"Наиболее очевидный критерий, по которому можно проводить анализ, это направление тренда. Другое дело, что определять это направление можно различными методами.", - Scriptong, статья "Что там, на другом таймфрейме?"
Привет, Коллеги! Перечитывал статьи Игоря на тему определения направления тренда и нахождения разворотных точек тренда. Решил открыть ветку по данному направлению трейдерской мысли (по мере появления времени материал буду добавлять и систематизировать)
Если у Вас есть идеи, материалы, ссылки или готовые индикаторы - добавляйте !
Сообщение: 744
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
2
Отправлено: 08.08.14 09:49. Заголовок: Игорь, день добрый! ..
Игорь, день добрый! Есть предложение по индикатору VolBars_MA_1line из Линии силы быков и медведей. Часть 2. или скорее вопрос: возможно ли отмечать участки роста и падения кривой индикатора, т.е. находить экстремумы его кривой (вероятные места отмечены желтыми стрелками в нижнем окне)?
возможно ли отмечать участки роста и падения кривой индикатора, т.е. находить экстремумы его кривой (вероятные места отмечены желтыми стрелками в нижнем окне)
Да, конечно, можно. Дело лишь за критериями, по которым пики и впадины будут считаться таковыми. То есть какая абсолютная величина берется в расчет и каков минимальный период экстремума (1 или больше?). Ведь дивергенции уже определялись при помощи индикатора EasyRealibleSystem или цикла статей "Простая надежная система".
Genry пишет: цитата: возможно ли отмечать участки роста и падения кривой индикатора, т.е. находить экстремумы его кривой (вероятные места отмечены желтыми стрелками в нижнем окне) ?
Да, конечно, можно. Дело лишь за критериями, по которым пики и впадины будут считаться таковыми. То есть какая абсолютная величина берется в расчет и каков минимальный период экстремума (1 или больше?). Ведь дивергенции уже определялись при помощи индикатора EasyRealibleSystem или цикла статей "Простая надежная система".
Игорь, для начала я попробую пояснить что именно заинтересовало меня в работе этого индикатора. Я просматривал трендовые индикаторы и искал такой, который наилучшим образом правильно определяет тренд и "держит" его не реагируя на локальные корректировки. Т.е. получив от такого индикатора сигнал бай, выставляется некий основной флаг бай, а сигналы других, более "чутких" индикаторов, сверяются с ним и обрабатываются только сигналы бай, либо учитываются и контртрендовые (зависит от степени доверия к индикатору). Второе условие - запаздывание должно быть "разумным".
Понаблюдав за VolBars_MA_1line я увидел, что он частично соответствует этим условиям, как и еще один - MultipleSCorrelationCoefficient_Signals. Но оба имеют общий недостаток: их показания, в основном, соответствуют тренду только до достижения экстремума (максимума) и после этого можно давать сигнал закрытия, вторая половина - от максимума (или локального экстремума) в сторону убывания - либо контртренд, либо смена тенденции.
Вот скрин, я разметил его левую сторону отметив желтыми линиями минимумы и максимумы, и как видно - они хорошо согласуются с трендом. Взгляните, как правее в неразмеченной области отмечен синим (VolBars_MA_1line) приличный участок тренда. И как MultipleSCorrelationCoefficient_Signals, строит хоть и обгрызанный сверху , но узнаваемый колокол нормального распределения .
Индикаторы без оптимизации, значения параметров взял практически с потолка, предполагаю, что некоторая настройка добавит эффективности в работе:
В итоге должна получиться вот такая картина торговли (стрелки локальных сигналов дает индикатор SkewnessFeatMA):
Еще картинка, белая стрелка - сигнал основной тенденции, все остальные сигналы согласуются с ним. Идеи на тему PVACD: накинул МА - вот такая получилась картинка.
Я просматривал трендовые индикаторы и искал такой, который наилучшим образом правильно определяет тренд и "держит" его не реагируя на локальные корректировки. Т.е. получив от такого индикатора сигнал бай, выставляется некий основной флаг бай, а сигналы других, более "чутких" индикаторов, сверяются с ним и обрабатываются только сигналы бай, либо учитываются и контртрендовые (зависит от степени доверия к индикатору).
Описана классическая проблема технического анализа: нужен индикатор, не реагирующий на локальные коррекции. Такие индикаторы есть, но они очень поздно распознают тренд (близко к пикам или впадинам), что дает малый профит или вообще уводит систему в глобальный убыток. Толк от таких индикаторов только на долгосрочных трендах. Также для них необходим далекий стоп, т. к. точность входа у этих индикаторов очень низкая.
Genry пишет:
цитата:
Второе условие - запаздывание должно быть "разумным".
А вот здесь получаем пинок в обратном направлении Ведь хочется и сигналы получать, не пропуская, и чтобы они были точными.
В принципе ответ на поставленные вопросы уже заметен в самой постановке вопроса. Для текущей рыночной ситуации необходимо подобрать параметры некоторого индикатора так, чтобы он стоял только по тренду. Для этого подойдет и простая МАшка. К ней добавляем более чувствительный индикатор (или даже ту же МАшку, но с меньшим периодом), сигналы которого необходимо согласовывать с трендовым индикатором. В теории получается здорово, но, практика, как всегда, вносит свои коррективы. Трендовый индикатор, в силу своего большого запаздывания, в момент смены тренда начинает врать, что рубит правильные сигналы чувствительного индикатора, разрешая все ложные сигналы. В итоге получается, что прибыльность такой системы напрямую зависит от того, насколько много просадится счет при смене тренда, покроет ли эти убытки работа системы в тренде.
Для текущей рыночной ситуации необходимо подобрать параметры некоторого индикатора так, чтобы он стоял только по тренду. Для этого подойдет и простая МАшка. К ней добавляем более чувствительный индикатор (или даже ту же МАшку, но с меньшим периодом), сигналы которого необходимо согласовывать с трендовым индикатором.
Игорь, здесь такой нюанс. Практически все статистические индикаторы, которые Вы разработали, в силу своей природы имеют существенное достоинство - они опережающие. И один недостаток - метод не определяет направление сделки.
В MultipleCorrelationCoefficient_Signals Вы использовали МАшку для определения направления сделки. С задачей открытия сделки она как-то справляется, но подход содержит в себе противоречие - запаздывающая МАшка в одной упряжке с опережающим индикатором плохо обрабатывает закрытие сделки и разворот цены.
Вы могли бы дополнить этот индикатор таким алгоритмом:
1. Когда значение индикатора входит в зону TIGHTNESS_VERY_HIGH (от 0.9) фиксируется значение цены и пока индикатор остается в этой зоне идет поиск ценового экстремум (максимума или минимум в зависимости от направления цены) и экстремума индикатора.
2. Когда эти экстремумы определены и значения начинают убывать, то сигнал закрытия позиции дается: 2.1 если цена отклонилась от найденного экстремума на некоторое значение в процентах - например на 10%. 2.2 если начинает убывать значение индикатора - можно тоже в процентах, но может достаточно самого факта уменьшения этого значения.
3. в настройках индикатора добавить флаг "КонтрТрендOn", при значении true которого, после сигнала закрытия сделки индикатор дает сигнал открытия сделки в противоположном направлении. Чтобы эта сделка не была закрыта при убывании значения индикатора до 0.5 добавить обработку этой ситуации.
На рисунке ниже: Вертикальная черта 1 - индикатор вошел в зону высокого значения. На скрине после этого рано закрылась сделка, для устранения этого недостатка стоит поискать вершину. В ложной зоне значение индикатора не убывало, а цена сделала локальную вершину, потом некоторое время шла вниз. Стрелкой 3 отмечено увеличение значения индикатора - это его экстремум и здесь же ценовой экстремум. Но так бывает не всегда, поэтому достаточно обработки одного из двух экстремумов для сигнала закрытия. После закрытия сразу идет сделка в противоположном направлении, на скрине она открылась поздно, т.к. экстремум не определен.
Отправлено: 11.08.14 15:15. Заголовок: Что-то не могу сесть..
Genry пишет:
цитата:
1. Когда значение индикатора входит в зону TIGHTNESS_VERY_HIGH (от 0.9) фиксируется значение цены и пока индикатор остается в этой зоне идет поиск ценового экстремум (максимума или минимум в зависимости от направления цены) и экстремума индикатора.
Это понятно.
Genry пишет:
цитата:
2. Когда эти экстремумы определены и значения начинают убывать, то сигнал закрытия позиции дается: 2.1 если цена отклонилась от найденного экстремума на некоторое значение в процентах - например на 10%. 2.2 если начинает убывать значение индикатора - можно тоже в процентах, но может достаточно самого факта уменьшения этого значения.
Как мы узнаем, что экстремумы уже определены? Если брать простое убывание значения, то будет много ложных сигналов, т. к. значение индикатора может уменьшиться на 0.00001 (этого на графике не будет видно), а потом продолжить рост. Мы же зафиксируем экстремум. Ну и насчет 10% изменения цены. Это Вы, наверное, пошутили. Такие изменения цены - это катастрофа для исследуемого финансового инструмента.
Genry пишет:
цитата:
3. в настройках индикатора добавить флаг "КонтрТрендOn", при значении true которого, после сигнала закрытия сделки индикатор дает сигнал открытия сделки в противоположном направлении. Чтобы эта сделка не была закрыта при убывании значения индикатора до 0.5 добавить обработку этой ситуации.
То есть сигнал закрытия является разворотным сигналом?
Genry пишет:
цитата:
В ложной зоне значение индикатора не убывало, а цена сделала локальную вершину, потом некоторое время шла вниз.
Вот про ложную зону вообще не понял. Как она определяется?
Genry, Вам уже пора давать звание почетного историка этого форума - я все это писал, но уже не помню, а Вы помните.
Игорь, уже давно я взял за правило регулярно перечитывать Ваши статьи . Просто по прошествии некоторого времени на вроде уже понятные вещи формируется новый взгляд и можно найти что-то новое.
Сообщение: 749
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
2
Отправлено: 11.08.14 16:56. Заголовок: Genry пишет: Как мы..
Genry пишет:
цитата:
Как мы узнаем, что экстремумы уже определены? Если брать простое убывание значения, то будет много ложных сигналов, т. к. значение индикатора может уменьшиться на 0.00001 (этого на графике не будет видно), а потом продолжить рост. Мы же зафиксируем экстремум.
На скрине я привел пояснение. Думаю некоторый допуск для отката значения индикатора решит проблему.
цитата:
Ну и насчет 10% изменения цены. Это Вы, наверное, пошутили. Такие изменения цены - это катастрофа для исследуемого финансового инструмента.
Игорь, все не так трагично - 10% в зоне от 0.9 до 1. Пояснения на скрине
цитата:
Genry пишет: цитата:3. в настройках индикатора добавить флаг "КонтрТрендOn", при значении true которого, после сигнала закрытия сделки индикатор дает сигнал открытия сделки в противоположном направлении. Чтобы эта сделка не была закрыта при убывании значения индикатора до 0.5 добавить обработку этой ситуации. То есть сигнал закрытия является разворотным сигналом?
Да Для контрендовой сделки страховка - близкий стоп за найденной вершиной
цитата:
Genry пишет: цитата:В ложной зоне значение индикатора не убывало, а цена сделала локальную вершину, потом некоторое время шла вниз. Вот про ложную зону вообще не понял. Как она определяется?
В ложной зоне значение индикатора не убывало, а цена сделала локальную вершину, потом некоторое время шла вниз. Вот про ложную зону вообще не понял. Как она определяется?
Игорь, следующим шагом моих исследований было совмещение этого индикатора с индикаторами объема. Возможно фильтры из уровней тиковых объемов или исторические уровни будут более эффективными, чем эмпирические расчеты 10% откатов.
С момента разработки я держал различные статистические индикаторы на графике и наблюдал за ними. Бывают периоды, когда они дают длинные серии правильных сигналов и их настройки долго остаются актуальными после оптимизации. Но иногда они могут дать приличную серию убыточных сигналов против тренда. Как правило дело в совсем небольшом отклонении какого-нибудь параметра, чуть измени его - и все будет ок.
Так что шерше ля фильтр -------------------------------------------------
Млин, вот что бы метаквотам сделать в новой версии МТ маленькую полезную добавку - повторный прогон теста на результатах первого прохода. Это реально сократило бы время оценки параметров. Т.е. когда они среди миллиона находят 10 000 вариантов на каком-то участке истории, естественно было бы взять эти результаты, изменить временной диапазон и снова прогнать тест на 10 000 ранее найденных параметрах. Пару таких проходов и останутся только те параметры, которые успешно держат различные участки истории. Или урезанном варианте - сбросить результаты тестирования в файл, а потом при открытии советника в тестере - пусть он последовательно берет строки с параметрами из этого файла, грустно конечно, но на безрыбье
Игорь, у Вас нет рабочего канала, куда им предложить такую идею? Может сподобятся реализовать
Сообщение: 752
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
2
Отправлено: 12.08.14 14:32. Заголовок: Игорь, возможно имее..
Игорь, возможно имеет смысл сделать некий трал - переносить 0 уровень, тогда условные 10% будут сжиматься и на момент разворота стоп сработает быстро. Но я не раз убеждался в правоте Ваших слов, когда Вы утверждали, что от трала убытка часто бывает больше, чем от убыточных сделок
Отправлено: 12.08.14 15:32. Заголовок: Genry пишет: Про 10..
Genry пишет:
цитата:
Про 10 %
В таких случаях удобнее наносить на рисунок сетку Фибо: 100% - начальное значение цены, 0% - экстремум. Один инструмент в данном случае заменит много-много слов. А то я никак не мог взять в толк, что за 10% такие.
Genry пишет:
цитата:
Про ложный участок
Это визуально значения индикатора не растут. Фактически же они могут как расти, так и убывать. Здесь снова упираемся в дополнительный настроечный параметр, задающий минимальное значение дельты, которая считается уменьшением/увеличением значений индикатора.
Насчет алгоритма определения точки 3 так ничего и не понял.
Поговорим о хорошем: о том, что мне понятно . 1. Приведенный скрин показывает ситуацию удержания длинной позиции. 2. Вход линии индикатора в зону перекупленности (назовем так значения выше 0.9, соответственно ниже 0.1 - зона перепроданности) является сигналом поиска точки выхода из позиции. Но при этом мы, конечно же, не хотим продешевить, т. к. цена в конце тренда часто делает несколько выбросов в сторону тренда. Последний такой выброс и нужно поймать в идеале. 3. Дожидаемся, когда показания индикатора перестают расти (больше определенной дельты), но цена при этом продолжает обновлять экстремумы. С этого момента постоянно измеряем отход цены от экстремума на 10%. Как только отошли, закрываем сделку.
Исходя из этих трех пунктов, возникают вопросы: 1. В месте, где указана т. 3, откатом в 10% не пахнет (он ниже). Отсюда и непонятность расположения этой т. 3. 2. Что делать, если показания индикатора после стабилизации все же продолжают расти (как на рис)?
Млин, вот что бы метаквотам сделать в новой версии МТ маленькую полезную добавку - повторный прогон теста на результатах первого прохода. Это реально сократило бы время оценки параметров. Т.е. когда они среди миллиона находят 10 000 вариантов на каком-то участке истории, естественно было бы взять эти результаты, изменить временной диапазон и снова прогнать тест на 10 000 ранее найденных параметрах. Пару таких проходов и останутся только те параметры, которые успешно держат различные участки истории. Или урезанном варианте - сбросить результаты тестирования в файл, а потом при открытии советника в тестере - пусть он последовательно берет строки с параметрами из этого файла, грустно конечно, но на безрыбье
Описанное называется форвард-тестированием. В МТ4 его приходится выполнять вручную. В МТ5 форвард-тестирование включено в терминал. Правда, оно не настолько продвинуто, как описано, а попроще.
Genry пишет:
цитата:
Игорь, у Вас нет рабочего канала, куда им предложить такую идею? Может сподобятся реализовать
Это доступно каждому. На MQL5 в профиле пользователя есть раздел "Сервисдеск". Туда все это и можно писать. Правда, они даже по ошибкам отвечают неохотно, что уж говорить о предложениях Тут нужно просто уметь "зацепить" своим предложением, чтобы оно вызвало реальный интерес, но это возможно только в том случае, если известно, чем разработчики занимаются прямо сейчас.
Тут нужно просто уметь "зацепить" своим предложением, чтобы оно вызвало реальный интерес, но это возможно только в том случае, если известно, чем разработчики занимаются прямо сейчас.
Ок, спасибо, прояснили ситуацию. Чтобы продавить вопрос у метайвотов, чувствую придется засесть за изучение весилионного программирования
Исходя из этих трех пунктов, возникают вопросы: 1. В месте, где указана т. 3, откатом в 10% не пахнет (он ниже). Отсюда и непонятность расположения этой т. 3.
Игорь, это я неудачно сделал копию экрана - обрезался верх. Если вы посмотрите 18-19 дек-2012 года то там будет так:
цитата:
2. Что делать, если показания индикатора после стабилизации все же продолжают расти (как на рис)?
Сообщение: 755
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
2
Отправлено: 12.08.14 18:44. Заголовок: Метод 10% мне пришло..
Метод 10% мне пришлось продумывать из-за ситуаций, когда индикатор не доходил до уровня закрытия сделки - у меня он был при пересечении от 0.9 до 0.95 СНИЗУ (это подбирается при оптимизации), т.к. при пересечении этого уровня СВЕРХУ потери были больше - в начальной версии индикатора было 0.5 Сверху и я оставил этот уровень как второй уровень генерации сигнала закрытия.
Но зато иногда возникали вот такие подарки Кстати, для данного инструмента уровень меньше 0.9 и = 0.85
2. Что делать, если показания индикатора после стабилизации все же продолжают расти (как на рис)?
Думаю надо закрывать позицию на 0.95. Первый импульс, в котором (как неоднократно говорил Евгений) участвуют ММ, его вершина достаточно хороша и вызывает приличный рост индикатора до 0.9 - 0.95. Можно поймать эту вершину, взять этот профит и успокоиться. Думаю развитие темы тиковых индикаторов в итоге даст нужный фильтр. для очень точного закрытия сделки.
Вторую вершину частенько формирует толпа, которая хочет запрыгнуть в " Последний вагон уходящего поезда" - здесь индикатор может еще добавить, но цена .... она-то может стремительно упасть и пока мы увидим 10% на следующем баре откат уже может быть приличными.
А мы лучше закроемся на первой вершине и попробуем открыть обратную сделку . Но окончательное мнение можно составить после проверки этих подходов - пока у меня нет такой статистики для анализа -------------------------------------------------------------------
ЗЫ. Кстати, Игорь, инструмент на верхнем скрине - золото, очень дружественно к статистическим методам, посмотрите его в тестере, это стоит потраченного времени. Нач.депозит 600$, лот - 1% (0.01 в начале графика и 0.07 в конце), позиций - до 5, т.е. мах.риск - 5%.
А это летний "тонкий рынок" сегодняшнего дня, eurusd m15, открыто 5 позиций ...в итоге к вечеру проторговал 8 трейдов, из примечательных 64x2 и 54x2 пункта (1 закрылся по стопу, остальные - мелочь), что вполне приемлемо для такого узкого флета.
Отправлено: 13.08.14 15:49. Заголовок: Genry пишет: Метод ..
Genry пишет:
цитата:
Метод 10% мне пришлось продумывать из-за ситуаций, когда индикатор не доходил до уровня закрытия сделки - у меня он был при пересечении от 0.9 до 0.95 СНИЗУ (это подбирается при оптимизации), т.к. при пересечении этого уровня СВЕРХУ потери были больше - в начальной версии индикатора было 0.5 Сверху и я оставил этот уровень как второй уровень генерации сигнала закрытия.
Да, кстати, правильно подмечено, что уровни 0.9 и выше линия индикатора часто не достигает, а сделку уже нужно закрывать. Рассчитывать на подарки (что цена заставит нырнуть индикатор до нуля, а потом все же дойдет до 0.9), на мой взгляд, не стоит. Тут, действительно, нужно придумать что-то другое. Видимо, нужен какой-то показатель другого плана (то есть не этот же индикатор), который подскажет, является ли движение линии этого индикатора MCCS от 0.5 до 0 коррекцией тренда или его истощением. То есть можно будет сделать что-то типа характеристики "веса" линии для каждого из ее значений.
К сожалению, пока не могу полноценно участвовать в общении, т. к. недостаточно вник в эту тему. А для этого потребуется больше времени, которого пока нет. Так что заранее прошу прощения за то, что мои ответы в будущем будут носить несколько поверхностный характер.
Тут, действительно, нужно придумать что-то другое. Видимо, нужен какой-то показатель другого плана (то есть не этот же индикатор), который подскажет, является ли движение линии этого индикатора MCCS от 0.5 до 0 коррекцией тренда или его истощением. То есть можно будет сделать что-то типа характеристики "веса" линии для каждого из ее значений.
Да, распознать коррекция это или разворот было бы очень кстати .
Отправлено: 13.08.14 18:24. Заголовок: Genry пишет: Да, ра..
Genry пишет:
цитата:
Да, распознать коррекция это или разворот было бы очень кстати
Это всегда кстати. Я имел в виду, что в данном случае нужно рассмотреть вариант решения этой проблемы в свете показаний индикатора MCCS. К примеру, в одних случаях при падении показаний MCCS от 0.5 к нулю новый индикатор-фильтр ведет себя в одном ключе, а в других случаях - совершенно по-другому. То есть MCCS визуально одинаков при падении, а вот второй индикатор - различный. В идеале эта разница и должна указывать на смену тренда/коррекцию.
Сообщение: 758
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
2
Отправлено: 13.08.14 19:04. Заголовок: Scriptong пишет: К ..
Scriptong пишет:
цитата:
К примеру, в одних случаях при падении показаний MCCS от 0.5 к нулю новый индикатор-фильтр ведет себя в одном ключе, а в других случаях - совершенно по-другому. То есть MCCS визуально одинаков при падении, а вот второй индикатор - различный. В идеале эта разница и должна указывать на смену тренда/коррекцию.
Да, я веду поиски в этом направлении, поэтому так много разных индикаторов на скринах (я еще половину выкидываю, чтобы экран не забивали). Но статистические индикаторы тем и интересны, что опережающие и целый класс индикаторов на МА отпадают - прилично отстают. Напрашиваются объемы А пока о экстремумах руками подсказываю, через глобальную переменную
if (GlobalVariableTime(gv_TD_State) >= Time[0]) { // если время установки переменной обновилось TrendDirectionGV = NormalizeDouble(GlobalVariableGet(gv_TD_State), 0); // считываем новый сигнал if (TrendDirection != TrendDirectionGV) { TrendDirection = TrendDirectionGV; } }
Хотя Ваша формулировка, Игорь, упростила мне задачу. Я искал индикатор чтобы постоянно контролировать MCCS , а так мне надо найти что-то для экстримальной области 0.1 и 0.9. Спасибо за подсказку!
Видимо, нужен какой-то показатель другого плана (то есть не этот же индикатор), который подскажет, является ли движение линии этого индикатора MCCS от 0.5 до 0 коррекцией тренда или его истощением. То есть можно будет сделать что-то типа характеристики "веса" линии для каждого из ее значений.
Подбор кандидата начал с классики в ее современном исполнении индикатор-регулятор Master-Slave - измеряет и нормирует объемы, торговый диапазон TR и стандартную девиацию в произвольном временном окне Окно параметров: Source – источник для оценки волатильности. 0 – объем, 1 – ATR, 2 – стандартная девиация. Period – период источника. В случае объема – период его МА (как и TR). Window – ширина окна оценки в барах. Sensitivity – чувствительность в пунктах (в случае объема - в тиках). Отсекает «шумовые» колебания при значениях >0. Signal – период сигнальной линии.
В свое время читал у автора ( Уэллс Уайлдер), что AF SAR можно менять в диапазоне от 0.018 до 0.021, у стандартного SAR это не меняется (берет AF с 0.02 и чешет до 0.2), а в адаптивном - настраивается.
О своем варианте Svinozavr пишет:
Стандартный параболик имеет два параметра:
Step - шаг фактора ускорения (AF) и он же его - AF - начальная величина. Maximum - максимальное значение AF.
В предлагаемом индикаторе Step является функцией от волатильности, измеряемой индикатором _MasterSlave, специально предназначенным для целей адаптации др. индикаторов к характеру рынка. Параметр параболика Maximum я не трогал.
Входной параметр параболика Step разбит на два - границы его изменения - StepFrom и StepTo. На этом отличия от стандартного параболика заканчиваются. Остальные входные параметры индикатора _SAR_Slave относятся к _MasterSlave.
На скриншоте у автора приведены стандартный (красный) параболик с параметрами (0.02, 02) и адаптивный (синий) параметрами (0.005 - 0.02, 0.2). Для наглядности в подокне выведен _MasterSlave. Без комментариев - все очевидно.
Отправлено: 15.08.14 16:11. Заголовок: Genry пишет: На скр..
Genry пишет:
цитата:
На скриншоте у автора приведены стандартный (красный) параболик с параметрами (0.02, 02) и адаптивный (синий) параметрами (0.005 - 0.02, 0.2).
Возможно, я в чем-то не разобрался, но, по всей видимости, имеем дело с неправильными выводами Svinozavr'a. Так, корректнее сравнивать показатели адаптивного SAR с показаниями стандартного SAR не по максимальной, а по минимальной отметке шага. В итоге получаем совершенно другую картину: Здесь синие точки - _SAR_Slave, желтые - PSAR... Нет желтых точек? Просто все они под синими И это не выдранный кусок истории, показывающий цену адаптивности. Вся история по EURUSD с 2009-го года такая.
Так, корректнее сравнивать показатели адаптивного SAR с показаниями стандартного SAR не по максимальной, а по минимальной отметке шага. В итоге получаем совершенно другую картину:
Умеете Вы, Игорь, настроить горячую голову на трезвый лад
Я, правда пост отправил и уехал от терминала в пятничные автомобильные пробки, так что пока времени не было разобраться и посмотреть. Если будет чем дополнить - напишу позже
Вторая версия индикатора 1. Обе линии имеют настраиваемый период. 2. Добавлена гистограмма разности значений линий. Чтобы оставить отображение только одной гистограммы, без линий, достаточно указать цвет "None" для первых двух буферов на закладке "Цвета" свойств индикатора.
Andrey пишет:
цитата:
На скрине у индикатора периоды 25 и 100. Соображения: 1. Совпадающие экстремумы на двух разнопериодных PVACD на одном графике достаточно хорошо коррелируют с экстремумами цены. 2. Без приведения PVACD разность (гистограмма) не отражает реальной картины. Но при коэффициенте "быстрой" PVACD =1 (ну или при достаточно большой разности периодов) гистограмма нагляднее однопериодной PVACD (первая версия индикатора).
Игорь, день добрый! Просматриваю развитие темы "Индикатор PVACD". Вот так выглядит скрин со второй версией индикатора PVAСD и MultipleSCorrelationCoefficient_Signals.
Очень интересно совпадают циклы MultipleSCorrelationCoefficient_Signals и пересечения с нулевой линией гистограммы и медленной линии PVAСD - судя по всему они могут подтвердить цикл MultipleSCorrelationCoefficient_Signals и подсказать направление тренда.
В еще одном окне индикатор Trend_Definition, который тоже справляется с задачей и показывает в каком направлении идет смена тренда MultipleSCorrelationCoefficient_Signals - делает именно то, что я пытался реализовать через "Метод 10%" , но иногда запаздывает PVAСD дает более ранний сигнал, но при флете "болтается" у нулевой линии. Гистограмма ведет себя интереснее, а может ей сигнальную линию добавить как у MACD?
Я бы насчет PVACD не спешил. Автор индикатора только еще разбирается в том, что же он хочет получить. Что-то, конечно же, наклевывается, но пока еще очень смутно. Со своей стороны занял выжидательную позицию: посмотрим, к чему придем, а потом, если "смутные подозрения" будут продолжать беспокоить, попробую реализовать их в виде своей точки зрения на подобные индикаторы.
From an article made by BNP-Paribas it seems that we can have better representation with Heikin Ashi if we made the following modified Heikin-Ashi candlesticks as follows: a. haOpen, haHigh and haLow according to Dan Valcu formulas. b. haClose is calculated first according to the formula (Open+Close)/2+(((Close-Open)/(High-Low))*ABS((Close-Open)/2)), then smoothed with a 2 days (bars) trader adaptive moving average (could be a 3-period T3 moving average or a 2-period Kaufman moving average).
Heikin-Ashi is a price filtering technique based on modified open/high/low/close (OHLC) values. Its revolutionary charts reveal trends, consolidations and reversals in greater detail. A remarkable enhancement of this technique comes with the construction of haDelta, defined as the difference between haClose and haOpen. As a momentum indicator it can be used to alert for impending trend reversals but also as other momentum indicators. Since haDelta is a raw measurement of Heikin-Ashi candles, it is recommended to use it together with a short 3-bar simple average SMA(3).
The examples in this article are an excellent practical guide for traders. As with any technique or strategy, haDelta and Heikin-Ashi in general, should be implemented with solid risk management rules.
So here is the haDelta indicator. There is one addition to the original idea : BetterFormula parameter. If you set it to tru it will use the so called Better formula for heiken ashi calculation (it is described at this thread : Heikin Ashi (better formula) ), otherwise it will use the "classical" calculation. "Better formula" is a bit "faster" so if one plans to use this indicator for scalping it might be a good idea to turn the better formula on. Other than that, I think no additional explanation is needed : it is a classical value + signal line indicator and it can be used for entries on crosses of the 2 lines (along with 0 line crosses, of course : remember that 0 line cross of the value itself means that heiken ashi trend has changed)
Вставил я его в этот советник, но сигналы его странно отрабатывают, примеры ниже. Возможно дело в том что он mtf. В моем случае он стоит на Н1 eurusd, а сигналы берет с Н4.
И еще один вопрос: в сигнальной части закрыт комментарием код, где кроме пересечения дополнительным условием является расхождение кривых на некоторую величину HATresh, чтобы избежать ситуации флета, когда кривые идут практически соприкасаясь. Это условие написано корректно?
if (((HAd1 > HAs1) && (HAd2 < HAs2))) { // && (MathAbs(HAd1 - HAs1) > HATresh)) { // delta пересекла сигнальную снизу вверх и отошла на Tresh - покупка Signal = 1; } else if (((HAd1 < HAs1) && (HAd2 > HAs2))) {// && (MathAbs(HAs1 - HAd1) > HATresh)) { // delta пересекла сигнальную сверху вниз отошла на Tresh - продажа Signal = -1; }
Отправлено: 29.08.14 19:34. Заголовок: Индикатор не компили..
Индикатор не компилируется. Пришлось привести его в более-менее божеский вид. Да и после этого он приводил к фатальной ошибке. Исправлено. Исправления
Genry пишет:
цитата:
Вставил я его в этот советник, но сигналы его странно отрабатывают, примеры ниже.
Это распространенная ошибка при использовании мультипериодных индикаторов, которые берут данные с высших таймфреймов. Так, используя данные на баре №1 таймфрейма Н1, высока вероятность того, что на Н4 это бар №0. В итоге то, что берется с бара №1 сейчас, может иметь совершенно другое значение потом, на истории. В коде эксперта поставил Print для примера, который выводит совершенно другие значения, отличные от тех, которые потом видны на истории. Именно в этом и проблема - пресловутая проблема нулевого бара.
Выхода два:
1. Делать отступы в барах, учитывая факт формирования бара высшего таймфрейма (функции iCustom при съеме данных с первого бара нужно передавать значения 1 или 4 для соотношения ТФ Н1/Н4, а не только 1). 2. Не использовать данные с высшего тайфмрейма при тестировании, передавая в iCustom нужный таймфрейм во втором параметре.
Genry пишет:
цитата:
Это условие написано корректно?
Написано то корректно. Но нужно понимать, что такой подход чреват пропуском пересечений - не все пересечения сразу дают нужную дельту. Новая позиция не откроется, но старая ведь не закроется. При этом тренд может пойти в сторону пересечения, дав нужную дельту. Но условие открытия уже не выполнится - нет пересечения.
1. Делать отступы в барах, учитывая факт формирования бара высшего таймфрейма (функции iCustom при съеме данных с первого бара нужно передавать значения 1 или 4 для соотношения ТФ Н1/Н4, а не только 1).
Т.е. отсчитывать назад нужное количество чтобы попадать на сформировавшийся 1 бар тф Н4? Scriptong пишет:
цитата:
2. Не использовать данные с высшего тайфмрейма при тестировании, передавая в iCustom нужный таймфрейм о втором параметре.
Так, вроде понял это надо попробовать! Scriptong пишет:
цитата:
Написано то корректно. Но нужно понимать, что такой подход чреват пропуском пересечений - не все пересечения сразу дают нужную дельту. Новая позиция не откроется, а вот старая не закроется. При этом тренд может пойти в сторону пересечения, дав нужную дельту. Но условие открытия уже не выполнится - нет пересечения.
Да, к сожалению это так. Придется на статистике смотреть, что дает больше убытка - сделка открытая на "слабом" пересечении или не закрытая из-за дельты. Буду пробовать. Это я продолжаю подбор фильтров о котором мы говорили выше
Отправлено: 29.08.14 20:42. Заголовок: Genry пишет: Т.е. о..
Genry пишет:
цитата:
Т.е. отсчитывать назад нужное количество чтобы попадать на сформировавшийся 1 бар тф Н4?
Да. В данном случае не лучший способ. Второй выходит проще.
Genry пишет:
цитата:
Да, к сожалению это так. Придется на статистике смотреть, что дает больше убытка - сделка открытая на "слабом" пересечении или не закрытая из-за дельты. Буду пробовать.
В случае необходимости достижения дельты можно запоминать факт пересечения, а потом, при достижении нужной дельты, обрабатывать сигналы, чтобы уйти от ситуации одновременного совпадения условий. То есть логика немного усложняется.
Сообщение: 780
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
2
Отправлено: 30.08.14 07:58. Заголовок: Scriptong пишет: В ..
Scriptong пишет:
цитата:
В случае необходимости достижения дельты можно запоминать факт пересечения, а потом, при достижении нужной дельты, обрабатывать сигналы, чтобы уйти от ситуации одновременного совпадения условий. То есть логика немного усложняется.
Я так и сделал. И даже еще немного усложнил - добавил счетчик действия сигнала. А то бывает что после запоминания факта пересечения флет тянется, тянется, потом цена делает небольшой рывок в направлении сигнала - позиция открылась и тут сильный отскок в другую сторону да еще с пробоем. Думаю, что если за 5-15 бар сигнал не подтвержден лучше посидеть на заборе - еще будут входы В такой ситуации объемы могли бы существенно помочь!
Игорь, я правильно понял рекомендацию - вызов оформляется так (здесь файлы)? Вопрос возник потому что появились приличные задержки в исполнении сигнала. Получается, что я читаю историю до 8 бар Н1 назад и ищу там пересечение, если оно там было то это и есть моя задержка, т.е. на текущем Н1 я узнаю о сигнале на Н4 до 8 бар спустя Цена уже ушла от сигнала - как на скрине ниже? И правильный сигнал уже стал убыточным, получается так? Или надо рисковать и смотреть 0 бар Н4, тогда задержка будет до 4 бар Н1, но нет гарантии что сигнал сохранится. Задумка была определить направление тренда на Н4, а потом ловить на нем импульсы ADRSI (или асимметрии) на Н1 (и ниже) в направлении основного тренда. Вот и Евгений про импульсы тоже писал. Я, кстати, посмотрел индикаторы на том участке истории, который он показал на своих скринах - ADRSI хорошо согласуется с теми зонами которые он отметил.
Игорь, я правильно понял рекомендацию - вызов оформляется так (здесь файлы)? Вопрос возник потому что появились приличные задержки в исполнении сигнала.
Да, все верно. В этом случае, как всегда, нужно решать, что важнее - 100% правильная отработка сигналов или более ранний вход в сделку. Я думал, что это изначально понятно. Ведь наверное нет такого трейдера, который бы не попытался пытались работать по пересечению МАшек. Так, если входить на открытии бара пересечения МАшек, то система чуть ли не Грааль. А вот пододвинуться на 1 бар вправо, когда можно будет явно регистрировать пересечение, и система переворачивается с ног на голову - одни убытки.
Сообщение: 794
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
2
Отправлено: 03.09.14 09:54. Заголовок: Genry пишет: Вот ч..
Genry пишет:
цитата:
Вот что бы метаквотам сделать в новой версии МТ маленькую полезную добавку - повторный прогон теста на результатах первого прохода. Это реально сократило бы время оценки параметров. Т.е. когда они среди миллиона находят 10 000 вариантов на каком-то участке истории, естественно было бы взять эти результаты, изменить временной диапазон и снова прогнать тест на 10 000 ранее найденных параметрах. Пару таких проходов и останутся только те параметры, которые успешно держат различные участки истории. Или урезанном варианте - сбросить результаты тестирования в файл, а потом при открытии советника в тестере - пусть он последовательно берет строки с параметрами из этого файла, грустно конечно, но на безрыбье ...
Scriptong пишет:
цитата:
Описанное называется форвард-тестированием. В МТ4 его приходится выполнять вручную. В МТ5 форвард-тестирование включено в терминал. Правда, оно не настолько продвинуто, как описано, а попроще.
В итоге, если вариантов миллиард, а тестер выбирает 10000, приходится изголяться так: 1. Выбрать интервал тестирования: например с 1 ноября 2013 по 1 сентября 2014 2. разбить его на 2: например с 1 ноября 13 по 31 марта 14 - первый интервал, и с 1 апреля 14 по сегодня - второй. 3. прогнать независимую оптимизацию на каждом из 2-х интервалов и сравнить, если есть близкие параметры и они для каждого из двух интервалов дали наилучший результат, то продолжать подбор вокруг них.
Вот еще один подход к определению тренда: Метод Сперандео (Трейдер Вик) (описан на strategy4you.ru,) Выдержка из описания метода: "пошаговый способ, который предложил Виктор Сперандео (Victor Sperandeo). Очень простой метод построения линий тренда Сперандео был назван “Смена тренда на раз-два-три” (1-2-3 change of trend).
Процесс построения линии тренда по методу “Смена тренда на раз-два-три”: Нисходящая линия тренда соединяет последовательно понижающиеся точки сопротивления или иными словами – ценовые максимумы. Восходящая линия тренда соединяет последовательно повышающиеся точки поддержки или другими словами – ценовые минимумы. По основному определению, линия тренда должна быть проведена хотя бы через 2 максимума либо 2 минимума. Но вся трудность в построении начинаются тогда, как только трейдеру нужно определить через какие именно максимумы либо минимумы нужно проводить данную линию тренда. Если следовать методу Сперандео, нисходящая линия тренда соединяет последовательно понижающиеся ценовые максимумы, которые предшествуют самому низкому минимуму данного ценового движения. И исходя из этого, восходящая линия тренда соединяет последовательно повышающиеся минимумы, которые предшествуют самому высокому максимуму исследуемого движения цены.
Построение линий тренда
Линия тренда, проведенная из точки А в В, была проведена правильно, так как точка В соответствует максимуму, предшествующему самому низкому минимуму нисходящего движения. Линия тренда, которая проведена из точки А в С, была построена ошибочно, т.к. точка С была сформирована гораздо позже самого низкого минимума на графике. Вскоре будет ясно, почему так важно, чтобы локальный максимум предшествовал минимуму текущего ценового движения.
На рис. 1 показаны примеры правильного и ошибочного построения нисходящей линии тренда.
Смена тренда на раз-два-три
1. Линия текущего тренда должна быть пробита – точка 1 2. Цена на графике, должна еще раз протестировать глобальный минимум или максимум, как это случилось в точке 2. 3. Цена на графике должна пробить уровень, который соответствует локальному максимуму или минимуму, предшествующему снова образованному (при втором тестировании) дну или вершине, что мы можем наблюдать в точке 3.
Использование техники построения линий тренда по Сперандео: Существует несколько вариантов использования данного подхода. Одна из стратегий, предлагаемых Виктором Сперандео, заключается в том, что покупка актива производится во время повторного тестирования линии тренда (точка 2 на рис. 2), а стоп-лосс располагается под минимумом рассматриваемого ценового движения. Затем, после того, как цена прошла точку 3, скользящий стоп-лосс перемещаем сразу под уровень, который соответсвует точке прорыва рассматриваемого локального максимума. Помимо того, определяя данным способом момент смены тренда, можно так же принимать решения, опираясь на другие техники. К примеру, если вами было зафиксировано пробитие нисходящего тренда на дневном интервале, вы можете использовать так же именно сигнал, который используете именно вы, для открытия длинной торговой позиции. Повторное тестирование ( в точке 2) – критический момент, а уже после того как цена прошла успешно точку 3, можно открыть дополнительную длинную торговую позицию.
Оригинал не компилируется из-за точек в именах переменных, вот версия, где точки заменены Комментарий tara:
То, что Вы считаете частным случаем, мне представляется принципиальной и главной особенностью трендоследящих торговых систем: возможность "дать прибыли расти" на фоне возможности "резать убытки". Делается это легко и непринужденно:
1. Поскольку тренд распознается с существенной задержкой, входим в рынок по опережающему сигналу на разворот тенденции, например - по патерну "1-2-3". TP и SL, естественно, устанавливаем и свято блюдем. При этом тренд старшего порядка можно использовать для фильтрации ложных сигналов (с, Paukas) наряду с подбором оптимальных характеристик фракталов, используемых при построении патерна (с, Gerasimm).
2. Если с течением времени при незакрытой позиции распознается тренд в попутном направлении,- TP превращается в простую индикаторную линию, при достижении которой позиция не закрывается("даем прибыли расти"), а SL переносится в безубыток (или еще куда-нибудь, т.е. "режем убытки").
2.1. При повторном сигнале на открытие, SL переносится на уровень новой позиции, открывать эту позицию, или остаться в рамках первой - дело вкуса. Режем убытки.
2.2. Закрытие позиции - по сигналу о развороте, или окончании тренда. Даем прибыли расти.
3. Если тренд отменяется до момента пробоя уровня TP, то немедленно "подтягиваем" куда-нибудь SL (не обязательно) и закрываем позицию при достижении TP, или SL (как повезет).
Следствия:
1. Ненужность прогнозирования. Неважно, докуда дойдем,- сидим на тренде, пока он жив. 2. Строгость формализации ТС и возможность динамической оптимизации параметров вследствие невысокой вычислительной сложности.
tara: На рисунке - только глобальные тренды,- те, относительно которых рынок был всегда по одну сторону, даже, если продлить эти линии "обратным" лучем.
Иначе говоря, глобальный тренд - это всегда касательная, т.е. линейный элемент аппроксимации огибающей рынка за все время его (рынка) существования. О Сперандео: для меня определяющим является его предложение рассматривать те и только те тренды, максимальная "просадка" цены для которых произошла после крайнего касания тренда ценой.
Кстати, такой подход, по-сути, уравнивает понятия тренда и линии, проведенной из точки "1" через точку "3" патерна "1-2-3" в бесконечность :) с той лишь разницей, что такой тренд будет локальным.
Оригинал не компилируется из-за точек в именах переменных, вот версия, где точки заменены
Видимо, ошиблись с версией. В этой точки есть, не компилируется, а автозамена в таком большом коде не совсем то, что нужно, делает.
А вообще интересно, как описал Worsh формализацию максимумов и минимумов. Выходит, что индикатор должен постоянно перерисовывать свои показания. Опять же - на истории будет выглядеть отлично, а вот как это будет смотреться онлайн...
В общем, пока не будет написан индикатор хотя бы по каким-то правилам, представить себе эту тактику трудно. Ну а вручную смотреть график, конечно же, чревато большими временнЫми затратами и большим количеством ошибок.
А вообще интересно, как описал Worsh формализацию максимумов и минимумов. Выходит, что индикатор должен постоянно перерисовывать свои показания. Опять же - на истории будет выглядеть отлично, а вот как это будет смотреться онлайн...
Игорь, ответы на некоторые вопросы в этой ветке Индикатор по Сперандео в обсуждениях Worsh и tarа.
Принцип переноса трендовых (Worsh). Текущий тренд вверх. Но вот появился бар, у которого Хай и Лоу ниже предыдущего бара (в настройках индикатора желательно иметь возможность задать параметры насколько должен быть выше или ниже Хай или Лоу). Сразу по этим 2 барам начинает рисоваться трендовая линия.
Но через бар, максимум был обновлен. Новый тренд удаляется, а старый перерисовывается по новому Лоу, который предшествовал новому максиму.
Но вот снова появился бар, у которого Хай и Лоу ниже предыдущего бара, и опять по этим 2 барам начинает рисоваться трендовая линия. Но через один бар, трендовая нарушается растущим баром, но максимум не обновляется, зато обновляет предыдущий Лоу. Трендовая перерисовывается по максиму, предшествовавшему новому минимуму.
Ниже пунктиром нанесены временные трендовые, которые индикатор вначале нарисовал бы, но потом он их должен переносить.
Игорь, ответы на некоторые вопросы в этой ветке Индикатор по Сперандео в обсуждениях Worsh и tarа.
Это был не вопрос, а утверждение, которые Вы отлично подтвердили на нижеследующих рисунках (кстати, очень информативные и качественные рисунки ). Получаем, что либо индикатор будет выводить слишком много информации (на семи барах четыре трендовые линии), либо будет показывать только итоговый результат, достигнутый перерисовкой. А перерисовка, это, к сожалению, обман непосвященных. То есть тот, кто разбирается в теории построения этих линий, никакого Грааля на экране не увидит. Для него это будет один из полезных инструментов. А вот новичок, который не догадывается об алгоритме построения, будет восхищаться "чутьем" индикатора.
Получаем, что либо индикатор будет выводить слишком много информации (на семи барах четыре трендовые линии), либо будет показывать только итоговый результат, достигнутый перерисовкой. А перерисовка, это, к сожалению, обман непосвященных.
Да, линий много, будет получаться как-то так:
Эти рисунки в версии Worsh: " Переносится трендовая до тех пор, пока не будет пробита на 1-2-3, по Вику. На скрине ниже желтыми показаны пробитые, а красными которые переносились."
Вот уще фрагмент обсуждения на эту тему:
ZZZEROXXX пишет: Нет, пытаюсь понять до каких пределов-условий тренд должен быть непоколебим. "Пробит, а не перенесен,- после чего его место займет новый тренд." - имеется ввиду противоположный?
tara пишет: Нет, я не о коррекции/развороте. Изначально был выявлен понижающий тренд с наклоном -20 пт/бар. После его пробоя вверх был выявлен понижающий тренд с наклоном -15 пт/бар. Никаких переносов,- просто - новый тренд- тоже понижающий.
цитата:
AlexeyVik:
На каком, максимально, расстоянии в барах(свечах) должен находиться минимум/максимум точки отсчёта? Т.е. от какого максимума должна идти трендовая? И от какого минимума искать ближайший максимум через который будет проведена это трендовая?
Worsh пишет:" Эту уже конкретный вопрос, что уже радует. Ответ прост - от любого Максимума или Минимума если выполняется условия для трендов: для понижающегося - High(2)< High(1) и Low(2) < Low(1), то бишь, Хай и Лоу текущего бара должны быть ниже предыдущего. для повышающегося - ровно наоборот.
И не важно какое расстояние от прошлого Максимума или Минимума."
Их слишком много. Казалось бы, ну за чем они такие нужны мини тренды? А логика здесь кое какая есть... первые 3 тренда не состоялись, зато 4 мини тренд из 2 свечей в итоге перерос в супер тренд! Ищем то что другие пока даже не рассматривают.
Сообщение: 827
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
2
Отправлено: 12.09.14 12:57. Заголовок: ZZZEROXXX: Ну нашли ..
цитата:
ZZZEROXXX: Ну нашли мы вход по вику, допустим, а выходить где?
Worsh: Что бы зайти по Вику, надо сразу видеть потенциальную цель, там где и выстовляется ТП. И тогда только можно определить соотношение ТП к СЛ. А соотношение это, как я писал раньше, не может быть меньше чем три к одному. Иначе слив вопрос времени. Как определять эти цели, частично описанно в книге Вика. А частично приходит с опытом. Самый простой выход из позы, это противоположный сигнал по системе 1-2-3. То есть поза, просто переворачивается. Но по этой системе, нельзя рассчитать соотношение ТП к СЛ.
AlexeyVik: Вся проблема в том, что рисовать трендовую можно по-разному, по разному видеть хаи пред экстремумом.
ZZZEROXXX: Поэтому Worsh и предлагает строить их везде где возможно, главный критерий - непересечение линии с другими, заключенными между двумя экстремумами по которым она строится, хаями или ло-ями.
bolt: Вопрос знатокам метода Сперандео. На каких таймфреймах есть смысл применять этот метод?
Worsh: На мой ИМХО, лучше всего 15 мин, часовка, ну и конечно дневки. 30 мин не смотрю, не люблю этот таймфрейм. Но вообще самый оптимальный таймфрейм для интрадея, это конечно часовка. На этом таймфрейме, меньше всего ложных сигналов. Кстати, 4 часовой таймфрейм, не смотрю вообще, после того когда увидел, что у разных брокеров, они совсем разные. Это происходит от того что сдвиг от GMT, у разных брокеров свой. То есть, у одних это час, у других два, а есть у которых отличается и на 4 - 5 часов. Соответственно, и четырехчасовки у всех отличается. Дневки тоже отличаются, но там это пропорционально.
Собственно в эту сторону я и планировал потом рулить, но с инструментами AD, а не CD
Недавно, подыскивая простенькую стратегию для эксперта, который должен открывать как можно больше сделок, наткнулся на вот этого динозавра - Динамика линейной регрессии. На мой взгляд очень даже неплохо указывает на тренд. Конечно, в лоб, как описано в статье, по такой стратегии работать выходит только на избранных символах. Но, думаю, немного посмотрев за динамикой индикатора, легко можно понять, как правильно его нужно использовать.
P. S. Свой вариант озвучу позже или возможно даже в соответствующей статье.
Недавно, подыскивая простенькую стратегию для эксперта, который должен открывать как можно больше сделок, наткнулся на вот этого динозавра - Динамика линейной регрессии. На мой взгляд очень даже неплохо указывает на тренд.
Спасибо за подсказку, Игорь! Я как-то пропустил эту статью в своих изысканиях Scriptong пишет:
цитата:
P. S. Свой вариант озвучу позже или возможно даже в соответствующей статье.
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 1
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет
! 
Для контрендовой сделки страховка - близкий стоп за найденной вершиной 
, а так мне надо найти 
Умеете Вы, Игорь, настроить горячую голову на трезвый лад 
это надо попробовать! 
- участник сейчас на форуме