АвторСообщение



Сообщение: 241
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.06.14 17:02. Заголовок: Система "MarketProfile + ClusterVolume"


Всем привет!

Создаю тему для описания и построения автоматизированной системы торговли по объемам.

1. Гистограмма объемов. Определение зоны стоимости.

По индикатору "Гистограмма вертикальных объемов" (HighVolumeBar_VerticalHistogram) внутри торгового дня в режиме онлайн определяется текущий ценовой уровень, где на данный момент времени наторгован максимальный объем дня. "Текущий" и "на данный момент" предполагает учитывать тот факт, что в течение дня может быть наторгован новый максимальный объем на новом ценовом уровне.

Без углублений в теории и рассуждения почему предлагается определять зону стоимости так, а не иначе, принимаем за текущую зону стоимости максимальный текущий наторгованный объем плюс/минус 100 пунктов.

http://shot.qip.ru/00q0wV-656TNXUb4/

В пределах таких зон стоимости система будет регистрировать входы с помощью кластера.

2. Входы в покупку или продажу регистрируются по свечам, в хвостах которых появляется крупный объем.

В качестве примеров, показываю что это за свечи. Пара EURUSD, таймфрейм М15, крупный объем - объем свыше 100. Вот примеры свечей с хвостами в кластерах.

http://shot.qip.ru/00q0wV-556TNXUbc/

3. Техника входов, стопы и риск-менеджмент.

- вход осуществляется после регистрации свечи с крупным объемом в хвосте (закрытие бара) не по рынку, а лимитником. Ставить лимитный ордер необходимо на ценовом уровне, где проявился крупный объем в хвосте свечи. Судя по наблюдениям, на следующей же свече есть высокая вероятность, что "зацепит". Если не зацепит и цена уйдет из зоны стоимости, либо появится обратный сигнал - лимитник удаляется.

- короткий стоп. Первоначальный стоп во всех сделках должен быть равен 100 пунктов с учетом спреда. Это основное правило. И стоп должен попадать за хвост. Если хвост слишком длинный и пересекает потенциальный стоп по сделке в 100 пунктов от входа, сигнал пропускается.

- базовый риск. Первоначальный стоп 100 пунктов. Базовый риск к примеру 1%. В итоге, всегда во всех сделках будет известно заранее сколько составит максимальный убыток.

Сразу оговорюсь, что в системе будут учтены ситуации, при появлении которых первоначальный стоп по открытой сделке будет урезаться и в случае срабатывания стопа, фактический убыток окажется меньше 100 пунктов. Убытки нужно резать.

По поводу рисков. Риск по новым сделкам в случае получения прибыли по последней/последним сделкам может быть увеличен и составит выше базового. Но при этом, в случае неудачи убыток не должен быть больше чем 100% от заработанной прибыли в прошлой сделке. Алгоритм тоже опишу.

4. Выходы, урезание убытков, увеличение базового риска и соотношение профит-лосс.

В процессе написания...

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 63 , стр: 1 2 3 4 5 All [только новые]





Сообщение: 1
Зарегистрирован: 24.07.14
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.07.14 08:57. Заголовок: Добрый день. Очень..


Добрый день.

Очень внимательно наблюдаю за развитием тем, связанных с учетом объемов при торговле, решил попробовать внести свой скромный вклад. Ранее (не помню в какой теме) обсуждалось применение VSA паттернов в качестве дополнительных фильтров\сигналов, там же звучали соображение, что они задумывались не для форекса. Так же выше было соображение, что две свечи с телами противоположного направления при удвоении ТФ дают хвостатую свечу.

1. Предлагаю использовать разворотные паттерны РА, тем более и индикатор уже написан. Так, паттерны, рельсы, внутренний бар, внешний бар при увеличении ТФ в два раза дают хвостатую свечу, паттерны, состоящие из трех свечей формируют хвостатую свечу при увеличении ТФ в три раза, но чтобы работать на одном ТФ и не пропустить формирование хвостатой свечи, если она формируется дольше, чем шаг рабочего ТФ, имеет смысл расширить условие поиска разворотных точек.

2. Принимать во внимание только те паттерны, которые сформированы на объеме. В качестве фильтра предлагаю использовать индикатор VolimeByDayMedian, одна из свечей паттерна или непосредственно перед паттерном должна поподать в свечи, помечаемые индикатором.

3. Еще один фильтр паттернов - зона формирования паттерна зона LVN или в непосредственной близости от зоны LVN. Как эту непосредственную близость обозначить, я не знаю, я так понял, что данный вопрос с самой зоной пока не формализован, тем не менее эта зона видна, а паттерн дает направление движения. Когда нанес все индикаторы на график, получилась очень интересная картина - в разрезе дня в этих зонах минимальные объемы торгов, в то же время именно в этих зонах присутствуют свечи с максимальными объемами, и на них чаще всего и происходит разворот, даже если они не сформированы в хвостатую свечу.

Ну как то так, сильно не ругайтесь.

С уважением!

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 647
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.07.14 09:17. Заголовок: Добрый день. Andrey..


Добрый день.

Andrey пишет:

 цитата:
1. Предлагаю использовать разворотные паттерны РА, тем более и индикатор уже написан. Так, паттерны, рельсы, внутренний бар, внешний бар при увеличении ТФ в два раза дают хвостатую свечу, паттерны, состоящие из трех свечей формируют хвостатую свечу при увеличении ТФ в три раза, но чтобы работать на одном ТФ и не пропустить формирование хвостатой свечи, если она формируется дольше, чем шаг рабочего ТФ, имеет смысл расширить условие поиска разворотных точек.

2. Принимать во внимание только те паттерны, которые сформированы на объеме. В качестве фильтра предлагаю использовать индикатор VolimeByDayMedian, одна из свечей паттерна или непосредственно перед паттерном должна поподать в свечи, помечаемые индикатором.


По хвостатым свечам с объемами можно посмотреть новую статью - Объемные хвосты. Правда, этот индикатор работает только с текущим таймфреймом. Но никто не мешает параллельно открыть несколько графиков одного символа с разными ТФ, прикрепив к ним индикатор CaudateVolume.

Andrey пишет:

 цитата:
3. Еще один фильтр паттернов - зона формирования паттерна зона LVN или в непосредственной близости от зоны LVN. Как эту непосредственную близость обозначить, я не знаю, я так понял, что данный вопрос с самой зоной пока не формализован, тем не менее эта зона видна, а паттерн дает направление движения. Когда нанес все индикаторы на график, получилась очень интересная картина - в разрезе дня в этих зонах минимальные объемы торгов, в то же время именно в этих зонах присутствуют свечи с максимальными объемами, и на них чаще всего и происходит разворот, даже если они не сформированы в хвостатую свечу.


В этом направлении работа еще впереди. Да и вообще еще много всего, что требует исследований. Мы вот одну только цену исследовали несколько лет, а теперь появилась возможность исследовать тиковые объемы. Разобрать их отдельно - уже много времени. А если в сочетании с ценой? Получаем в два раза большее количество возможных сочетаний

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 25
Зарегистрирован: 03.03.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 31.07.14 14:28. Заголовок: Сообщения, касающиес..


Сообщения, касающиеся создания нового индикатора, были перенесены в отдельную тему: Индикатор PVACD.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 63 , стр: 1 2 3 4 5 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 16
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет