АвторСообщение
постоянный участник




Сообщение: 2059
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.11.15 15:36. Заголовок: Индикатор Quantum


Решил озвучить информацию об интересном индикаторе Quantum. У индикатора всего один параметр для определения
перекупленность или перепроданность рынка.

Впервые индикатор появился на ФорексФактори в теме Quantum London Trading.
Практически сразу появилась тема на TradeLikeaPro : QUANTUM LONDON.INC
Есть статья на avtoForex: Торговая стратегия Quantum London.Безубыточная сетка




С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 154 , стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 All [только новые]


постоянный участник




Сообщение: 2090
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.11.15 18:46. Заголовок: Vassiliy пишет: При ..


[Фрагмент обсуждения по теме с другого форума]
Vassiliy пишет:

 цитата:
При безоткатных движениях сетка закрывается по противоположному сигналу в минус.
Возможно-ли вставить проверку на закрытие только по сигналу (не важно какой по счету) при профите сетки >0.


DENYA пишет:

 цитата:
Кстати да, потенциально это должно увеличить устойчивость системы.
Добавить правило:
При появлении обратного сигнала идет проверка по балансу и эквити:
1. Если эквити больше баланса - то вся сетка закроется и откроется противоположная (открытие противоположной сетки соответственно
по настройкам советника)
2. Если эквити меньше баланса - то сетка не закрывается, противоположная НЕ открывается. Ждем следующего
сигнала (сигналы либо с каждой новой свечкой, либо в одном из модов по текущей стоимости).



Genry пишет:
Вход в рынок важен, но выход - еще важнее. Если пропустить сигнал на выход, то следующий сигнал может дать дядя Коля .



На скрине слева - серия сигналов в селл, под пунктирной линией - все закрывающие сигналы в бай и ни один из них не даст закрыть сетку в плюс.

По имеющемуся предложению мы их пропустим, а последующее продолжение бычьего тренда при увеличении объема ордеров счет переживет???
По условиям у нас итак уже минус. И следующий сигнал в бай опять не сильно отошел от линии, хотя при увеличенных лотах верхних ордеров
скорее всего даст плюс.

Вывод: надо фильтровать сигналы на вход.

Вот, кстати, участок графика EURUSD который я использую для тестирования таких ситуаций : с 2 по 4 июня 2015. Если сет проходит этот
участок, то он отбирается как перспективный.

Следующий - 27 июля 2015. При тестах на этих днях становится понятно насколько правильно подобрано увеличение объема
ордеров , но лучше в такие дни посидеть на заборе.







С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 6
Зарегистрирован: 18.11.15
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.11.15 19:34. Заголовок: Необходимость резать..


Необходимость резать убытки - это часть работы совы. Как я думаю.
Но увеличение лота может свести эти убытки на первом скрине к минимуму.
Может есть хорошие значения для периода стохастика?

Вот для GPB/JPY
http://shot.qip.ru/00ON6O-5Wd8G0W8d/


Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1916
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.11.15 11:01. Заголовок: Mirostoses пишет: М..


Mirostoses пишет:

 цитата:
Может есть хорошие значения для периода стохастика?


На мой взгляд, тут дело не в периоде того или иного индикатора, т. к. это всегда подстраивание под историю, которая вряд ли повторится. Хотя, конечно же, элементами подбора не стоит совсем уж брезговать. Тут главное не заиграться.
Проблема, как выше заметил Genry, в том, что нужно еще и вовремя закрыть сделку. А с этим пока еще много вопросов.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 2098
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 01.12.15 10:35. Заголовок: Еще несколько "к..


Еще несколько "критических дней" на М1 для проверки данной стратегии с ТрайдЛакиПро
ветка "QUANTUM LONDON.INC (индикаторная сетка-усреднитель GBPUSD M1)"
author Vassiliy:
 цитата:

Получился более менее вменяемый сет за 2015г.
Хочу обратить внимание, исключил полностью торговлю после 15-00.
При таких настройках просадочных получаются 4 сетки в году:
12.08._ Начало открытия 10.17sell
21.08._ Начало открытия 13.00sell
18.09._ Начало открытия 13.36bay
21.09._ Начало открытия 12.09bay
Хочу найти, что дало безоткат в это время. Подскажите где смотреть архив новостей, чтобы исключить такие дни из торговли.
Исключив же время, падает прибыльность. Я думаю легче исключить "просадочные дни". Нужно понять какие.
При остановке советника в такие дни он без напряга проходит год при депо 2000 и снятии после каждых 100%.



С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1923
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 01.12.15 10:43. Заголовок: Genry пишет: Еще не..


Genry пишет:

 цитата:
Еще несколько "критических дней" на М1 для проверки данной стратегии с ТрайдЛакиПро


Да, действительно, если исключить безоткатные движения, то стратегия станет Граалем. Но, впрочем, как и всякий другой Мартингейл или сеточник, для которых такие движения как раз и убийственны. Удивляет, что author Vassiliy свято верит в то, что подобные движения где-то анонсируются

Но решение проблемы имеется. Причем оно не является секретом или каким-либо гениальным ходом: прибыльные сделки должны превышать в абсолютном значении убыточные сделки. Это позволит чаще ошибаться при входе в сделку, но при этом оставаться в прибыли. Дело лишь, как всегда, в нахождении баланса количества ошибок и величины прибыли для каждой конкретной рыночной ситуации.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 2102
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 01.12.15 11:56. Заголовок: Scriptong пишет: Де..


Scriptong пишет:

 цитата:
Дело лишь, как всегда, в нахождении баланса количества ошибок и величины прибыли для каждой конкретной рыночной ситуации.



Пока по моим наблюдения прилично отрабатывает фибо-канал вокруг машки.
Слабое место этой стратегии проявляется при входе в рынок на формировании первой волны. Так как вторая волна не обновляет
начальный экстремум (нулевую точку) первой волны, то Квантум не дает обратный сигнал и эти позиции попадают на безоткат 3 волны.

Аналогичная ситуация с 4 волны на 5. Думаю посмотреть как Квантум будет взаимодействовать с Вашими фибо-индикаторами из статей о
Волновой теории

По любому, до включения советника надо делать анализ старших ТФ последовательно исключая ситуации о которых я написал.




С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1927
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.12.15 10:38. Заголовок: Пока для возвращения..


Пока для возвращения к теме волновой теории у меня нет каких-либо идей. Они, возможно, появились, если бы на форуме появился мастер-волновик вроде Neval'a. Хотя с волнами, все-таки, формализация намного сложнее, чем с диверами.

По системе Quantum у меня вектор такой: уменьшить количество сигналов так, чтобы хватало для входа одной сделкой с разумным, но небольшим, стопом и с достаточно ощутимым профитом. Начальную версию советника я уже разработал и протестировал. Увидел все слабые места, как на ладони. В итоге сформировались идеи по преодолению этих проблем. Теперь дело за следующей реализацией и тестированием.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 2110
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.12.15 16:12. Заголовок: Scriptong пишет: По..


Scriptong пишет:

 цитата:
По системе Quantum у меня вектор такой: уменьшить количество сигналов так, чтобы хватало для входа одной сделкой с разумным, но небольшим, стопом и с достаточно ощутимым профитом.

Игорь, еще раз покажу скрин с каналом в качестве фильтра. Можно входить несколькими ордерам, как в
том-же снайпере и закрывать их частями: первый тейк (сейф), второй тейк и далее по обратному сигналу (или стопу ).

На скрине 23 сигнала квантума, но ордера открывал только по трем, которые отмечены внизу.

Киосотто тоже дает дополнительную информацию: если входить на сигналах сильного киосотто, то даже если тренд не развернулся и
была только коррекция - можно перенести СЛ и выйти в безубытке или с мизером.




 цитата:
Начальную версию советника я уже разработал и протестировал. Увидел все слабые места, как на ладони.
В итоге сформировались идеи по преодолению этих проблем. Теперь дело за следующей реализацией и тестированием.


Обнадеживающий процесс

На трайдлакипро вышла версия 1.6.1. мод10 ЕА от Staxisa, вполне приличная. Но к сожалению они сейчас не идут путем улучшения качества
сигналов квантума, пока идеи связаны с их обработкой.

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1932
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.12.15 20:03. Заголовок: Genry пишет: Игорь,..


Genry пишет:

 цитата:
Игорь, еще раз покажу скрин с каналом в качестве фильтра


К сожалению, не умею восхищаться подобными рисунками . Я просто не понимаю, что на нем изображено. Речь о каком-то канале, но акцент сделан на сигналах индикатора Киосото. Это индикатор вижу (и слышу о нем) впервые. Буду смотреть его код.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 2111
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.12.15 21:33. Заголовок: Я разместил индикато..


Я разместил индикатор Киосотто на ФорексФактори. Было небольшое обсуждение его совместной работы с индикатором Квантум.
Killian19 нашел ошибку в логике его работы: надо изменить условие с >= на > (убрать проверку на равенство).


 цитата:


With n starting at 1 and kolichestvo being 0 we take a look at the RSI of bar 1 and 0. 0 lays in the future so this is where
the indicator will fail us. Chaning the n >= to > we get the correct values.
i = 1 
j = 0;
shift=1

datetime date = iTime(Symbol(), 0, shift);

int bsht = 1;
int kolichestvo = 1 - 1 = 0

for (int n=bsht;n>=kolichestvo;n--)
{
double ii = iRSI(Symbol(),0,dev_period,PRICE_CLOSE,n);







С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 2112
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.12.15 21:48. Заголовок: Еще одним результато..


Еще одним результатом обсуждения на ФФ было предложение от Kilian19:

 цитата:
I am happy that the time spend accomplished something. I usually stay away from such kind of conversation as they usually always turn out the same but I got into the swingspot / quantum method over a year ago and pretty much liked the idea. If we take the tweaked indicator and look for divergence of bars next to each other we still get some pretty nice entries.

This type of system requires to cut as many false signals as possible and to get as late into the trend as possible and it seems like this accomplishes both tasks pretty well



Т.е. часто в конце серии сигналов Квантума, перед разворотом, Киосотто дает сигнал дивергенции. Это можно использовать для своевременного
входа в рынок.



Я тоже использовал эту особенность Киосотто, но брал диапазон пошире:



С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1933
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.12.15 20:08. Заголовок: Genry пишет: Т.е. ч..


Genry пишет:

 цитата:
Т.е. часто в конце серии сигналов Квантума, перед разворотом, Киосотто дает сигнал дивергенции. Это можно использовать для своевременного
входа в рынок.


Третий сигнал на первом рисунке - конвергенция. Не так ли?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 2115
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.12.15 20:27. Заголовок: Scriptong пишет: Т..


Scriptong пишет:

 цитата:
Третий сигнал на первом рисунке - конвергенция. Не так ли?



Трудно сказать, это скрин от Kilian19, видно плохо - сигналы квантума закравают бары, наверно

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 2113
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.12.15 15:51. Заголовок: Версия Киосотто в ва..


Версия Киосотто в варианте Kilian19:
 
//+--------------------------------------------------+
//| |
//| Based upon Kiosotto Kilian19@FF |
//+--------------------------------------------------+
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_color1 clrRed
#property indicator_color2 clrGreen
#property indicator_width1 2
#property indicator_width2 2

extern int dev_period = 150;
extern int bars = 1000;

double ExtMapBuffer1[];
double ExtMapBuffer2[];


int init()
{
SetIndexStyle(0,DRAW_HISTOGRAM);
SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer1);
SetIndexLabel(0,"SELL");

SetIndexStyle(1,DRAW_HISTOGRAM);
SetIndexBuffer(1,ExtMapBuffer2);
SetIndexLabel(1,"Buy");
return(0);
}

int start()
{
int limit = Bars-IndicatorCounted();

if (limit > bars) limit=bars;

for(int i = limit; i >= 0; i--) {
double TSBUL = 0;
double TSBER = 0;

double globalHigh =0;
double globalLow = 9999999;

for(int j = 0; j<dev_period; j++)
{
int shift=i+j;
double rsi = iRSI(Symbol(),0,dev_period,PRICE_CLOSE,shift);
double high = iHigh(Symbol(), Period(), shift);
double low = iLow(Symbol(), Period(), shift);
double close = iClose(Symbol(), Period(), shift);

double power = rsi * close;

if (high > globalHigh)
{
globalHigh = high;
TSBUL += power;
}

if (low < globalLow)
{
globalLow = low;
TSBER += power;
}
}

ExtMapBuffer1[ i] = TSBER/TSBUL;
ExtMapBuffer2[ i] = TSBUL/TSBER;
}

return(0);
}



С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 400
Зарегистрирован: 05.03.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.12.15 18:19. Заголовок: Genry пишет: Версия..


Genry пишет:

 цитата:
Версия Киосотто в варианте Kilian19:


Ошибка: нужны квадратные скобки от i
ExtMapBuffer1|i| = TSBER/TSBUL;
ExtMapBuffer2|i| = TSBUL/TSBER;

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 154 , стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 17
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет