Отправлено: 23.10.15 13:33. Заголовок: Трал цены.

В этом разделе ведётся обсуждение всех известных и неизвестных, видов и способов трала цены.
Приветствуются все мнения по данному вопросу.
Прошу высказываться.

 Отправлено: 23.10.15 13:52. Заголовок: Если, не использоват..

Если, не использовать никаких индикаторов, то мне видится два варианта трала:

1. по каждой свече (когда они ярко выражены, движение практически без коррекции в одном направлении)
2. по зонам консолидации (когда изначально цена двинулась в нашу сторону, но затем происходит небольшой откат и мы не можем точно сказать куда пойдёт цена)

1. когда закроется вторая свеча, СЛ переносим на уровень закрытия первой, когда закроется третья - на уровень открытия второй и т.д.



2. можно сказать, что когда образовалась первая зона консолидации цены, то её границы обозначаются точками 1 и 2.
сейчас СЛ стоит в БУ, его можно переносить на уровень точки 2, когда цена пройдёт вниз от точки 2, расстояние равное расстоянию между 1 и 2.
также и со второй зоной консолидации.

 Отправлено: 23.10.15 15:21. Заголовок: Строю ЗК на истории ..

Строю ЗК на истории и мне кажется, если их строить не по хай/лоу, а по ценам открытия/закрытия - вероятность отработки больше.
Может ошибаюсь...

Пример, если переделать верхний скрин по ценам откр/закр.

 Отправлено: 26.10.15 21:05. Заголовок: Эдуард пишет: 1. по..

Эдуард пишет:

цитата:

1. по каждой свече (когда они ярко выражены, движение практически без коррекции в одном направлении)

Здесь обязательно требуется более развернутая мысль, а именно: как определяется ярковыраженность? То есть необходимо уйти от субъективного восприятия, которое только подбивает на ошибки, к объективному и рациональному подходу определения таких свечей.

Эдуард пишет:

цитата:

2. по зонам консолидации (когда изначально цена двинулась в нашу сторону, но затем происходит небольшой откат и мы не можем точно сказать куда пойдёт цена)

Это утверждение, к сожалению, еще более размыто, чем предыдущее.

Эдуард пишет:

цитата:

Строю ЗК на истории и мне кажется, если их строить не по хай/лоу, а по ценам открытия/закрытия - вероятность отработки больше.

Это уже что-то. Только вновь проблема - описание не вяжется с изображением. Так, первая ЗК не включает в себя цену открытия длинной медвежьей свечи слева. Или же сама ЗК не должна распространяться на эту свечу. То же самое касается длинной медвежьей свечи справа ЗК.
На второй ЗК всё те же ошибки. В итоге теряется целостность восприятия.

Со своей стороны не могу не вспомнить давнюю идею, формализующую поиск ЗК - Затишье перед бурей. Только, как мне кажется, стоит перевернуть эту идею - искать именно зоны пониженной волатильности, а не повышенной. Это и будет объективным критерием формирования ЗК.

 Отправлено: 26.10.15 23:21. Заголовок: Scriptong пишет: Зд..

Scriptong пишет:

цитата:

Здесь обязательно требуется более развернутая мысль, а именно: как определяется ярковыраженность? То есть необходимо уйти от субъективного восприятия, которое только подбивает на ошибки, к объективному и рациональному подходу определения таких свечей.

Когда цена открытия второй свечи, равна цене закрытия первой, цена открытия третьей медвежьей равна цене закрытия второй и т.д., если появилась бычья свеча в пределах одной медвежьей - ждём продолжения тренда, или формирования ЗК, или переносим СЛ в БУ.

Scriptong пишет:

цитата:

Это утверждение, к сожалению, еще более размыто, чем предыдущее.

Да. Ниже постараюсь раскрыть.

Scriptong пишет:

цитата:

Это уже что-то. Только вновь проблема - описание не вяжется с изображением. Так, первая ЗК не включает в себя цену открытия длинной медвежьей свечи слева. Или же сама ЗК не должна распространяться на эту свечу. То же самое касается длинной медвежьей свечи справа ЗК. На второй ЗК всё те же ошибки. В итоге теряется целостность восприятия.

Для Н1, ЗК будем считать обратное движение цены и её выход за цену открытия последней медвежьей свечи. Образовав локальный максимум, цена вновь пошла вниз.
Проведя линию по ценам откр/закр. этого максимума и по цене закрытия последней медвежьей свечи, получаем границы ЗК.
Тогда получается, что первой ЗК нет. Скажем, цена, "притормозила" своё движение.
Надо учитывать размер свечей.
Свеча 1 - выход из ЗК., 2 - вход., 3 - выход., 4 - началось формирование новой ЗК.


Scriptong пишет:

цитата:

как мне кажется, стоит перевернуть эту идею - искать именно зоны пониженной волатильности, а не повышенной.

Извините, не согласен. Внутри ЗК может быть и большая волотильность и маленькая. Я, тоже при помощи ATR пытался как-то выявить эту зону, но мне кажется от него толку нет. Ориентировка только на свечи, более надёжная. Наверно ошибаюсь.
Вообще, хотелось бы обойтись без индикаторов и без паттернов. Ну, если только в самом крайнем случае).

 Отправлено: 28.10.15 11:03. Заголовок: Эдуард пишет: Когда..

Эдуард пишет:

цитата:

Когда цена открытия второй свечи, равна цене закрытия первой, цена открытия третьей медвежьей равна цене закрытия второй и т.д., если появилась бычья свеча в пределах одной медвежьей - ждём продолжения тренда, или формирования ЗК, или переносим СЛ в БУ.

Дело в том, что на рынке равенство цен открытия и закрытия соседних свечей - наиболее распространенное явление. Поэтому при такой формулировке почти весь график будет одной сплошной ЗК. Разделение зон появитсятолько при гэпах.

 Отправлено: 28.10.15 14:37. Заголовок: Scriptong пишет: Де..

Scriptong пишет:

цитата:

Дело в том, что на рынке равенство цен открытия и закрытия соседних свечей - наиболее распространенное явление. Поэтому при такой формулировке почти весь график будет одной сплошной ЗК. Разделение зон появитсятолько при гэпах.

Здесь речь идёт о трале по свечам.

 Отправлено: 28.10.15 19:27. Заголовок: Эдуард пишет: Здесь..

Эдуард пишет:

цитата:

Здесь речь идёт о трале по свечам.

Да, это и есть тема обсуждения. Поэтому такое объяснение на самом деле ничего не поясняет. Ведь написано: равенство цен закрытия и открытия соседних свечей. Я лишь заметил, что такое бывает сплошь и рядом.

 Отправлено: 28.10.15 21:09. Заголовок: Scriptong пишет: Да..

Scriptong пишет:

цитата:

Да, это и есть тема обсуждения. Поэтому такое объяснение на самом деле ничего не поясняет. Ведь написано: равенство цен закрытия и открытия соседних свечей. Я лишь заметил, что такое бывает сплошь и рядом.

Это другой вид трала, когда на рынке явный тренд и ЗК не может сформироваться.
Можно в начале использовать свечной трал. а когда цена "выдохнется", перейти к ЗК.

 Отправлено: 28.10.15 11:16. Заголовок: Эдуард пишет: Прове..

Эдуард пишет:

цитата:

Проведя линию по ценам откр/закр. этого максимума и по цене закрытия последней медвежьей свечи, получаем границы ЗК. Тогда получается, что первой ЗК нет. Скажем, цена, "притормозила" своё движение.

По этому описанию все равно не выходит такая ЗК, которая показана на рисунке. Так, свеча, находящаяся слева от свечи 1, не может относиться к ЗК, т. к. ее цена закрытия находится за пределами ЗК.

Далее. По приведенному описанию разметил ЗК после нисходящего движения. Получился тренд, но никак не ЗК.

Тут явно просится какое-то ограничение.

 Отправлено: 28.10.15 14:57. Заголовок: Scriptong пишет: По..

Scriptong пишет:

цитата:

По этому описанию все равно не выходит такая ЗК, которая показана на рисунке. Так, свеча, находящаяся слева от свечи 1, не может относиться к ЗК, т. к. ее цена закрытия находится за пределами ЗК.

Она и не относится. Нижняя граница ЗК проводится по цене закрытия последней медвежьей свечи.

На приведённом Вами рисунке, после формирования первой бычьей свечи, которая закрылась выше цены открытия последней медвежьей - началось формирование ЗК.
Переносим СЛ в БУ. Если ордер не закроется по БУ, то ждём завершения формирования первой ЗК, затем второй и переносим СЛ на уровень первой ЗК. Ждём дальнейшего развития ситуации.

 Отправлено: 28.10.15 19:32. Заголовок: Эдуард пишет: Она и..

Эдуард пишет:

цитата:

Она и не относится. Нижняя граница ЗК проводится по цене закрытия последней медвежьей свечи.

В том то и дело, что на рисунке она относится. Почему я и заметил. Формализация стратегий - это математика. А математика - точная наука. Поэтому рисунки нужно стараться выполнять с максимально доступной точностью. В данном случае нет проблемы переместить край прямоугольника на соседнюю свечу.

Эдуард пишет:

цитата:

На приведённом Вами рисунке, после формирования первой бычьей свечи, которая закрылась выше цены открытия последней медвежьей - началось формирование ЗК.

А как же быть с ЗК после нисходящего движения? Ну это еще полбеды. Как вообще определить, что нужно искать ЗК для восходящего движения, а не для нисходящего?

Эдуард пишет:

цитата:

Переносим СЛ в БУ. Если ордер не закроется по БУ, то ждём завершения формирования первой ЗК, затем второй и переносим СЛ на уровень первой ЗК. Ждём дальнейшего развития ситуации.

Это можно не описывать, т. к. это уже техника торговли, которая в практически универсальна. Сложность именно в определении уровней для переноса Stop Loss.

 Отправлено: 28.10.15 20:41. Заголовок: Более точная картина..

Более точная картина того, что хочу сказать.



Когда я говорю о последней медвежьей свече, то имеется ввиду свеча от которой началось формирование ЗК.
Для 1 ЗК - свеча 1, для 2 ЗК - 2, для 3 ЗК - 3, для 4 ЗК - 4.

Когда сформировалась вторая ЗК, то есть медвежья свеча закрылась ниже нижней границы, то СЛ переносим на уровень первой ЗК.
Когда сформировалась третья ЗК, медвежья свеча закрылась ниже нижней границы, то переносим СЛ на уровень второй ЗК, но так как
третья ЗК сформировалась выше второй - СЛ, не переносим.
Сформировалась четвёртая ЗК, формально переносим на уровень третьей, но так как второй уровень ниже третьего - переносим на уровень второго.

 Отправлено: 30.10.15 14:15. Заголовок: Эдуард пишет: Когда..

Эдуард пишет:

цитата:

Когда сформировалась вторая ЗК, то есть медвежья свеча закрылась ниже нижней границы, то СЛ переносим на уровень первой ЗК.

Здесь еще замечу, что явно плохой вариант - постройка ЗК по ценам Opne/Close, т. к. во всех приведенных примерах Stop Loss должен был сработать.

Эдуард пишет:

цитата:

Когда сформировалась третья ЗК, медвежья свеча закрылась ниже нижней границы, то переносим СЛ на уровень второй ЗК, но так как третья ЗК сформировалась выше второй - СЛ, не переносим.

Stop Loss даже по ценам Open/Close уже сработал. Третьей и четвертой ЗК уже не будет для обслуживаемой сделки.

Хотя нужно сказать, что некоторый алгоритм определения ЗК уже вырисовывается.

 Отправлено: 30.10.15 15:24. Заголовок: Scriptong пишет: Зд..

Scriptong пишет:

цитата:

Здесь еще замечу, что явно плохой вариант - постройка ЗК по ценам Opne/Close, т. к. во всех приведенных примерах Stop Loss должен был сработать.

Как он должен был сработать?

Когда сформировалась вторая ЗК, СЛ переносим на верхнюю границу первой ЗК. - СЛ не сработал.
Сформировалась третья ЗК, СЛ переносим на уровень второй, но третья выше второй, СЛ остался на верхней границе первой ЗК.- СЛ не сработал.
Сформировалась четвёртая ЗК, СЛ переносим на уровень третьей, но вторая ниже - переносим на уровень второй.

В данном примере, СЛ не выбило.

 Отправлено: 04.11.15 19:16. Заголовок: Эдуард пишет: Как о..

Эдуард пишет:

цитата:

Как он должен был сработать?

Речь идет о нахождении цены в третьей зоне до момента ее формирования. В этом интервале неоднократно достигался стоп, установленный по границе второй зоны.