АвторСообщение



Сообщение: 72
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.10.13 20:32. Заголовок: Импульсный скальпинг


Всем привет!

Могу поделиться материалом по данной теме.
Есть возможность создать советника, который будет нам приносить деньги

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 40 , стр: 1 2 3 All [только новые]


постоянный участник




Сообщение: 207
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.10.13 22:28. Заголовок: Evgeny пишет: Могу ..


Evgeny пишет:

 цитата:
Могу поделиться материалом по данной теме.
Есть возможность создать советника, который будет нам приносить деньги



А какова идея, Евгений? Связана с диапазонами которые выявляют объемы?

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 73
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 31.10.13 07:42. Заголовок: Нет, Genty. Это абс..


Нет, Genry.

Это абсолютно другое направление. Одно из самых высокодоходных. Все трейдеры первоначально нарабатывают капитал на скальпировании.
Тема с объемами направлена на среднесрочную торговлю. Здесь же интрадей с высокой частотой сделок.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 209
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 31.10.13 11:35. Заголовок: Понятно. Мне темы &#..


Понятно. Мне темы "Охота на объемы" и "Память рынка" дают информацию, которую наношу на любые графики
Поэтому и интерес.

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 82
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.11.13 07:45. Заголовок: Система


Сразу говорю, идея не новая, уже были похожие мысли в последние 2 года.


1. Необходимые условия для импульсного скальпинга:

- вход в сделки по импульсу: в моем понимании это резкое ускорение движения цены, направленное в одну сторону.
- низкий спред. Без низкого спреда скальпинг убыточен. На ECN сейчас спреды от 3 до 6-7 пунктов по евродоллару. В тестах взят 10.
- высокая ликвидность и средняя волатильность. Фунт и евробакс подходят. Но эта система полагаю может дать взрывную доходность на золоте.
- большое количество сделок. Скальпинг дает высокий доход только при высокой частоте открытия позиций. У меня за 10 месяцев получилось порядка 5000 сделок.
- процент успешных сделок должен быть более 50% при соотношении 1:1, либо более 30% при соотношении 2:1.
- короткие стопы и быстрый трейлинг.
- прогрессивный мани-менеджмент. При росте капитала лот должен постепенно расти.

2. Импульс: ордер открывается, если за T секунд цена преодолеет N пунктов.

Основа системы: устанавливается два отложенных ордера (чтобы не было проблемы с проскальзыванием) на расстоянии SP пунктов от цены, которые модифицируются каждые TM секунд. По евродоллару SP = 50 пунктов, TM = 30 секунд.
При импульсе отложенный ордер цепляется ценой и срабатывает.

3. Сопровождение позиций.

Короткие стопы: SL от 50 до 100 пунктов (максимум 150). Трейлинг: от 30 до 100 пунктов (TS).

Размер стопа (SL), коридор (SP) и размер трейлинга (TS) сильно взаимосвязанны, не могут ставиться "как попало", поскольку приведет к отрицательному матожиданию системы.

4. Хеджирование: активны оба отложенных ордера одновременно. Если один сработал, другой отложник не удаляется, а подтягивается за ценой путем модификации. Если цена рванется резко в другую сторону, получим хедж или лок другими словами.

Но, поскольку есть тралл и соотношение параметров трейлинг, стоплосс и ширина канала подобрано с определенным замыслом, мы в итоге получим следующие варианты:
- один ордер выйдет в плюс, будет тралится и закроется с профитом, который частично или даже полностью (есть такой шанс) компенсирует потерю по стопу от встречного ордера
- при определенном соотношении параметров есть шанс, что оба ордера закроются с профитом. Сначала тралится один потом другой. Такое тоже возможно.

5. Ограничение работы по времени.
Ночью не имеет смысла торговать. Введены параметры: время старта (SH) в часах и время окончания (EH)


Раздельные тесты за 2013 год на евробаксе. Это значит, что проанализирована результативность отдельно по сделкам на покупку, отдельно по сделкам на продажу. А потом уже в обе стороны.

Стоплосс 50 пунктов, трейлинг с 30 пунктов. Лот фиксированный, равен - 1.0 (прогрессивный ММ отключил)

http://shot.qip.ru/00eOrW-3TWijNSBD/
http://shot.qip.ru/00eOrW-3TWijNSBE/
http://shot.qip.ru/00eOrW-3TWijNSBF/

Стоплосс 50 пунктов, трейлинг со 100 пунктов. Лот фиксированный, равен - 1.0 (прогрессивный ММ отключил)

http://shot.qip.ru/00eOrW-3TWijNSBG/
http://shot.qip.ru/00eOrW-3TWijNSBH/

Если включить риск в процентах от депо на одну сделку, начнет выделяться слюна. Но сразу скажу, что рано радоваться. Надо потестить в реалтайме.
Код могу отправить по почте.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 46
Зарегистрирован: 05.03.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.11.13 16:21. Заголовок: Evgeny пишет: 2. Им..


Evgeny пишет:

 цитата:
2. Импульс: ордер открывается, если за T секунд цена преодолеет N пунктов.



В таком виде только тиковый режим.

Evgeny пишет:

 цитата:
- вход в сделки по импульсу: в моем понимании это резкое ускорение движения цены, направленное в одну сторону. - низкий спред. Без низкого спреда скальпинг убыточен. На ECN сейчас спреды от 3 до 6-7 пунктов по евродоллару. В тестах взят 10.



ECN в тесте 10 тиков - 1пункт.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 10
Зарегистрирован: 02.04.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.11.13 09:32. Заголовок: можно ли выложить со..


можно ли выложить советник непосредственно в сеть ...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 45
Зарегистрирован: 05.03.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.11.13 09:27. Заголовок: Наши совы во многом ..


Наши совы во многом схожи. Только сигналы я получаю при помощи фильтрации и выделения важных фракталов. Об этом позже.+ перевод в безубыток + два вида трала (для спокойного рынка фрактальный с % настройкой отката цены, для импульсного - постоянный, работающий в тиковом режиме).
Genry+

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 84
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.11.13 09:31. Заголовок: Sergey, отправил на ..


Sergey, отправил на почту

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 227
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.11.13 11:32. Заголовок: Evgeny пишет: Сразу..


Evgeny пишет:

 цитата:
Сразу говорю, идея не новая, уже были похожие мысли в последние 2 года.



Спасибо, Евгений, читаю, буду осозновать суть

Вопрос такой: а чем можем мы поучаствовать в ее развитии? Над каким вопросом надо подумать?



С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 87
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.11.13 13:25. Заголовок: Genry пишет: Пот..


Genry:

Потестить в реалтайме и оценить, стоит или нет эту систему запускать в работу.
Возможно найдем другой принцип модификации ордеров не привязанный к тикам.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 228
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.11.13 14:22. Заголовок: Evgeny пишет: Genry..


Evgeny пишет:

 цитата:
Genry:

Потестить в реалтайме и оценить, стоит или нет эту систему запускать в работу.
Возможно найдем другой принцип модификации ордеров не привязанный к тикам.



Ок!

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 230
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.11.13 14:24. Заголовок: Пока не тестировал -..


Пока не тестировал углубленно - сижу в рынке, жду выхода пятничных новостей по сша.
Сделал один прогон на евробаксе - есть участки где идет длинная убыточная серия, потом буду ее смотреть подробнее почему она возникает

Просматриваю материалы по теме. У Игоря была статья про ускорение цены.
ЕА, кстати, на этом методе получился вполне приличный, так что и здесь ожидаю хороший результат.


С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 244
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.11.13 19:03. Заголовок: Если я правильно пон..


Если я правильно понял, то система задумывалась для быстрых рыночных движений. К сожалению, в тестере такие скользкие моменты проверять нельзя, потому как в нем тики идут через равномерный промежуток времени, правда, уникальный для каждой свечи (потому что тиков на свечу разное количество). На рынке такой роскоши нет - есть либо пакет тиков, либо одиночные тики.
Кстати, совсем недавно Ренат Фатхуллин озвучил еще одну особенность работы программ МТ4/5: индикаторы обрабатывают все пришедшие тики, а советники - только последний из пачки. То есть в момент прихода пачки тиков одновременно вместо 10-20 раз советник запускается только 1 раз. Этот нюанс может серьезно повлиять на саму систему.

Ну и не нужно забывать, что на резких движениях очень затруднительно оперировать значимыми объемами. В свое время пытался проделывать такие штуки с объемами в 1 стандартный лот (это для которого залог в $1000 на USDCHF при плече 1:100 - для кого-то это смешные деньги). Брокеры либо реквотят отчаянно, либо (если Market Execution) скользят на те пункты, которые я собирался урвать от рынка. Не лучше ситуация и с тралом - "брокер занят" или "Нет цены" (хотя вот это "нет цены", по идее, к тралу никакого отношения иметь не должно).

Ну и последний гвоздь в этой проблеме - срабатывание стопа от трала. Скольжение при активном рынке очень часто уводит в минус. Поэтому пытался делать виртуальный стоп, но в этом случае опять возвращаемся к проблеме реквотов или тех же скольжений.

Вывод: работать с такими торговыми системами можно (определенные люди так и зарабатывают), но не ходя при этом в простых клиентах брокера, потребуются связи и влияние. Нужно ехать, договариваться с брокером об индивидуальном обслуживании (класть на счет солидный депозит - не меньше $100 000), размещать свой сервер максимально близко к серверу брокера (в идеале - в той же комнате ). Только в таких случаях и можно надеяться на положительный исход. Ну или на демо-счете. Там такие системы работают "на ура".

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 580
Настроение: нормальное
Зарегистрирован: 20.10.14
Откуда: Россия
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.06.15 20:11. Заголовок: Наверно, эта тема уж..


Наверно, эта тема уже, не актуальна.
Я заказывал такой советник.
В тестере творит чудеса, на реале сливает.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 581
Настроение: нормальное
Зарегистрирован: 20.10.14
Откуда: Россия
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.06.15 20:59. Заголовок: Другой робот. Принци..


Другой робот. Принцип, тот же, история, та же.



Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 40 , стр: 1 2 3 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 5
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет