Отправлено: 15.06.13 20:49. Заголовок: Вуди и Double CCI

Игорь, день добрый!
Снова возвращаюсь к разработке по стратегии Вуди CCI. Индикатор потрудился в теме "Три индейца" и, надеюсь, не в последний раз.
Поиск закинул меня на англоязычный форум, где досточтимый vinafx изложил свою стратегию торговли по двум CCI. Звучало так:
"Dear all,
This is my system I'd like to introduce to you all. I've traded it for many months with very nice results. The "rules" are simple, there're nothing new here,
based on CCI (89), CCI (270) and some other tools. Using these tools, I would like to say thanks to the authors of them.
Buy:
1. CCI (270) > 0
2. CCI (89) <= -100
3. Sema4x signal appeared
4. ASCsignal appeared
Sell:
1. CCI (270) < 0
2. CCI (89) >= 100
3. Sema4x signal appeared
4. ASCsignal appeared

I don't trade anything smaller than M15, stop-loss 100 pips and TP about 20 - 30 pips or exit when an opposite Sema4x signal appears."



Ну, Сёма4х и ASCsignal еще те "друзья" для разработки на их базе советников, а вот сама идея объединить стратегию Вуди, зоны SR и пару
долгоиграющих CCI мне показалась интересной.

Vinafx говорит, что практически все сделки профитные и сама система достаточно надежная. Я поторговал руками - да, при условии, что
глобальный тренд может развиваться дальше (нет близкой сильной зоны SR на пути).

Автор явно не Вудист и он просто торгует "быстрый" CCI(89) на уровне 100, можно сказать - только паттерн GB100.

А что нам мешает взять два Вуди-ССI индикатора (тот-же Woodie'sCCI_OnlyHFE или полный) с периодом медленной CCI как предлагает
автор системы и обычный Woodie'sCCI (14) - на замену Sema4x и ASCsignal?

И что тогда получается:
1. По CCI(270) мы определяем направление глобального тренда. Если тренд надежно ушел в долгоиграющий бай или селл, и
нет подозрительных разворотных фигур - ставим первый плюс на открытия сделки.

2. Далее смотрим на CCI(89) - его задача показать, что инструмент совершает коррекцию против глобального тренда и
находится на противоположной стороне от CCI(270) и как можно дальше. Если видим, что он ушел за уровень 100 и/или рисует
разворотный паттрен (Крюк HFE, GB100 и т.п.) - ставим второй плюс.

3. ВудиCCI(14) в паре с TCCI и набор соответствующих паттернов подходят для определения точки входа, после которой CCI(89)
начнет сближение с CCI(270), а трейдер - получение профита

Какие удобства:
1. получем подобие позиционной торговли вместо скальпинга. Автор пишет о стабильных 20-30 пип на м15 для 4-х знака, для 5-ти
200-300 соответственно.
2. Для выбора пары можно использовать мультивалютный сканер, который будет проверять валюты из списка. Критерий поиска -значения
CCI(270) и ССI(89) относительно друг друга.
3. используем индикатор с паттернами Вуди для анализа ситуации и входа.
4. для подтверждения разворота можем определить зону SR в области формирования разворотного паттерна "Быстрого" CCI и ее отсутсвие у
"медленного" CCI - чтобы убедиться, что есть место дла развития "глобального" тренда, а также наличие подтверждающих паттернов Вуди.
5. Выход - достижение CCI(270) зоны SR или появление разворотного паттерна Вуди у CCI(270) или (89).

В ПРИЦЕПЕ- темплейт, картинки и ПО с сайта, которое использовал автор стратегии.

Я понимаю, что сама система торговли выглядит достаточно простой - не знаю, достойна ли она статьи, но используемые ей компоненты в
свое время потребовали значительных трудозатарат, хотелось бы их оправдать и использовать многократно.

 Отправлено: 16.06.13 19:05. Заголовок: Пока какой-либо прос..

Пока какой-либо простоты не заметил На мой взгляд все довольно сложно (или я ищу черную кошку в темной комнате).
Идем по пунктам:
Genry пишет:

цитата:

1. По CCI(270) мы определяем направление глобального тренда. Если тренд надежно ушел в долгоиграющий бай или селл, и нет подозрительных разворотных фигур - ставим первый плюс на открытия сделки.

Какие признаки долгоиграющего тренда будем использовать? Из простого: CCI долго (больше некоторого заданного кол-ва баров) находится выше/ниже определенного уровня (это вроде как по самому Вуди). Из более интересного: при очередной попытке возврата обратно ниже/выше заданного уровня отскакивает, продолжая тренд.
Какие фигуры будем считать "подозрительными"?
Уже один этот пункт тянет на несколько сотен строк кода.

Genry пишет:

цитата:

2. Для выбора пары можно использовать мультивалютный сканер, который будет проверять валюты из списка. Критерий поиска -значения CCI(270) и ССI(89) относительно друг друга.

Само по себе уже простым не назовешь. Только вот пока непонятно, что должен дать этот поиск? Прошлись по валютам: там 270-й выше 89-го, там - наоборот. Что в итоге?

Genry пишет:

цитата:

3. используем индикатор с паттернами Вуди для анализа ситуации и входа.

Здесь нужно просто описать, какие паттерны на что влияют.

Genry пишет:

цитата:

4. для подтверждения разворота можем определить зону SR в области формирования разворотного паттерна "Быстрого" CCI и ее отсутсвие у "медленного" CCI - чтобы убедиться, что есть место дла развития "глобального" тренда, а также наличие подтверждающих паттернов Вуди.

Под SR подразумевается обычный "stop and reverse" или что-то другое, более однозначное? Если так, то остальное вроде понятно - смотрим, есть ли на двух CCI разворотные паттерны. Если есть разворотный паттерн на быстром и нет такового на медленном, то это и есть сигнал локального, но не глобального, разворота.

Genry пишет:

цитата:

5. Выход - достижение CCI(270) зоны SR или появление разворотного паттерна Вуди у CCI(270) или (89).

Здесь уже начинаю сомневаться в моем понимании термина SR. Видимо, потребуется объяснение, что подразумевается под этим SR, и как определять достижение этой зоны.

В итоге получаем, что система далеко непроста. При взвешенном подходе ее разработка - это намного больше, чем одна статья. Поэтому - смелее

 Отправлено: 16.06.13 21:25. Заголовок: Scriptong пишет: В ..

Scriptong пишет:

цитата:

В итоге получаем, что система далеко непроста. При взвешенном подходе ее разработка - это намного больше, чем одна статья. Поэтому - смелее

Ок! Тогда начну детально прорабатывать материал для ТЗ. Сам метод мне попался недавно и руками я торгую им с прошлой недели. Сделки в плюсе. Но узкие места тоже постепенно проявляются. На этой неделе постараюсь сформулировать и проверить.

 Отправлено: 25.06.13 08:01. Заголовок: Слабости той или ино..

Слабости той или иной системы - это нормально. Было бы очень странно, если бы они отсутствовали.
Когда все абсолютно хорошо, то, на самом деле, это очень плохо

 Отправлено: 04.07.13 13:04. Заголовок: Genry пишет: 5. Вых..

цитата:

Genry пишет: 5. Выход - достижение CCI(270) зоны SR или появление разворотного паттерна Вуди у CCI(270) или (89). Scriptong пишет: Здесь уже начинаю сомневаться в моем понимании термина SR. Видимо, потребуется объяснение, что подразумевается под этим SR, и как определять достижение этой зоны. Genry пишет: На скрине ниже - график usdjpy H1, а фиолетовые линии уровней SR взяты с H4 и в центре графика три линии формируют "Область SR" Это я к трактовке термина, о которой зашла речь в ветке с Doube CCI. Его можно принять в таком варианте ? Scriptong пишет: Опять же, интуитивно - да. А вот с формализацией снова проблема. Как сформулировать близость двух-трех уровней и при этом игнорировать другие шесть-семь уровней, находящихся "на некотором отдалении" от близких двух-трех?

