АвторСообщение
постоянный участник




Сообщение: 2059
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.11.15 15:36. Заголовок: Индикатор Quantum


Решил озвучить информацию об интересном индикаторе Quantum. У индикатора всего один параметр для определения
перекупленность или перепроданность рынка.

Впервые индикатор появился на ФорексФактори в теме Quantum London Trading.
Практически сразу появилась тема на TradeLikeaPro : QUANTUM LONDON.INC
Есть статья на avtoForex: Торговая стратегия Quantum London.Безубыточная сетка




С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 154 , стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 All [только новые]


постоянный участник




Сообщение: 2456
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.10.16 09:43. Заголовок: С мая 2016 пробую то..


С мая 2016 пробую торговый подход на 3-х индикаторах: Квантум, PFE и мтфRSI (или мтфStoch) с трех периодов,
обычно m5, m15, H4. Подход не без проблем, но достаточно хорошо фильтрует ранние сигналы Квантума и уменьшает
просадки. Пары для торговли подобрал с широким флетовым коридором:

AUDCAD audchf eursek gbpnzd nzdcad nzdchf nzdsgd nzdusd usdcad

интересно, но под вопросом:
audjpy euraud gbpchf usdsek xagusd xauusd

Набралась некоторая статистика - буду оформлять и выкладывать. Возможно результат будет интересен Игорю
и появится статья.

С 5 по 19 октября 2016



С 5 по 25 октября 2016



С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 2369
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.10.16 11:48. Заголовок: Genry пишет: Возмож..


Genry пишет:

 цитата:
Возможно результат будет интересен Игорю


Мне пока интересно развитие темы симбиоза Quantum и SplashAndShelf. На данный момент точно определился только с тем, что нужно попробовать советник чисто на SplashAndShelf (это в ближайших планах). Затем можно будет посмотреть, как хорошо фильтруют друг друга SlpashAndShelf и Quantum. Вот с этим моментом еще не определился, т. е. как именно они должны друг друга фильтровать. Ведь возможных вариантов подхода к этой теме достаточно много.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 2458
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.10.16 11:58. Заголовок: Scriptong пишет: S..


Scriptong пишет:

 цитата:
Мне пока интересно развитие темы симбиоза Quantum и SplashAndShelf. На данный момент точно определился только с тем, что нужно попробовать советник чисто на SplashAndShelf (это в ближайших планах).



Мне тоже интересно это решение, так как оно позволяет добавить к данному методу расчет по Фибо сектора запрета на обработку
сигналов Квантума о котором я уже писал.
В данном случае мною движет желание поделиться вполне рабочей информацией по методу который полгода дает положительный
результат в автоматической торговле.

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 2457
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.10.16 11:54. Заголовок: Я заменил фильтр сиг..


Я заменил фильтр сигналов Квантума со стохастика на PFE.
Не вдаваться в подробности, суть алгоритма стохастика (автор Джордж Лейн, 1948 год):
используется 2 линии – быстрая (%К) и медленная (%D). Стохастик фиксирует в какой части диапазона закрываются свечи.
На бычьем рынке большая часть свечей закрываются в верхней части диапазона, соответственно и осциллятор показывает рост, а
на медвежьем - обратная картина.

Polarized Fractal Efficiency (PFE), алгоритм разработал в 1994 Hans Hannula, индикатор для МТ4 сделал в 2008 году
Giampiero Raschetti (aka Giaras) - это адаптивная скользящая средняя Кауфмана (известна как AMA, KAMA, AMkA - Kaufman's Adaptive Moving
Average) - вариант адаптивной скользящей средней на базе EMA + методики учета волатильности в качестве динамически изменяющейся
сглаживающей константы.
Сам автор PFE написал так : эффективность фрактала вычисляется как в KAMA (соотношении эффективности Kaufman’s Adaptive Moving Average), плюс поляризация и наличие опционального EMA.

На скрине внизу кривые стохастика и PFE с одинаковым периодом =14. Наглядно видна разница в частоте возникновения сигнала при входе индикатора в зоны перекупленности\перепроданности.
На втором скрине (более крупно) можно увидеть разницу в фильтрации сигналов Квантума с помощью стохастика или PFE.





С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 2459
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.10.16 12:07. Заголовок: Скрины сделок: ..


Второй индикатор анализирует среднее значение показаний RSI или Стохастика на трех ТФ. Сигнал появляется когда
средняя входи в зоны перекупленности\перепроданности.

Скрины сделок:





audcad m5 c 01фев по 21 сентября 2016





Дружественной парой в 2016 году оказалась AudCAD, которая для депо до 1000$ дает приемлемую просадку и нормальный доход.



С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 2371
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 31.10.16 16:28. Заголовок: Genry пишет: Дружес..


Genry пишет:

 цитата:
Дружественной парой в 2016 году оказалась AudCAD, которая для депо до 1000$ дает приемлемую просадку и нормальный доход.


Я бы не назвал 60% просадки приемлемой
Да и, все-таки, из начала стейта видно, что прибыль набирается не просто за счет доливок, а доливок с постепенным увеличением объема. Хотя это еще полбеды. Беда в том, что все эти доливки происходят практически на одном и том же ценовом уровне. С этим нужно что-то делать. Какой смысл открывать доливки на одном уровне, не улучшая цену открытия совокупной позиции, но увеличивая риск?
Наиболее простое решение - поставить запрет на исполнение сигнала, если последний ордер имеет худшую цену, чем текущая, не более чем N пунктов.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 2460
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 31.10.16 20:33. Заголовок: Scriptong пишет: Я ..


Scriptong пишет:

 цитата:
Я бы не назвал 60% просадки приемлемой Да и, все-таки, из начала стейта видно, что прибыль набирается не просто за счет доливок, а доливок с постепенным увеличением объема. Хотя это еще полбеды. Беда в том, что все эти доливки происходят практически на одном и том же ценовом уровне. С этим нужно что-то делать. Какой смысл открывать доливки на одном уровне, не улучшая цену открытия совокупной позиции, но увеличивая риск? Наиболее простое решение - поставить запрет на исполнение сигнала, если последний ордер имеет худшую цену, чем текущая, не более чем N пунктов.



Игорь, в текущей версии советника уже уйма настоек которые учитывают эти нюансы. Я не стремился показывать наилучшие варианты, т.к.
метод стабильно дает приемлемый для торговли результат. Скрины были взяты из архива как первопопавшиеся, вот другой получше - с
0102 по 210916, начальный депозит 500$, max DD 240$.

Мне интересно было предложить для рассмотрения сочетание PFE и средней трех периодов МТФ-RSI как фильтра сигналов Квантума.



С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 2373
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 01.11.16 20:24. Заголовок: Genry пишет: Мне ин..


Genry пишет:

 цитата:
Мне интересно было предложить для рассмотрения сочетание PFE и средней трех периодов МТФ-RSI как фильтра сигналов Квантума.


Просто Вы акцентировали внимание на результатах тестирования. Вот я о них и отзываюсь. Хотя, конечно, дело это неблагодарное и во многих случаях пустое. Обговаривать стоит именно подходы, а не результаты. Обсуждать результаты лучше уже после полной разработки системы с целью выявления сильных и слабых сторон стратегии.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 2461
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 01.11.16 21:58. Заголовок: Scriptong пишет: Об..


Scriptong пишет:

 цитата:
Обговаривать стоит именно подходы, а не результаты. Обсуждать результаты лучше уже после полной разработки системы с целью выявления сильных и слабых сторон стратегии.



С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 2375
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.11.16 18:24. Заголовок: Genry пишет: Мне ин..


Genry пишет:

 цитата:
Мне интересно было предложить для рассмотрения сочетание PFE и средней трех периодов МТФ-RSI как фильтра сигналов Квантума.


Порылся в теме и нашел описание самой системы:

 цитата:
Я заменил фильтр сигналов Квантума со стохастика на PFE.
Не вдаваться в подробности, суть алгоритма стохастика (автор Джордж Лейн, 1948 год):
используется 2 линии – быстрая (%К) и медленная (%D). Стохастик фиксирует в какой части диапазона закрываются свечи.
На бычьем рынке большая часть свечей закрываются в верхней части диапазона, соответственно и осциллятор показывает рост, а
на медвежьем - обратная картина.

Polarized Fractal Efficiency (PFE), алгоритм разработал в 1994 Hans Hannula, индикатор для МТ4 сделал в 2008 году
Giampiero Raschetti (aka Giaras) - это адаптивная скользящая средняя Кауфмана (известна как AMA, KAMA, AMkA - Kaufman's Adaptive Moving
Average) - вариант адаптивной скользящей средней на базе EMA + методики учета волатильности в качестве динамически изменяющейся
сглаживающей константы.
Сам автор PFE написал так : эффективность фрактала вычисляется как в KAMA (соотношении эффективности Kaufman’s Adaptive Moving Average), плюс поляризация и наличие опционального EMA.

На скрине внизу кривые стохастика и PFE с одинаковым периодом =14. Наглядно видна разница в частоте возникновения сигнала при входе индикатора в зоны перекупленности\перепроданности.
На втором скрине (более крупно) можно увидеть разницу в фильтрации сигналов Квантума с помощью стохастика или PFE.


Это все? Или есть что-то "поглубже"?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 2462
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.11.16 18:45. Заголовок: Scriptong пишет: Эт..


Scriptong пишет:

 цитата:
Это все? Или есть что-то "поглубже"?



Вторая часть идеи - получить среднюю линию от трех MTF-индикаторов: RSI или Stochastic. Когда такая средняя входит в
экстремальные зоны перекупленности\перепроданности - это означает что как минимум 3 периода готовы к развороту.
Например, если торгую на м5, тогда для расчета средней беру показания RSI c m5, m15, H4.
Помимо учета экстремальных зон средней для каждой кривой индикатора МОГУТ учитываться собственные зоны
перекупленности\перепроданности, т.е. 4 пары границ: для средней и трех кривых.

При таком алгоритме можно получит дополнительные возможности:
1. Более строгий сигнал, если проверяется нахождение в перекупленности\перепроданности и средней и, например, кривой старшего
периода - Н4 в зоне +85 и +15.
2. Менее строгий сигнал, когда можно взять значение средней с зонами 70 и 30 и вхождение м15 в зону 80 и 20.



С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 2376
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.11.16 17:13. Заголовок: Genry пишет: Вторая..


Genry пишет:

 цитата:
Вторая часть идеи - получить среднюю линию от трех MTF-индикаторов: RSI или Stochastic.


Поглубже я имел в виду именно развитие идеи совокупного использования стохастика и PFE, а не подключение еще каких-то индикаторов

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 2463
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.11.16 19:30. Заголовок: Scriptong пишет: По..


Scriptong пишет:

 цитата:
Поглубже я имел в виду именно развитие идеи совокупного использования стохастика и PFE, а не подключение еще каких-то индикаторов


Игорь, так это и есть использование PFE и стохастика (или RSI), но интересует не просто стохастик, а показания стохастика на старших
ТФ по отношению к торгуемому.
Если стохастики на 3-х ТF дружно вошли в экстремальные зоны + PFE тоже + Квантум засигналил - это повод поставить ордер .
Ну и удобно анализировать не 3 линии стохастиков, а одну среднюю от их показаний.

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 2383
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.11.16 09:59. Заголовок: Genry пишет: Игорь,..


Genry пишет:

 цитата:
Игорь, так это и есть использование PFE и стохастика (или RSI), но интересует не просто стохастик, а показания стохастика на старших
ТФ по отношению к торгуемому.


Про ИЛИ я где-то пропустил, значит

Genry пишет:

 цитата:
Если стохастики на 3-х ТF дружно вошли в экстремальные зоны + PFE тоже + Квантум засигналил - это повод поставить ордер


Это более-менее понятно. Только пока складывается впечатление, что такие сигналы будут относительно редкими.

Genry пишет:

 цитата:
Ну и удобно анализировать не 3 линии стохастиков, а одну среднюю от их показаний.


Что-то не понял про 3 линии стохастика. У него вроде их две всего... Хотя может имеется в виду линии на 3-х ТФ.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 2465
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.11.16 16:06. Заголовок: Scriptong пишет: Ч..


Scriptong пишет:

 цитата:
Что-то не понял про 3 линии стохастика. У него вроде их две всего... Хотя может имеется в виду линии на 3-х ТФ.


Да, именно среднюю от 3-х ТФ.

Scriptong пишет:

 цитата:
Это более-менее понятно. Только пока складывается впечатление, что такие сигналы будут относительно редкими.


Фрагмент оптимизации audcad_m5_с 010216 по 110916.
Порог индикатора PFE 0.2- 0.3 - при таком уровне фильтрации сигналов достаточно .
Стартовое депо 500$.
 

2446 5433.33 694 2.07 7.83 1346.67 48.17% 0.16
2954 4451.95 1178 1.72 3.78 1168.52 48.98% 0.14
2677 4283.00 804 1.82 5.33 1425.54 49.05% 0.15
2570 3978.00 608 2.05 6.54 1476.17 48.67% 0.14
2569 3845.47 669 1.90 5.75 884.47 48.42% 0.16
2436 3824.50 1058 1.57 3.61 1678.35 39.61% 0.11
2041 3806.01 1178 2.09 3.23 1095.45 48.25% 0.13
2959 3675.29 1164 1.48 3.16 1670.05 42.58% 0.10
2825 3646.52 1130 1.63 3.23 1014.05 49.84% 0.13
2504 3631.38 1115 2.09 3.26 1038.67 48.14% 0.13
2939 3583.73 609 1.94 5.88 1304.60 49.00% 0.13
2703 3561.90 804 1.74 4.43 1111.77 46.64% 0.16
2252 3560.41 804 1.74 4.43 1111.38 46.64% 0.16
2014 3558.81 1082 2.08 3.29 1037.31 48.62% 0.13
2775 3556.49 804 1.74 4.42 1110.19 46.62% 0.16
2952 3552.61 804 1.74 4.42 1108.91 46.60% 0.16
2768 3470.45 1145 2.01 3.03 1035.34 47.97% 0.13
2848 3460.70 778 1.75 4.45 1109.61 48.52% 0.16
2956 3456.16 1048 2.07 3.30 1034.21 49.18% 0.13
2806 3450.40 757 1.77 4.56 1108.98 48.69% 0.16
2458 3447.86 1130 1.55 3.05 960.68 49.79% 0.13
2789 3439.21 1039 1.63 3.31 1015.99 48.68% 0.13
2384 3391.95 741 1.77 4.58 1111.20 48.12% 0.16
2285 3388.14 1072 1.56 3.16 963.56 47.68% 0.13
2984 3336.15 724 1.77 4.61 1108.25 49.58% 0.16
2274 3297.74 717 1.77 4.60 1110.91 49.98% 0.16
2872 3225.94 568 2.27 5.68 1216.93 43.81% 0.15
2770 3219.64 1039 1.54 3.10 962.82 48.78% 0.13
2930 3216.53 558 2.29 5.76 1215.47 43.46% 0.15


С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 154 , стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет