Отправлено: 08.06.14 17:02. Заголовок: Система "MarketProfile + ClusterVolume"

Всем привет!

Создаю тему для описания и построения автоматизированной системы торговли по объемам.

1. Гистограмма объемов. Определение зоны стоимости.

По индикатору "Гистограмма вертикальных объемов" (HighVolumeBar_VerticalHistogram) внутри торгового дня в режиме онлайн определяется текущий ценовой уровень, где на данный момент времени наторгован максимальный объем дня. "Текущий" и "на данный момент" предполагает учитывать тот факт, что в течение дня может быть наторгован новый максимальный объем на новом ценовом уровне.

Без углублений в теории и рассуждения почему предлагается определять зону стоимости так, а не иначе, принимаем за текущую зону стоимости максимальный текущий наторгованный объем плюс/минус 100 пунктов.

http://shot.qip.ru/00q0wV-656TNXUb4/

В пределах таких зон стоимости система будет регистрировать входы с помощью кластера.

2. Входы в покупку или продажу регистрируются по свечам, в хвостах которых появляется крупный объем.

В качестве примеров, показываю что это за свечи. Пара EURUSD, таймфрейм М15, крупный объем - объем свыше 100. Вот примеры свечей с хвостами в кластерах.

http://shot.qip.ru/00q0wV-556TNXUbc/

3. Техника входов, стопы и риск-менеджмент.

- вход осуществляется после регистрации свечи с крупным объемом в хвосте (закрытие бара) не по рынку, а лимитником. Ставить лимитный ордер необходимо на ценовом уровне, где проявился крупный объем в хвосте свечи. Судя по наблюдениям, на следующей же свече есть высокая вероятность, что "зацепит". Если не зацепит и цена уйдет из зоны стоимости, либо появится обратный сигнал - лимитник удаляется.

- короткий стоп. Первоначальный стоп во всех сделках должен быть равен 100 пунктов с учетом спреда. Это основное правило. И стоп должен попадать за хвост. Если хвост слишком длинный и пересекает потенциальный стоп по сделке в 100 пунктов от входа, сигнал пропускается.

- базовый риск. Первоначальный стоп 100 пунктов. Базовый риск к примеру 1%. В итоге, всегда во всех сделках будет известно заранее сколько составит максимальный убыток.

Сразу оговорюсь, что в системе будут учтены ситуации, при появлении которых первоначальный стоп по открытой сделке будет урезаться и в случае срабатывания стопа, фактический убыток окажется меньше 100 пунктов. Убытки нужно резать.

По поводу рисков. Риск по новым сделкам в случае получения прибыли по последней/последним сделкам может быть увеличен и составит выше базового. Но при этом, в случае неудачи убыток не должен быть больше чем 100% от заработанной прибыли в прошлой сделке. Алгоритм тоже опишу.

4. Выходы, урезание убытков, увеличение базового риска и соотношение профит-лосс.

В процессе написания...

 Отправлено: 25.06.14 20:52. Заголовок: Идеальное время для ..

Идеальное время для торговли на америке?
В такое могу поверить если вы торгуете большим капиталом и стопы у вас пунктов по 300-500, либо вообще без стопов на усреднение....

На америке с этой системой делать нефиг из-за волатильности и обилия новостей....её основа минимальные стопы от 30 до 70-80 пунктов.

 Отправлено: 26.06.14 08:50. Заголовок: Evgeny пишет: Идеал..

Evgeny пишет:

цитата:

Идеальное время для торговли на америке?

Кстати. Американская сессия, скорее всего, непригодна для европейских финансовых инструментов. К примеру, для йены, с которой я сейчас работаю, самое лучшее время как раз - американская сессия. Возможно, это временное явление. На европейской сессии сигналы хоть и не менее точны, но дают слишком малую прибыль (менее 100 5-изначных пунктов).

 Отправлено: 26.06.14 17:17. Заголовок: Снова о формациях дл..

Снова о сигналах входа/выхода. Приводил примеры трех: молот/висельник (одна свеча с объемом в хвосте), ложный пробой (две свечи без хвостов) и площадка (2-3 и более свечей с хвостами).
А на самом деле, всё это один и тот же тип сигнала. Визулально по-разному, а техничеки одно и то же.



Сейчас не доллар/йена прошел stop volume. Завтра вероятнее всего пойдем обратно вверх. Ключевой уровень сейчас 101.55

PS: Игорь! Огромная просьба по индиактору ClusterBox. Очень нужно, чтобы на график была выведена кнопка включения/выключения отображения кластеров. Это позволит в одном окне анализировать графические формации и уровни без загромождения цифрами.

 Отправлено: 26.06.14 18:21. Заголовок: Evgeny пишет: PS: И..

Evgeny пишет:

цитата:

PS: Игорь! Огромная просьба по индиактору ClusterBox. Очень нужно, чтобы на график была выведена кнопка включения/выключения отображения кластеров. Это позволит в одном окне анализировать графические формации и уровни без загромождения цифрами.

Вроде бы и нужный функционал... Не могу так сразу сказать. Давайте начнем с того, каким образом это должно выглядеть.

 Отправлено: 26.06.14 18:25. Заголовок: Нажал на кнопку - ци..

Нажал на кнопку - цифры исчезли. Нажал еще раз - появились. Или две кнопки

 Отправлено: 26.06.14 18:32. Заголовок: Evgeny пишет: Нажал..

Evgeny пишет:

цитата:

Нажал на кнопку - цифры исчезли. Нажал еще раз - появились. Или две кнопки

Это техника. Про нее не спрашиваю. Она - с меня.
Я говорил о дизайне.

 Отправлено: 26.06.14 18:31. Заголовок: Scriptong пишет: Се..

Scriptong пишет:

цитата:

Сейчас не доллар/йена прошел stop volume.

О, да! Стоп я сегодня получил


Зашел по сигналу свечи 15:45 buy по 101.699. Выкинули меня уже в 16:30.

P. S. Перешел на шаг сетки 10 пунктов. Пока привыкаю, смотрю, какие здесь объемы "большие". На Н1 с таким шагом работать однозначно неудобно.

 Отправлено: 26.06.14 18:43. Заголовок: Про USDJPY сегодня. ..

Про USDJPY сегодня.
Игорь! Стоп вы получили заслуженно. Заходить в сделку buy когда началась фаза распределения объема от ключевого уровня 101.76 (профиль смотрите). Это еще и после того, как нижнюю границу утренней наторговки прошли 101.7. Обратное движение было тестом.

Истинные сигналы по паре сегодня утром были очень хорошо видны. Первое - это две свечи в 8.15 и в 8.30 которые есть ни что иное как сигнал "ложный пробой" уровня 101.8
Кластеры не видел. После этого можно было лимитник ставить в продажу. Сигнал наверно был еще в 10.45 или в 13.00.
А "stop volume" виден хорошо на вашем скрине в 16.45. К 101.55 мы еще вернемся. А потом надо искать входы в покупку.

PS: дизайн не имеет значения. Как угодно на ваше усмотрение.

 Отправлено: 26.06.14 18:52. Заголовок: Evgeny пишет: фаза ..

Evgeny пишет:

цитата:

фаза распределения объема от ключевого уровня 101.76 (профиль смотрите)

Тут возникает два закономерных вопроса:
1. Что подразумевается под фазой распределения объема?
2. Как при текущем наборе инструментов смотреть профиль? По ClusterBox_Histogramm? Ведь профиль по дням я еще не делал.

Evgeny пишет:

цитата:

PS: дизайн не имеет значения. Как угодно на ваше усмотрение.

Подумаю. Лучше бы такие пожелания в какую-то особую ветку, но пока сам не знаю, как это лучше сделать. В "идеи" - точно не годится. Пока сохранил себе в "ящик".

 Отправлено: 26.06.14 20:14. Заголовок: Scriptong пишет: 2...

Scriptong пишет:

цитата:

2. Как при текущем наборе инструментов смотреть профиль? По ClusterBox_Histogramm? Ведь профиль по дням я еще не делал.

По обычной гистограмме из Охота на объемы

 Отправлено: 26.06.14 20:23. Заголовок: Scriptong пишет: 1...

Scriptong пишет:

цитата:

1. Что подразумевается под фазой распределения объема?

Вы пытались зайти вот где...
http://shot.qip.ru/00q9fP-6AlvJhMtJ/

Посмотрите на медвежью свечу которая пробила нижнию границу. Там в кластере объемы - каждое пробитие чего-то значимого на рынке сопровождается объемом. Эти показывали сбор стопов лонговых позиций. Импульс прошел.

Евродоллар сегодня
http://shot.qip.ru/00q9fP-6AlvJhMtV/

 Отправлено: 27.06.14 07:38. Заголовок: Evgeny пишет: Вы пы..

Evgeny пишет:

цитата:

Вы пытались зайти вот где... http://shot.qip.ru/00q9fP-6AlvJhMtJ/ Посмотрите на медвежью свечу которая пробила нижнию границу. Там в кластере объемы - каждое пробитие чего-то значимого на рынке сопровождается объемом. Эти показывали сбор стопов лонговых позиций. Импульс прошел.

Игорь, а на скрине Евгений показал идеальный вход по стратегии "Последний поцелуй". Мы обсуждали вопрос что считать границами канала,
Евгений показал вполне рабочий вариант.

 Отправлено: 27.06.14 07:55. Заголовок: Genry пишет: Вы пыт..

Genry пишет:

цитата:

Вы пытались зайти вот где... http://shot.qip.ru/00q9fP-6AlvJhMtJ/

Да, именно в этом месте. Но приведенный скрин мне ни о чем не говорит. Что на нем нужно видеть? Откуда взялись зеленые линии? Чем так примечательна медвежья свеча, пересекающая нижнюю зеленую линию?
Вопросов стало только больше.

 Отправлено: 27.06.14 07:56. Заголовок: Scriptong пишет: Ев..

Scriptong пишет:

цитата:

Евгений показал вполне рабочий вариант.

Видимо, один я ничего не понял

 Отправлено: 27.06.14 08:49. Заголовок: Scriptong пишет: Sc..

Scriptong пишет:

цитата:

цитата: Евгений показал вполне рабочий вариант. Видимо, один я ничего не понял

Игорь, в "Идеях для индикаторов на тиках" есть материал по профилю объемов и двум его параметрам : High Volume Nodes (HVNs) и
Low Volume Nodes (LVNs). С примером:
http://www.mypivots.com/Site/UserFile/3725/bd70447b-0dfb-4a11-bfd8-c79f398ae4fe.gif

На скрине Евгений сверху и снизу от HVN выделил зелеными линиями два LVN, как границы канала. А дальше все как в стратегии
LastKiss (вверху ложный пробой ), а внизу по правилам - пробой, возврат, касание и разворот. Советник Вы уже разработали, надо изменить
правила построения канала.

Индикатор WVAP, который приведен в ветке "Предвзятое среднее" строит PVP (Peak Volume Price and shows the price from StartDate
with highest volume) - или HVN, но без LVN - канала нет, а расчет LVN позволит нанести на график уровни SR, построенные на
тиковых объемах .