АвторСообщение



Сообщение: 241
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.06.14 17:02. Заголовок: Система "MarketProfile + ClusterVolume"


Всем привет!

Создаю тему для описания и построения автоматизированной системы торговли по объемам.

1. Гистограмма объемов. Определение зоны стоимости.

По индикатору "Гистограмма вертикальных объемов" (HighVolumeBar_VerticalHistogram) внутри торгового дня в режиме онлайн определяется текущий ценовой уровень, где на данный момент времени наторгован максимальный объем дня. "Текущий" и "на данный момент" предполагает учитывать тот факт, что в течение дня может быть наторгован новый максимальный объем на новом ценовом уровне.

Без углублений в теории и рассуждения почему предлагается определять зону стоимости так, а не иначе, принимаем за текущую зону стоимости максимальный текущий наторгованный объем плюс/минус 100 пунктов.

http://shot.qip.ru/00q0wV-656TNXUb4/

В пределах таких зон стоимости система будет регистрировать входы с помощью кластера.

2. Входы в покупку или продажу регистрируются по свечам, в хвостах которых появляется крупный объем.

В качестве примеров, показываю что это за свечи. Пара EURUSD, таймфрейм М15, крупный объем - объем свыше 100. Вот примеры свечей с хвостами в кластерах.

http://shot.qip.ru/00q0wV-556TNXUbc/

3. Техника входов, стопы и риск-менеджмент.

- вход осуществляется после регистрации свечи с крупным объемом в хвосте (закрытие бара) не по рынку, а лимитником. Ставить лимитный ордер необходимо на ценовом уровне, где проявился крупный объем в хвосте свечи. Судя по наблюдениям, на следующей же свече есть высокая вероятность, что "зацепит". Если не зацепит и цена уйдет из зоны стоимости, либо появится обратный сигнал - лимитник удаляется.

- короткий стоп. Первоначальный стоп во всех сделках должен быть равен 100 пунктов с учетом спреда. Это основное правило. И стоп должен попадать за хвост. Если хвост слишком длинный и пересекает потенциальный стоп по сделке в 100 пунктов от входа, сигнал пропускается.

- базовый риск. Первоначальный стоп 100 пунктов. Базовый риск к примеру 1%. В итоге, всегда во всех сделках будет известно заранее сколько составит максимальный убыток.

Сразу оговорюсь, что в системе будут учтены ситуации, при появлении которых первоначальный стоп по открытой сделке будет урезаться и в случае срабатывания стопа, фактический убыток окажется меньше 100 пунктов. Убытки нужно резать.

По поводу рисков. Риск по новым сделкам в случае получения прибыли по последней/последним сделкам может быть увеличен и составит выше базового. Но при этом, в случае неудачи убыток не должен быть больше чем 100% от заработанной прибыли в прошлой сделке. Алгоритм тоже опишу.

4. Выходы, урезание убытков, увеличение базового риска и соотношение профит-лосс.

В процессе написания...

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 63 , стр: 1 2 3 4 5 All [только новые]





Сообщение: 10
Зарегистрирован: 06.06.14
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.06.14 13:29. Заголовок: Evgeny пишет: Еще р..


Evgeny пишет:

 цитата:
Еще раз! никому не советую торговать вечером на америке европейские валюты. Это 3-ий этап работы ММ где они фиксят прибыль. Там творится бардак и болтанка, т.к. ММ на ликвидности манипулируют ценой, чтобы скинуть объемы. Насчет азиатских валют ничего сказать не могу, но похоже там нужно подходить иначе ко времени.


Евгений, а что посоветуете торговать во время американской сессии? И есть ли какие-то рекомендации по парам и сессиям применительно к Вашей системе?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 536
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.06.14 16:20. Заголовок: Вернемся к практике ..


Вернемся к практике по озвученной системе.
На мой взгляд, неплохой сигнал покупки (в 17:15 нужно было бы покупать):


Тем более, что на Н1 уже давно скапливаются объемы на этом уровне:


Хотя на Н1 немного сбивает с толку свеча 15:00 - верхний хвост и достаточно большой объем на свече.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 250
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.06.14 18:26. Заголовок: На USDJPY формируетс..


На USDJPY формируется лонговая формация. Объемы нацелены в покупки.
Очень высока вероятность, что будет удачное пробитие 101.9 который является основным тормозом для роста пары. Нужно смотреть на реакцию пары. Если будет мощный импульс роста значит потенциал покупок сильный.

В 17.15 действительно нужно было ставить лимитник на объеме в хвосте 101.795 и ждать когда его зацепит на тесте.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 538
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.06.14 13:25. Заголовок: Вчерашний сигнал пок..


Вчерашний сигнал покупки остается пока (на 14:00) единственным торговым сигналом. Даже при условии покупки по рынку (цена 101.83) текущая сделка была бы в хорошем плюсе. Сейчас цена 102.07.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 251
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.06.14 20:21. Заголовок: Не видел сегодня кла..


Не видел сегодня кластеры. На 102.1 профиль наторговали. Там где-то выход.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 542
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.06.14 18:54. Заголовок: Evgeny пишет: Не ви..


Evgeny пишет:

 цитата:
Не видел сегодня кластеры. На 102.1 профиль наторговали. Там где-то выход.


С йеной получилась следующая последовательность. В пятницу 20-го на Н1 сформировалось два последовательных, но противоположных сигнала:

В 18:00 покупка (по свече 17:00), а в 19:00 (по свече 18:00) - продажа. Покупка не принесла ощутимых убытков (-32 пункта, 5-знак). Продажа была открыта по 102.128, стопом 102.22 и целью 101.850 (соотношение 1:3, т. к. йена сейчас не особо волатильна). В течение ночи 23-го июня сделка закрылась по профиту, что избавило от необходимости искать выход по рынку.

Сегодня, 23-го июня первый сигнал появился на Н1 только в 15:00 - покупка:

Ни профит, ни стоп достигнуты не были. Закрылся по рынку с копеечной прибылью (35 пунктов). В 18:00 и затем в 19:00 - сигналы продажи. Причем первый из этих сигналов хорошо подтверждается на М15:

Поэтому пока продаю. Вход 101.886 (мне удалось получить цену 101.895 при помощи лимитника), стоп за 101.94 (у меня по факту 101.965), профит 101.724 (снова 1:3, если брать сигнальные цены, а не фактические).


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 254
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.06.14 19:06. Заголовок: Всё абсолютно верно...


Всё абсолютно верно.
Стопы не страшны - они очень малы.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 543
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.06.14 19:16. Заголовок: Ну вот потихоньку пр..


Ну вот потихоньку проникаемся системой. Такое понимание поможет в ее формализации.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 548
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.06.14 17:00. Заголовок: Вчерашний Sell закры..


Вчерашний Sell закрылся по стопу. Итог: -70 пунктов.
Сегодняшний день не дал сигналов на М15.
Был сигнал на Н1 (свеча 16:00), который нужно было бы читать, как продажа (у свечи верхний хвост), но общая картина как раз свидетельствовала о формировании поддержки. Поэтому сделка не была совершена. Как видно постфактум, короткая была бы не к месту.



Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 255
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.06.14 17:23. Заголовок: Scriptong пишет: Вч..


Scriptong пишет:

 цитата:
Вчерашний Sell закрылся по стопу. Итог: -70 пунктов.



Сегодня на 101.83 в 4 утра был сигнал на покупку и соответственно сигнал на закрытие sell (таймфрейм М15). А еще сигналы на покупку в 12.45 в 16.15 и в 16.30. Время терминальное. Добавить +1 час и будет по Москве.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 549
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.06.14 19:15. Заголовок: Evgeny пишет: Сегод..


Evgeny пишет:

 цитата:
Сегодня на 101.83 в 4 утра был сигнал на покупку и соответственно сигнал на закрытие sell (таймфрейм М15).


На скришоте указанная свеча показана синей вертикальной линией:

Свеча с нижним хвостом, но выдающегося объема на ней не зафиксировано.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 550
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.06.14 19:21. Заголовок: Evgeny пишет: А еще..


Evgeny пишет:

 цитата:
А еще сигналы на покупку в 12.45 в 16.15 и в 16.30.


Также отмечены линиями:

Первый и третий сигналы - да, свечи с нижними хвостами, но объемы не позволяют. А вот второй сигнал - свеча без хвоста.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 257
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.06.14 20:57. Заголовок: Scriptong пишет: Св..


Scriptong пишет:

 цитата:
Свеча с нижним хвостом, но выдающегося объема на ней не зафиксировано.



Какой у вас шаг сетки стоит? 50 пунктов? Это же грубо очень.
У меня 10 пунктов стоит. Вот смотрите скрины.
http://shot.qip.ru/00q8u8-5Dbzb2GtY/ - в 4 утра

http://shot.qip.ru/00q8u8-5Dbzb2GtZ/ - в 12.45

Были обсуждения как формализовать формации "площадка" и "ложный пробой" (о которых кстати говорил Герчик в записях семинаров по трейдингу, только он про объемы ничего не говорил)

Вот смотрите на первый скрин - это типичная формация "площадка". Это 3-4-5 свечей, которые все закрылись на одной и той же цене. Это подсказка - цену не пускают вниз. Выставлен лимитник, который защищает чью-то позицию. И хвосты. А в нашем случае еще и объемы видны.

На втором скрине "ложный пробой" уровня (не ювелирная точность до пункта, но посмотрите на профили как точно отработка прошла - наторговка была на уровнях 101.83-101.86 три последних дня 19,20 и 23 июня. Вот их коснулись и тут же обратно). Как я уже писал, сложите мысленно эти две свечки на М30 и получится знакомая ситуация.

Сигнал выхода из покупок 24 июня на америке
http://shot.qip.ru/00q8u8-5Dbzb2Gu0/


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 259
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.06.14 16:49. Заголовок: Petr пишет: цитата..


Petr пишет:
цитата:
Евгений, а что посоветуете торговать во время американской сессии? И есть ли какие-то рекомендации по парам и сессиям применительно к Вашей системе?

Ничем не советую торговать. Дело не в системе. На америке рынок непредсказуем. Да и смысл ловить на горках удачу. На америке надо выходить.

По парам ... нужно торговать что-то одно, где высокая ликвидность и низкие спреды.
По сессиям.... на европе самый техничный рынок. Примерно с 8 до 12 утра наилучшие входы появляются. Два-три часа работы и достаточно. Реально можно за это время брать одну-две сделки с потенциалом от 3 к 1 до 6 к 1 и стопы самые короткие именно на европе. Интрадей.

Опасно переторговать - долго находится в профитной позиции. 3 к 1 не сложно достигнуть, а потом хочется больше и больше. И чем дольше ты сидишь в позиции, тем сложнее выйти и зафиксировать прибыль. Я так много раз пропускал сигналы закрытия и получал безубыток вместо прибыли. Главная цель взять прибыль с множества удачных сделок, а не пытаться высидеть суперсделку.


На азии лучше выспаться как следует

Спасибо: 2 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 11
Зарегистрирован: 06.06.14
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.06.14 17:37. Заголовок: Печально) Американск..


Печально) Американская сессия - идеальное время для торговли вручную для меня

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 63 , стр: 1 2 3 4 5 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 10
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет