"Наиболее очевидный критерий, по которому можно проводить анализ, это направление тренда. Другое дело, что определять это направление можно различными методами.", - Scriptong, статья "Что там, на другом таймфрейме?"
Привет, Коллеги! Перечитывал статьи Игоря на тему определения направления тренда и нахождения разворотных точек тренда. Решил открыть ветку по данному направлению трейдерской мысли (по мере появления времени материал буду добавлять и систематизировать)
Если у Вас есть идеи, материалы, ссылки или готовые индикаторы - добавляйте !
Сообщение: 744
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
2
Отправлено: 08.08.14 09:49. Заголовок: Игорь, день добрый! ..
Игорь, день добрый! Есть предложение по индикатору VolBars_MA_1line из Линии силы быков и медведей. Часть 2. или скорее вопрос: возможно ли отмечать участки роста и падения кривой индикатора, т.е. находить экстремумы его кривой (вероятные места отмечены желтыми стрелками в нижнем окне)?
возможно ли отмечать участки роста и падения кривой индикатора, т.е. находить экстремумы его кривой (вероятные места отмечены желтыми стрелками в нижнем окне)
Да, конечно, можно. Дело лишь за критериями, по которым пики и впадины будут считаться таковыми. То есть какая абсолютная величина берется в расчет и каков минимальный период экстремума (1 или больше?). Ведь дивергенции уже определялись при помощи индикатора EasyRealibleSystem или цикла статей "Простая надежная система".
Genry пишет: цитата: возможно ли отмечать участки роста и падения кривой индикатора, т.е. находить экстремумы его кривой (вероятные места отмечены желтыми стрелками в нижнем окне) ?
Да, конечно, можно. Дело лишь за критериями, по которым пики и впадины будут считаться таковыми. То есть какая абсолютная величина берется в расчет и каков минимальный период экстремума (1 или больше?). Ведь дивергенции уже определялись при помощи индикатора EasyRealibleSystem или цикла статей "Простая надежная система".
Игорь, для начала я попробую пояснить что именно заинтересовало меня в работе этого индикатора. Я просматривал трендовые индикаторы и искал такой, который наилучшим образом правильно определяет тренд и "держит" его не реагируя на локальные корректировки. Т.е. получив от такого индикатора сигнал бай, выставляется некий основной флаг бай, а сигналы других, более "чутких" индикаторов, сверяются с ним и обрабатываются только сигналы бай, либо учитываются и контртрендовые (зависит от степени доверия к индикатору). Второе условие - запаздывание должно быть "разумным".
Понаблюдав за VolBars_MA_1line я увидел, что он частично соответствует этим условиям, как и еще один - MultipleSCorrelationCoefficient_Signals. Но оба имеют общий недостаток: их показания, в основном, соответствуют тренду только до достижения экстремума (максимума) и после этого можно давать сигнал закрытия, вторая половина - от максимума (или локального экстремума) в сторону убывания - либо контртренд, либо смена тенденции.
Вот скрин, я разметил его левую сторону отметив желтыми линиями минимумы и максимумы, и как видно - они хорошо согласуются с трендом. Взгляните, как правее в неразмеченной области отмечен синим (VolBars_MA_1line) приличный участок тренда. И как MultipleSCorrelationCoefficient_Signals, строит хоть и обгрызанный сверху , но узнаваемый колокол нормального распределения .
Индикаторы без оптимизации, значения параметров взял практически с потолка, предполагаю, что некоторая настройка добавит эффективности в работе:
В итоге должна получиться вот такая картина торговли (стрелки локальных сигналов дает индикатор SkewnessFeatMA):
Еще картинка, белая стрелка - сигнал основной тенденции, все остальные сигналы согласуются с ним. Идеи на тему PVACD: накинул МА - вот такая получилась картинка.
Я просматривал трендовые индикаторы и искал такой, который наилучшим образом правильно определяет тренд и "держит" его не реагируя на локальные корректировки. Т.е. получив от такого индикатора сигнал бай, выставляется некий основной флаг бай, а сигналы других, более "чутких" индикаторов, сверяются с ним и обрабатываются только сигналы бай, либо учитываются и контртрендовые (зависит от степени доверия к индикатору).
Описана классическая проблема технического анализа: нужен индикатор, не реагирующий на локальные коррекции. Такие индикаторы есть, но они очень поздно распознают тренд (близко к пикам или впадинам), что дает малый профит или вообще уводит систему в глобальный убыток. Толк от таких индикаторов только на долгосрочных трендах. Также для них необходим далекий стоп, т. к. точность входа у этих индикаторов очень низкая.
Genry пишет:
цитата:
Второе условие - запаздывание должно быть "разумным".
А вот здесь получаем пинок в обратном направлении Ведь хочется и сигналы получать, не пропуская, и чтобы они были точными.
В принципе ответ на поставленные вопросы уже заметен в самой постановке вопроса. Для текущей рыночной ситуации необходимо подобрать параметры некоторого индикатора так, чтобы он стоял только по тренду. Для этого подойдет и простая МАшка. К ней добавляем более чувствительный индикатор (или даже ту же МАшку, но с меньшим периодом), сигналы которого необходимо согласовывать с трендовым индикатором. В теории получается здорово, но, практика, как всегда, вносит свои коррективы. Трендовый индикатор, в силу своего большого запаздывания, в момент смены тренда начинает врать, что рубит правильные сигналы чувствительного индикатора, разрешая все ложные сигналы. В итоге получается, что прибыльность такой системы напрямую зависит от того, насколько много просадится счет при смене тренда, покроет ли эти убытки работа системы в тренде.
Для текущей рыночной ситуации необходимо подобрать параметры некоторого индикатора так, чтобы он стоял только по тренду. Для этого подойдет и простая МАшка. К ней добавляем более чувствительный индикатор (или даже ту же МАшку, но с меньшим периодом), сигналы которого необходимо согласовывать с трендовым индикатором.
Игорь, здесь такой нюанс. Практически все статистические индикаторы, которые Вы разработали, в силу своей природы имеют существенное достоинство - они опережающие. И один недостаток - метод не определяет направление сделки.
В MultipleCorrelationCoefficient_Signals Вы использовали МАшку для определения направления сделки. С задачей открытия сделки она как-то справляется, но подход содержит в себе противоречие - запаздывающая МАшка в одной упряжке с опережающим индикатором плохо обрабатывает закрытие сделки и разворот цены.
Вы могли бы дополнить этот индикатор таким алгоритмом:
1. Когда значение индикатора входит в зону TIGHTNESS_VERY_HIGH (от 0.9) фиксируется значение цены и пока индикатор остается в этой зоне идет поиск ценового экстремум (максимума или минимум в зависимости от направления цены) и экстремума индикатора.
2. Когда эти экстремумы определены и значения начинают убывать, то сигнал закрытия позиции дается: 2.1 если цена отклонилась от найденного экстремума на некоторое значение в процентах - например на 10%. 2.2 если начинает убывать значение индикатора - можно тоже в процентах, но может достаточно самого факта уменьшения этого значения.
3. в настройках индикатора добавить флаг "КонтрТрендOn", при значении true которого, после сигнала закрытия сделки индикатор дает сигнал открытия сделки в противоположном направлении. Чтобы эта сделка не была закрыта при убывании значения индикатора до 0.5 добавить обработку этой ситуации.
На рисунке ниже: Вертикальная черта 1 - индикатор вошел в зону высокого значения. На скрине после этого рано закрылась сделка, для устранения этого недостатка стоит поискать вершину. В ложной зоне значение индикатора не убывало, а цена сделала локальную вершину, потом некоторое время шла вниз. Стрелкой 3 отмечено увеличение значения индикатора - это его экстремум и здесь же ценовой экстремум. Но так бывает не всегда, поэтому достаточно обработки одного из двух экстремумов для сигнала закрытия. После закрытия сразу идет сделка в противоположном направлении, на скрине она открылась поздно, т.к. экстремум не определен.
Отправлено: 11.08.14 15:15. Заголовок: Что-то не могу сесть..
Genry пишет:
цитата:
1. Когда значение индикатора входит в зону TIGHTNESS_VERY_HIGH (от 0.9) фиксируется значение цены и пока индикатор остается в этой зоне идет поиск ценового экстремум (максимума или минимум в зависимости от направления цены) и экстремума индикатора.
Это понятно.
