Отправлено: 01.09.14 19:58. Заголовок: Импульсы рынка

Привет Игорь!

Необходимо подумать над разработкой индикатора, который будет находить на графике импульсы рынка, которые с большой долей вероятности покажут дальнейшее направление движения цены.
Эти импульсы могут показывать как реакцию цены на резкое вливание крупного объема на мелких таймфреймах (М1-М5), так и возможное начало разворотов глобальных трендов на D1. То есть они выглядят одинаково на всех таймфреймах, визуально их несложно найти.
Интересно еще и то, что это можно находить без тиковых объемов по одной только цене. Но при этом, объемы в процессе формирования импульса могут добавить уверенности.
Суть я покажу на скрине. Как это запрограммировать самому не знаю.
На M1
http://shot.qip.ru/00tOAH-5m9euvhU7/
http://shot.qip.ru/00tOAH-6m9euvhUb/
http://shot.qip.ru/00tOAH-6m9euvhUc/
http://shot.qip.ru/00tOAH-6m9euvhUd/

3-ая точка (второй лоу) должна быть по закрытию не ниже 1-ой точки (первый лоу), 4-ая точка (второй хай) должная быть по закрытию выше чем 1-ая (первый хай). После появления 4-ой точки и соблюдения условий, необходимо на графике выделить прямоугольником зону входа в сделку. Это ценовой диапазон от 2-ой точки (первый хай). Как на рисунке ниже.
http://shot.qip.ru/00tOAH-6m9euvhUe/

 Отправлено: 02.09.14 09:03. Заголовок: Евгений, день добрый..

Евгений, день добрый!

Про Волны Эллиотта у Игоря было много статей (остались на MQLabs). Но как он написал в статье "Три индейца" есть большой подводный камень:

цитата:

"Критерии поиска экстремумов Во всех теориях, связанных с построением тех или иных волн, краеугольным камнем становится нахождение критерия, по которому тот или иной экстремум должен причисляться к точке начала волны или отбрасываться как несущественный. В волновой теории Ральфа Эллиотта отсутствие четкого критерия привело к возникновению множества взглядов на одну и ту же рыночную картину. Причем было бы понятно, если бы каждое отдельный взгляд просто использовал какой-то определенный критерий для формирования волновой картины. Но в том то и дело, что в рамках одного подхода эти критерии меняются от случая к случаю, т. е. не поддаются формализации. Одним из известных способов формализации нахождения экстремумов волн является использование стандартного индикатора ZigZag.

Ну а недостатки зиг-зага известны всем. Scriptong, "ZigZag и статистика" [цитата]:

цитата:

"Из множества индикаторов, отлично работающих на истории и мало чем полезных в реальной торговле, наиболее "красивым" является ZigZag (ЗигЗаг, далее ЗЗ). Мало еще какой индикатор может похвастаться точным указанием точки входа с точностью до одного пункта. Правда, как уже отмечалось, вся эта "красота" показывает точные входы только на истории. При реальной торговле последний пик (экстремум) ЗЗ все время находится в движении и точка останова может оказаться намного дальше того значения, на котором этот пик появился впервые. И лишь при появлении нового пика, предыдущий пик фиксируется и остается таким на истории."

Так что нужен критерий для определения вершин, тем более что не всегда движение пятиволновое, очень часто бывает 3-х волновка.


Когда Игорь делал этот скрин у него не было тиковых индикаторов, теперь бы, скорее всего на уровне 1.3845 - где закончилась 3-волна и
нарисовалось двойное дно, тиковые индикаторы показали лимитник ММ.
Лично я надеюсь, что новые рабочие критерии даст тема объемов.

Ниже статьи Scriptonga на MQLabs где речь идет о построении "Волны Эллиотта", список точно не полный .

0. Проект Аnavar
1. Волновая теория в действии.
2. Три индейца
3. Уровни ДиНаполи
4. Новый ZigZag.
5. Каналы Чувашова.
6. Паттерны гармонической торговли.
7. Ударный день Ларри Вильямса
8. ЗигЗаг и статистика
9. Три волны

 Отправлено: 02.09.14 14:22. Заголовок: Для развития этой те..

Для развития этой темы необходимо дать четкие формализованные определения, как минимум, следующим трем составляющим теории:
1. Что такое импульс?
2. Где и как определяется точка начала отсчета волн?
3. Как определяется начало и окончание волны?

Надежный ответ на эти вопросы приводит к получению Грааля. Без шуток. Обоснованные ответы на эти вопросы дать очень трудно.
Ну а пока, к сожалению, имеем еще одну попытку работы по волнам, которая в статьях на MQLabs (выше Genry указал) предпринималась неоднократно. В статьях MQLabs ответы на указанные вопросы давались эмпирическим путем, без привязки к серьезному теоретическому обоснованию.

 Отправлено: 02.09.14 20:54. Заголовок: Genry пишет: Игорь,..

Genry пишет:

цитата:

Игорь, мы поверхностно обсуждали один теоретический подход - генератор самоаффинной кривой фрактальной функции Вейерштрасса-Мандельброта ( ФВМ ). Тема лежит в идеях, называется " Фрактальные модели"

Genry, давай об этой теме не здесь.

Genry пишет:

цитата:

На мой взгляд каждый экстремум должен быть привязан к объему (уровни, паттерны, HVN, LVN) или историческому уровню - тогда вершина получит обоснование и вероятность ложных сигналов уменьшится.

Да, импульсы нужно искать на уровнях. Но об этом попозже. Пока попробую ответить вот на это:

Scriptong пишет:

цитата:

Для развития этой темы необходимо дать четкие формализованные определения, как минимум, следующим трем составляющим теории: 1. Что такое импульс? 2. Где и как определяется точка начала отсчета волн? 3. Как определяется начало и окончание волны?

 Отправлено: 03.09.14 12:52. Заголовок: Scriptong пишет: Дл..

Scriptong пишет:

цитата:

Для развития этой темы необходимо дать четкие формализованные определения, как минимум, следующим трем составляющим теории: 1. Что такое импульс? 2. Где и как определяется точка начала отсчета волн? 3. Как определяется начало и окончание волны? Надежный ответ на эти вопросы приводит к получению Грааля. Без шуток. Обоснованные ответы на эти вопросы дать очень трудно. Ну а пока, к сожалению, имеем еще одну попытку работы по волнам, которая в статьях на MQLabs (выше Genry указал) предпринималась неоднократно. В статьях MQLabs ответы на указанные вопросы давались эмпирическим путем, без привязки к серьезному теоретическому обоснованию.

Привет Игорь!
Да. Попытка работы по волнам далеко не первая. И грааля не будет

Думаю доходность системы заключается не в одной формализации какого-то паттерна - волнового, импульсного или иного, а еще во включении в эту систему алгоритма защиты денег. В любой системе должен быть алгоритм снижения риска и фиксации части прибыли. Без этого получится как всегда - не шатко, не валко.

1. Формализация импульсного паттерна.
Ничего концептуально нового не предложу. Но и отмечу, что зигзаг или фракталы для этой задачи не подойдут.

Предлагаю выгодно использовать такие недостатки всех индиакторов как сглаживание значений из-за использования в формулах средних, а значит и запаздывание.

Рабочий таймфрейм выбираем М1. В качестве основного инструмента - 3-х баровый МА. Потому что по 3-м барам все ищут возможные экстремумы (фракталы например) и МА наиболее "близка к цене". Тип расчета МА лучше Median Price HL/2 (учет амплитуды движения), метод Simple.
Прочие индикаторы будут не годны. Увеличивать период МА бессмысленно - это отдалит нас от действительности, уменьшать тоже.

Цикл по выявлению импульсного паттерна на примере лонговой ситуации (27 августа евродоллар, первый скрин в моем посте)

1 этап - экстремум претендующий на первый опорный лоу.
МА3>МА2<МА1


2 этап - первый импульс. Подтверждение 1-го опорного лоу-экстремума. Импульс не должен быть менее 3 пунктов.

Для этого необходимо найти первый хай-экстремум и посчитать расстояние. Если расстояние <3 пунктов хай-экстремум отбрасывается и ждем новый хай-экстремум, который даст >3 пунктов.
Если на 2-м этапе МА опустится ниже первого МА лоу-экстремума, претендующего на опорный лоу, то весь цикл отменяется (сбрасывается). Область отмены цикла на скрине 2 показана зеленым прямоугольником. МА туда опустилась - отбой.

В данном примере видим подтверждение и лоу-экстремум становится 1-м опорным лоу-экстремумом в формирующемся импульсном паттерне и первый хай-экстремум, претендующий на 1-й опорный хай.

3 этап - подтверждение 1-го опорного хая откатом.
Если после того, как найден 1-й МА хай-экстремум, цена не откатилась вниз и не появился 2-ой МА лоу-экстремум, то 1-й МА хай отбраковывается и запускается снова 2-ой этап. Если найден, то ситуация будет выглядеть как на следующем скрине.

МА не опускается в область отмены (зеленый прямоугольник), т.е. 2-ой МА лоу > 1-ого МА лоу. При этом, 1-ый хай становится опорным (подтвержденным). Третий этап завершен.

4 этап - второй импульс. Подтверждение 2-го опорного лоу-экстремума. Импульс не должен быть менее 3 пунктов.

Если после появления 2-го лоу МА опустится ниже его и появится еще один лоу, но МА при этом не достигнет области отмены цикла, то за 2-ой лоу принимается появившийся, а предыдущий 2-ой лоу отбраковывается.

Далее ждем появления 2-го МА хая. Если 2-й МА хай появился, а расстояние между 2-ым хаем и 2-ым лоу менее 3 пунктов - отбраковка. Если более 3-х пунктов, но 2-й МА хай < 1-го МА хая - тоже отбраковка.
Если условие на 4-м этапе наконец выполнено, то 2-й лоу подтверждается и становится опорным. Подтверждение пометил галочками.


Возникает закономерный вопрос - а насколько пунктов должен 2-ой МА хай быть выше 1-го. Думаю, что просто должен быть выше хотя бы на 1 пункт. Потому что, если посмотреть как будет выглядиеть паттерн графически, мы увидим восходящий треугольник.
Восходящий треугольник - это лонговая формация, где повышающиеся лоу свидетельствует о давлении и силе покупателей в моменте, в то время как продавцы не могут опустить 2-ой хай ниже 1-го хая. Это слабость продавцов в моменте.

5 этап - точка входа.

Точкая входа - это появление 3-го лоу в области покупки между 1-ым хаем и 2-ым лоу. Где ставить стоп лосс видно на скрине ниже.
В данном примере стоп лосс получается 8 пунктов = 6 пунктов + спред 1 пункт по сделке + еще 1 спред за хвост.

 Отправлено: 03.09.14 17:44. Заголовок: Сопровождение сделки

Как писал выше, в любой системе должен быть алгоритм снижения риска и фиксации части прибыли.

Этапы сопровождения сделки.

1 этап - подтягивание стопа под 2-й МА лоу импульсного паттерна.
Это необходимо делать когда цена достигла 2-го МА хая паттерна и закрепилась выше. Как вариант, можно подтягивать стоп, когда появился 3-й МА хай > 2-го хая.

Здесь важно понять, что цель - это снижение риска по сделкам, а не перевод в безубыток. Если вход был верный, сделка в безубытке с вероятностью 90% выбьется перед началом основного движения. Потому что, верный вход - это значит вошли на каком-то ценовом уровне, который можно увидеть на старших таймфреймах. А если вошли на уровне, значит его могут потестить еще разок. При тесте цена возвращается к точке входа на высадку "трясущихся" пассажиров (перевели в б/у).

2 этап - вывод сделки из риска. Частичная фискация прибыли.

Каждая открытая сделка - это принятие риска на депозит. Риск присутствует абсолютно по каждой сделке. Значит нужно стремиться первым делом получить реальную компенсацию за принятый риск.
Первоначальный стоп по сделке в данном примере 8 пунктов. Если по сделке достигается плюс 8 пунктов, необходимо перейти в безрисковый режим, т.е. закрыть половину позиции. Вторая половина останется в рынке без риска и можно спокойно подождать большей прибыли.

Алгоритм следующий.
Вход был на 3-ем МА лоу, значение которого было 1.31581. Необходимо найти такой МА хай, значение которого будет не менее 1.31581+80 = 1.31661

 Отправлено: 03.09.14 20:59. Заголовок: Идея с определением ..

Идея с определением волн понятна. Возможно, как-нибудь и ее опробуем. Для начала потребуется разработка индикатора, отображающего волны, чтобы можно было визуально оценить саму систему. Поэтому с правиалми входа лучше повременить.

Мысли по поводу самой МА. Есть такой неприятный момент - пологость МА (даже 3-баровая), на которой визуально экстремумов нет, а в действительности может быть как минимум, так и максимум. В этом направлении тоже потребуется какой-то фильтр.

P. S. Почему так упорно не хотите вставлять рисунки прямо в текст?

 Отправлено: 04.09.14 20:33. Заголовок: Scriptong пишет: P...

Scriptong пишет:

цитата:

P. S. Почему так упорно не хотите вставлять рисунки прямо в текст?

Как вставить???

 Отправлено: 04.09.14 20:37. Заголовок: Anatoliy пишет: Как..

Anatoliy пишет:

цитата:

Как вставить???

Здесь описано.

 Отправлено: 05.09.14 08:21. Заголовок: Scriptong пишет: Мы..

Scriptong пишет:

цитата:

Мысли по поводу самой МА. Есть такой неприятный момент - пологость МА (даже 3-баровая), на которой визуально экстремумов нет, а в действительности может быть как минимум, так и максимум. В этом направлении тоже потребуется какой-то фильтр.

Почему он такой неприятный? Если он есть, значит надо его учитывать. И зачем какой-то фильтр не понял. Фильтр в данном случае - это выполнение всех условий на описанных этапах формирования паттерна.
Наблюдаем за сделкой на доллар/йена по описанному паттерну.

На селл не смотрим. Селл открыт по другой стратегии - на корреляции валютных пар. По доллар/йена и евро/йена сейчас расхождение. Об этом напишу в соответствующей теме.

По евро/йена с утра сегодня уже два импульса на покупку было. Определите сами на скрине где они были.

 Отправлено: 05.09.14 10:56. Заголовок: Теоретическая сделка..

Теоретическая сделка на покупку по доллар/йене достигла бы только 1-го этапа сопровождения - подтягивания стопа под 2-ой опорный лоу.
После чего выбило по стопу 4 пункта.
Всегда хотелось бы знать почему так получается и как это по возможности предугадать и избежать? Думаю по этой сделке можно еще посмотреть, что произошло в плане сигналов на продажу? Были такие или нет?
Логично предположить, что если цена не пошла вверх, значит её остановили продавцы. Смотрим на скрин ниже.

Видим, что еще до появления точки входа в покупку, сформировался первый импульс на продажу и уже подтвержден 1-ый опорный МА хай импульсного паттерна на селл, а после входа подтвердился еще и 1-ый опорный лоу.
Что получается? Открыли покупку и видим, что перед носом благополучно формируется паттерн на продажу, а третий импульс на покупку отсутствует и хай не обновился. Значит есть давление ....

Всё это выглядит красиво. Но вот уверен, что 99% трейдеров будет тупо смотреть и ничего не делать, потому что в голове тумблер с "покупки" так быстро не способен переключиться в состояние "продажа". Психология. Даже у опытного трейдера тумблер не факт, что успеет переключиться и он только что открыв бай, сможет зайти в селл по обратному сигналу.
Развитие ситуации по селл.

При стопе в 6 пунктов цена прошла на скрине 13 и паттерна на бай пока нет.

 Отправлено: 05.09.14 11:13. Заголовок: Evgeny Вы описываете..

Evgeny Вы описываете волновой паттерн 1-2-3 в толк не возьму в чем новизна, индикаторы такого паттерна по-моему есть. Если же под импульсом имеется ввиду именно вливание крупного объема, то это будет резкое движение, цена улетает на много пунктов(300 и более), практически вертикальное, но по Вашим скринам что-то другое. Отмечу также что места крупного вливания очень важны, видно их невооруженным взгядом

 Отправлено: 05.09.14 16:48. Заголовок: Nize пишет: Evgeny ..

Nize пишет:

цитата:

Evgeny Вы описываете волновой паттерн 1-2-3 в толк не возьму в чем новизна, индикаторы такого паттерна по-моему есть

А никакой новизны и не будет. Дело не в новизне, дело в продуманном алгоритме.
Нужен качественный индикатор по описанной технологии и сопровождение сделки.
Если Игорь сделает это, посмотрим как работает на М1 и если всё ок, можно на его базе реализовать безрисковую систему разгона депозита.
Цель создать новое и цель зарабатывать профит, мне важнее второе.

 Отправлено: 05.09.14 21:57. Заголовок: А какова роль индика..

А какова роль индикатора? 2 волны не трудно выделить глазами. По вашей тактике нужно выставлять ордер(понятно где) стоп(понятно где) и профит(не понятно где). Профит конечно самое лучшее Я пропустил про вход он по рынку? по машкам? или лимитником?
Я заметил сообщения пропадают? чистка?

 Отправлено: 05.09.14 22:03. Заголовок: Nize пишет: Я замет..

Nize пишет:

цитата:

Я заметил сообщения пропадают? чистка?

По умолчанию видны последние [новые] сообщения, чтобы видеть все надо выбрать здесь: Ответов - 1 новых [см. все] - см.все

 Отправлено: 07.09.14 12:11. Заголовок: Evgeny пишет: Почем..

Evgeny пишет:

цитата:

Почему он такой неприятный?

Я имел в виду такие вот ситуации:

Колебания значений МА на графике видны, но происходит это только потому, что масштаб графика достаточно большой. В абсолютных величинах различия в значениях линий составляют одну десятитысячную (!!!) пункта.
Именно в таких случаях нужно определяться, какую разницу значений МА необходимо считать как существенную, а какую - как несущественную. Причем для различных финансовых инструментов это будет разная величина.

Наиболее простое решение проблемы - использование специального настроечного параметра, который указывает минимально допустимую разницу значений МА. Для более продвинутого алгоритма (автоадаптивного) потребуется использование фильтра значений.

 Отправлено: 07.09.14 22:51. Заголовок: Nize пишет: А каков..

Nize пишет:

цитата:

А какова роль индикатора? 2 волны не трудно выделить глазами

Я не против, если так удобно. Выделять глазами 8 часов на 3-5 инструментах каждый день... вообще какой-то странный вопрос. Зачем индикаторы?
Nize пишет:

цитата:

Профит конечно самое лучшее

Часть позиции закрывается как это описал в посте о сопровождени сделки (2 этап). Оставшаяся часть может быть закрыта когда сформируется обратный сигнал (это по тексту писал), либо целью может являться ценовой уровень или объемный уровень (об этом еще не писал).
Nize пишет:

цитата:

Я пропустил про вход он по рынку? по машкам? или лимитником?

По рынку когда МА покажет 3-лоу.
Scriptong пишет:

цитата:

Я имел в виду такие вот ситуации: Колебания значений МА на графике видны, но происходит это только потому, что масштаб графика достаточно большой. В абсолютных величинах различия в значениях линий составляют одну десятитысячную (!!!) пункта. Именно в таких случаях нужно определяться, какую разницу значений МА необходимо считать как существенную, а какую - как несущественную. Причем для различных финансовых инструментов это будет разная величина. Наиболее простое решение проблемы - использование специального настроечного параметра, который указывает минимально допустимую разницу значений МА. Для более продвинутого алгоритма (автоадаптивного) потребуется использование фильтра значений.

Понятно! Но где здесь импульс? Формирование паттерна состоит (как описывал) из 4-х этапов, на 5-ом этапе точка входа. Формирование паттерна застрянет на 1 этапе, потому что для перехода на 2-ой нужен импульс не менее 3-х пунктов на четырехзнаке. Кроме того, цикл может сбрасываться уже на 1-ом этапе.

 Отправлено: 08.09.14 17:41. Заголовок: Evgeny пишет: Но гд..

Evgeny пишет:

цитата:

Но где здесь импульс?

Чтобы найти точный пример, нужно было глазами просмотреть достаточно большое количество истории. Думаю, понимаете, что без индикатора это сделать, мягко говоря, тяжеловато. Но в том, что подобные казусы (очень мелкие волновые формации) могут быть, я не сомневаюсь. Потому сразу же вынес вопрос "на подумать".

 Отправлено: 08.09.14 19:04. Заголовок: Scriptong пишет: Но..

Scriptong пишет:

цитата:

Но в том, что подобные казусы (очень мелкие волновые формации) могут быть, я не сомневаюсь

Игорь привет!
Я всё-таки не понял, что за мелкие волновые формации? Паттерн же формируется поэтапно:
1. берется например лоу по МА и пусть значения 3-х периодной МА будут на 3 2 и 1 барах отличаться хоть на 1 пипс: 1.36100 1.36099 1.36100.
Если после этого МА опустится ниже 1.36099 на 1 пипс, этот лоу отбраковываем и берем следующий экстремум.
2. Ждем от лоу 1.36099 хая 3-х баровой МА (к примеру 1.36140 1.36145 1.36138). Поскольку 1.36145 - 1.36099 это 46 пипсов >30 принимаем это за первый импульс.
И далее по описанным этапам формирования импульсного паттерна. На каждом этапе есть условия для обязательного выполнения. Иначе сброс и опять с нуля.

 Отправлено: 08.09.14 19:10. Заголовок: Так вот об этих шеро..

Так вот об этих шероховатостях и речь. Зачем нам волны высотой в 1 пункт? На М1 и периоде МА 3 волны могут оказаться высотой в десятые и сотые доли пункта. Их необходимо игнорировать, причем еще на этапе построения волн, а не тогда, когда мы уже хотим открывать сделку, обнаруживая ее несостоятельность.

 Отправлено: 08.09.14 19:54. Заголовок: Scriptong пишет: Та..

Scriptong пишет:

цитата:

Так вот об этих шероховатостях и речь. Зачем нам волны высотой в 1 пункт? На М1 и периоде МА 3 волны могут оказаться высотой в десятые и сотые доли пункта. Их необходимо игнорировать, причем еще на этапе построения волн, а не тогда, когда мы уже хотим открывать сделку, обнаруживая ее несостоятельность.

Я это описывал в этапах. Волны менее 3 пунктов игнорируются. Под волной здесь подразумевается не расстояние между ближайшими хай и лоу экстремумами.
На скрине тот же участок 2 сентября на евро/долларе М1.

Вот это первый импульс > 30 между экстремумами лоу и хай. Все экстремумы между ними отбрасываем.

А потом всё это пошло на выброс. Паттерн не сформировался. До самого верхнего хая всего 24.


Если технически нужен какой-то фильтр - я только за. Главное, чтобы вам суть была понятна.

 Отправлено: 08.09.14 20:36. Заголовок: Nize пишет: Evgeny ..

Nize пишет:

цитата:

Evgeny Вы описываете волновой паттерн 1-2-3 в толк не возьму в чем новизна

Кстати, это не паттерн 1-2-3.
Входить на откате от 1-ой волны хоть с фибо сеткой хоть без нее достаточно глупо. Потому что таких ситуаций на графике полно и большинство из них убыточные. По сути точка 3 в паттерне 1-2-3 это неподтвержденная ничем точка входа.
Нужно дождаться обновления хая 2-ой волной, а потом уже думать о входе. В этом большое отличие.

 Отправлено: 08.09.14 22:14. Заголовок: Evgeny пишет: Входи..

Evgeny пишет:

цитата:

Входить на откате от 1-ой волны хоть с фибо сеткой хоть без нее достаточно глупо.

В различных вариациях паттерн интерпретируют и используют по разному в частности за точку 1 принимают 0 я из этого исходил, а также про входы на откате от первой волне речи не было. Я перечитал еще раз тему, мне она весьма интерестна в плане применения к моему прошлому вопросу Определение отскока от уровня. По-моему очень хороший алгоритм, суть понятна, теперь надо построить алгоритм, надо начинать по пунктам и продвигаться постепенно, мне кажется, в плане реализации могут быть неясности и тонкости. Еще добавлю, что Evgeny описал суть движения рынка, заодно и построение уровней(зон) Все идентично на любых масштабах, коррекция происходит всегда, я использую только этот принцип, отмечаю уровни на старших фреймах(M30- H4), остается отследить реакцию цена на уровень, больше ничего не надо. Совмещая уровни старших фреймов и предложенный алгоритм определения отскока получится готовая система, запихать в эксерт и думаю будет бомба

 Отправлено: 08.09.14 23:10. Заголовок: Что-бы уйти от машек..

Что-бы уйти от машек и от прямых значений "3-х пунктов" могу предложить такой вариант определения локальных хай/лоу точек волн:

думаю из рисунка все понятно. Походу дела задам и вопросик: между точками 1 и 2 больше 400 пунктов. Такое случается, что цена отскакивает от уровня (синяя линяя вверху) как черт от ладана. Стоп получается великоват как быть?

 Отправлено: 10.09.14 08:53. Заголовок: Evgeny пишет: Глав..

Evgeny пишет:

цитата:

Главное, чтобы вам суть была понятна.

Раньше думал, что суть понятна, но вот этот вот рисунок (там, где написано "Отмена") полностью перечеркивает все то, что я ранее понял:
1. С первой волной (восходящей) понятно. В ее развитии есть колебания МА, которые игнорируем (слишком мелкие).
2. Вторая волна (нисходящая) почему-то фиксируется, хотя она не намного крупнее, чем колебания МА в период развития первой волны.
3. Третью волну (восходящую) почему то ждем до следующих суток, хотя она импульсом сформировалась еще в течение тех же суток, в которые была зафиксирована первая волна.

Таким образом, представленную ситуацию, исходя из озвученных условий, я бы (и тот индикатор, который бы был разработан) разметил следующим образом:

Волна 1: 95 пп.
Волна 2: 40 пп.
Волна 3: 56 пп.

 Отправлено: 10.09.14 18:00. Заголовок: Scriptong пишет: Та..

Scriptong пишет:

цитата:

Таким образом, представленную ситуацию, исходя из озвученных условий, я бы (и тот индикатор, который бы был разработан) разметил следующим образом:

Вы показали более ранний участок графика. Неверно нарисовали.

 Отправлено: 11.09.14 09:32. Заголовок: Evgeny пишет: Вы по..

Evgeny пишет:

цитата:

Вы показали более ранний участок графика. Неверно нарисовали.

Все равно не понимаю. Возьмем самую первую восходящую волну на Вашем рисунке. Она включает в себя два локальных минимума, но по ним нельзя построить нисходящую волну, т. к. лаги слишком малы. Этот момент понятен.
Почему же тогда на следующем минимуме (правее максимума первой волны) построение восходящей волны прерывается и начинается построение новой восходящей волны? Ведь новый минимум снова не дает возможности для построения нисходящей волны (мал лаг). На каком основании этот минимум берется в качестве начальной точки новой первой волны?

 Отправлено: 11.09.14 19:46. Заголовок: Scriptong пишет: Вс..

Scriptong пишет:

цитата:

Все равно не понимаю

Не достаточно подробно показал. Смотрите, вот такой скрин будет понятен?

Это показаны два паттерна на покупку. Первый состоялся, второй нет.
Паттерн на продажу не состоялся. Цена не опустилась ниже первого лоу. Второго импульса >30 не было. А вместо этого цена обновила хай.

 Отправлено: 12.09.14 08:21. Заголовок: Evgeny пишет: Смотр..

Evgeny пишет:

цитата:

Смотрите, вот такой скрин будет понятен?

К сожалению, нет.
Дело в том, что если мы подходим к написанию индикатора, то абсолютно все построения должны быть основаны на четких правилах. На представленных рисунках я вижу двойные трактовки правил, что для формализации недопустимо.
Дальнейшие рассуждения касаются только первой волны на Вашем рисунке.
Почему она заканчивается именно в том месте, где указано, а не раньше или позже? Если руководствоваться правилом (высота волны должна не менее 30 пунктов, а до тех пор восходящее движение регистрируется), то волна должна заканчиваться раньше. Вот так:

На моем рисунке следующая восходящая волна (язык не поворачивается назвать ее второй, т. к. по всем канонам она должна быть третьей, а вторая - это нисходящая волна после первой) не регистрируется на отметке 1.31297, т. к. не набрано 30 пунктов. Идем далее и регистрируем ее на очередном локальном максимуме МА.

 Отправлено: 15.09.14 11:30. Заголовок: Scriptong пишет: На..

Scriptong пишет:

цитата:

На моем рисунке следующая восходящая волна (язык не поворачивается назвать ее второй, т. к. по всем канонам она должна быть третьей, а вторая - это нисходящая волна после первой) не регистрируется на отметке 1.31297, т. к. не набрано 30 пунктов. Идем далее и регистрируем ее на очередном локальном максимуме МА.

Всё правильно вы поняли. Я значит неверно отметил. Ошибся.
Первая и вторая волны - это я назвал в паттерне два импульса роста (>30). В данном случае, давайте не будем перемешивать это с волновой теорией. Будет путаница.
Импульс, небольшой откатик, импульс. Договоримся, что это не волны и никаких канонов не применяем.

 Отправлено: 16.09.14 12:38. Заголовок: Evgeny пишет: Я зна..

Evgeny пишет:

цитата:

Я значит неверно отметил. Ошибся.

Предлагаю разобрать ситуацию дальше с нанесением правильной разметки.


Вторая восходящая волна не продолжается, т. к. вновь имеется откат, но и новая восходящая волна не формируется - не хватает размаха МА. Далее смогла сформироваться одна нисходящая волна, а вот что после нее - теряюсь в догадках: вроде бы восходящую волну не формируем (в рамках нисходящего движения), но ведь и далее следует пробой начала нисходящей волны и вроде бы нужно формировать восходящую волну. С другой стороны, восходящая волна должна заканчиваться на 1.31317 (но опять же - только задним числом).

 Отправлено: 16.09.14 20:29. Заголовок: Scriptong пишет: Вт..

Scriptong пишет:

цитата:

Вторая восходящая волна не продолжается, т. к. вновь имеется откат, но и новая восходящая волна не формируется - не хватает размаха МА. Далее смогла сформироваться одна нисходящая волна, а вот что после нее - теряюсь в догадках: вроде бы восходящую волну не формируем (в рамках нисходящего движения), но ведь и далее следует пробой начала нисходящей волны и вроде бы нужно формировать восходящую волну. С другой стороны, восходящая волна должна заканчиваться на 1.31317 (но опять же - только задним числом).

 Отправлено: 16.09.14 21:13. Заголовок: А что с восходящей в..

А что с восходящей волной, которая образовалась на месте несостоявшегося нисходящего паттерна? Пропускаем и начинаем ждать формирование следующего паттерна, начиная с цены 1.31323 (начиная примерно с 23:30 по времени)?

 Отправлено: 17.09.14 11:29. Заголовок: Scriptong пишет: А ..

Scriptong пишет:

цитата:

А что с восходящей волной, которая образовалась на месте несостоявшегося нисходящего паттерна? Пропускаем и начинаем ждать формирование следующего паттерна, начиная с цены 1.31323 (начиная примерно с 23:30 по времени)?

Не пропускаем. Отслеживаем формирование нового паттерна. И смотрим, состоится он или нет.

На скрине он показан как несостоявшийся из-за второго импульса <30

 Отправлено: 18.09.14 09:11. Заголовок: По такой технике пол..

По такой технике получаем, что любое противоположное движение более 30 пунктов отменяет построение паттерна и приводит к началу формирования нового, противоположного, паттерна. Так?
К примеру, если бы после новой восходящей волны, показанной на рисунке, движение вновь пошло бы вниз, то образование нисходящей волны привело бы к отмене восходящего паттерна и началу построения нового нисходящего паттерна, а не продолжению паттерна, обозначенного красной линией.

 Отправлено: 18.09.14 10:46. Заголовок: Scriptong пишет: По..

Scriptong пишет:

цитата:

По такой технике получаем, что любое противоположное движение более 30 пунктов отменяет построение паттерна и приводит к началу формирования нового, противоположного, паттерна. Так? К примеру, если бы после новой восходящей волны, показанной на рисунке, движение вновь пошло бы вниз, то образование нисходящей волны привело бы к отмене восходящего паттерна и началу построения нового нисходящего паттерна, а не продолжению паттерна, обозначенного красной линией.

Противоположное движение отменяет паттерн если оно попадает в область отмены, которую я отмечал зеленым прямоугольником. Почитайте пожалуйста снова описание.

 Отправлено: 19.09.14 08:14. Заголовок: В этом случае восход..

В этом случае восходящее движение, о котором я говорю, невозможно будет зарегистрировать, т. к. волна формируется еще до момента входа в зону отмены.

 Отправлено: 19.09.14 10:58. Заголовок: Scriptong пишет: В ..

Scriptong пишет:

цитата:

В этом случае восходящее движение, о котором я говорю, невозможно будет зарегистрировать, т. к. волна формируется еще до момента входа в зону отмены.

Вы как-то мыслите странно - последовательно. Дело в том, что восходящий и нисходящий импульсные паттерны должны формироваться абсолютно независимо друг от друга.
Этапы формирования описанные в цикле могут на графике накладываться друг на друга. Нисходящий паттерн может начать формироваться в процессе формирования восходящего. В рассматриваемом случае идет наложение паттернов на графике.
Однако, в итоге нисходящий паттерн будет отменен, потому что цена превысит 1-ый хай (выше 1.31325) - войдет в зону отмены нисходящего паттерна. Но вход в зону отмены нисходящего паттерна никаким образом не является требованием для того, чтобы не давать индикатору начать регистрировать первый импульс восходящего паттерна с 1.31285

 Отправлено: 21.09.14 09:53. Заголовок: Evgeny пишет: Вы ка..

Evgeny пишет:

цитата:

Вы как-то мыслите странно - последовательно.

Ну а как же иначе?

Evgeny пишет:

цитата:

Дело в том, что восходящий и нисходящий импульсные паттерны должны формироваться абсолютно независимо друг от друга.

Такого поворота даже предположить не мог. Первое, что приходит на ум, это вот такие казусы.


Хотя, возможно, не все так страшно и нужно посмотреть, насколько часто будут возникать подобные ситуации.

 Отправлено: 21.09.14 19:11. Заголовок: Scriptong пишет: Хо..

Scriptong пишет:

цитата:

Хотя, возможно, не все так страшно и нужно посмотреть, насколько часто будут возникать подобные ситуации.

Часто или нечасто - это разве важно? Алгоритм построения таков, что в итоге один из паттернов отбракуется.

 Отправлено: 23.09.14 08:59. Заголовок: Evgeny пишет: Часто..

Evgeny пишет:

цитата:

Часто или нечасто - это разве важно?

Конечно, важно. Если индикатор постоянно (утрирую) будет указывать два направления, то какой от него толк?

 Отправлено: 23.09.14 18:38. Заголовок: Сделайте пожалуйста ..

Сделайте пожалуйста индикатор по описанному алгоритму, но пока только импульсные паттерны на покупку.
Посмотрим что получится.

 Отправлено: 23.09.14 21:31. Заголовок: Evgeny пишет: 3 эта..

Evgeny пишет:

цитата:

3 этап - подтверждение 1-го опорного хая откатом. Если после того, как найден 1-й МА хай-экстремум, цена не откатилась вниз и не появился 2-ой МА лоу-экстремум, то 1-й МА хай отбраковывается и запускается снова 2-ой этап. Если найден, то ситуация будет выглядеть как на следующем скрине.

По-моему тут скрыта какая-то не стыковка: Если 1-й хай найден, то цена по-любому откатилась. Вопрос только на сколько пунктов, и каков критерий по которому мы скажем, что это откат, а не отбраковка хая? По-моему тут загвоздка скрыта, потому-что не хватает критерия отбора откатной волны(импульса). Думаю если откат 1 пипка то какой-же это откат,- это продолжение первой волны

 Отправлено: 23.09.14 22:20. Заголовок: Еще может быть налож..

Еще может быть наложение волн

 Отправлено: 24.09.14 07:57. Заголовок: Nize пишет: По-моем..

Nize пишет:

цитата:

По-моему тут скрыта какая-то не стыковка: Если 1-й хай найден, то цена по-любому откатилась. Вопрос только на сколько пунктов, и каков критерий по которому мы скажем, что это откат, а не отбраковка хая? По-моему тут загвоздка скрыта, потому-что не хватает критерия отбора откатной волны(импульса). Думаю если откат 1 пипка то какой-же это откат,- это продолжение первой волны

Поймите пожалуйста Nize, что здесь не волновая теория, здесь два импульса. Импульсный паттерн - это не волновой паттерн 1-2-3. Это не по принципу рост-откат-рост или падение-откат-падение. Размер отката не имеет значения. В импульсном паттерне важно два импульса >3. Я вообще пытаюсь автоматизировать паттерн, который описывается в торговой системе снайпер и будет несколько похож. Не копировать сигнал из той системы, а сделать свой основанный на правильной логике.

Насчет нестыковки вы правы. Если зафиксирован 1-ый МА хай значит откат уже есть. Здесь вероятно правильно будет так: если после фиксации 1-го хая и соответственно фиксации 1-го импульса, второй импульс между 2-м МА лоу и 2-м МА хаем окажется <3, то отбраковывается 2-ой МА хай. Описание ситуации как на этом скрине.


Далее Nize по вашему скрину про наложение волн. Вы паттерны построили по экстремумам цены (по фракталам или как зигзаги строят), а я упорно пытаюсь объяснить что делать так не надо. Нужно отсеивать "шумы" и смотреть на динамику. А динамика движения (кратковременная тенденция или тенденция в моменте) видна по 3-х периодным МА и сглаживание здесь на пользу.
На скрине красный паттерн не верен, потому что по описанному мной алгоритму он был бы отбракован входом в зону отмены цикла формирования нисходящего паттерна, а тот который синий верный. Смотрите на МА а не на свечи.

 Отправлено: 24.09.14 08:35. Заголовок: Scriptong пишет: Ко..

Scriptong пишет:

цитата:

Конечно, важно. Если индикатор постоянно (утрирую) будет указывать два направления, то какой от него толк?

Не два направления, а два диапазона, где нужно искать точки входа. Еще не факт, что цена на 5-ом этапе в диапазоне входа даст сигнал входа ...
И еще.
Игорь, теоретически...если индикатор даже и покажет два направления в короткий отрезок времени из-за наложения (что одновременно думаю все-таки нереально, потому что один из них на каком-то этапе формирования отбракуется), то почему не допустить мысль об открытии противоположных сделок. Что в этом страшного? Тем более возможна ситуация когда эти две противоположные сделки откроются не в отрицательном, а в положительном замке.

Плюсом ко всему учитывайте тот момент, который я описывал в начале - хорошие точки входа это еще не ключ к успеху, более важна система взятия прибыли от этих сделок. Нужно не только входить с маленькими стопами и в хороших точках, но и брать половину прибыли при первой же возможности, чтобы остаться второй половиной в рынке без риска.
В итоге, если одна из позиций закроется по стопу, открытая противоположная позиция возьмет профит что снизит условно на 50% потерю от стопа, а если движение продолжится в сторону открытой позиции, то и вовсе может перекрыть потерю полностью.

 Отправлено: 24.09.14 09:32. Заголовок: Evgeny пишет: Не дв..

Evgeny пишет:

цитата:

Не два направления, а два диапазона

Я же говорю - нужно посмотреть. Пока у меня только теоретические изыскания на этот счет. Даже не пытался основательно смотреть, как оно будет на реальных графиках. Поэтому пока лишь выявляю возможные проблемы, чтобы знать, каким образом обходить их при реализации.

В ближайшее время сделать, к сожалению, не получится. Занят под завязку, работаю по 12-13 часов в сутки.

 Отправлено: 24.09.14 11:10. Заголовок: Evgeny пишет: На ск..

Evgeny пишет:

цитата:

На скрине красный паттерн не верен, потому что по описанному мной алгоритму он был бы отбракован входом в зону отмены цикла формирования нисходящего паттерна, а тот который синий верный. Смотрите на МА а не на свечи.

Т.е. экстремумы образует точка перегиба МА, а не хай/лоу цены, линии зоны покупки тоже проводятся от точек перегиба МА? теперь понятно..

 Отправлено: 24.09.14 13:52. Заголовок: Nize пишет: Т.е. эк..

Nize пишет:

цитата:

Т.е. экстремумы образует точка перегиба МА, а не хай/лоу цены

Да.

Nize пишет:

цитата:

линии зоны покупки тоже проводятся от точек перегиба МА?

Пока наиболее логичная версия такая. Надо будет еще посмотреть на индикаторе, оптимально ли это решение. Возможно логика входа изменится.

 Отправлено: 24.09.14 18:22. Заголовок: Честно говоря не пре..

Честно говоря не представляю как это можно вообще реализовать, потому-что отсутствует начальная точка отсчета. Надо же к чему-то привязываться либо к цене либо ко времени что-бы начать обработку паттерна иначе любой перегиб можно считать началом точки 1, т.е. паттернов будет бесчисленное множество, программный код зациклится. Т.е. нужен первичный источник отсчета, это может быть например горизонтальный уровень, либо время, либо еще какой индикатор, который будет давать сигнал на старт.

 Отправлено: 24.09.14 18:55. Заголовок: Nize пишет: т.е. па..

Nize пишет:

цитата:

т.е. паттернов будет бесчисленное множество

Да. Любой перегиб изначально будет считаться началом точки 1.
Большинство паттернов отбракуется на этапах формирования. Так что не будет бесчисленного множества.

 Отправлено: 24.09.14 22:29. Заголовок: Evgeny пишет: Больш..

Evgeny пишет:

цитата:

Большинство паттернов отбракуется на этапах формирования.

Что-бы паттерн отбраковался нужно что-бы произошло условие. А если такого условия не произойдет вовсе? А по Вашему алгоритму такое вполне возможно, цена не вернулась в "зону покупки".Такие "зависшие" паттерны будут висеть в памяти и накапливаться. Не знаю, по мне это как-то пугающе выглядит. И еще один момент: машка перерисовывается, то что мы видим на истории это не то, что было в реальности.

 Отправлено: 25.09.14 08:00. Заголовок: Nize пишет: Что-бы ..

Nize пишет:

цитата:

Что-бы паттерн отбраковался нужно что-бы произошло условие. А если такого условия не произойдет вовсе? А по Вашему алгоритму такое вполне возможно, цена не вернулась в "зону покупки".Такие "зависшие" паттерны будут висеть в памяти и накапливаться. Не знаю, по мне это как-то пугающе выглядит.

На счет зависших паттернов. Если паттерн не сработал, т.к. цена не вошла в диапазон покупки/продажи и позднее сформировался новый паттерн, смысл запоминать не сработавший?

Перерисовка МА. Смотрите внимательно описание в начале темы. Нулевой бар (текущий) не используется. Используются 3, 2 и 1. То есть уже по закрытым барам.

Отбраковка паттернов. Тоже смотрите описание алгоритма.
1 этап: Каждый экстремум МА претендующий на 1-ый опорный хай/лоу отбракуется если он будет перебит, т.е. будет заход в зону отмены.

2 этап: После того, как будет зафискирован первый импульс >3 паттерн тоже может отбраковаться если произойдет заход в зону отмены(зеленый прямоугольник)

Так же и на 3 -4 этапах может отбраковаться при заходе в зону отмены. И даже на 5-м есть вероятность, если резко пройдет движение в зону отмены.

 Отправлено: 25.09.14 08:19. Заголовок: Nize пишет: Честно ..

Nize пишет:

цитата:

Честно говоря не представляю как это можно вообще реализовать, потому-что отсутствует начальная точка отсчета.

Это проблема множества существующих индикаторов. Причем весь волновой анализ страдает этим существенным недостатком. Ставим точку отсчета в одном месте - одна картина, ставим в другом - картина меняется. Так что тут уж ничего не поделаешь.
Тем не менее, сама идея волновой разметки по перегибам МА интересная. В свое время я делал такое на основании PSAR (Волновая теория в действии). Но там использовались именно постулаты Эллиотта. Здесь же, насколько я понимаю, Евгений пытается дистанцироваться от схожести с волновой теорией, оперируя категориями "импульс" и "коррекция". Скорее всего, именно в этом и заключается причина неполного понимания нами сути подхода, т. к. нужно уйти от сформировавшихся образов волн и посмотреть на картину рынка, используя немного другой образный базис.

 Отправлено: 25.09.14 10:06. Заголовок: Вот допустим такая с..

Вот допустим такая ситуация:

Сформировался полу-паттерн 1-2-3-4. Мы ожидаем коррекцию в зону 2-3 что-бы считать паттерн завершенным, но этого не произошло, точка 5 не достигла зоны и движение ушло в точку 6, что при этом с паттерном 1-2-3-4 он отбраковывается? или зависает? Если отбраковывается, то как я понял новым полу-паттерном уже будет 3-4-5-6 и ждем коррекцию в зону 4-5 ну и так далее.. Так?
Вообще вероятно идея выдрана из контекста какой-то системы, сложно понять ценность всей затеи. Ведь волны-импульсы это вообще суть движения рынка. Но там где мы выявим паттерн на продажу в следующем цикле может сформироваться паттерн на покупку. В рэнже будет вообще метания туда сюда, а рэнжи это большая часть времени. Вероятно не уловил смысла

 Отправлено: 26.09.14 08:16. Заголовок: Nize пишет: точка 5..

Nize пишет:

цитата:

точка 5 не достигла зоны и движение ушло в точку 6, что при этом с паттерном 1-2-3-4 он отбраковывается? или зависает?

Как только появляется новый паттерн в ту же сторону, предыдущий не сработавший перестает быть актуальным.
Nize пишет:

цитата:

Если отбраковывается, то как я понял новым полу-паттерном уже будет 3-4-5-6 и ждем коррекцию в зону 4-5 ну и так далее.. Так?

Ну мысль была такая.
Nize пишет:

цитата:

Вообще вероятно идея выдрана из контекста какой-то системы, сложно понять ценность всей затеи.

Не совсем так. Но это лишь часть системы, другая часть более важная касается алгоритма закрытия позиций.
Nize пишет:

цитата:

Но там где мы выявим паттерн на продажу в следующем цикле может сформироваться паттерн на покупку

Может. Я об этом писал. Что мешает открывать сделки в разных направлениях. Есть вероятность, что это даст положительный замок.

Nize, чтобы вы поняли откуда эти идеи, посмотрите видео на youtube про разгон депозита по системе Снайпер.
Вот ссылка http://www.youtube.com/watch?v=F8F2DkecLGA. Обратите внимание на кусок видео с 28:30 по 34:30 минуты. Понятно, что там уровни еще используют. Это еще обсудим попозже. Сейчас важно формализовать места, где имеются импульсы, а значит здесь и точки входа.
И надеюсь станет понятно как использовать ситуации, когда сначала появляется паттерн на бай, а потом на сел. Плюсом там озвучивается такое понятие как сейф, хотя это старо как мир. Игорь еще в "Два пути" реализовывал частичное закрытие позиций.

 Отправлено: 01.10.14 07:51. Заголовок: Evgeny пишет: Nize,..

Evgeny пишет:

цитата:

Nize, чтобы вы поняли откуда эти идеи, посмотрите видео на youtube про разгон депозита по системе Снайпер.

По совету Евгения изучаю материалы по Снайперу. На Ru-Trade попался вот такой обзор, может добавит понимания. Имя автора статьи не нашел

Торговая система «Снайпер» Дмитриева является переделанной методикой торговли «Мясо» первоначального автора П.А. Байнова. Особенностью торговой системы «Снайпер» П.А. Дмитриева, можно отметить безиндикаторную скальперскую работу на основании закономерностей движения выбранной валютной пары.
Правила входа по системе «Снайпер» Павла Дмитриева не формализованы и, также как у Петра Байнова, носят рекомендательный характер по поиску графических закономерностей движения курса валюты.
С уверенностью можно отметить тот факт, что торговая система «Снайпер» принадлежит к редким экземплярам безиндикаторных примеров работы на рынке Форекс, которые лежат в плоскости «запрещенных» интуитивных методов исследования валютного рынка.

Описание торговой системы «Снайпер» Дмитриева

Утверждение 1. Торговлю нужно вести только по тренду до тех пор, пока не будет видна его смена. В рынок следует входить на младших таймфреймах (М5) в направлении движения старшего таймфрейма (Н1).

Утверждение 2. Торговая стратегия «Снайпер» учитывает повышение волатильности при выходе экономических новостей. Рекомендуется все позиции перед выходом новостей либо закрыть, либо перевести в безубыток.
Данное утверждение приемлемо, поскольку скальперы работают на «понятном» рынке с короткими стопами, поэтому резкий всплеск волатильности может привести к неконтролируемо высоким убыткам.

Утверждение 3. Понятие «сейф», в системе «Снайпер» Павла Дмитриева, обозначает частичное закрытие торговой позиции при достижении профита на размер установленного страховочного ордера stop loss. К примеру, трейдер зашел на продажу пары евро/доллар объемом один лот и поставил стоп на 15 пунктов, поэтому, при достижении профита в 15 пунктов, П. Дмитриев рекомендует закрыть 0,5 лота, а остальную позицию подстраховать безубытком.
Петр Байнов в своей методике «Мясо» говорил то же самое, только называл это правилом двух ордеров.

Утверждение 4. Вход в позицию по торговой системе «Снайпер» следует искать на максимумах и минимумах закрытия цены предыдущего дня. Павел Дмитриев предлагает перед началом работы отметить уровнями максимумы и минимумы торговых дней за неделю и искать точку входа на пробой и/или отбой от этих зон.
У Петра Байнова в «Мясо» это же правило называлось безопасными зонами для покупки и продажи валюты.

Утверждение 5. Главным правилом входа по торговой системе «Снайпер» является открытие позиции от локального импульсного уровня. П. Дмитриев называет импульсным уровнем пробитие и недобитие (до 6 пунктов) уровня поддержки /сопротивления.
Петр Байнов импульсный уровень называет «СВЕТОФОР», поскольку у него есть три режима: идти, стоять, ждать.
А вообще, импульсный уровень П. Дмитриева придумали в Академии Мастерфорекса, и описали работу по нему в третьей секретной обучающей книге, которую все опытные трейдеры зазубрили уже давно.

Утверждение 6. Подтверждением правильности направления входа в позицию по торговой системе «Снайпер» является подтверждающий сигнал в виде тотального импульсного уровня. П. Дмитриев изучал Элдера, поэтому вход на младшем таймфрейме (М5) должен подтверждаться правильностью выбранного направления на старшем таймфрейме (Н1, Н4). Светофор, или тотальный импульсный уровень на Н1, дает более сильный сигнал на вход, чем на М5, что позволяет взять более крупное движение.
Петр Байнов работу с тотальными импульсными уровнями называл правилом совмещения таймфреймов.

Утверждение 7. Локальный импульсный уровень по торговой системе «Снайпер» может состояться, а может показать уровень резкой смены тенденции ( у автора - УРСТ). УРСТ автор предлагает распознавать по наличию шпиля на ключевом уровне поддержки/сопротивления, что, как правило, приводит к развороту цены в противоположную сторону.
Петр Байнов данную закономерность своего «СВЕТОФОРА» объяснял проще: светофор может состояться, а может нарисовать слом светофора и разворот краткосрочной тенденции.

Утверждение 8. Павел Дмитриев нашел банковские уровни на валютных парах. П. Дмитриев считает, что банковский уровень формируется во время закрытия часовой свечи в 00:00 по Лондону. Данный банковский уровень может служить хорошей точкой для дальнейшего входа и выхода из позиции, но работает только на следующий торговый день.
В торговой системе «Снайпер» автор предлагает банковские уровни отмечать зеленым цветом (это для тех, кто захочет более детально рассмотреть скрины сделок П. Дмитриева).

Утверждение 9. В торговой системе «Снайпер» очень важным является поиск зон консолидации (ЗК), которые возникают вначале европейской торговой сессии.
Автор называет флэт зонами консолидации цены и предлагает отмечать их голубыми прямоугольниками с целью ожидания локального импульсного уровня и входа в позицию. Зона консолидации на евро/долларе, по мнению автора, не должна превышать 18 пунктов, стоп-лосс при этом нужно ставить на обратной стороне зоны консолидации, но не больше 25 пунктов, поскольку это скальперская стратегия и больших убытков нужно постараться избежать.

Утверждение 10. Торговать по системе «Снайпер» без стопа ЗАПРЕЩЕНО!
Таким образом, мы ознакомились с примером торговой системы «Снайпер» Павла Дмитриева. Конечно, при определенной тренировке глаза, каждый трейдер со временем сможет находить новые закономерности движения выбранной валютной пары. Желаем Вам удачи в ваших торговых разработках!

 Отправлено: 01.10.14 20:54. Заголовок: Всё верно Genry! Нас..

Всё верно Genry!
Насчет утверждения 8 я бы воздержался. Не вижу смысла учитывать банковские уровни. А вот утверждение 4 имеет ценность.
Насчет правил входа. Они действительно не формализованы или формализованы крайне размыто. Вот над этим я и в данной теме работаю. Предлагаю неплохой вариант. Пусть это будет называться как угодно - хоть "светофор" хоть "импульсы".
Насчет правил выхода - ключевым здесь является утверждение 3. Это нужно делать в любом советнике! В любом! Это 1-ый ключ.
А 2-ой ключ - это положительный замок! Я его описывал. Это тоже нужно в любом советнике. Потому что практически во всех советниках есть такое понятие - как обратный сигнал. Так зачем закрывать бай к примеру и открывать по обратному сигналу сел. Когда можно открыть сел с увеличенным лотом по правилу безрискового нахождения в рынке.

 Отправлено: 16.10.14 16:02. Заголовок: По теме системы "..

По теме системы "Снайпер" советую к прочтению замечательную книгу "Selective Forex Trading: How to Achieve Over 100 Trades" аж 2008 года. Тогда понятно будет откуда ноги растут у Байнова и Дмитриева и вообще станет понятно как движется цена и где искать уровни(ТИУ). Что касается идеи запрограммировать импульсные паттерны мне кажется предложенный тут вариант не даст должных результатов, вот почему: на действительно важных уровнях (это ТИУ) будет срабатывать приказы, цена отлетает очень резко, в концепции Дмитриева на минутных графиках будем наблюдать УРСТ. Алгоритм если и сможет зафиксировать вход то слишком поздно. В 90% УРСТ конечно будет оттестирован повторно, но это уже другой подход, и программировать надо по другому.
Вообще мне не понятно желание изобретать велосипед с машками, если взять того-же Дмитриева там даны четкие разворотные импульсные паттерны, их и надо программировать и тут фракталы в помощь. Паттернов всего 2 штуки, как мне кажется, вот они:

Разворотная зона показана зеленым. Конечно это идеальные варианты.
Еще по поводу индикатора, надо понимать, что работа по системе ведется от уровней старших фреймов. Где-то между уровнями входов нет - это пустая трата времени, по-этому смотрю больше сторону некоего советника, определяющего отскок от тотального уровня.
Вообще сама система отличная, но к сожалению работает только в тренде, если начался распил или смена тренда надо сидеть на заборе.

 Отправлено: 16.10.14 20:12. Заголовок: Насчет обсуждаемой т..

Насчет обсуждаемой темы уже есть небольшое продвижение в плане реализации. Только вот топикстартер куда-то запропастился - не могу выйти с ним на контакт. Необходимо обсудить с ним один момент, от которого зависит дальнейший вектор развития обсуждения. Так что пока ждем.

 Отправлено: 20.10.14 10:02. Заголовок: Привет Игорь! Спасиб..

Привет Игорь!
Спасибо. Скачал. Выдает ошибку, что нет файла MathUtils.mqh.

ошибка касается #include <Common\Common_MathUtils.mqh>

 Отправлено: 20.10.14 10:51. Заголовок: Evgeny пишет: ошибк..

Evgeny пишет:

цитата:

ошибка касается #include <Common\Common_MathUtils.mqh>

Привет, Евгений!
С возвращением

Был такой файл в проектах Три волны, Предвзятое среднее, Блюдце объемов, Три простые условия и т.д.
Вот он

 Отправлено: 20.10.14 18:35. Заголовок: Evgeny пишет: Выдае..

Evgeny пишет:

цитата:

Выдает ошибку, что нет файла MathUtils.mqh. ошибка касается #include <Common\Common_MathUtils.mqh>

Доброго времени суток, Евгений.

Я ведь думал, что у завсегдатаев этого ресурса уже давно есть библиотека общих функций. Архив необходимо распаковать в папку MQL4\Include.

 Отправлено: 21.10.14 08:31. Заголовок: Посмотрел индикатор...

Посмотрел индикатор.
К сожалению вы были правы. Есть вещи, которые автоматизировать не получится.
Не вижу смысла продолжать идею в прежнем ключе.

PS: с другой стороны есть индикаторы, которые были созданы и "недооценены"в плане их потенциала а разработки не дошли до этапа написания продуманных и возможно эффективных советников.
К примеру, к таким относится индикатор 2-ой версии (с каналами регрессии) из статьи "Разворотные ступени рынка". Решил недавно попользоваться. Оказался очень полезен для работы в среднесрочной перспективе по трендам. Кстати работает отлично и на акциях, индексах. Может даже лучше, чем на валютах.
В соответствующей теме выложил скрины по примерам торговли

 Отправлено: 21.10.14 11:16. Заголовок: Evgeny пишет: К сож..

Evgeny пишет:

цитата:

К сожалению вы были правы. Есть вещи, которые автоматизировать не получится.

Но-но. Это только первый шаг. Что же после него сразу сдаваться то? Неужели там так уж все правильно?

 Отправлено: 29.10.14 11:40. Заголовок: Ждем второй шаг)..

Ждем второй шаг)

 Отправлено: 29.10.14 20:15. Заголовок: igorTrader пишет: Ж..

igorTrader пишет:

цитата:

Ждем второй шаг

Сегодня попробовал второй подход. С наскоку ничего путнего не вышло, потом другие дела отвлекли. Но так как материал уже есть, то, как говорится, бросить жалко. Хотя пока складывается впечатление, что и тащить тяжело.

 Отправлено: 30.10.14 10:52. Заголовок: Scriptong пишет: Хо..

Scriptong пишет:

цитата:

Хотя пока складывается впечатление, что и тащить тяжело

В этом случае не стоит.

 Отправлено: 03.11.14 20:28. Заголовок: Scriptong пишет: Я..

Scriptong пишет:

цитата:

Я ведь думал, что у завсегдатаев этого ресурса уже давно есть библиотека общих функций. Архив необходимо распаковать в папку MQL4\Include.

Игорь! А можно библиотеку выложить на http://advancetools.net/ С форума (http://dropmefiles.com/vyK96) она уже удалена.

 Отправлено: 04.11.14 19:19. Заголовок: Sergey пишет: Игорь..

Sergey пишет:

цитата:

Игорь! А можно библиотеку выложить на http://advancetools.net/ С форума (http://dropmefiles.com/vyK96) она уже удалена.

Она прилагается к каждому индикатору и советнику, которые ее используют. И так будет со всеми новыми программами.

Сейчас нужные включаемые файлы (папка Include\Common) уже есть в составе советников.

 Отправлено: 12.06.15 03:07. Заголовок: Добрый день А можно ..

Добрый день
А можно попросить перезалить индикатор (в конечном его состоянии, даже неработающем - ОК),
а то все линки на dropmefile - уже дохлые .
Спасибо

 Отправлено: 12.06.15 14:55. Заголовок: noone22 пишет: А мо..

noone22 пишет:

цитата:

А можно попросить перезалить индикатор (в конечном его состоянии, даже неработающем - ОК), а то все линки на dropmefile - уже дохлые .

Добрый день.

Да, действительно, тема так и не была закрыта. Топикстартер куда-то запропастился, и я забыл завершить ветку публикацией. Пока не смогу увенчать все это дело отдельным описанием, но индикатор выложить, конечно же, не проблема. Теперь он там, где никто его, кроме меня, не сотрет.
Смотрите Новости сайта.

 Отправлено: 13.06.15 09:10. Заголовок: Ой спасибо огромное!..

Ой спасибо огромное!
С меня - бутылка, а точнее - пару крутых индикаторов и библиотек,
нужно вот только найти их на моих бескрайних дисках

 Отправлено: 15.06.15 16:28. Заголовок: noone22 пишет: Ой с..

noone22 пишет:

цитата:

Ой спасибо огромное!

Всегда пожалуйста. Заходите, спрашивайте, озвучивайте идеи. Может, что-то интересное подкинете, как нам постоянно подбрасывает Genry. Вон, с дивергенциями уже почти полгода возимся

 Отправлено: 15.06.15 20:30. Заголовок: Scriptong пишет: Во..

Scriptong пишет:

цитата:

Вон, с дивергенциями уже почти полгода возимся