Отправлено: 23.10.15 13:33. Заголовок: Трал цены.

В этом разделе ведётся обсуждение всех известных и неизвестных, видов и способов трала цены.
Приветствуются все мнения по данному вопросу.
Прошу высказываться.

 Отправлено: 28.10.15 21:54. Заголовок: Scriptong пишет: А ..

Scriptong пишет:

цитата:

А как же быть с ЗК после нисходящего движения?

Если явный тренд, то тралить по свечам. Не обязательно через одну свечу перетягивать СЛ, можно через две , три.
Или ориентироваться на расстояние сформированное ЗК. Когда пройдено это расстояние, плюс свечи по тренду - перенести СЛ.

Scriptong пишет:

цитата:

Как вообще определить, что нужно искать ЗК для восходящего движения, а не для нисходящего?

Когда белая свеча закрылась выше цены открытия чёрной (на скрине это свечи 1,2,3,4)

 Отправлено: 27.10.15 07:40. Заголовок: При явно выраженном ..

При явно выраженном тренде (в тренд следящих стратегиях) вполне подходит фрактальный тралл. Это следует из самого определения тренда. Скажем на нисходящем тренде, каждый новый максимум ниже предыдущего. Если условие нарушено - имеем консолидацию. Далее ищем сигнал на продолжение тренда или его разворот.
А в целом трал подбирается под конкретную стратегию. К примеру, в стратегиях, основанных на новостях в основном используется дистанционный тралл.
При скальпинге - барный тралл.
На мой взгляд, не может существовать единого подхода к сопровождению сделки.

 Отправлено: 28.10.15 11:26. Заголовок: Sergey пишет: При я..

Sergey пишет:

цитата:

При явно выраженном тренде (в тренд следящих стратегиях) вполне подходит фрактальный тралл.

К сожалению, и это далеко не панацея. На Форексе фракталы плохо работают, т. к. часты их ложные пробои. Отличить ложные пробои от истинных практически невозможно. Использование запаса на пробой также не помогает, т. к. сильно уменьшает прибыль (или увеличивает убыток ).

Вот обычный пример работы трендовой стратегии с тралом по фракталам:


Стрелкой обозначено открытие длинной сделки. Стоп перемещается по нижним фракталам.
Как видно, сначала все шло достаточно неплохо, но перед самым началом серьезного движения цены вверх (т. е. в направлении сделки), ее выносят с рынка пробоем последнего нижнего фрактала.
Это поведение уже неоднократно было исследовано мной, но найти способ практического применения этого поведения так и не удалось.

 Отправлено: 29.10.15 08:53. Заголовок: Scriptong пишет: К ..

Scriptong пишет:

цитата:

К сожалению, и это далеко не панацея.

Я и не претендую на открытие грааля. Идея лишь сводится к вопросу, какой из траллов улучшит ту или иную стратегию.
К примеру, я никогда не траллю ордера не переведенные в безубыток - это в большей степени снимает упомянутую вами проблему "выноса попутчиков". При этом, сигналов на вход должно быть достаточно, чтобы не упустить импульс продолжения тенденции, если ордер закрылся по безубытку.

В приведенном вами примере вход в сделку мне не понятен. Я бы вошел гораздо раньше. Слева-направо: Первый нижний фрактал - пинбар. Если предположить, что до него был нисходящий тренд, и его объем достаточно большой, то это закрытие Sell-позиций. Вход в сделку по формированию нижнего фрактала на этом баре. Или после подтверждающего сигнала - на открытии бара перед вашим сигналом. Скорее всего этот сигнал сработал бы в безубыток.
Далее для меня сигнальным является бар с одновременно верхним и нижним фракталом. Скорее всего его объем так же большой. Однако в отличии от первого рассмотренного пинбара, я не могу утверждать однозначно, закрытие это Buy-позиций возможной коррекции, закрытие ли Sell позиций с предыдущего нисходящего тренда или набор Buy-позиций и формирование восходящего тренда. Скорее всего и то и другое и третье. И чьи объемы здесь играют ключевую роль не ясно. К тому же дальнейших подтверждающих сигналов, на которые можно ориентироваться нет. В такой ситуации входом в сделку может служить только пробой этого бара в ту или иную сторону.

 Отправлено: 30.10.15 14:21. Заголовок: Я и не претендую на ..

Sergey пишет:

цитата:

Я и не претендую на открытие грааля.

Я хотел сказать, что фракталы - слишком очевидное для рынка понятие. А потому ни входить по ним, ни тралить не стоит. В крайнем случае - использовать какие-то допуски, чтобы не попасть на "высадку пассажиров".
Поэтому стоит найти нечто не такое очевидное и в итоге - более действенное. Я сам пока не знаю, что это. Иначе бы мы с Вами здесь это не обсуждали

Sergey пишет:

цитата:

В приведенном вами примере вход в сделку мне не понятен. Я бы вошел гораздо раньше.

Там никакая конкретная стратегия не рассматривалась. Точка входа показана для примера. С таким же успехом ее можно было показать и на самом минимуме, но это было бы не настолько правдоподобно

 Отправлено: 30.10.15 14:07. Заголовок: По сути же темы. Ско..

По сути же темы. Скорее всего, следует уточнить, что ЗК нужно искать только после того, как имело место некоторое "явно трендовое" движение. Суть этого движения - переход цены от одной ЗК к другой. Чтобы выявить подобные движения, нужно искать места, на которых имеется изменение цены в одном направлении без существенных откатов. Такое изменение цены - это либо одна длинная свеча, середина которой не заполнена ценами слева и справа:


либо две и более однонаправленных свечей (только бычьих или только медвежьих):


Такой подход позволяет достаточно быстро после "явно трендового" движения найти уровень, который даст точку выхода из текущей сделки, если мы до этого успели оседлать тренд. Более того, найденный уровень может быть использован в качестве реверсного торгового сигнала, для которого уже определены Take Profit и Stop Loss. Логика здесь проста: "явно трендовое" движение - это аналог гепа (ценовой пустоты в рынке), которая по законам физики рано или поздно будет заполнена.

В итоге получаем такую вот схему действий.


1. Образовалась "явно трендовая" свеча. На рисунке обозначена вертикальной линией. Методы определения такой свечи - отдельный вопрос, пока затрагивать не будем.
2. Если после этой свечи нет ее пробоя в направлении движения цены (в данном случае нет пробоя максимума, т. к. свеча бычья), то движение считается законченным.
3. Определяется цена будущего профита сделки. Слева от сигнальной свечи, двигаясь справа налево по графику ищем последнюю свечу того же направления (в данном случае бычью). На ее максимуме (если же будем искать медвежью свечу, то на ее минимуме) проводим линию будущего профита (зеленая горизонталь).
4. Ожидаем первую свечу, противоположную сигнальной. В данном случае - медвежью. Ее минимум - точка входа в короткую сделку (синяя горизонталь), а максимум - Stop Loss.

 Отправлено: 30.10.15 15:52. Заголовок: Scriptong пишет: По..

Scriptong пишет:

цитата:

По сути же темы. Скорее всего, следует уточнить, что ЗК нужно искать только после того, как имело место некоторое "явно трендовое" движение. Суть этого движения - переход цены от одной ЗК к другой. Чтобы выявить подобные движения, нужно искать места, на которых имеется изменение цены в одном направлении без существенных откатов. Такое изменение цены - это либо одна длинная свеча, середина которой не заполнена ценами слева и справа:

Я говорил об этом в самом начале, когда Вы сказали, что будете делать робота на диверах. Входить в сделку, не тогда, когда просто появился дивер, а когда цена пошла в нашу сторону.
Если эта задача будет решена, то алгоритм заработает и будет работать в плюс всегда.

Scriptong пишет:

цитата:

Такое изменение цены - это либо одна длинная свеча, середина которой не заполнена ценами слева и справа:

Не надо ждать, когда эта свеча сформируется - её надо брать, а уже потом предпринимать дальнейшие действия.
Можно использовать ATR. Ставить отложку на расстояние, которое показывает ATR. Если цена, не дойдёт до отложки - удалить и заходить на следующей свече.
Можно посчитать среднее значение свечей, которые предшествовали (сформировали) этот импульс.
Можно ориентироваться на изменение спреда.
В любом случае, нельзя упускать столько пунктов.

Scriptong пишет:

цитата:

либо две и более однонаправленных свечей (только бычьих или только медвежьих):

Здесь можно зайти гораздо раньше, если использовать какой-либо индикатор и заходить на сигнальной свече. Индикатор нужен только для входа, потом его можно "выкинуть".

 Отправлено: 30.10.15 18:53. Заголовок: Эдуард пишет: Не на..

Эдуард пишет:

цитата:

Не надо ждать, когда эта свеча сформируется - её надо брать, а уже потом предпринимать дальнейшие действия.

Эдуард пишет:

цитата:

Здесь можно зайти гораздо раньше, если использовать какой-либо индикатор и заходить на сигнальной свече. Индикатор нужен только для входа, потом его можно "выкинуть".

Эдуард, Вы не в теме. Игорь говорил немного о другом......

 Отправлено: 30.10.15 19:47. Заголовок: Sergey пишет: Эдуар..

Sergey пишет:

цитата:

Эдуард, Вы не в теме. Игорь говорил немного о другом......

Я понимаю о чём он говорит. Эта свеча находится внутри сделки. Но какой процент от всех сделок будет с такими свечами?
Не редко,после такой свечи появляется сигнал дивергенции. Вот я и предлагаю, как могу, не упустить "жирную" свечу.

 Отправлено: 04.11.15 19:20. Заголовок: Эдуард пишет: Вход..

Эдуард пишет:

цитата:

Входить в сделку, не тогда, когда просто появился дивер, а когда цена пошла в нашу сторону.

Я уже неоднократно говорил, что при таких входах увеличивается вероятность получения убытка, т. к. мы ухудшаем цену открытия сделки. Чтобы заработать на Форекс, нужно упреждать движение цены, а не двигаться туда, куда она уже движется.

 Отправлено: 30.10.15 21:59. Заголовок: Scriptong пишет: 1..

Scriptong пишет:

цитата:

1. Образовалась "явно трендовая" свеча. На рисунке обозначена вертикальной линией. Методы определения такой свечи - отдельный вопрос, пока затрагивать не будем. 2. Если после этой свечи нет ее пробоя в направлении движения цены (в данном случае нет пробоя максимума, т. к. свеча бычья), то движение считается законченным. 3. Определяется цена будущего профита сделки. Слева от сигнальной свечи, двигаясь справа налево по графику ищем последнюю свечу того же направления (в данном случае бычью). На ее максимуме (если же будем искать медвежью свечу, то на ее минимуме) проводим линию будущего профита (зеленая горизонталь). 4. Ожидаем первую свечу, противоположную сигнальной. В данном случае - медвежью. Ее минимум - точка входа в короткую сделку (синяя горизонталь), а максимум - Stop Loss.

Кстати, если есть некоторая доля уверенности, что здесь цена будет идти в нужном направлении, то почему нельзя раскрыть локи, которые могли набраться до того, в процессе торговли?
Вот уже есть три варианта:
1."трендовая свеча"
2. геп
3. новость

Отсутствие стопов - ещё один шаг к Граалю.

 Отправлено: 04.11.15 19:25. Заголовок: Эдуард пишет: то по..

Эдуард пишет:

цитата:

то почему нельзя раскрыть локи

Можно и раскрыть. Другой вопрос, зачем они были "закрыты"?

 Отправлено: 31.10.15 12:16. Заголовок: Scriptong пишет: По..

Scriptong пишет:

цитата:

По сути же темы. Скорее всего, следует уточнить, что ЗК нужно искать только после того, как имело место некоторое "явно трендовое" движение. Суть этого движения - переход цены от одной ЗК к другой. Чтобы выявить подобные движения, нужно искать места, на которых имеется изменение цены в одном направлении без существенных откатов. Такое изменение цены - это либо одна длинная свеча, середина которой не заполнена ценами слева и справа:

Scriptong пишет:

цитата:

либо две и более однонаправленных свечей (только бычьих или только медвежьих):

Рассматривается Бай.

Раньше, чем СЛ будет выбит, скорее всего будет получен противоположный сигнал.

СЛ надо переносить, когда между ЗК есть некоторое расстояние. Как между 3 и 4.



Или как на рисунке 2, когда цена пробила вниз уже "сформировавшуюся" ЗК и цена пошла явно против нас.

 Отправлено: 04.11.15 17:06. Заголовок: Кто знает, подскажит..

Кто знает, подскажите, чем заменить ATR?

 Отправлено: 10.12.15 13:49. Заголовок: Из того, что я пробо..

Из того, что я пробовал (и обычный трал, и по фракталам, и по зонам - последнее сложно алгоритмизировать, только вручную), мне пока что больше всего нравится подход Чака ЛеБо.
Его так называемая "висящая люстра" в сочетание в выходом по YoYo - дают возможность ловить большую часть тренда, при этом на флэте получаются достаточно малые стопы.
Сам ЛеБо писал, что на фьючерсах люстра позволяет получать прибыль даже при случайном входе (разумеется, на определенном интервале времени).
У меня появилась мысль, что на основе этих двух подходов (индикаторы есть) можно будет написать советник.