Отправлено: 30.10.13 20:32. Заголовок: Импульсный скальпинг

Всем привет!

Могу поделиться материалом по данной теме.
Есть возможность создать советника, который будет нам приносить деньги

 Отправлено: 30.10.13 22:28. Заголовок: Evgeny пишет: Могу ..

Evgeny пишет:

цитата:

Могу поделиться материалом по данной теме. Есть возможность создать советника, который будет нам приносить деньги

А какова идея, Евгений? Связана с диапазонами которые выявляют объемы?

 Отправлено: 31.10.13 07:42. Заголовок: Нет, Genty. Это абс..

Нет, Genry.

Это абсолютно другое направление. Одно из самых высокодоходных. Все трейдеры первоначально нарабатывают капитал на скальпировании.
Тема с объемами направлена на среднесрочную торговлю. Здесь же интрадей с высокой частотой сделок.

 Отправлено: 31.10.13 11:35. Заголовок: Понятно. Мне темы &#..

Понятно. Мне темы "Охота на объемы" и "Память рынка" дают информацию, которую наношу на любые графики
Поэтому и интерес.

 Отправлено: 07.11.13 07:45. Заголовок: Система

Сразу говорю, идея не новая, уже были похожие мысли в последние 2 года.


1. Необходимые условия для импульсного скальпинга:

- вход в сделки по импульсу: в моем понимании это резкое ускорение движения цены, направленное в одну сторону.
- низкий спред. Без низкого спреда скальпинг убыточен. На ECN сейчас спреды от 3 до 6-7 пунктов по евродоллару. В тестах взят 10.
- высокая ликвидность и средняя волатильность. Фунт и евробакс подходят. Но эта система полагаю может дать взрывную доходность на золоте.
- большое количество сделок. Скальпинг дает высокий доход только при высокой частоте открытия позиций. У меня за 10 месяцев получилось порядка 5000 сделок.
- процент успешных сделок должен быть более 50% при соотношении 1:1, либо более 30% при соотношении 2:1.
- короткие стопы и быстрый трейлинг.
- прогрессивный мани-менеджмент. При росте капитала лот должен постепенно расти.

2. Импульс: ордер открывается, если за T секунд цена преодолеет N пунктов.

Основа системы: устанавливается два отложенных ордера (чтобы не было проблемы с проскальзыванием) на расстоянии SP пунктов от цены, которые модифицируются каждые TM секунд. По евродоллару SP = 50 пунктов, TM = 30 секунд.
При импульсе отложенный ордер цепляется ценой и срабатывает.

3. Сопровождение позиций.

Короткие стопы: SL от 50 до 100 пунктов (максимум 150). Трейлинг: от 30 до 100 пунктов (TS).

Размер стопа (SL), коридор (SP) и размер трейлинга (TS) сильно взаимосвязанны, не могут ставиться "как попало", поскольку приведет к отрицательному матожиданию системы.

4. Хеджирование: активны оба отложенных ордера одновременно. Если один сработал, другой отложник не удаляется, а подтягивается за ценой путем модификации. Если цена рванется резко в другую сторону, получим хедж или лок другими словами.

Но, поскольку есть тралл и соотношение параметров трейлинг, стоплосс и ширина канала подобрано с определенным замыслом, мы в итоге получим следующие варианты:
- один ордер выйдет в плюс, будет тралится и закроется с профитом, который частично или даже полностью (есть такой шанс) компенсирует потерю по стопу от встречного ордера
- при определенном соотношении параметров есть шанс, что оба ордера закроются с профитом. Сначала тралится один потом другой. Такое тоже возможно.

5. Ограничение работы по времени.
Ночью не имеет смысла торговать. Введены параметры: время старта (SH) в часах и время окончания (EH)


Раздельные тесты за 2013 год на евробаксе. Это значит, что проанализирована результативность отдельно по сделкам на покупку, отдельно по сделкам на продажу. А потом уже в обе стороны.

Стоплосс 50 пунктов, трейлинг с 30 пунктов. Лот фиксированный, равен - 1.0 (прогрессивный ММ отключил)

http://shot.qip.ru/00eOrW-3TWijNSBD/
http://shot.qip.ru/00eOrW-3TWijNSBE/
http://shot.qip.ru/00eOrW-3TWijNSBF/

Стоплосс 50 пунктов, трейлинг со 100 пунктов. Лот фиксированный, равен - 1.0 (прогрессивный ММ отключил)

http://shot.qip.ru/00eOrW-3TWijNSBG/
http://shot.qip.ru/00eOrW-3TWijNSBH/

Если включить риск в процентах от депо на одну сделку, начнет выделяться слюна. Но сразу скажу, что рано радоваться. Надо потестить в реалтайме.
Код могу отправить по почте.

 Отправлено: 07.11.13 16:21. Заголовок: Evgeny пишет: 2. Им..

Evgeny пишет:

цитата:

2. Импульс: ордер открывается, если за T секунд цена преодолеет N пунктов.

В таком виде только тиковый режим.

Evgeny пишет:

цитата:

- вход в сделки по импульсу: в моем понимании это резкое ускорение движения цены, направленное в одну сторону. - низкий спред. Без низкого спреда скальпинг убыточен. На ECN сейчас спреды от 3 до 6-7 пунктов по евродоллару. В тестах взят 10.

ECN в тесте 10 тиков - 1пункт.

 Отправлено: 09.11.13 09:32. Заголовок: можно ли выложить со..

можно ли выложить советник непосредственно в сеть ...

 Отправлено: 07.11.13 09:27. Заголовок: Наши совы во многом ..

Наши совы во многом схожи. Только сигналы я получаю при помощи фильтрации и выделения важных фракталов. Об этом позже.+ перевод в безубыток + два вида трала (для спокойного рынка фрактальный с % настройкой отката цены, для импульсного - постоянный, работающий в тиковом режиме).
Genry+

 Отправлено: 07.11.13 09:31. Заголовок: Sergey, отправил на ..

Sergey, отправил на почту

 Отправлено: 07.11.13 11:32. Заголовок: Evgeny пишет: Сразу..

Evgeny пишет:

цитата:

Сразу говорю, идея не новая, уже были похожие мысли в последние 2 года.

Спасибо, Евгений, читаю, буду осозновать суть

Вопрос такой: а чем можем мы поучаствовать в ее развитии? Над каким вопросом надо подумать?

 Отправлено: 07.11.13 13:25. Заголовок: Genry пишет: Пот..

Genry:

Потестить в реалтайме и оценить, стоит или нет эту систему запускать в работу.
Возможно найдем другой принцип модификации ордеров не привязанный к тикам.

 Отправлено: 07.11.13 14:22. Заголовок: Evgeny пишет: Genry..

Evgeny пишет:

цитата:

Genry: Потестить в реалтайме и оценить, стоит или нет эту систему запускать в работу. Возможно найдем другой принцип модификации ордеров не привязанный к тикам.

Ок!

 Отправлено: 08.11.13 14:24. Заголовок: Пока не тестировал -..

Пока не тестировал углубленно - сижу в рынке, жду выхода пятничных новостей по сша.
Сделал один прогон на евробаксе - есть участки где идет длинная убыточная серия, потом буду ее смотреть подробнее почему она возникает

Просматриваю материалы по теме. У Игоря была статья про ускорение цены.
ЕА, кстати, на этом методе получился вполне приличный, так что и здесь ожидаю хороший результат.

 Отправлено: 11.11.13 19:03. Заголовок: Если я правильно пон..

Если я правильно понял, то система задумывалась для быстрых рыночных движений. К сожалению, в тестере такие скользкие моменты проверять нельзя, потому как в нем тики идут через равномерный промежуток времени, правда, уникальный для каждой свечи (потому что тиков на свечу разное количество). На рынке такой роскоши нет - есть либо пакет тиков, либо одиночные тики.
Кстати, совсем недавно Ренат Фатхуллин озвучил еще одну особенность работы программ МТ4/5: индикаторы обрабатывают все пришедшие тики, а советники - только последний из пачки. То есть в момент прихода пачки тиков одновременно вместо 10-20 раз советник запускается только 1 раз. Этот нюанс может серьезно повлиять на саму систему.

Ну и не нужно забывать, что на резких движениях очень затруднительно оперировать значимыми объемами. В свое время пытался проделывать такие штуки с объемами в 1 стандартный лот (это для которого залог в $1000 на USDCHF при плече 1:100 - для кого-то это смешные деньги). Брокеры либо реквотят отчаянно, либо (если Market Execution) скользят на те пункты, которые я собирался урвать от рынка. Не лучше ситуация и с тралом - "брокер занят" или "Нет цены" (хотя вот это "нет цены", по идее, к тралу никакого отношения иметь не должно).

Ну и последний гвоздь в этой проблеме - срабатывание стопа от трала. Скольжение при активном рынке очень часто уводит в минус. Поэтому пытался делать виртуальный стоп, но в этом случае опять возвращаемся к проблеме реквотов или тех же скольжений.

Вывод: работать с такими торговыми системами можно (определенные люди так и зарабатывают), но не ходя при этом в простых клиентах брокера, потребуются связи и влияние. Нужно ехать, договариваться с брокером об индивидуальном обслуживании (класть на счет солидный депозит - не меньше $100 000), размещать свой сервер максимально близко к серверу брокера (в идеале - в той же комнате ). Только в таких случаях и можно надеяться на положительный исход. Ну или на демо-счете. Там такие системы работают "на ура".

 Отправлено: 03.06.15 20:11. Заголовок: Наверно, эта тема уж..

Наверно, эта тема уже, не актуальна.
Я заказывал такой советник.
В тестере творит чудеса, на реале сливает.

 Отправлено: 03.06.15 20:59. Заголовок: Другой робот. Принци..

Другой робот. Принцип, тот же, история, та же.

 Отправлено: 04.06.15 02:23. Заголовок: День добрый, Эдуард!..

День добрый, Эдуард!

Да, реальность и тестер частенько бывают разными сторонам одной монеты - форекса

Но иногда они сближаются

 Отправлено: 04.06.15 15:00. Заголовок: Здравствуйте, Генри...

Здравствуйте, Генри.

Расскажите как устроен робот, если, не секрет.

 Отправлено: 04.06.15 16:35. Заголовок: Эдуард пишет: Здрав..

Эдуард пишет:

цитата:

Здравствуйте, Генри. Расскажите как устроен робот, если, не секрет.

Это мне по партнерке прислали на попробовать, но без исходных текстов. По настройкам - сеточники с локом, открывается по импульсу.
Просадку на графике организовал сам - руками закрыл ордера, так как робот открыл серию против тренда, а рынок ушел.
Торгуют на м5, правда приглядываю (без присмотра думаю сольют) и ставлю направление открытия сделок - Only long | short по тренду на Н4.

Короче нервы себе пощекотать на Черном ящике Сейчас такая картина:

 Отправлено: 05.06.15 08:20. Заголовок: Genry пишет: Просад..

Genry пишет:

цитата:

Просадку на графике организовал сам - руками закрыл ордера, так как робот открыл серию против тренда, а рынок ушел.

Нет граалей. За всеми роботами нужен присмотр, иначе кердык депозиту.

 Отправлено: 05.06.15 08:53. Заголовок: Sergey пишет: За вс..

Sergey пишет:

цитата:

За всеми роботами нужен присмотр, иначе кердык депозиту.

Се ля ви Ситуацию контролирует ЕА, который закроет все сделки если просадка подойдет к начальному депо + 50$
Осталось 150 $ ... интересно, вырулит или кердык

 Отправлено: 05.06.15 16:57. Заголовок: Sergey пишет: .....

Sergey пишет:

цитата:

..., иначе кердык депозиту.

ЗЫ. Задумался, а как правильно пишется кЕрдык или кИрдык, и оказалось, что возможны оба варианта

Варианты взяты из татарского языка, хотя слово есть и в других языках.

1) KİLDEK/KIJLDIK или KERDEK/KIRDIK слово в этом значении применимо когда барышня поехала на танцы через весь город и на подходе к клубу
у нее сломался каблук. ... напоминает СЛ.

2) КЫРДЫК (инфинитив - КЫРУ, которое означает "истреблять, уничтожать, морить, травить, косить, губить") ... похоже на мартин с множителем 10

 Отправлено: 05.06.15 18:14. Заголовок: Да, сейчас такой рын..

Да, сейчас такой рынок, что сеточники и мартины рулят. Но вот вышли пэйролсы и им хана...

Genry пишет:

цитата:

как правильно пишется кЕрдык или кИрдык

Правильно пишется - КАПЕЦ

 Отправлено: 04.06.15 09:21. Заголовок: Опять же, не забывае..

Опять же, не забываем, что тестирование советника происходит на истории, которая уже в прошлом. "Исторических Граалей" существует великое множество, даже у меня есть. Но стоит лишь поменять историю, все эти Граали оказываются не у дел.
Все эти феномены хорошо описаны в статье Сергея Ковалева "Мой первый Грааль".

 Отправлено: 30.06.15 16:14. Заголовок: Scriptong пишет: Да..

Scriptong пишет:

цитата:

Да, сейчас такой рынок, что сеточники и мартины рулят. Но вот вышли пэйролсы и им хана...

Пока держится ... с 27 мая трудится не переставая, а то в июне я сам что-то устал от форекса - почти не смотрел
в терминал и совсем не торговал... спасибо роботу - он оставался в тонусе

 Отправлено: 30.06.15 16:30. Заголовок: :sm36: ..

 Отправлено: 30.06.15 17:36. Заголовок: Это реал? :sm242: Е..

Это реал? Если да, то круто, однако.

 Отправлено: 30.06.15 19:02. Заголовок: Scriptong пишет: Эт..

Scriptong пишет:

цитата:

Это реал? Если да, то круто, однако.

Реал то он реал, но не настолько круто. Окрыленный успехом этого робота я открыл еще счет с настройками как у первого.
И если первый начал с 920$, то второй с 1300$ и слил их через 10 дней ... так что июнь - это совсем не май и от этих доходов
1300 надо отнять
Поэтому завтра буду анализировать результаты прошедшего месяца - насколько этот результат повторим или просто был пойман удачный
момент для входа.

 Отправлено: 30.06.15 19:12. Заголовок: Genry пишет: или пр..

Genry пишет:

цитата:

или просто был пойман удачный момент для входа

Да, сеточники и мартингейлы сильно зависят от точки отсчета. Поэтому до сих пор существует множество адептов этих систем, которым достаточно часто везет с точкой входа. Хотя вполне возможно, что они умеют ее выбирать.

 Отправлено: 30.06.15 19:51. Заголовок: Scriptong пишет: Хо..

Scriptong пишет:

цитата:

Хотя вполне возможно, что они умеют ее выбирать.

Такое положение дел много лучше простого везения

 Отправлено: 01.07.15 16:20. Заголовок: Genry пишет: Такое ..

Genry пишет:

цитата:

Такое положение дел много лучше простого везения

На мой взгляд, это самый реальный вариант для индивидуального трейдера: своя стратегия + свой опыт. На основании только одного из этих компонентов торговля в лучшем случае не будет ощутимо успешной, а в худшем - вообще не будет прибыльной. Ведь жесткое исполнение стратегии не сможет принести результат, т. к. стратегия-Грааль - это утопия (не может создать ее один или два человека, только коллективный разум ученых с мировым именем). Используя же только свой опыт (полная ручная торговля), трейдер не защищает себя от простых ошибок, связанных с настроением и физическим состоянием. Кроме того, скорость реакции человека заведомо ниже, чем у программы.

 Отправлено: 01.07.15 17:27. Заголовок: Scriptong пишет: ст..

Scriptong пишет:

цитата:

стратегия-Грааль - это утопия

Грааль есть.

Цена ходит только вверх и вниз, и нельзя сделать систему, которая всегда будет зарабатывать? - можно.

 Отправлено: 24.07.15 08:31. Заголовок: Пока я кувыркался в ..

Пока я кувыркался в лазарете эксперт трудился без меня, сегодня заглянул домой на мелкий юбилей -
почти 2 месяца его работы (запущен 27 мая).

Баланс дорос до $7050 баксов, но без присмотра рост прибыли стал почти горизонтальным:
сов набрал минусовых ордеров, минус колебался в диапазоне -3600 .. -3000$.

Пришлось половину закрыть и теперь баланс 5700$, а прибыль ~4000$, за минусом стартовой 1000 = 3000 доход.
Лето, Греция ... будем считать что в общем пока справляется

 Отправлено: 24.07.15 12:30. Заголовок: Genry пишет: за мин..

Genry пишет:

цитата:

за минусом стартовой 1000 = 3000 доход.

 Отправлено: 26.07.15 14:31. Заголовок: Sergey пишет: :sm..

Sergey пишет:

цитата:

 Отправлено: 27.07.15 18:09. Заголовок: Genry пишет: Sergey..

Genry пишет:

цитата:

Sergey пишет:  цитата:

 Отправлено: 31.07.15 17:08. Заголовок: Genry пишет: Баланс..

Genry пишет:

цитата:

Баланс дорос до $7050 баксов, но без присмотра рост прибыли стал почти горизонтальным: сов набрал минусовых ордеров, минус колебался в диапазоне -3600 .. -3000$. Пришлось половину закрыть и теперь баланс 5700$, а прибыль ~4000$, за минусом стартовой 1000 = 3000 доход.

Прошла еще неделя, теперь есть данные за полных два месяца работы. Все советники настроены работать от минимального лота на
пятизнаке 0.01, но даже при таком раскладе в минусе, оставшись без моего без присмотра, оказалось 3000$ за неделю. Как писал
выше, пришлось половину закрыть (-1500$).

Оставшиеся -1500$ то увеличиваясь до -1700$, то уменьшаясь до -1400$ так и болтаются всю неделю.
Но под присмотром совы возобновили более уверенный рост и за неделю прибыль выросла с 4700 на 5400, картинка получилась
такая (см. ниже). Осталось обобщить результат и определить кто торговал успешно, а кто нет, как в сказке о лисе, которую
гнали собаки:

цитата:

Лиса пустилась к лесу и юрк в нору; спряталась в норе и спрашивает: - Ох вы, мои глазоньки, что вы смотрели, когда я бежала? - Ох, лисонька, мы смотрели, чтоб ты не спотыкнулась. - А вы, ушки, что делали? - А мы все слушали, далеко ли псы гонят. - А ты, хвост, что делал? - Я-то, - сказал хвост, - все мотался под ногами, чтоб ты запуталась, да упала, да к собакам в зубы попала. - А-а, каналья! Так пусть же тебя собаки едят. И, высунув из норы свой хвост, лиса закричала: - Ешьте, собаки, лисий хвост! Собаки за хвост потащили и лисицу закамшили. Так часто бывает: от хвоста и голова пропадает.

 Отправлено: 31.07.15 21:16. Заголовок: Нда, пятница оказала..

Нда, пятница оказалась полна сюрпризов... за 4 часе совы натаскали еще профит

 Отправлено: 16.08.16 20:23. Заголовок: а можете подсказать ..

а можете подсказать это стратегия или советник???

 Отправлено: 18.08.16 21:32. Заголовок: agrimskall пишет: а..

agrimskall пишет:

цитата:

а можете подсказать это стратегия или советник???

Уточните, пожалуйста, о чем именно Вы спрашиваете. Ветка получилась достаточно флудовая. Конкретики почти нет. Поэтому трудно понять, чей именно пост вызвал Ваш вопрос.

 Отправлено: 17.12.16 01:11. Заголовок: Stepann

Вот такой советник
https://www.mql5.com/ru/market/product/13436#