Отправлено: 01.09.14 19:58. Заголовок: Импульсы рынка

Привет Игорь!

Необходимо подумать над разработкой индикатора, который будет находить на графике импульсы рынка, которые с большой долей вероятности покажут дальнейшее направление движения цены.
Эти импульсы могут показывать как реакцию цены на резкое вливание крупного объема на мелких таймфреймах (М1-М5), так и возможное начало разворотов глобальных трендов на D1. То есть они выглядят одинаково на всех таймфреймах, визуально их несложно найти.
Интересно еще и то, что это можно находить без тиковых объемов по одной только цене. Но при этом, объемы в процессе формирования импульса могут добавить уверенности.
Суть я покажу на скрине. Как это запрограммировать самому не знаю.
На M1
http://shot.qip.ru/00tOAH-5m9euvhU7/
http://shot.qip.ru/00tOAH-6m9euvhUb/
http://shot.qip.ru/00tOAH-6m9euvhUc/
http://shot.qip.ru/00tOAH-6m9euvhUd/

3-ая точка (второй лоу) должна быть по закрытию не ниже 1-ой точки (первый лоу), 4-ая точка (второй хай) должная быть по закрытию выше чем 1-ая (первый хай). После появления 4-ой точки и соблюдения условий, необходимо на графике выделить прямоугольником зону входа в сделку. Это ценовой диапазон от 2-ой точки (первый хай). Как на рисунке ниже.
http://shot.qip.ru/00tOAH-6m9euvhUe/

 Отправлено: 24.09.14 09:32. Заголовок: Evgeny пишет: Не дв..

Evgeny пишет:

цитата:

Не два направления, а два диапазона

Я же говорю - нужно посмотреть. Пока у меня только теоретические изыскания на этот счет. Даже не пытался основательно смотреть, как оно будет на реальных графиках. Поэтому пока лишь выявляю возможные проблемы, чтобы знать, каким образом обходить их при реализации.

В ближайшее время сделать, к сожалению, не получится. Занят под завязку, работаю по 12-13 часов в сутки.

 Отправлено: 24.09.14 11:10. Заголовок: Evgeny пишет: На ск..

Evgeny пишет:

цитата:

На скрине красный паттерн не верен, потому что по описанному мной алгоритму он был бы отбракован входом в зону отмены цикла формирования нисходящего паттерна, а тот который синий верный. Смотрите на МА а не на свечи.

Т.е. экстремумы образует точка перегиба МА, а не хай/лоу цены, линии зоны покупки тоже проводятся от точек перегиба МА? теперь понятно..

 Отправлено: 24.09.14 13:52. Заголовок: Nize пишет: Т.е. эк..

Nize пишет:

цитата:

Т.е. экстремумы образует точка перегиба МА, а не хай/лоу цены

Да.

Nize пишет:

цитата:

линии зоны покупки тоже проводятся от точек перегиба МА?

Пока наиболее логичная версия такая. Надо будет еще посмотреть на индикаторе, оптимально ли это решение. Возможно логика входа изменится.

 Отправлено: 24.09.14 18:22. Заголовок: Честно говоря не пре..

Честно говоря не представляю как это можно вообще реализовать, потому-что отсутствует начальная точка отсчета. Надо же к чему-то привязываться либо к цене либо ко времени что-бы начать обработку паттерна иначе любой перегиб можно считать началом точки 1, т.е. паттернов будет бесчисленное множество, программный код зациклится. Т.е. нужен первичный источник отсчета, это может быть например горизонтальный уровень, либо время, либо еще какой индикатор, который будет давать сигнал на старт.

 Отправлено: 24.09.14 18:55. Заголовок: Nize пишет: т.е. па..

Nize пишет:

цитата:

т.е. паттернов будет бесчисленное множество

Да. Любой перегиб изначально будет считаться началом точки 1.
Большинство паттернов отбракуется на этапах формирования. Так что не будет бесчисленного множества.

 Отправлено: 24.09.14 22:29. Заголовок: Evgeny пишет: Больш..

Evgeny пишет:

цитата:

Большинство паттернов отбракуется на этапах формирования.

Что-бы паттерн отбраковался нужно что-бы произошло условие. А если такого условия не произойдет вовсе? А по Вашему алгоритму такое вполне возможно, цена не вернулась в "зону покупки".Такие "зависшие" паттерны будут висеть в памяти и накапливаться. Не знаю, по мне это как-то пугающе выглядит. И еще один момент: машка перерисовывается, то что мы видим на истории это не то, что было в реальности.

 Отправлено: 25.09.14 08:00. Заголовок: Nize пишет: Что-бы ..

Nize пишет:

цитата:

Что-бы паттерн отбраковался нужно что-бы произошло условие. А если такого условия не произойдет вовсе? А по Вашему алгоритму такое вполне возможно, цена не вернулась в "зону покупки".Такие "зависшие" паттерны будут висеть в памяти и накапливаться. Не знаю, по мне это как-то пугающе выглядит.

На счет зависших паттернов. Если паттерн не сработал, т.к. цена не вошла в диапазон покупки/продажи и позднее сформировался новый паттерн, смысл запоминать не сработавший?

Перерисовка МА. Смотрите внимательно описание в начале темы. Нулевой бар (текущий) не используется. Используются 3, 2 и 1. То есть уже по закрытым барам.

Отбраковка паттернов. Тоже смотрите описание алгоритма.
1 этап: Каждый экстремум МА претендующий на 1-ый опорный хай/лоу отбракуется если он будет перебит, т.е. будет заход в зону отмены.

2 этап: После того, как будет зафискирован первый импульс >3 паттерн тоже может отбраковаться если произойдет заход в зону отмены(зеленый прямоугольник)

Так же и на 3 -4 этапах может отбраковаться при заходе в зону отмены. И даже на 5-м есть вероятность, если резко пройдет движение в зону отмены.

 Отправлено: 25.09.14 08:19. Заголовок: Nize пишет: Честно ..

Nize пишет:

цитата:

Честно говоря не представляю как это можно вообще реализовать, потому-что отсутствует начальная точка отсчета.

Это проблема множества существующих индикаторов. Причем весь волновой анализ страдает этим существенным недостатком. Ставим точку отсчета в одном месте - одна картина, ставим в другом - картина меняется. Так что тут уж ничего не поделаешь.
Тем не менее, сама идея волновой разметки по перегибам МА интересная. В свое время я делал такое на основании PSAR (Волновая теория в действии). Но там использовались именно постулаты Эллиотта. Здесь же, насколько я понимаю, Евгений пытается дистанцироваться от схожести с волновой теорией, оперируя категориями "импульс" и "коррекция". Скорее всего, именно в этом и заключается причина неполного понимания нами сути подхода, т. к. нужно уйти от сформировавшихся образов волн и посмотреть на картину рынка, используя немного другой образный базис.

 Отправлено: 25.09.14 10:06. Заголовок: Вот допустим такая с..

Вот допустим такая ситуация:

Сформировался полу-паттерн 1-2-3-4. Мы ожидаем коррекцию в зону 2-3 что-бы считать паттерн завершенным, но этого не произошло, точка 5 не достигла зоны и движение ушло в точку 6, что при этом с паттерном 1-2-3-4 он отбраковывается? или зависает? Если отбраковывается, то как я понял новым полу-паттерном уже будет 3-4-5-6 и ждем коррекцию в зону 4-5 ну и так далее.. Так?
Вообще вероятно идея выдрана из контекста какой-то системы, сложно понять ценность всей затеи. Ведь волны-импульсы это вообще суть движения рынка. Но там где мы выявим паттерн на продажу в следующем цикле может сформироваться паттерн на покупку. В рэнже будет вообще метания туда сюда, а рэнжи это большая часть времени. Вероятно не уловил смысла

 Отправлено: 26.09.14 08:16. Заголовок: Nize пишет: точка 5..

Nize пишет:

цитата:

точка 5 не достигла зоны и движение ушло в точку 6, что при этом с паттерном 1-2-3-4 он отбраковывается? или зависает?

Как только появляется новый паттерн в ту же сторону, предыдущий не сработавший перестает быть актуальным.
Nize пишет:

цитата:

Если отбраковывается, то как я понял новым полу-паттерном уже будет 3-4-5-6 и ждем коррекцию в зону 4-5 ну и так далее.. Так?

Ну мысль была такая.
Nize пишет:

цитата:

Вообще вероятно идея выдрана из контекста какой-то системы, сложно понять ценность всей затеи.

Не совсем так. Но это лишь часть системы, другая часть более важная касается алгоритма закрытия позиций.
Nize пишет:

цитата:

Но там где мы выявим паттерн на продажу в следующем цикле может сформироваться паттерн на покупку

Может. Я об этом писал. Что мешает открывать сделки в разных направлениях. Есть вероятность, что это даст положительный замок.

Nize, чтобы вы поняли откуда эти идеи, посмотрите видео на youtube про разгон депозита по системе Снайпер.
Вот ссылка http://www.youtube.com/watch?v=F8F2DkecLGA. Обратите внимание на кусок видео с 28:30 по 34:30 минуты. Понятно, что там уровни еще используют. Это еще обсудим попозже. Сейчас важно формализовать места, где имеются импульсы, а значит здесь и точки входа.
И надеюсь станет понятно как использовать ситуации, когда сначала появляется паттерн на бай, а потом на сел. Плюсом там озвучивается такое понятие как сейф, хотя это старо как мир. Игорь еще в "Два пути" реализовывал частичное закрытие позиций.

 Отправлено: 01.10.14 07:51. Заголовок: Evgeny пишет: Nize,..

Evgeny пишет:

цитата:

Nize, чтобы вы поняли откуда эти идеи, посмотрите видео на youtube про разгон депозита по системе Снайпер.

По совету Евгения изучаю материалы по Снайперу. На Ru-Trade попался вот такой обзор, может добавит понимания. Имя автора статьи не нашел

Торговая система «Снайпер» Дмитриева является переделанной методикой торговли «Мясо» первоначального автора П.А. Байнова. Особенностью торговой системы «Снайпер» П.А. Дмитриева, можно отметить безиндикаторную скальперскую работу на основании закономерностей движения выбранной валютной пары.
Правила входа по системе «Снайпер» Павла Дмитриева не формализованы и, также как у Петра Байнова, носят рекомендательный характер по поиску графических закономерностей движения курса валюты.
С уверенностью можно отметить тот факт, что торговая система «Снайпер» принадлежит к редким экземплярам безиндикаторных примеров работы на рынке Форекс, которые лежат в плоскости «запрещенных» интуитивных методов исследования валютного рынка.

Описание торговой системы «Снайпер» Дмитриева

Утверждение 1. Торговлю нужно вести только по тренду до тех пор, пока не будет видна его смена. В рынок следует входить на младших таймфреймах (М5) в направлении движения старшего таймфрейма (Н1).

Утверждение 2. Торговая стратегия «Снайпер» учитывает повышение волатильности при выходе экономических новостей. Рекомендуется все позиции перед выходом новостей либо закрыть, либо перевести в безубыток.
Данное утверждение приемлемо, поскольку скальперы работают на «понятном» рынке с короткими стопами, поэтому резкий всплеск волатильности может привести к неконтролируемо высоким убыткам.

Утверждение 3. Понятие «сейф», в системе «Снайпер» Павла Дмитриева, обозначает частичное закрытие торговой позиции при достижении профита на размер установленного страховочного ордера stop loss. К примеру, трейдер зашел на продажу пары евро/доллар объемом один лот и поставил стоп на 15 пунктов, поэтому, при достижении профита в 15 пунктов, П. Дмитриев рекомендует закрыть 0,5 лота, а остальную позицию подстраховать безубытком.
Петр Байнов в своей методике «Мясо» говорил то же самое, только называл это правилом двух ордеров.

Утверждение 4. Вход в позицию по торговой системе «Снайпер» следует искать на максимумах и минимумах закрытия цены предыдущего дня. Павел Дмитриев предлагает перед началом работы отметить уровнями максимумы и минимумы торговых дней за неделю и искать точку входа на пробой и/или отбой от этих зон.
У Петра Байнова в «Мясо» это же правило называлось безопасными зонами для покупки и продажи валюты.

Утверждение 5. Главным правилом входа по торговой системе «Снайпер» является открытие позиции от локального импульсного уровня. П. Дмитриев называет импульсным уровнем пробитие и недобитие (до 6 пунктов) уровня поддержки /сопротивления.
Петр Байнов импульсный уровень называет «СВЕТОФОР», поскольку у него есть три режима: идти, стоять, ждать.
А вообще, импульсный уровень П. Дмитриева придумали в Академии Мастерфорекса, и описали работу по нему в третьей секретной обучающей книге, которую все опытные трейдеры зазубрили уже давно.

Утверждение 6. Подтверждением правильности направления входа в позицию по торговой системе «Снайпер» является подтверждающий сигнал в виде тотального импульсного уровня. П. Дмитриев изучал Элдера, поэтому вход на младшем таймфрейме (М5) должен подтверждаться правильностью выбранного направления на старшем таймфрейме (Н1, Н4). Светофор, или тотальный импульсный уровень на Н1, дает более сильный сигнал на вход, чем на М5, что позволяет взять более крупное движение.
Петр Байнов работу с тотальными импульсными уровнями называл правилом совмещения таймфреймов.

Утверждение 7. Локальный импульсный уровень по торговой системе «Снайпер» может состояться, а может показать уровень резкой смены тенденции ( у автора - УРСТ). УРСТ автор предлагает распознавать по наличию шпиля на ключевом уровне поддержки/сопротивления, что, как правило, приводит к развороту цены в противоположную сторону.
Петр Байнов данную закономерность своего «СВЕТОФОРА» объяснял проще: светофор может состояться, а может нарисовать слом светофора и разворот краткосрочной тенденции.

Утверждение 8. Павел Дмитриев нашел банковские уровни на валютных парах. П. Дмитриев считает, что банковский уровень формируется во время закрытия часовой свечи в 00:00 по Лондону. Данный банковский уровень может служить хорошей точкой для дальнейшего входа и выхода из позиции, но работает только на следующий торговый день.
В торговой системе «Снайпер» автор предлагает банковские уровни отмечать зеленым цветом (это для тех, кто захочет более детально рассмотреть скрины сделок П. Дмитриева).

Утверждение 9. В торговой системе «Снайпер» очень важным является поиск зон консолидации (ЗК), которые возникают вначале европейской торговой сессии.
Автор называет флэт зонами консолидации цены и предлагает отмечать их голубыми прямоугольниками с целью ожидания локального импульсного уровня и входа в позицию. Зона консолидации на евро/долларе, по мнению автора, не должна превышать 18 пунктов, стоп-лосс при этом нужно ставить на обратной стороне зоны консолидации, но не больше 25 пунктов, поскольку это скальперская стратегия и больших убытков нужно постараться избежать.

Утверждение 10. Торговать по системе «Снайпер» без стопа ЗАПРЕЩЕНО!
Таким образом, мы ознакомились с примером торговой системы «Снайпер» Павла Дмитриева. Конечно, при определенной тренировке глаза, каждый трейдер со временем сможет находить новые закономерности движения выбранной валютной пары. Желаем Вам удачи в ваших торговых разработках!

 Отправлено: 01.10.14 20:54. Заголовок: Всё верно Genry! Нас..

Всё верно Genry!
Насчет утверждения 8 я бы воздержался. Не вижу смысла учитывать банковские уровни. А вот утверждение 4 имеет ценность.
Насчет правил входа. Они действительно не формализованы или формализованы крайне размыто. Вот над этим я и в данной теме работаю. Предлагаю неплохой вариант. Пусть это будет называться как угодно - хоть "светофор" хоть "импульсы".
Насчет правил выхода - ключевым здесь является утверждение 3. Это нужно делать в любом советнике! В любом! Это 1-ый ключ.
А 2-ой ключ - это положительный замок! Я его описывал. Это тоже нужно в любом советнике. Потому что практически во всех советниках есть такое понятие - как обратный сигнал. Так зачем закрывать бай к примеру и открывать по обратному сигналу сел. Когда можно открыть сел с увеличенным лотом по правилу безрискового нахождения в рынке.

 Отправлено: 16.10.14 16:02. Заголовок: По теме системы "..

По теме системы "Снайпер" советую к прочтению замечательную книгу "Selective Forex Trading: How to Achieve Over 100 Trades" аж 2008 года. Тогда понятно будет откуда ноги растут у Байнова и Дмитриева и вообще станет понятно как движется цена и где искать уровни(ТИУ). Что касается идеи запрограммировать импульсные паттерны мне кажется предложенный тут вариант не даст должных результатов, вот почему: на действительно важных уровнях (это ТИУ) будет срабатывать приказы, цена отлетает очень резко, в концепции Дмитриева на минутных графиках будем наблюдать УРСТ. Алгоритм если и сможет зафиксировать вход то слишком поздно. В 90% УРСТ конечно будет оттестирован повторно, но это уже другой подход, и программировать надо по другому.
Вообще мне не понятно желание изобретать велосипед с машками, если взять того-же Дмитриева там даны четкие разворотные импульсные паттерны, их и надо программировать и тут фракталы в помощь. Паттернов всего 2 штуки, как мне кажется, вот они:

Разворотная зона показана зеленым. Конечно это идеальные варианты.
Еще по поводу индикатора, надо понимать, что работа по системе ведется от уровней старших фреймов. Где-то между уровнями входов нет - это пустая трата времени, по-этому смотрю больше сторону некоего советника, определяющего отскок от тотального уровня.
Вообще сама система отличная, но к сожалению работает только в тренде, если начался распил или смена тренда надо сидеть на заборе.

 Отправлено: 16.10.14 20:12. Заголовок: Насчет обсуждаемой т..

Насчет обсуждаемой темы уже есть небольшое продвижение в плане реализации. Только вот топикстартер куда-то запропастился - не могу выйти с ним на контакт. Необходимо обсудить с ним один момент, от которого зависит дальнейший вектор развития обсуждения. Так что пока ждем.

 Отправлено: 20.10.14 10:02. Заголовок: Привет Игорь! Спасиб..

Привет Игорь!
Спасибо. Скачал. Выдает ошибку, что нет файла MathUtils.mqh.

ошибка касается #include <Common\Common_MathUtils.mqh>