Genry пишет:
цитата:
2. Когда эти экстремумы определены и значения начинают убывать, то сигнал закрытия позиции дается: 2.1 если цена отклонилась от найденного экстремума на некоторое значение в процентах - например на 10%. 2.2 если начинает убывать значение индикатора - можно тоже в процентах, но может достаточно самого факта уменьшения этого значения.
Как мы узнаем, что экстремумы уже определены? Если брать простое убывание значения, то будет много ложных сигналов, т. к. значение индикатора может уменьшиться на 0.00001 (этого на графике не будет видно), а потом продолжить рост. Мы же зафиксируем экстремум. Ну и насчет 10% изменения цены. Это Вы, наверное, пошутили. Такие изменения цены - это катастрофа для исследуемого финансового инструмента.
Genry пишет:
цитата:
3. в настройках индикатора добавить флаг "КонтрТрендOn", при значении true которого, после сигнала закрытия сделки индикатор дает сигнал открытия сделки в противоположном направлении. Чтобы эта сделка не была закрыта при убывании значения индикатора до 0.5 добавить обработку этой ситуации.
То есть сигнал закрытия является разворотным сигналом?
Genry пишет:
цитата:
В ложной зоне значение индикатора не убывало, а цена сделала локальную вершину, потом некоторое время шла вниз.
Вот про ложную зону вообще не понял. Как она определяется?
Genry, Вам уже пора давать звание почетного историка этого форума - я все это писал, но уже не помню, а Вы помните.
Игорь, уже давно я взял за правило регулярно перечитывать Ваши статьи . Просто по прошествии некоторого времени на вроде уже понятные вещи формируется новый взгляд и можно найти что-то новое.
Сообщение: 749
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
2
Отправлено: 11.08.14 16:56. Заголовок: Genry пишет: Как мы..
Genry пишет:
цитата:
Как мы узнаем, что экстремумы уже определены? Если брать простое убывание значения, то будет много ложных сигналов, т. к. значение индикатора может уменьшиться на 0.00001 (этого на графике не будет видно), а потом продолжить рост. Мы же зафиксируем экстремум.
На скрине я привел пояснение. Думаю некоторый допуск для отката значения индикатора решит проблему.
цитата:
Ну и насчет 10% изменения цены. Это Вы, наверное, пошутили. Такие изменения цены - это катастрофа для исследуемого финансового инструмента.
Игорь, все не так трагично - 10% в зоне от 0.9 до 1. Пояснения на скрине
цитата:
Genry пишет: цитата:3. в настройках индикатора добавить флаг "КонтрТрендOn", при значении true которого, после сигнала закрытия сделки индикатор дает сигнал открытия сделки в противоположном направлении. Чтобы эта сделка не была закрыта при убывании значения индикатора до 0.5 добавить обработку этой ситуации. То есть сигнал закрытия является разворотным сигналом?
Да Для контрендовой сделки страховка - близкий стоп за найденной вершиной
цитата:
Genry пишет: цитата:В ложной зоне значение индикатора не убывало, а цена сделала локальную вершину, потом некоторое время шла вниз. Вот про ложную зону вообще не понял. Как она определяется?
В ложной зоне значение индикатора не убывало, а цена сделала локальную вершину, потом некоторое время шла вниз. Вот про ложную зону вообще не понял. Как она определяется?
Игорь, следующим шагом моих исследований было совмещение этого индикатора с индикаторами объема. Возможно фильтры из уровней тиковых объемов или исторические уровни будут более эффективными, чем эмпирические расчеты 10% откатов.
С момента разработки я держал различные статистические индикаторы на графике и наблюдал за ними. Бывают периоды, когда они дают длинные серии правильных сигналов и их настройки долго остаются актуальными после оптимизации. Но иногда они могут дать приличную серию убыточных сигналов против тренда. Как правило дело в совсем небольшом отклонении какого-нибудь параметра, чуть измени его - и все будет ок.
Так что шерше ля фильтр -------------------------------------------------
Млин, вот что бы метаквотам сделать в новой версии МТ маленькую полезную добавку - повторный прогон теста на результатах первого прохода. Это реально сократило бы время оценки параметров. Т.е. когда они среди миллиона находят 10 000 вариантов на каком-то участке истории, естественно было бы взять эти результаты, изменить временной диапазон и снова прогнать тест на 10 000 ранее найденных параметрах. Пару таких проходов и останутся только те параметры, которые успешно держат различные участки истории. Или урезанном варианте - сбросить результаты тестирования в файл, а потом при открытии советника в тестере - пусть он последовательно берет строки с параметрами из этого файла, грустно конечно, но на безрыбье
Игорь, у Вас нет рабочего канала, куда им предложить такую идею? Может сподобятся реализовать
Сообщение: 752
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
2
Отправлено: 12.08.14 14:32. Заголовок: Игорь, возможно имее..
Игорь, возможно имеет смысл сделать некий трал - переносить 0 уровень, тогда условные 10% будут сжиматься и на момент разворота стоп сработает быстро. Но я не раз убеждался в правоте Ваших слов, когда Вы утверждали, что от трала убытка часто бывает больше, чем от убыточных сделок
Отправлено: 12.08.14 15:32. Заголовок: Genry пишет: Про 10..
Genry пишет:
цитата:
Про 10 %
В таких случаях удобнее наносить на рисунок сетку Фибо: 100% - начальное значение цены, 0% - экстремум. Один инструмент в данном случае заменит много-много слов. А то я никак не мог взять в толк, что за 10% такие.
Genry пишет:
цитата:
Про ложный участок
Это визуально значения индикатора не растут. Фактически же они могут как расти, так и убывать. Здесь снова упираемся в дополнительный настроечный параметр, задающий минимальное значение дельты, которая считается уменьшением/увеличением значений индикатора.
Насчет алгоритма определения точки 3 так ничего и не понял.
Поговорим о хорошем: о том, что мне понятно . 1. Приведенный скрин показывает ситуацию удержания длинной позиции. 2. Вход линии индикатора в зону перекупленности (назовем так значения выше 0.9, соответственно ниже 0.1 - зона перепроданности) является сигналом поиска точки выхода из позиции. Но при этом мы, конечно же, не хотим продешевить, т. к. цена в конце тренда часто делает несколько выбросов в сторону тренда. Последний такой выброс и нужно поймать в идеале. 3. Дожидаемся, когда показания индикатора перестают расти (больше определенной дельты), но цена при этом продолжает обновлять экстремумы. С этого момента постоянно измеряем отход цены от экстремума на 10%. Как только отошли, закрываем сделку.
Исходя из этих трех пунктов, возникают вопросы: 1. В месте, где указана т. 3, откатом в 10% не пахнет (он ниже). Отсюда и непонятность расположения этой т. 3. 2. Что делать, если показания индикатора после стабилизации все же продолжают расти (как на рис)?
Млин, вот что бы метаквотам сделать в новой версии МТ маленькую полезную добавку - повторный прогон теста на результатах первого прохода. Это реально сократило бы время оценки параметров. Т.е. когда они среди миллиона находят 10 000 вариантов на каком-то участке истории, естественно было бы взять эти результаты, изменить временной диапазон и снова прогнать тест на 10 000 ранее найденных параметрах. Пару таких проходов и останутся только те параметры, которые успешно держат различные участки истории. Или урезанном варианте - сбросить результаты тестирования в файл, а потом при открытии советника в тестере - пусть он последовательно берет строки с параметрами из этого файла, грустно конечно, но на безрыбье
Описанное называется форвард-тестированием. В МТ4 его приходится выполнять вручную. В МТ5 форвард-тестирование включено в терминал. Правда, оно не настолько продвинуто, как описано, а попроще.
Genry пишет:
цитата:
Игорь, у Вас нет рабочего канала, куда им предложить такую идею? Может сподобятся реализовать
Это доступно каждому. На MQL5 в профиле пользователя есть раздел "Сервисдеск". Туда все это и можно писать. Правда, они даже по ошибкам отвечают неохотно, что уж говорить о предложениях Тут нужно просто уметь "зацепить" своим предложением, чтобы оно вызвало реальный интерес, но это возможно только в том случае, если известно, чем разработчики занимаются прямо сейчас.
Тут нужно просто уметь "зацепить" своим предложением, чтобы оно вызвало реальный интерес, но это возможно только в том случае, если известно, чем разработчики занимаются прямо сейчас.
Ок, спасибо, прояснили ситуацию. Чтобы продавить вопрос у метайвотов, чувствую придется засесть за изучение весилионного программирования
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет
! 
Для контрендовой сделки страховка - близкий стоп за найденной вершиной 
- участник сейчас на форуме