по 5ти знаку. В течении дня на одной паре, сигнал на открытие ордера поступает 10-20 раз.
Я думаю, можно предвидеть, когда цена начнёт такое движение. Цена должна себя вести, как-то по другому.
Такие советники есть и они зарабатывают миллионы. Конечно , я не знаю как они устроены, но всё крутится вокруг того, что писал выше.

 Отправлено: 08.07.15 18:13. Заголовок: Эдуард пишет: Ордер..

Эдуард пишет:

цитата:

Ордер открывается, когда цена непрерывно проходит 30-40 пп., по 5ти знаку. В течении дня на одной паре, сигнал на открытие ордера поступает 10-20 раз. Я думаю, можно предвидеть, когда цена начнёт такое движение. Цена должна себя вести, как-то по другому.

Типа Locker Forse ?: http://www.youtube.com/watch?v=HWNTlJJCh4Q#t=26

 Отправлено: 08.07.15 19:27. Заголовок: Нет, это совсем друг..

Нет, это совсем другое.

 Отправлено: 08.07.15 20:14. Заголовок: Генри, я Вам скинул...

Генри, я Вам скинул. Получилось? Напишите.

 Отправлено: 08.07.15 23:24. Заголовок: Эдуард пишет: Генри..

Эдуард пишет:

цитата:

Генри, я Вам скинул. Получилось? Напишите.

Да, спасибо, я ответил в личку. Звиняте, болею и редко гляжу в терминал.

 Отправлено: 05.07.15 18:19. Заголовок: Эдуард пишет: Индик..

Эдуард пишет:

цитата:

Индикатор вписал, но значения меньше единицы, не ставится. Может, неправильно делаю?

Не понимаю, в чем проблема. Вот, например, так вводится значение "две сотых".

 Отправлено: 04.07.15 23:32. Заголовок: Scriptong пишет: Ес..

Scriptong пишет:

цитата:

Если что-то не будет получаться, спрашивайте.

Спасибо, всё работает.

У меня предложение, как входить в сделку по диверам: может стоить использовать RSI с малым периодом, вход получается точным, а если цена откатилась, то RSI фильтр и на откате можно зайти.
Может ошибаюсь, но по наблюдениям, работает.

 Отправлено: 05.07.15 18:22. Заголовок: Эдуард пишет: может..

Эдуард пишет:

цитата:

может стоить использовать RSI с малым периодом

Может и стоит. Но Вы пока не озвучили критерии, по которым RSI должен фильтровать диверы. В любом случае, Вы способны проверить это сами: оба индикатора есть, просмотрите по истории диверы и "профильтруйте" из через RSI, а потом подсчитайте, что выходит.

 Отправлено: 10.07.15 12:29. Заголовок: Может так фильтроват..

Может так фильтровать флэт? Когда показания индикаторов MAChannel_Close_AD и TrendMagic совпадают - трэнд. Когда TrendMagic расположен горизонтально, или показывает обратный сигнал - флэт.



Или так. Может совместить с верхним скрином? (от этого индикатора, терминал так грузится, что невозможно ничего делать)

 Отправлено: 10.07.15 22:40. Заголовок: Спред по USDRUB был ..

Спред по USDRUB был 103.66 а стал 4.73
Как-то странно - с чего вдруг?

 Отправлено: 13.07.15 20:10. Заголовок: Эдуард пишет: Спред..

Эдуард пишет:

цитата:

Спред по USDRUB был 103.66 а стал 4.73 Как-то странно - с чего вдруг?

Если у брокера спред плавающий, то ничего удивительного. На "настоящих" биржах спред может быть и отрицательный.

 Отправлено: 11.08.15 13:23. Заголовок: Здравствуйте, Игорь...

Здравствуйте, Игорь. Прокомментируйте пожалуйста такой алгоритм. Где подвох?

Ордера открываются локами Бай/Селл через Хпп. допустим открылось 20 ордеров 10 Бай, 10 Селл.
цена развернулась и дошла до середины этих ордеров. Закрываем все ордера находящиеся в плюсе, т.е., выше цены Селл, ниже Бай.
Осталось 10 ордеров 5 Селл, 5 Бай - все в минусе. Если цена идёт вверх, то на уровне очередного Бай открываем Селл.
Получается, что просадка увеличивается - остаётся на уровне 5 Селл (спред не считаю)
Цена развернулась, все ордера Селл закрываются по суммарному плюсу, если Бай находится в плюсе, тоже закрывается.
Открываем Лок, алгоритм повторяется.

 Отправлено: 11.08.15 13:56. Заголовок: Эдуард пишет: Если..

Эдуард пишет:

цитата:

Если цена идёт вверх, то на уровне очередного Бай открываем Селл. Получается, что просадка увеличивается - остаётся на уровне 5 Селл (спред не считаю) Цена развернулась, все ордера Селл закрываются по суммарному плюсу

А если не развернулась цена и просадка увеличивается?

Вообще непонятно, для чего сначала открывать 10 локов, не несущих никакой смысловой нагрузки, кроме как просадки в 10 спредов (если закрывать встречно). То есть реально торговля у Вас начинается после того, как Вы закрыли половину этих ордеров, увеличив баланс, но загнав эквити в просадку. Причем просадка в данном случае гарантированная, по стратегии другого быть не может.
Все дальнейшие действия (открытие ордеров против тренда в надежде на откат) ничто иное, как безответственное усреднение. Ведь нужный откат происходит далеко не всегда.
Кроме того, в стратегии не предусмотрено закрытие убыточных ордеров. Таким образом, если рынок уйдет с уровня ордера надолго (представьте, что был открыт Buy в мае прошлого года по 1.39), то такой ордер надолго остается висеть, создавая ненужную нагрузку на депозит (уход эквити вниз, свопы).

 Отправлено: 11.08.15 15:40. Заголовок: Scriptong пишет: А е..

Scriptong пишет:

цитата:

А если не развернулась цена и просадка увеличивается?

Смысл открытия локами в том, что мы контролируем просадку. Да она может быть большой, но депо, не сольём. Если берём пример с 10 локами, то после закрытия плюсовых ордеров будет просадка, которая дальше, не будет увеличиваться (я имею ввиду, что дополнительные ордера против тренда. не открываются). Если все ордера одним объёмом, то какую просадку можно выдержать? Думаю очень большую. И сколько можно заработать на обратном движении цены?
При обратном движении цены, нижние локи (Бай/Селл) можно просто удалить не напрягая депо. Потеря составит только спреды. По сравнению с Мартингейлом, или обычным усреднением, убытки самые маленькие, какие только могут быть.
Вы правильно говорите, что надо заранее всё продумать.
Вот я думаю, как сделать так, чтобы ничего не делать и стать богатым:)

Укажите пожалуйста ещё на слабые места в алгоритме.

 Отправлено: 11.08.15 15:50. Заголовок: Эдуард пишет: Вот я..

Эдуард пишет:

цитата:

Вот я думаю, как сделать так, чтобы ничего не делать и стать богатым:)

Это только заманчивая иллюзия. Для того чтобы быть богатым надо соответствовать состоянию богатства.
Частенько мы фиксируем отсутствие необходимых средств и это мешает их получению.
Для того чтобы становится богатым надо мыслить категориями тех денег которыми Вы желаете владеть.

Но то чем Вы сейчас занимаетесь - это совсем не ничегонеделание, это - работа, благодаря которой укрепляется Ваша уверенность
в том что Вы можете справляться с богатством.

Во завернул-то ...

 Отправлено: 11.08.15 16:16. Заголовок: Genry пишет: Но то ч..

Genry пишет:

цитата:

Но то чем Вы сейчас занимаетесь - это совсем не ничегонеделание, это - работа, благодаря которой укрепляется Ваша уверенность

Когда человек в чём то уверен, то как правило под этим подразумевается сомнения. Если человек, не сомневается, то он, не уверен - он просто знает.
У меня нет ни тени сомнения. Я просто жду, когда придёт время. Когда оно придёт? Оно само знает когда прийти;)

 Отправлено: 12.08.15 13:46. Заголовок: Эдуард пишет: Смысл..

Эдуард пишет:

цитата:

Смысл открытия локами в том, что мы контролируем просадку.

В принципе да - контролируете Но поймите следующее - Вы ее не просто контролируете, а явно указываете: один лок - просадка один спред, два лока - два спреда и т. д. То есть ничего общего с зарабатыванием денег здесь нет. Вы только контролируете, сколько денег отдаете другому дяде.

Эдуард пишет:

цитата:

При обратном движении цены, нижние локи (Бай/Селл) можно просто удалить не напрягая депо. Потеря составит только спреды.

Опять же - в этом нет никакого смысла, т. к. сделки нет.

Эдуард пишет:

цитата:

Вот я думаю, как сделать так, чтобы ничего не делать и стать богатым:)

Так, к сожалению, не выйдет. Для того, чтобы быть обеспеченным, нужно много работать. Чтобы стать богатым, нужно придумать нечто уникальное, до чего никто другой в мире не додумался. Но соль в том, что перед тем, как до этого додуматься, придется серьезно поработать - освоить множество различных сфер человеческой деятельности. Без этой базы невозможно найти что-то новое.

 Отправлено: 11.08.15 16:03. Заголовок: Другая стратегия, на..

Другая стратегия, навеянная советником, который в тестере зарабатывает, а на реале сливает.

Когда цена непрерывно проходит Хпп. открываем ордер. Цена откатилась на Хпп. - ордер закрываем, если он в плюсе. Если ордер начинает уходить в минус, ставим лок и ждём дальнейшего резкого движения цены.
Цена начинает непрерывное движение, убыточный ордер закрываем, плюсовой закрываем, как только будет откат на несколько пунктов. Если, не удаётся выйти в плюс, снова ставим лок.
Вы скажете, что спреды всё съедят, но спред лучше, чем стоп.
Если найти брокера с маленьким спредом и быстром исполнением, то такая стратегия всегда будет зарабатывать. История для такого алгоритма, не имеет значения.

 Отправлено: 12.08.15 13:49. Заголовок: Эдуард пишет: Вы ск..

Эдуард пишет:

цитата:

Вы скажете, что спреды всё съедят, но спред лучше, чем стоп.

Никакой разницы нет. Что в лоб, что по лбу. Локи удобны только в плане наглядного представления истории торговли. Но их легко заменить горизонтальными линиями. А ордер лучше закрыть, чем открывать лок.

 Отправлено: 28.08.15 14:34. Заголовок: Здравствуйте. Почему..

Здравствуйте. Почему нельзя сделать робота, как на скрине. Основное правило - диверы в Бай ищу по вершинам индикатора, Селл по низинам. Не надо ставить СЛ - им является обратный дивер.

 Отправлено: 28.08.15 15:05. Заголовок: Эдуард пишет: Поче..

Эдуард пишет:

цитата:

Почему нельзя сделать робота, как на скрине.

На скрине приведены дивергенции. Где робот (правила)?

Эдуард пишет:

цитата:

Основное правило - диверы в Бай ищу по вершинам индикатора, Селл по низинам.

Наверное, Вы хотели сказать наоборот: "Бай - по низинам", "Селл - по вершинам". Если так, то это и есть основное правило построения дивергенций: бычьи дивергенции ищут - по минимумам, медвежьи - по максимумам. Это все уже есть.

 Отправлено: 28.08.15 15:23. Заголовок: Scriptong пишет: На..

Scriptong пишет:

цитата:

Наверное, Вы хотели сказать наоборот: "Бай - по низинам", "Селл - по вершинам". Если так, то это и есть основное правило построения дивергенций: бычьи дивергенции ищут - по минимумам, медвежьи - по максимумам. Это все уже есть.

Да и хотел сказать, не надо искать ТП.

Надо ввести ограничение на минимальное количество свечей по которым ищется сигнал. Может цена вся состоит из расхождений/схождений с индикатором. Конечно, так можно всегда найти нужный сигнал, но возможно есть закономерность? Если её найти, было бы хорошо)

 Отправлено: 28.08.15 15:51. Заголовок: Эдуард пишет: Надо ..

Эдуард пишет:

цитата:

Надо ввести ограничение на минимальное количество свечей по которым ищется сигнал.

Этот настроечный параметр есть в индикаторе Divergence_Viewer.

 Отправлено: 28.08.15 16:59. Заголовок: Scriptong пишет: Эт..

Scriptong пишет:

цитата:

Этот настроечный параметр есть в индикаторе Divergence_Viewer.

Но он не строит диверы, как я показал на рисунке. При соединении вершин на индикаторе, пересекается сам индикатор. А на цене - пересекается цена.
Я понимаю, что заранее вижу график, но ведь можно выявить эту закономерность.
Если, нельзя так сделать - расскажите пожалуйста, почему?

 Отправлено: 31.08.15 13:14. Заголовок: Эдуард пишет: Но он..

Эдуард пишет:

цитата:

Но он не строит диверы, как я показал на рисунке. При соединении вершин на индикаторе, пересекается сам индикатор. А на цене - пересекается цена.

Для этого есть другой параметр - "Applied price of market / Используемая рыночная цена" Его нужно установить в положение "High/Low". А предыдущий параметр - "Depth of 2nd ref. point search / Глубина поиска 2ой оп. точки" настраивайте на нужную глубину поиска второй опорной точки, чтобы регистрировать только "короткие" дивергенции.

Эдуард пишет:

цитата:

Я понимаю, что заранее вижу график, но ведь можно выявить эту закономерность.

Это как - "заранее видите"? Такое заявление больше похоже на объявление о проявлении экстрасенсорных способностей (я не смеюсь, экстрасенсы - часть нашей жизни).

 Отправлено: 31.08.15 13:53. Заголовок: Scriptong пишет: Дл..

Scriptong пишет:

цитата:

Для этого есть другой параметр - "Applied price of market / Используемая рыночная цена" Его нужно установить в положение "High/Low".

Сделал так - строит по теням.

Scriptong пишет:

цитата:

А предыдущий параметр - "Depth of 2nd ref. point search / Глубина поиска 2ой оп. точки" настраивайте на нужную глубину поиска второй опорной точки, чтобы регистрировать только "короткие" дивергенции.

И так сделал, поставил 100, но короткие диверы всё равно показывает. Короткие, не нужны. Если, без них, то лучше. Я говорю о индикаторе OscSAR.

 Отправлено: 28.08.15 18:18. Заголовок: Извините, я хочу ска..

Извините, я хочу сказать: может надо искать не просто расхождение, а то которое нужно. Например, если открыт Селл, то надо искать противоположный сигнал. И такой сигнал всегда находится. Мне просто интересно.

 Отправлено: 31.08.15 13:17. Заголовок: Эдуард пишет: Извин..

Эдуард пишет:

цитата:

Извините, я хочу сказать: может надо искать не просто расхождение, а то которое нужно.

В том то и дело, что всегда стоит искать именно тот сигнал, который нужен. Проблема - по каким же критериям это определить?

Эдуард пишет:

цитата:

Например, если открыт Селл, то надо искать противоположный сигнал.

Вы говорите о реверсивной торговле? Но ведь суть от этого не меняется: нужно найти "правильные сигналы".

 Отправлено: 31.08.15 14:07. Заголовок: Scriptong пишет: В ..

Scriptong пишет:

цитата:

В том то и дело, что всегда стоит искать именно тот сигнал, который нужен. Проблема - по каким же критериям это определить?

Например, мы отрабатываем дивер в Селл - нужен дивер Бай. Смотрим по индикатору, ждём дивер Бай. В это время график лучше сделать линией. Когда есть сигнал в Бай и цена пошла вверх - открываем ордер.
Если, цена явно пошла против нас, а сигнала нет, то надо перейти на свечной график и искать по теням. Сигнал всегда находится. Короткие диверы для OscSAR, надо убрать.
Критерий простой: есть сигнал, есть движение в нужном направлении - открываем ордер. Я, даже, не рассматриваю тренд - движения короткие, почти всегда отрабатываются.

Наверно опять намудрил, но я так вижу.

 Отправлено: 31.08.15 20:32. Заголовок: Вот как здесь. С каж..

Вот как здесь. С каждым разом сигнал надо искать дальше. Видно, что цена не знает куда идти, заходит в треугольник. Возможно сильное движение. Но даже здесь для каждого движения есть дивер.

 Отправлено: 03.09.15 19:22. Заголовок: Эдуард пишет: Но да..

Эдуард пишет:

цитата:

Но даже здесь для каждого движения есть дивер.

Здесь только один дивер - самый верхний медвежий. Все остальные - это не диверы, т. к. по обе стороны от них есть и цена, и показания индикатора. В итоге линию дивергенции так проводить нельзя.

 Отправлено: 11.09.15 15:26. Заголовок: :sm33: Нужен индика..

Нужен индикатор формирующий график синтетических баров. Раньше использовал SynBar.mq4 (Rustem Bigeev). Накрылся комп, установил терминал на другой - индикатор перестал работать.

 Отправлено: 11.09.15 18:52. Заголовок: Так ведь TicksCollec..

Так ведь TicksCollector есть. Он делает все то же, что и SynBar, и даже немного больше.

 Отправлено: 12.09.15 10:57. Заголовок: Scriptong пишет: Та..

Scriptong пишет:

цитата:

Так ведь TicksCollector есть.

Отличный индикатор. Но для моих целей не подходит.
Мне нужно проверить работу индикатора на синтетических графиках. Нужна история. А TicksCollector начинает работать только с момента запуска.
....Нестандартный период графика начинает создаваться с момента запуска индикатора TicksCollector, если один из параметров, "Создавать график равновременных свечей?", "Создавать график равновысоких свечей?" или "Создавать эквиобъемный график?" переведен в состояние "Да". ...
А потому, процесс проверки сильно затягивается.

 Отправлено: 13.09.15 15:02. Заголовок: Sergey пишет: Но дл..

Sergey пишет:

цитата:

Но для моих целей не подходит.

Задача сводится к тестированию экспертов на нестандартных графиках? Если так, то решение также имеется - Эквиобъемные и range-бары в тестере стратегий.

Если же задача заключается в том, чтобы получить нестандартный оффлайн-график сразу после запуска TicksCollector, то нужно просто положить соответствующий тиковый файл в папку MQL4\Files.

Если снова не угадал, то уточните задачу. Скорее всего, ее решение уже имеется.

 Отправлено: 13.09.15 19:31. Заголовок: Scriptong пишет: Ес..

Scriptong пишет:

цитата:

Если же задача заключается в том, чтобы получить нестандартный оффлайн-график сразу после запуска TicksCollector, то нужно просто положить соответствующий тиковый файл в папку MQL4\Files.

Именно так. Нужно проверить работу индикатора на синтетических графиках. Но я не собираю тиковую историю. А на сайте она обновляется еженедельно. Как то был разговор о создании автоматического обновления, но наверно время еще не пришло.
А вот насчет возможности проверки индикатора в тестере - я упустил этот момент. Спасибо за подсказку.

 Отправлено: 14.09.15 14:00. Заголовок: Sergey пишет: А на ..

Sergey пишет:

цитата:

А на сайте она обновляется еженедельно.

Для обычной проверки такой истории достаточно... Или нет?

Sergey пишет:

цитата:

Как то был разговор о создании автоматического обновления, но наверно время еще не пришло.

К сожалению, этот вопрос упирается в мощность сервера и, само собой, в финансовые затраты. Чтобы решить этот вопрос, необходимо определиться с коммерческой необходимостью всего этого дела. А у меня пока никак не сводятся эти вопросы вместе. Проблема в том, что сами по себе тиковые данные не пользуются высокой популярностью, т. е. распространять тиковые данные онлайн (а не оффлайн, как это происходит сейчас) - дело малоприбыльное. Это только в лучшем случае. Более высока вероятность того, что это вообще прямые убытки.
Таким образом, напрашивается вывод о распространении этой информации совокупно с чем-то еще, для чего требуется тиковая история. Вот это "что-то еще" и требует продумывания, разработки, внедрения. То есть снова долгий путь.

 Отправлено: 17.09.15 12:44. Заголовок: Здравствуйте, Игорь...

Здравствуйте, Игорь.
Не знаю, правильно, или нет. Некоторые диверы не показывает.

 Отправлено: 17.09.15 15:28. Заголовок: Эдуард пишет: Не зн..

Эдуард пишет:

цитата:

Не знаю, правильно, или нет. Некоторые диверы не показывает.

На первом и пятом скринах левая опорная точка ценовой линии дивергенции поставлена неверно - там нет локального максимума.
На втором скрине левая опорная точка линии дивергенции базового индикатора поставлена неверно - нет локального минимума, видится лишь перегиб линии с горизонтального положения в растущее.
На третьем и четвертом скрине левая опорная точка линии дивергенции базового индикатора поставлена неверно - нет локального максимума, видится лишь перегиб линии с горизонтального положения в нисходящее.
На третьем скрине левая опорная точка линии дивергенции базового индикатора поставлена неверно - нет локального максимума, видится лишь перегиб линии с горизонтального положения в нисходящее.

Следите за тем, чтобы опорные точки являлись локальными максимумами или минимумами.

 Отправлено: 21.10.15 09:54. Заголовок: Здравствуйте, Игорь...

Здравствуйте, Игорь.
На индикаторных стратегиях, как решить задачу открытия сделки раньше чем откроется новая свеча, и при этом избежать ложных сигналов?

 Отправлено: 21.10.15 15:39. Заголовок: Эдуард пишет: На ин..

Эдуард пишет:

цитата:

На индикаторных стратегиях, как решить задачу открытия сделки раньше чем откроется новая свеча, и при этом избежать ложных сигналов?

Если есть вероятность того, что до закрытия свечи имеющийся сигнал может быть отменен или вообще может быть получен противоположный сигнал, то никак. Нужно ждать закрытия сигнальной свечи. Другое дело, что не обязательно ждать именно открытия новой свечи.
К примеру, если сигнал возник на часовой свече с временем открытия 14:00, то в 15:00 можно утверждать на 100%, что эта свеча уже закрылась. При этом не обязательно может быть открыта следующая свеча, которая на графике будет иметь время открытия 15:00. В реальности такая свеча может открыться и в 15:05 и в 15:10, в зависимости от активности рынка.

Другая сторона вопроса. Существуют индикаторы, которые после подачи сигнала на текущей свече уже не отменяют его. К примеру, индикатор может отслеживать пересечение некоторого ценового уровня. То есть как только произошел пробой этого уровня, можно действовать, т. к. отменить такой пробой уже нельзя.

 Отправлено: 22.10.15 12:46. Заголовок: Как Вы смотрите на т..

Как Вы смотрите на такой вариант:
Предполагается открытие Бай, индикатор пересекает верхний уровень, текущая свеча становится выше предыдущей на её размер, считая от цены закрытия предыдущей свечи - Бай.

 Отправлено: 22.10.15 16:35. Заголовок: Эдуард пишет: Как В..

Эдуард пишет:

цитата:

Как Вы смотрите на такой вариант: Предполагается открытие Бай, индикатор пересекает верхний уровень, текущая свеча становится выше предыдущей на её размер, считая от цены закрытия предыдущей свечи - Бай.

Не совсем понятен вопрос. Я так понимаю, он должен быть как-то связан с предыдущим вопросом, но не улавливаю связи.

 Отправлено: 23.10.15 21:00. Заголовок: Scriptong пишет: Ну..

Scriptong пишет:

цитата:

Нужно ждать закрытия сигнальной свечи.

Идея в том, чтобы открыться на сигнальной свече. Если индикатор показывает Бай, а текущая свеча выше предыдущей на Х пп., можно предположить, что импульс продолжится и войти в сделку.
После открытия сделки, данный индикатор уже не играет роли.
Точность сделок будет наверно чуть меньше, чем при стандартном подходе, но за счёт более раннего входа, система будет работать в плюс.

 Отправлено: 26.10.15 20:42. Заголовок: Эдуард пишет: Идея ..

Эдуард пишет:

цитата:

Идея в том, чтобы открыться на сигнальной свече. Если индикатор показывает Бай, а текущая свеча выше предыдущей на Х пп., можно предположить, что импульс продолжится и войти в сделку.

Это, все-таки, лишь предположение. На самом же деле рынок намного чаще, чем мы это предполагаем, формирует разнонаправленные сигналы на одной и той же свече. И тут выход один - ждать до закрытия. Никакие Х пп. нас не спасут.

Эдуард пишет:

цитата:

Точность сделок будет наверно чуть меньше, чем при стандартном подходе, но за счёт более раннего входа, система будет работать в плюс.

К сожалению, она будет не чуть меньше, а в разы меньше. Так, любая торговая система характеризуется некоторой вероятностью совершения прибыльной сделки. Пусть эта вероятность равна 50% (0.5). Открывая сделку до момента закрытия сигнальной свечи, мы добавляем еще одну вероятностную характеристику, связанную с тем, закроется ли свеча с тем сигналом, который виден по ней сейчас, или нет.
Пусть вероятность закрытия свечи с видимым нами сигналом составляет 50% (0.5).

Чтобы получить итоговую вероятность такой вот видоизмененной системы, перемножаем полученные выше вероятности: 0.5 х 0.5 = 0.25 (25%). Как видим, наша система существенно ухудшила свои показатели. В данном случае в 2 раза.

 Отправлено: 26.10.15 22:14. Заголовок: Scriptong пишет: Эт..

Scriptong пишет:

цитата:

Это, все-таки, лишь предположение. На самом же деле рынок намного чаще, чем мы это предполагаем, формирует разнонаправленные сигналы на одной и той же свече. И тут выход один - ждать до закрытия. Никакие Х пп. нас не спасут.

Я, не совсем правильно изложил. Индикатор в данном случае, не является "каркасом" на котором всё строится. Он лишь помогает избежать некоторых ложных сигналов.