Да, Игорь, формализация ручной стратегии для автоматизированной обработки еще то занятие

Пока у меня есть такой вариант алгоритма, как ответа на вопрос:
Находим ближайший уровень SR, начиная поиск с самого старшего ТФ. Думаю можно использовать данные дневной волатильности, как дополнительный вероятностный показатель оценки расстояния от цены до искомого уровня - дотянется или нет (хотя на форексе все достаточно условно).
Уровень SR старшего ТФ будем центральным, а затем как в статье :

"Горизонтальная ось - это цена...
Во-первых, зададим некоторую константу MaxR – радиус окрестности. Если локальный минимум не является минимумом в окрестности с радиусом MaxR, то этот локальный минимум нам не подходит.
Во-вторых, зададим параметр MaxCrossesLevel. Если в окрестности с радиусом MaxR максимум функции отличается от минимума меньше, чем на MaxCrossesLevel, то мы этот локальный минимум так же не отображаем, так как он является недостаточно выделяющимся..."

Т.е. на некотором радиусе от центрального уровня фиксируем уровни последующих младших ТФ вплоть до текущего - они и формируют "область SR".
Сейчас я просто запускаю индикатор, который отрисовывает уровни SR нужных ТФ, а затем натягиваю Фибо - вот и получается матрица линий SR и фибо от последнего экстремума - точки отсчета первой волны.
Очень часто волновая картина, показанная сеткой фибо, и исторические уровни SR хорошо коррелируются.

Вот где-то так

 Отправлено: 08.07.13 18:30. Заголовок: Genry пишет: Думаю ..

Genry пишет:

цитата:

Думаю можно использовать данные дневной волатильности, как дополнительный вероятностный показатель оценки расстояния от цены до искомого уровня

Что здесь имеется в виду? Если получится - пример.

Genry пишет:

цитата:

Уровень SR старшего ТФ будем центральным

В том то и проблема - какой именно из десяти уровней брать? Или предлагается просто взять первый из списка найденных (наиболее популярный) и от него плясать?

Про радиус окрестности я помню. На мой взгляд - плохое решение, оно мне сразу не понравилось. Универсальность отбрасывается напрочь. На этот счет есть другая мысль - попробовать поиграться с наиболее популярными уровнями разных таймфреймов, сравнивая их.
В качестве первой идеи: найденные уровни разных таймфреймов как раз задают область поиска уровней SR. В этом случае мы уходим от дополнительного настроечного параметра и, в то же время, получаем уровни, показанные рынком, а не те, которые нам нравятся.

 Отправлено: 09.07.13 19:50. Заголовок: Genry пишет: Думаю..

цитата:

Genry пишет: Думаю можно использовать данные дневной волатильности, как дополнительный вероятностный показатель оценки расстояния от цены до искомого уровня Scriptong пишет: Что здесь имеется в виду? Если получится - пример.

Для примера приведу график EurUsd M15 на котором построен канал индикатора FastTMA для ТФ Н1 (ATR multi x 2) и нанесены линиии SR - так-же c ТФ Н1.
Видно, как границы канал неоднократно совпадают с линиями SR - между которыми движется цена.

 Отправлено: 10.07.13 08:40. Заголовок: Scriptong пишет: В ..

Scriptong пишет:

цитата:

В том то и проблема - какой именно из десяти уровней брать? Или предлагается просто взять первый из списка найденных (наиболее популярный) и от него плясать?

1. Еще вариант - может не самый популярный уровень, а уровень - ближайший к цене (от старших ТФ) с учетом волатильности .
Например, если смотреть на график выше, то 4 июля (цена на 1.29103 в 23:45) ближайшая цель
в пределах 2 ATR - это уровни 1.29493 и 1.28913. После перехода к 1.28913 - это 1.29103 и 1.28363.
Scriptong пишет:

цитата:

На этот счет есть другая мысль - попробовать поиграться с наиболее популярными уровнями разных таймфреймов, сравнивая их. В качестве первой идеи: найденные уровни разных таймфреймов как раз задают область поиска уровней SR. В этом случае мы уходим от дополнительного настроечного параметра и, в то же время, получаем уровни, показанные рынком, а не те, которые нам нравятся.

.

Это отличный вариант! Сравнить уровни SR с учетом динамики - такая идея, лично мне, глубоко симпатична

 Отправлено: 15.07.13 11:31. Заголовок: Наверное, перейдем о..

Наверное, перейдем отсюда в ветку "Память рынка". Дело сдвинулось с мертвой точки и дальнейшие идеи в этом направлении было бы удобнее обсуждать там.

 Отправлено: 15.07.13 12:28. Заголовок: Ок!..

Ок!

 Отправлено: 15.01.14 14:58. Заголовок: Коллеги! Отдавая дол..

Коллеги!
Отдавая должное трудам Кена Вуди (Ken Woodies) в развитии системы Woodies CCI хочу показать
скрин его нового торгового терминала - прислали по подписке
Может чем-то понравится или натолкнет на мысли в этом направлении:



почитать можно здесь

И для использующих эту систему напоминаю о статьях Игоря по данной тематике:

1. Торговая система Вуди

2. Три индейца Линды Рашке и Вуди CCI

 Отправлено: 15.01.14 19:18. Заголовок: Genry пишет: почита..

Genry пишет:

цитата:

почитать можно здесь

По ссылке только страница с обще информацией. А где есть более подробные данные? Что-то я не вижу, куда можно перейти с этой главной страницы.

 Отправлено: 15.01.14 21:47. Заголовок: Scriptong пишет: По..

Scriptong пишет:

цитата:

По ссылке только страница с обще информацией. А где есть более подробные данные? Что-то я не вижу, куда можно перейти с этой главной страницы.

Эту ссылку мне прислали по подписке . Покак еще не раскручивал, но думаю хвосты надо искать на англоязычных сайтах по теме.
Поищу чуть позже, во многие терминалы (но не в МТ) Вуди встроен по -умолчанию.

 Отправлено: 02.05.14 11:37. Заголовок: Woodie Bars v.3

Продолжая тему Woodies ССI, привожу информацию данную уважаемым мной знатоком данной темы Rebykvozarius, со ссылкой на первоисточник

Rebykvozarius пишет: В Woodie Bars v3. используются модифицированные ренко.






AlexV74 пишет :А как входить по модиф. ренко отложенником, например?

Rebykvozarius пишет: Отсчитать несколько кирпичей назад (зависит от их размера) и ставь "капкачик".
Если заметил, в Woodie Bars v3 все разворотные кирпичи длиннее обычных, а тут всё проще.
В любом случае, всё это скорее дополнение, чем основная система.
Обычные графики и паттерны CCI заменить полностью ни ренджи, ни ренко никак не смогут, дополнить - да, а заменить...
Мне кстати обычные ренко больше нравятся на них и Крюки и слияния и дивера работают см картику : )

 Отправлено: 06.05.14 13:33. Заголовок: Видел, что добавили...

Видел, что добавили. Но изучение отложу. Сейчас много моментов с тиками нужно обработать/исправить, а также новые идеи появились. Так что пока будем двигаться по тиковым объемам.

 Отправлено: 06.05.14 14:55. Заголовок: Scriptong пишет: ....

Scriptong пишет:

цитата:

...изучение отложу. Сейчас много моментов с тиками нужно обработать/исправить, а также новые идеи появились. Так что пока будем двигаться по тиковым объемам.

И я за приоритет объемов - тема очень интересная!