Отправлено: 08.01.15 11:23. Заголовок: Самонастройка параметров эксперта в процессе торговли

День добрый, Коллеги!
Рынки фрактальны, а значит параметры торговли эксперта не могут быть актуальными постоянно. В зависимости от ситуации
опытный трейдер меняет подходы в торговле или изменяет параметры настройки индикаторов.
В отличии от трейдера советник пытается торговать в рамках заданных параметров и, обычно, только вмешательство трейдера
приведет к смене торговых настроек.

И перефразируя прораба Дядю Вову из фильма Кин-Дза-Дза***, который сказал:
"-Значит, такое предложение. Щас мы нажимаем на контакты и… перемещаемся к вам. Но если эта машинка не сработает, тогда уж… вы
с нами переместитесь, куда мы вас переместим.", сформулируем идею так:

1. необходимо сформулировать условия для селектора, в задачу которого входит анализ ситуации на рынке и распознание ключевых состояний;
2. подбор под ключевые состояния соответствующих торговых шаблонов, которые включают индикаторы и параметры настройки;
3. при изменении состояния селектора - смена торгового шаблона и параметров настройки советника;
4. возможность самотестирования экспертом своих торговых параметров;
5. по результатам тестирования в п.4 корректировка параметров настройки (самооптимизация).

***Кин-Дза-Дза!, цитаты

 Отправлено: 08.01.15 11:39. Заголовок: Вот результаты предв..

Вот результаты предварительного поиска различных идей в этом направлении, которые удалось найти на просторах инета:

1. На этом сайте, из темы "Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции"

Scriptong пишет:

цитата:

1. Нужно сделать как можно более универсальный вариант, который достаточно легко поддается будущим модернизациям/исправлениям. К примеру, в новую версию будет достаточно легко вписать любой линейный индикатор (стандартный или пользовательский). Забегая вперед приоткрою одну из идей - сразу вставить в индикатор возможность выбора одного из стандартных линейных индикаторов МТ4.

Игорь, вот напрашивается для торговли дивергенций подход принятый в генетическом программировании. Похожая идея реализована Вами в
" Комплексном советнике"

цитата:

Scriptong пишет: Все это наводит на мысль, что можно значительно упростить себе жизнь, объединив самые распространенные принципы торговли в одном торговом роботе, чтобы не писать отдельную программу для каждого индикатора, а всего лишь выбрать в комплексном советнике нужный индикатор (или индикаторы), настроить его параметры и сразу приступать к работе.

Только более эффективно чтобы торговали не просто лучшие параметры советника, но и лучшие для данного момента торговые правила.
Можно иметь заранее определенный набор шаблонов правил торговли, где Шаблон правил (ШП) — это частичное описание правил торговли
куда потом подставляются нужные параметры.

Шаблоны правил, определенные таким образом, можно пронумеровать, поставив в соответствие каждому шаблону набор параметров.
Первое число в наборе используется как индекс в таблице шаблонов правил. Оставшиеся числа набора используются для заполнения
шаблона, в результате чего мы получаем нужное правило для разных рыночных ситуаций - тренда или флета.

И в зависимости от селектора - например показаний ADX на разных таймфреймах, выбирается нужный шаблон, который вызывает наиболее
подходящие индикаторы.

Плюс, где-то была статья о самотестировании советником своих параметров и торговли по наилучшим для данного состояния рынка результатам.
Т.е. если селектор показал изменения, то эксперт тестирует новые параметры до начала торговли.

---

Genry пишет:

цитата:

Плюс, где-то была статья о самотестировании советником своих параметров и торговли по наилучшим для данного состояния рынка результатам.

Помню что читал такую статью с примером. Попробовал найти, но пока попалась только с mql4:
" Автоматическая оптимизация торгового робота в процессе реальной торговли"

цитата:

Есть предположение, что эксперт с подогнанными под историю параметрами будет первое время, пусть и достаточно недолгое, прибыльно торговать. Косвенные свидетельства в пользу этого предположения появились после наблюдений за чемпионатом по автотрейдингу в разделе Automated Trading Championship 2006 текущего сайта. В начале работы чемпионата прибыльных советников было значительно больше, а по прошествии небольшого промежутка времени многие из них отсеялись. Отсюда и появилось предположение о том, что большинство из отсеявшихся советников были просто подогнаны под историю. Идея проверить это предположение на практике родилась на форуме в разделе Идеальная механическая торговая система. Основной принцип идеи заключается в том, чтобы один раз в сутки в указанное время автоматически запускалась оптимизация советника и полученные после оптимизации значения анализировались и записывались в переменные советника. Для реализации этой идеи решено было взять готовый советник MACD Sample из клиентского терминала MetaTrader 4 и вставить в него свою функцию автоматической оптимизации. Через некоторое время код автооптимизатора был готов и выложен на форуме в разделе автооптимизатор. По прошествии еще некоторого времени в ветке автооптимизатор появились и первые подтверждения идеи. В дальнейшем, после внесения некоторых изменений для более удобного использования, автооптимизатор был переделан в mqh-библиотеку.

Нашлись обсуждения здесь: Новый грааль на анализе ценовых моделей прошлого
Возможно это была статья Самообучающийся ЭКСПЕРТ
Но я не хотел затрагивать NN, а использовать именно Генетические Aлгоритмы(ГА).
Генетическому процессу поручить возможность создать наилучшую модель входа из набора заранее подобранных идей.
ГА будут искать во множестве решений наилучшую модель входа, которая может подойти для текущей ситуации на рынке из
имеющихся шаблонов правил и соответствующих индикаторов.

Возможен ли такой подход?

Более детальное описание подхода и исходные тексты ГА на С в этой книге .
Часть II. Исследование входов в рынок
Глава 12. Генетические алгоритмы.

 Отправлено: 08.01.15 11:49. Заголовок: TestCommander (auto..

TestCommander (autooptimization) Инструмент трейдера, автор Xeon

цитата:

xeon 06.11.2007 20:35 Ну вот, вроде закончил программу управления тестированием, теперь хочу представить её вашему вниманию. Надеюсь она вам понравится. Назначение Программа предназначена для облегчения рутинной работы трейдера по тестированию и оптимизации экспертов, проведения последовательного мультивалютного, мультипериодного и др. типов тестов и оптимизаций. Перед началом теста или оптимизации программа проверяет наличие и состояние доступной истории. Для проведения специализированных оптимизаций в программу заложена возможность передачи комманд эксперту и получения от него ответной информации непосредственно во время проведения оптимизации Реализована возможность проведения автооптимизации в указанное время запуская её из эксперта. Доступно для оптимизации и тестирования одновременно до 10 переменных. В программу заложена возможность добавления собственных макропрограмм тестирования и оптимизации.

 Отправлено: 08.01.15 17:54. Заголовок: Идея создания экспер..

Идея создания эксперта с самонастройкой параметров и выбором стратегии у меня витает с того момента, как прочел статьи Игоря
Автоматический выбор стратегии.
Советник с самотестом.
Комплексный советник.
Однако, чем больше вникал в тему, тем сильнее возникало ощущение бесполезности затеи. Причины в подходах.
1. Факт оценки устойчивости системы тем точнее, чем больше количество сделок. А значит оптимизация параметров по предшествующему дню - затея бессмысленная. Проверено в ручном режиме на практике. Оптимизация системы на более длительном периоде или на большом количестве сделок возможно решает проблему оптимизации параметров, но убивает саму идею автоматического выбора стратегии. Причина в пункте 2.
2. Мы не способны предсказать будущее развитие событий. А значит, выбор стратегии основан на методе тыка. Даже если выбор основан на некой рыночной ситуации, все равно это самообман.

 Отправлено: 08.01.15 19:23. Заголовок: Sergey пишет: Учиты..

Sergey пишет:

цитата:

Учитывая тот факт, что мы не можем предсказывать будущее, в идеале, на валютной паре должны работать несколько советников, основанные на разных принципах.

Это разумный подход. С октября у меня трудятся 27 советников. Беда в том, о чем говорил кто-то из крупных финансистов - рынки все более
связаны глобальной экономикой и движутся частенько очень синхронно.
И так-же согласен, что очередная синхронизация происходит перед выходом значимых новостей - все валюты впадают в ступор

цитата:

2. Мы не способны предсказать будущее развитие событий. А значит, выбор стратегии основан на методе тыка. Даже если выбор основан на некой рыночной ситуации, все равно это самообман.

Все дело в рисках. Даже если мы прогнозируем с ошибкой, правильная точка входа с близким стопом может уменьшить потери на сделку.
На мой взгляд такие точки наиболее удачно показывают Фрактальные модели, но вот автоматизация поиска моделей дело неочевидное.
Возможно получится найти решение в прогнозе движений используя анализ показаний MTF ADX.

Sergey пишет:

цитата:

Идея создания эксперта с самонастройкой параметров и выбором стратегии у меня витает с того момента, как прочел статьи Игоря Автоматический выбор стратегии. Советник с самотестом.

Спасибо, Сергей, я упустил кое-что из виду.

 Отправлено: 08.01.15 18:26. Заголовок: И все же авто-оптими..

И все же авто-оптимизация может быть полезна, но несколько в ином подходе. Наверно многие замечали, что в понедельник рынок меньше волотилен чем в среду или четверг. Причина во времени выхода тех или иных новостей. Одни и те же важные новости (но не все) в основном выходят в определенные дни недели. Волотильность так же зависит и от сессий. Волотильность влияет на уровни установки SL и TP. Очевидно, что в простых советниках этот факт не учитывается. Идея в подборе параметров системы в зависимости от дня недели и сессии. Сам идею пока не проверял, но мне она кажется более перспективной.
Вообще, чем больше торгую, тем больше убеждаюсь, что прибыльность сделки больше зависит от ее потенциала. Если правильно определены цели, то вход не имеет большого значения, а значит и использовать можно любую стратегию. В этом смысле продолжение темы "Выход из сделки" и определение различных подходов в расчетах ТР могло бы стать одним из вариантов оптимизации параметров.

 Отправлено: 08.01.15 18:42. Заголовок: Учитывая тот факт, ч..

Учитывая тот факт, что мы не можем предсказывать будущее, в идеале, на валютной паре должны работать несколько советников, основанные на разных принципах. Или комплексный советник должен вести сделки независимо по каждой стратегии. Такой подход требует значительный депозит, но риск получения убытка значительно ниже, чем при использовании одной стратегии (пусть даже отобранной как лучшая на истории) и небольшого депозита .

 Отправлено: 09.01.15 19:29. Заголовок: На сегодняшний день ..

На сегодняшний день идея автоматической оптимизации советника в моем понимании зашла в тупик.

Обобщая то, что высказал Sergey, решение проблемы выбора участка оптимизации параметров советника ничем не легче, чем решение проблемы правильного выбора значений этих самых параметров. Если мы будем бесконечно увеличивать участок оптимизации, то получим параметры, которые (возможно) годятся для столь же бесконечного участка истории в будущем, но момент получения прибыли в таком случае также откладывается на неопределенный период. Ведь исходя из теории вероятности (плюс законы Мерфи ) мы вполне можем в ближайшем будущем попасть на длинную серию неудачных сделок, т. е. сразу попадем на участок максимальной просадки, а только после его окончания попадем на участок роста эквити. Это самый неприятный, а, следовательно (по законам Мерфи), и самый вероятный сценарий развития событий.

С другой стороны, если мы будем оперировать каким-то небольшим участком истории (на форумах встречал период около 3-х месяцев - возьмем для дальнейших примеров), то получим малую репрезентативность выборки, что резко понизит вероятность получения в будущем того результата, который был получен в итоге оптимизации. То есть в этом случае на полученные параметры надежды будет крайне мало.

Те же самые рассуждения справедливы и для идеи выбора стратегии.

P. S. Возможно, будут какие-то другие соображения, но пока у меня их нет. Поэтому и настроен достаточно скептически.

 Отправлено: 11.01.15 16:19. Заголовок: Scriptong пишет: P...

Scriptong пишет:

цитата:

P. S. Возможно, будут какие-то другие соображения, но пока у меня их нет. Поэтому и настроен достаточно скептически.

Возможен еще вариант: попробовать взаимодействие торгового терминала и экспертной системы. Посмотреть, например, для этой цели
ЭС основанную на правилах. Надо подумать

 Отправлено: 12.01.15 19:21. Заголовок: Genry пишет: попроб..

Genry пишет:

цитата:

попробовать взаимодействие торгового терминала и экспертной системы

Что именно имеется в виду?

 Отправлено: 12.01.15 19:39. Заголовок: Во времена "разг..

цитата:

Genry пишет: цитата:попробовать взаимодействие торгового терминала и экспертной системы Scriptong пишет: Что именно имеется в виду?

Во времена "разгула" экспертных систем было создано большое количество "оболочек" для ЭС.
Оболочка обычно реализует некоторый подход к вводу, обработке и хранению данных ЭС, например на правилах.
В дальнейшем эксперт формулирует правила, которые вносятся в базу знаний.
Потом на вход подаются данные, ЭС применяет к ним правила и выдает рекомендации.

На этом принципе работает много ЭС в различных областях. В 90-х Борланд поставляла продукт,
который назывался Турбо-Пролог и оболочки к нему, потом они отказались от поддержки этого направления.
Права вернулись к разработчику системы - датской фирме и под ее маркой PDC-Prolog *** продавалась на рынке, затем переименована Visual Prolog.
Был продуман интерфейс к другим системам через DLL, и т.д. и написано много книг

Были и open-source проекты в этом направлении.
-----------------
*** Официальный сайт Visual Prolog от Prolog Development Center - PDC

 Отправлено: 12.01.15 20:04. Заголовок: Genry пишет: Оболоч..

Genry пишет:

цитата:

Оболочка обычно реализует некоторый подход к вводу, обработке и хранению данных ЭС, например на правилах. В дальнейшем эксперт формулирует правила, которые вносятся в базу знаний. Потом на вход подаются данные, ЭС применяет к ним правила и выдает рекомендации.

По всей видимости, я не в теме. Пока складывается впечатление, что это тот же эксперт, торговые критерии которого писались различными людьми. Плюс к этому само написание торговых критериев несколько автоматизировано, а не сведено к программированию.

 Отправлено: 12.01.15 20:12. Заголовок: Scriptong пишет: По..

Scriptong пишет:

цитата:

По всей видимости, я не в теме. Пока складывается впечатление, что это тот же эксперт, торговые критерии которого писались различными людьми. Плюс к этому само написание торговых критериев несколько автоматизировано, а не сведено к программированию.

Да , Вы точно описали смысл процесса.

Программист делает оболочку, а потом она заполняется критериями через некий интерфейс, из них формируется база правил по
которым система торгует. Но система сама применяет правила, комбинирует их, делает выводы и находит торговые решения, нет
комбинаторного взрыва с многочисленными if-then-else. Наполнение системы сводится к расширению базы знаний эксперта.