Отправлено: 01.09.14 19:58. Заголовок: Импульсы рынка

Привет Игорь!

Необходимо подумать над разработкой индикатора, который будет находить на графике импульсы рынка, которые с большой долей вероятности покажут дальнейшее направление движения цены.
Эти импульсы могут показывать как реакцию цены на резкое вливание крупного объема на мелких таймфреймах (М1-М5), так и возможное начало разворотов глобальных трендов на D1. То есть они выглядят одинаково на всех таймфреймах, визуально их несложно найти.
Интересно еще и то, что это можно находить без тиковых объемов по одной только цене. Но при этом, объемы в процессе формирования импульса могут добавить уверенности.
Суть я покажу на скрине. Как это запрограммировать самому не знаю.
На M1
http://shot.qip.ru/00tOAH-5m9euvhU7/
http://shot.qip.ru/00tOAH-6m9euvhUb/
http://shot.qip.ru/00tOAH-6m9euvhUc/
http://shot.qip.ru/00tOAH-6m9euvhUd/

3-ая точка (второй лоу) должна быть по закрытию не ниже 1-ой точки (первый лоу), 4-ая точка (второй хай) должная быть по закрытию выше чем 1-ая (первый хай). После появления 4-ой точки и соблюдения условий, необходимо на графике выделить прямоугольником зону входа в сделку. Это ценовой диапазон от 2-ой точки (первый хай). Как на рисунке ниже.
http://shot.qip.ru/00tOAH-6m9euvhUe/

 Отправлено: 16.09.14 20:29. Заголовок: Scriptong пишет: Вт..

Scriptong пишет:

цитата:

Вторая восходящая волна не продолжается, т. к. вновь имеется откат, но и новая восходящая волна не формируется - не хватает размаха МА. Далее смогла сформироваться одна нисходящая волна, а вот что после нее - теряюсь в догадках: вроде бы восходящую волну не формируем (в рамках нисходящего движения), но ведь и далее следует пробой начала нисходящей волны и вроде бы нужно формировать восходящую волну. С другой стороны, восходящая волна должна заканчиваться на 1.31317 (но опять же - только задним числом).

 Отправлено: 16.09.14 21:13. Заголовок: А что с восходящей в..

А что с восходящей волной, которая образовалась на месте несостоявшегося нисходящего паттерна? Пропускаем и начинаем ждать формирование следующего паттерна, начиная с цены 1.31323 (начиная примерно с 23:30 по времени)?

 Отправлено: 17.09.14 11:29. Заголовок: Scriptong пишет: А ..

Scriptong пишет:

цитата:

А что с восходящей волной, которая образовалась на месте несостоявшегося нисходящего паттерна? Пропускаем и начинаем ждать формирование следующего паттерна, начиная с цены 1.31323 (начиная примерно с 23:30 по времени)?

Не пропускаем. Отслеживаем формирование нового паттерна. И смотрим, состоится он или нет.

На скрине он показан как несостоявшийся из-за второго импульса <30

 Отправлено: 18.09.14 09:11. Заголовок: По такой технике пол..

По такой технике получаем, что любое противоположное движение более 30 пунктов отменяет построение паттерна и приводит к началу формирования нового, противоположного, паттерна. Так?
К примеру, если бы после новой восходящей волны, показанной на рисунке, движение вновь пошло бы вниз, то образование нисходящей волны привело бы к отмене восходящего паттерна и началу построения нового нисходящего паттерна, а не продолжению паттерна, обозначенного красной линией.

 Отправлено: 18.09.14 10:46. Заголовок: Scriptong пишет: По..

Scriptong пишет:

цитата:

По такой технике получаем, что любое противоположное движение более 30 пунктов отменяет построение паттерна и приводит к началу формирования нового, противоположного, паттерна. Так? К примеру, если бы после новой восходящей волны, показанной на рисунке, движение вновь пошло бы вниз, то образование нисходящей волны привело бы к отмене восходящего паттерна и началу построения нового нисходящего паттерна, а не продолжению паттерна, обозначенного красной линией.

Противоположное движение отменяет паттерн если оно попадает в область отмены, которую я отмечал зеленым прямоугольником. Почитайте пожалуйста снова описание.

 Отправлено: 19.09.14 08:14. Заголовок: В этом случае восход..

В этом случае восходящее движение, о котором я говорю, невозможно будет зарегистрировать, т. к. волна формируется еще до момента входа в зону отмены.

 Отправлено: 19.09.14 10:58. Заголовок: Scriptong пишет: В ..

Scriptong пишет:

цитата:

В этом случае восходящее движение, о котором я говорю, невозможно будет зарегистрировать, т. к. волна формируется еще до момента входа в зону отмены.

Вы как-то мыслите странно - последовательно. Дело в том, что восходящий и нисходящий импульсные паттерны должны формироваться абсолютно независимо друг от друга.
Этапы формирования описанные в цикле могут на графике накладываться друг на друга. Нисходящий паттерн может начать формироваться в процессе формирования восходящего. В рассматриваемом случае идет наложение паттернов на графике.
Однако, в итоге нисходящий паттерн будет отменен, потому что цена превысит 1-ый хай (выше 1.31325) - войдет в зону отмены нисходящего паттерна. Но вход в зону отмены нисходящего паттерна никаким образом не является требованием для того, чтобы не давать индикатору начать регистрировать первый импульс восходящего паттерна с 1.31285

 Отправлено: 21.09.14 09:53. Заголовок: Evgeny пишет: Вы ка..

Evgeny пишет:

цитата:

Вы как-то мыслите странно - последовательно.

Ну а как же иначе?

Evgeny пишет:

цитата:

Дело в том, что восходящий и нисходящий импульсные паттерны должны формироваться абсолютно независимо друг от друга.

Такого поворота даже предположить не мог. Первое, что приходит на ум, это вот такие казусы.


Хотя, возможно, не все так страшно и нужно посмотреть, насколько часто будут возникать подобные ситуации.

 Отправлено: 21.09.14 19:11. Заголовок: Scriptong пишет: Хо..

Scriptong пишет:

цитата:

Хотя, возможно, не все так страшно и нужно посмотреть, насколько часто будут возникать подобные ситуации.

Часто или нечасто - это разве важно? Алгоритм построения таков, что в итоге один из паттернов отбракуется.

 Отправлено: 23.09.14 08:59. Заголовок: Evgeny пишет: Часто..

Evgeny пишет:

цитата:

Часто или нечасто - это разве важно?

Конечно, важно. Если индикатор постоянно (утрирую) будет указывать два направления, то какой от него толк?

 Отправлено: 23.09.14 18:38. Заголовок: Сделайте пожалуйста ..

Сделайте пожалуйста индикатор по описанному алгоритму, но пока только импульсные паттерны на покупку.
Посмотрим что получится.

 Отправлено: 23.09.14 21:31. Заголовок: Evgeny пишет: 3 эта..

Evgeny пишет:

цитата:

3 этап - подтверждение 1-го опорного хая откатом. Если после того, как найден 1-й МА хай-экстремум, цена не откатилась вниз и не появился 2-ой МА лоу-экстремум, то 1-й МА хай отбраковывается и запускается снова 2-ой этап. Если найден, то ситуация будет выглядеть как на следующем скрине.

По-моему тут скрыта какая-то не стыковка: Если 1-й хай найден, то цена по-любому откатилась. Вопрос только на сколько пунктов, и каков критерий по которому мы скажем, что это откат, а не отбраковка хая? По-моему тут загвоздка скрыта, потому-что не хватает критерия отбора откатной волны(импульса). Думаю если откат 1 пипка то какой-же это откат,- это продолжение первой волны

 Отправлено: 23.09.14 22:20. Заголовок: Еще может быть налож..

Еще может быть наложение волн

 Отправлено: 24.09.14 07:57. Заголовок: Nize пишет: По-моем..

Nize пишет:

цитата:

По-моему тут скрыта какая-то не стыковка: Если 1-й хай найден, то цена по-любому откатилась. Вопрос только на сколько пунктов, и каков критерий по которому мы скажем, что это откат, а не отбраковка хая? По-моему тут загвоздка скрыта, потому-что не хватает критерия отбора откатной волны(импульса). Думаю если откат 1 пипка то какой-же это откат,- это продолжение первой волны

Поймите пожалуйста Nize, что здесь не волновая теория, здесь два импульса. Импульсный паттерн - это не волновой паттерн 1-2-3. Это не по принципу рост-откат-рост или падение-откат-падение. Размер отката не имеет значения. В импульсном паттерне важно два импульса >3. Я вообще пытаюсь автоматизировать паттерн, который описывается в торговой системе снайпер и будет несколько похож. Не копировать сигнал из той системы, а сделать свой основанный на правильной логике.

Насчет нестыковки вы правы. Если зафиксирован 1-ый МА хай значит откат уже есть. Здесь вероятно правильно будет так: если после фиксации 1-го хая и соответственно фиксации 1-го импульса, второй импульс между 2-м МА лоу и 2-м МА хаем окажется <3, то отбраковывается 2-ой МА хай. Описание ситуации как на этом скрине.


Далее Nize по вашему скрину про наложение волн. Вы паттерны построили по экстремумам цены (по фракталам или как зигзаги строят), а я упорно пытаюсь объяснить что делать так не надо. Нужно отсеивать "шумы" и смотреть на динамику. А динамика движения (кратковременная тенденция или тенденция в моменте) видна по 3-х периодным МА и сглаживание здесь на пользу.
На скрине красный паттерн не верен, потому что по описанному мной алгоритму он был бы отбракован входом в зону отмены цикла формирования нисходящего паттерна, а тот который синий верный. Смотрите на МА а не на свечи.

 Отправлено: 24.09.14 08:35. Заголовок: Scriptong пишет: Ко..

Scriptong пишет:

цитата:

Конечно, важно. Если индикатор постоянно (утрирую) будет указывать два направления, то какой от него толк?

Не два направления, а два диапазона, где нужно искать точки входа. Еще не факт, что цена на 5-ом этапе в диапазоне входа даст сигнал входа ...
И еще.
Игорь, теоретически...если индикатор даже и покажет два направления в короткий отрезок времени из-за наложения (что одновременно думаю все-таки нереально, потому что один из них на каком-то этапе формирования отбракуется), то почему не допустить мысль об открытии противоположных сделок. Что в этом страшного? Тем более возможна ситуация когда эти две противоположные сделки откроются не в отрицательном, а в положительном замке.

Плюсом ко всему учитывайте тот момент, который я описывал в начале - хорошие точки входа это еще не ключ к успеху, более важна система взятия прибыли от этих сделок. Нужно не только входить с маленькими стопами и в хороших точках, но и брать половину прибыли при первой же возможности, чтобы остаться второй половиной в рынке без риска.
В итоге, если одна из позиций закроется по стопу, открытая противоположная позиция возьмет профит что снизит условно на 50% потерю от стопа, а если движение продолжится в сторону открытой позиции, то и вовсе может перекрыть потерю полностью.