Отправлено: 08.06.14 17:02. Заголовок: Система "MarketProfile + ClusterVolume"

Всем привет!

Создаю тему для описания и построения автоматизированной системы торговли по объемам.

1. Гистограмма объемов. Определение зоны стоимости.

По индикатору "Гистограмма вертикальных объемов" (HighVolumeBar_VerticalHistogram) внутри торгового дня в режиме онлайн определяется текущий ценовой уровень, где на данный момент времени наторгован максимальный объем дня. "Текущий" и "на данный момент" предполагает учитывать тот факт, что в течение дня может быть наторгован новый максимальный объем на новом ценовом уровне.

Без углублений в теории и рассуждения почему предлагается определять зону стоимости так, а не иначе, принимаем за текущую зону стоимости максимальный текущий наторгованный объем плюс/минус 100 пунктов.

http://shot.qip.ru/00q0wV-656TNXUb4/

В пределах таких зон стоимости система будет регистрировать входы с помощью кластера.

2. Входы в покупку или продажу регистрируются по свечам, в хвостах которых появляется крупный объем.

В качестве примеров, показываю что это за свечи. Пара EURUSD, таймфрейм М15, крупный объем - объем свыше 100. Вот примеры свечей с хвостами в кластерах.

http://shot.qip.ru/00q0wV-556TNXUbc/

3. Техника входов, стопы и риск-менеджмент.

- вход осуществляется после регистрации свечи с крупным объемом в хвосте (закрытие бара) не по рынку, а лимитником. Ставить лимитный ордер необходимо на ценовом уровне, где проявился крупный объем в хвосте свечи. Судя по наблюдениям, на следующей же свече есть высокая вероятность, что "зацепит". Если не зацепит и цена уйдет из зоны стоимости, либо появится обратный сигнал - лимитник удаляется.

- короткий стоп. Первоначальный стоп во всех сделках должен быть равен 100 пунктов с учетом спреда. Это основное правило. И стоп должен попадать за хвост. Если хвост слишком длинный и пересекает потенциальный стоп по сделке в 100 пунктов от входа, сигнал пропускается.

- базовый риск. Первоначальный стоп 100 пунктов. Базовый риск к примеру 1%. В итоге, всегда во всех сделках будет известно заранее сколько составит максимальный убыток.

Сразу оговорюсь, что в системе будут учтены ситуации, при появлении которых первоначальный стоп по открытой сделке будет урезаться и в случае срабатывания стопа, фактический убыток окажется меньше 100 пунктов. Убытки нужно резать.

По поводу рисков. Риск по новым сделкам в случае получения прибыли по последней/последним сделкам может быть увеличен и составит выше базового. Но при этом, в случае неудачи убыток не должен быть больше чем 100% от заработанной прибыли в прошлой сделке. Алгоритм тоже опишу.

4. Выходы, урезание убытков, увеличение базового риска и соотношение профит-лосс.

В процессе написания...

 Отправлено: 13.06.14 09:43. Заголовок: Сегодня обнаружил си..

Сегодня обнаружил сигнал по описываемой системе. По крайней мере, я так это воспринимаю. Возможно неправильно.



Свеча с верхним хвостом имеет в своем хвосте объем, определенный мною как большой - более 2000 тиков. По всей видимости, на открытии свечи 10:00 13.06.2014 следует продавать. Причем цель в этом случае заранее не видна - нужно ждать соответствующего сигнала покупки, т. е. постоянно мониторить рынок.

Хотя вполне возможно, что достаточно будет увидеть скопление объемов на некоем уровне без формирования хвостатой свечи.

 Отправлено: 13.06.14 13:26. Заголовок: Добрый день, Игорь! ..

Добрый день, Игорь!

Всё верно.
У вас на скрине 12 июня еще один вход на продажу есть.

Кому как удобно, а я не стал бы брать выше М15. Поскольку главное - короткие стопы. Да и суть кластеров в регистрации крупных выбросов объема в короткий момент времени (в моменте).

Просьба. Покажите пожалуйста тот же самый участок, но на М15.


Вот пара скринов по EURUSD на М15. Постараюсь дописать тему вечером.
http://shot.qip.ru/00q2HK-5gbw3dnn8/ - 10 июня
http://shot.qip.ru/00q2HK-6gbw3dnn9/ - 13 июня

13 июня зашел в покупку на отмеченной бычьей свече. Со входами у меня стало проще и точнее, а вот с выходами беда. Знаю свою систему, а когда в позиции, мозг как будто отключается. Пропустил очевидные сигналы выхода отмеченный тоже на скрине. Да и новый уровень наторговали уже. Как под гипнозом. Эффект хомячка
В итоге вместо отличного профита 4:1 (профит 200 стоп был, 50 ставил за хвостом свечи) получил безубыток и пропустил продажу.
По продаже вход имел стоп максимум 70 пунктов (за хвостом), профит 420. Итого 6:1.

 Отправлено: 13.06.14 18:06. Заголовок: Продолжение

Прежде чем продолжить, напишу 3 главных правила в любой системе торговли:
- Не менять пару и не менять таймфрейм. Нарушение этой прописной истины является причиной постоянных метаний и многих убытков. Потому что влечет невыполнение второго правила.
- Короткий стоп. Максимальный стоп должен быть всегда один и тот же. И волатильность здесь ни причем. Точки входа нужно искать отвечающие этому требованию. К примеру: на EURUSD на М15 нет никакого смысла делать стопы выше 100 пунктов. Это резко повышает доходность системы.
- Риск на одну сделку.

Далее по теме:

4. Урезание убытков, соотношение профит-лосс, выходы, увеличение базового риска.

- Урезание убытков.

Депозит 10 000 руб., максимально допустимый стоп по сделкам 100 пунктов, риск 1 процент. Выполнение достигается при лоте 0.03. То есть при всех сделках убыток составит не более 100 рублей.
Однако, как я писал, стопы надо ставить не более 100 пунктов, а менее можно. Если взять пример лонга со скрина за 13 июня - стоп поставленный сразу за хвостом свечи получился фактически равным 50 пунктам. Вот такой и ставим - за хвостом сигнальной свечи. При этом расчетный лот остается 0.03. Убыток снижается до 50 рублей, тогда как, потенциал прибыли остается на неизменном уровне.

- Соотношение профит-лосс и выходы.

В этой системе при коротких стопах, соотношение по сделкам может достигать реально и 5:1 и 8:1. Но это случается конечно же реже, чем 2:1 ... 3:1 или 4:1. Один важный момент: соотношение профит-лосс считается не от фактического стопа, а от максимально допустимого 100 пунктов. Значит 2:1 это 200 к 100, а не 100 к 50 как в примере со сделкой в покупку 13 июня.

1 вариант. Исходя из этого имеет смысл брать половину прибыли если достигнуто соотношение 2:1 или 3:1, что собственно, обычное дело в сделках по такой системе. Остальную часть прибыли имеет смысл брать когда регистрируется обратный сигнал.
2 вариант. Достигаем 2:1 или 3:1 переводим всю позицию в безубыток. Система показала, что если нет обратного сигнала - значит фаза распределения продолжается и риск срабатываения безубытка значительно снижен. Да если и сработает - не беда.
А при поступлении обратного сигнала фиксим половину позиции, остальную в безубыток. Потому что далеко не всегда обратный сигнал разворачивает рынок. И к тому же обратный сигнал может появится не в зоне стоимости - а значит это фикс позиций крупных игроков. То есть выход, а не вход. Вход происходит в зоне стоимости.

- Увеличение базового риска.

Видел некую систему "Снайпер". Сразу скажу - ничего толкового не увидел. Кроме одного момента. Это система "разгона депозита". Только она там какая-то безумная. А вот то, что я предлагаю - может дать реально разгон.

Ситуация: получили мы профит 4:1 или в деньгах 400 рублей при нормативном риске 100 (а по факту было бы 50). Это 4% от депозита. Нам ничто не мешает в следующей сделке допустить стоп в размере 50% от заработанной прибыли в последней сделке. То есть 200 рублей. Тогда при нормативном стопе 100 пунктов (а по факту может быть и ниже) мы получаем лот уже не 0.03, а 0.06.

1 вариант. Получили убыток. Потеряли максимум 200 рублей. Осталось 200 рублей прибыли с последней удачной сделки. Вернулись на ступень назад - к лоту 0.03 и стопу 100 рублей.
2 вариант. Получили прибыль. Если получили снова более 2:1 можно перейти на новую ступень, если 2:1 то есть 400 рублей. Половина от профита будет 200 рублей. Оставляем лот 0.06.

И так далее....
Получается, что после очень удачной сделки, которая имела соотношение более 2:1, можно включать эту ступенчатую систему разгона. И при этом мы не потеряем более 50% от прибыли последней сделки.

При удачной серии сделок из 3-5 ступеней, можно посчитать, что будет.

 Отправлено: 15.06.14 17:59. Заголовок: Evgeny пишет: Прось..

Evgeny пишет:

цитата:

Просьба. Покажите пожалуйста тот же самый участок, но на М15.

Для начала вернемся к Н1, чтобы была понятна суть вертикальных линий:

Первый сигнал я уже показывал. После него развитие ситуации пошло не очень резво. Да, некоторое падение цены было, но 100 пунктов (10 пп. на 4-хзнаке) профита, на мой взгляд, слишком мало.
За то имеем повторный сигнал чуть позже (хвостатая свеча, указанная правой вертикальной линией). Рынок нам сигналит, мол, вы еще не поняли, что буду двигаться вниз, для тугодумов повторяю второй раз.
На данный момент позиция по первому сигналу выходит в небольшом минусе, а по второму сигналу - в небольшом плюсе.

Теперь то же самое на М15. Приходится делать широкий скриншот, т. к. при уменьшении масштаба объемы сливаются, а при имеющемся масштабе и ширине графика не видна вся ситуация:

На мой взгляд, ситуация уже не настолько красноречивая, как на Н1. Явно хвостатая свеча лишь одна - в 16:15, но ее объем 1164 нельзя назвать полностью принадлежащим хвосту. Он больше относится к телу.

 Отправлено: 16.06.14 18:03. Заголовок: Игорь, привет! Посм..

Игорь, привет!

Посмотрел скрины. Всё на самом деле очень просто.

Торговля на H1 по кластеру - это не для интрадей как ни крути, а это для среднесрока. И рынок там не просто сигналит, а откровенно показывает формирование уровня продаж на 102.04. Даже бабушка, с лавочки, которая никогда не видела форекс, увидит циферки в ряд. После свечи в 16.00 можно ставить лимитник на 102.09 со стопом за хвостом на 102.14 - выходит стоп 50 пунктов. Другой вариант - входим рыночным на 102.04 стоп нп 102.14 - итого 100 пунктов.
В среднесроке имеем высокую вероятность пробития 101.64. А если не смотреть так далеко - минимум 3:1 будет.

Торговля на М15 совсем другая тема. Это интрадей без творчества. Всё верно - нет очевидного сигнала на вход в 9 утра.

Но! Есть кое-что другое, о чем я пока не писал. Это две свечи в 10.45 и 11.00 с крупными объемами. Одна медвежья, другая бычья. Эту формацию называют "ложным пробоем" и если сложить две эти свечи и представить их на таймфрейме М30, получим тот же сигнал - свечу с объемом в хвосте.

А в 16.15 отличный и четкий вход в продажу! Это же фактически подарок. Можно спокойно удваивать риск, надежный сигнал с вероятностью 80-90%.
Насчет принадлежит объем хвосту или нет - не на это нужно в первую очередь обращать внимание. Нужно смотреть в первую очередь на тело. А тело то короткое совсем. Чем короче тело - тем лучше сигнал.

 Отправлено: 17.06.14 17:40. Заголовок: Evgeny пишет: А в 1..

Evgeny пишет:

цитата:

А в 16.15 отличный и четкий вход в продажу! Это же фактически подарок. Можно спокойно удваивать риск, надежный сигнал с вероятностью 80-90%.

Возможно, так и есть. Итогом стало движение от 102.09 до 101.72. Но т. к. я зашел раньше по 102.003 и ожидал профит где-то на 101.60, то пришлось выйти утром в понедельник по 101.85, увидев (неформализуемо ) разворот рынка.

Итак, развитие ситуации после 13-го числа вечера. Здесь еще движение не развито:


Здесь уже 16-ое число. Развитие движения:


А вот дно и разворот:

 Отправлено: 17.06.14 17:48. Заголовок: День 16-го числа про..

День 16-го числа прошел относительно спокойно. Возможно, можно было попасться на хвостатые свечи в 16:30 (впрыгнуть в Buy) или в 17:00 (Sell), но как-то не захотелось Почему - не могу конкретизировать.


А вот интересная свеча в 18:45, но что-то на ней нет объемов. Видимо, время уже позднее для большой активности:

 Отправлено: 17.06.14 17:50. Заголовок: Ночь 17-го числа сиг..

Ночь 17-го числа сигналов не дала, хотя получился небольшой up-тренд:


Утро 17-го числа. Есть красивый хвост в 09:45, но объем на ней малый. Запас хода вверх получился чуть более 100 пунктов (мало):


И закончим текущим моментом. Тем, кто зашел по свече в 09:45 с ценой порядка 101.94 следовало бы закрыться после свечей 17:00, 17:15, 17:30 по 102.20 (250 пунктов тоже хлеб)


Ну и вроде снова имеем сигнал продажи от 102.20 со стопом выше 102.24 (с учетом спреда и прочих запасов где-то на 102.30)

P. S. Вот еще подумал, посмотрев на эту хвостатую свечу (17:15). Она ведь поглощена свечей слева. Следовательно, это хвост нельзя рассматривать как полноценный. Возможно, фейк.

 Отправлено: 17.06.14 19:58. Заголовок: Scriptong пишет: P...

Scriptong пишет:

цитата:

P. S. Вот еще подумал, посмотрев на эту хвостатую свечу (17:15). Она ведь поглощена свечей слева. Следовательно, это хвост нельзя рассматривать как полноценный. Возможно, фейк.

Это не фейк. Это сигнал и очень неплохой! На уровне да еще и такие объемы в ряд выстроились. Да еще и три хвоста при них. Это же "площадка" - разворотная графическая формация на уровне, подкрепленная объемами.

Стоп 70 профит 350 (5:1). Можно использовать "save" - половину позиции закрываем при достижении 2:1 или 3:1, остальное в БУ до появления обратного сигнала.

 Отправлено: 17.06.14 19:31. Заголовок: Несколько комментов:..

Несколько комментов:

1. заходы утром на среднем объеме показывают высокий процент четкого последующего исполнения. Как утром 17 числа на твоем скрине. И запас хода в 100-200 пунктов это отличный повод заработать когда остальные еще только просыпаются. Главное здесь соотношение профит-лосс, а не сколько пунктов прошла цена. По фунту, к примеру, сегодня был такой сигнал. Стоп 50 пунктов а движение 200. Соотношение 4:1. И еще один очень важный момент - сигнал выхода не заставляет себя долго ждать и объем появляется примерно равноценный. На скрине тоже увидишь. Такие движения я стал называть подготовительными. Эти объемы вливаются, чтобы подвести цену к какому-то уровню интереса от которого потом начнется 2-ой основной этап работы ММ. То есть основное движение. А 3-ий этап происходит на америке - это выходы на каком-то целевом уровне.
http://shot.qip.ru/00q5mY-6uFoPLXmV/

2. Я не пытаюсь теперь оценивать 200, 300 пунктов или 500 пунктов - много это или мало. Это заблуждение. Главное соотношение профита и лосса. Если стоп 50 пунктов и лот исходя из риска 1-2%, то при движении даже в 100 пунктов + 2-4% это отличный результат за пару часов работы.

3. Принимать сигналы или не принимать, помогает их месторасположение относительно профиля объема. Я уже писал это. Это неотъемлимая часть системы. Если идет наторговка объемов рядом с ценовым уровнем утром или днем (но не вечером!), там и ищем входы. Если идет распределение или цена ушла далеко от зоны стоимости - значит то, что появляется это однозначно фиксация позиций. Это выходы и они бывают вечером на америке. Смысла вечером искать входы нет.

PS: Еще раз! никому не советую торговать вечером на америке европейские валюты. Это 3-ий этап работы ММ где они фиксят прибыль. Там творится бардак и болтанка, т.к. ММ на ликвидности манипулируют ценой, чтобы скинуть объемы. Насчет азиатских валют ничего сказать не могу, но похоже там нужно подходить иначе ко времени.

 Отправлено: 17.06.14 21:09. Заголовок: Evgeny пишет: 1. за..

Evgeny пишет:

цитата:

1. заходы утром на среднем объеме показывают высокий процент четкого последующего исполнения. Как утром 17 числа на твоем скрине.

Утро это для нас, а в Японии - конец дня. Так что тут еще нужно смотреть, сравнивать с поведением европейских валют. В Азии вообще все не так, как в Европе, с ритмом дня получается. У них ведь там европейские и американские инвесторы погоду еще как делают.

Evgeny пишет:

цитата:

И запас хода в 100-200 пунктов это отличный повод

Запас хода - это уже по факту. До начала движения никто ничего не знал. Стоп там никак меньше 50 пунктов не выходил, а начальное соотношение 1:2 - мало. Именно об этом я и писал, когда имел в виду 100 пунктов.

Evgeny пишет:

цитата:

http://shot.qip.ru/00q5mY-6uFoPLXmV/

Какие-то маленькие объемы для М15. Это всегда у брокера такой бедный тиковый поток? Ладно бы 4-хзнак...

Evgeny пишет:

цитата:

3. Принимать сигналы или не принимать, помогает их месторасположение относительно профиля объема. Я уже писал это. Это неотъемлимая часть системы. Если идет наторговка объемов рядом с ценовым уровнем утром или днем (но не вечером!), там и ищем входы. Если идет распределение или цена ушла далеко от зоны стоимости - значит то, что появляется это однозначно фиксация позиций. Это выходы и они бывают вечером на америке. Смысла вечером искать входы нет.

Ну а вот с этим еще работать и работать. Причем речь даже не о формализации, а об интуитивном понимании - "видении".

 Отправлено: 17.06.14 22:50. Заголовок: Scriptong пишет: Ка..

Scriptong пишет:

цитата:

Какие-то маленькие объемы для М15. Это всегда у брокера такой бедный тиковый поток? Ладно бы 4-хзнак...

Да не в этом дело Дело в сравнительном анализе и в месторасположении и в форме свечи, где он проявился и в профиле, относительно которого появилась такая свеча с объемом и еще в ряде таких объемов на одном уровне.....Совокупность факторов определяет

 Отправлено: 18.06.14 16:25. Заголовок: Evgeny пишет: Да не..

Evgeny пишет:

цитата:

Да не в этом дело

Я просто не понял - это реальные данные индикатора или примерно накиданные вручную? То есть именно этот вопрос касался не самой торговой системы, а количественной составляющей, прилагающейся к рисунку.

 Отправлено: 18.06.14 20:03. Заголовок: Scriptong пишет: Я ..

Scriptong пишет:

цитата:

Я просто не понял - это реальные данные индикатора или примерно накиданные вручную? То есть именно этот вопрос касался не самой торговой системы, а количественной составляющей, прилагающейся к рисунку.

Реальные данные индикатора на 5-ти знаке.

 Отправлено: 19.06.14 16:16. Заголовок: Evgeny пишет: Реаль..

Evgeny пишет:

цитата:

Реальные данные индикатора на 5-ти знаке.

Ясно. Значит, действительно, бедноватый тиковый поток у брокера. Возможно, связано с тем, что поставщиков котировок не 5-6, а 2-3. Ну или фильтры шибко закручены, что половина котировок не проходит конечному пользователю.