Отправлено: 21.12.14 14:28. Заголовок: Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции

В конце 90-х годов 19 века Чарльз Доу сформулировал свою концепцию рынков - "теорию Доу", которая основывается на подтверждениях связи между основными рыночными индексами для выдачи торговых сигналов.

В настоящее время одним из методов технического анализа является дивергенция. В своей статье, посвященной данной теме, " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?", Игорь приводил следующее определение: "Дивергенция (от англ. "divergence" - несоответствие, отклонение, расхождение) - разнонаправленное движение цены и показаний индикатора."

Предлагаю попробовать более широкий подход и рассмотреть дивергенцию в рамках теории Доу: как расхождение между показаниями различных
рыночных индексов и инструментов, и объединить подходы из статьи " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?" с методами из статьи " Гонки символов", где мы искали расхождения в движении различных символов.

 Отправлено: 04.01.15 23:12. Заголовок: Scriptong пишет: На..

Scriptong пишет:

цитата:

На начальном этапе такой параметр будет. Но очень надеюсь, что в процессе разработки мы найдем другой, более универсальный, критерий, указывающий максимально возможную продолжительность дивера.

Genry пишет:

цитата:

Сигнал дивергенции является только сигналом будущего изменения направления ценового движения и не несет никакой информации ни о продолжительности, ни об амплитуде ценового движения после изменения направления по этому сигналу.

Тройку лет назад я уделил некоторое время изучению индикатора ADX. В поисках информации по нему попал на форум, где трейдер "Ваганыч"
излагал свой взгляд на торговлю по ADX. Используя показания ADX на разных ТФ он получал вполне убедительные прогнозы по амплитуде и
продолжительности движения.
И именно подход к анализу на разных ТФ помогал ему справляться с основным недостатком ADX - запаздыванием при прогнозе.

Вот только подходы остались в виде еще одной распечатки , опять придется заняться переводом в электронный вид.
-----------------------
PS. Попробовал в поисковиках набить фразы с бумаги, но поиск ничего не дал. Наверно ветка удалена. Трейдер Ваганыч встречается
на forum.freshforex, но темы "Использование в работе Индиктора ADX" там больше нет, хотя ссылки на картинки, что в распечатке
из темы, еще работают. Вот одна из них совместно с RSI и ADX.



Чтобы не забивать тему дивергенции информацией о побочных индикаторах я разместил информацию по АДХ в ветке индикаторы

 Отправлено: 05.01.15 21:25. Заголовок: хочу Вам показать не..

хочу Вам показать нестандартный вид дивергенции, которого нету в книгах..буквально недавно отработал...
думаю с картинку все понятно как строится

 Отправлено: 05.01.15 22:26. Заголовок: neval пишет: хочу В..

neval пишет:

цитата:

хочу Вам показать нестандартный вид дивергенции, которого нет в книгах.. буквально недавно отработал... думаю с картинки все понятно как строится

Да, на самом деле неочевидный дивер
А на младшем ТФ не было более привычного варианта?

 Отправлено: 05.01.15 22:59. Заголовок: вот ещё пример на ис..

вот ещё пример на истории...классный паттерн...но этого точно невозможно автоматизировать

 Отправлено: 06.01.15 11:19. Заголовок: Genry пишет: Рабоч..

цитата:

Genry пишет: Рабочий вариант: лаг - это интервал на графике когда осциллятор находится в зоне перекупленности-перепроданности. т.е. левая граница графика - это когда осциллятор вошел в зону перекупленности-перепроданности, правая - когда вышел, на этом участке ищем соответствие экстремумов графика цены и экстремумов индикатора. Scriptong пишет: Кстати, неплохое решение. Такой подход избавляет от привязки к количеству баров, если не считать того, что период осциллятора привязан к нему. Правда, есть у этого подхода и минус - не для каждого осциллятора можно установить такие зоны. К примеру, тот же MACD не обладает зонами перекупленности и перепроданности.

К сожалению, из-за отсутствия литературы мы знаем не все идеи заложенные авторами индикаторов в свои творения.
Так и с МАСД Я не встречал переводного материала по MACD, который был написан в 1979 году Джеральдом Аппелем при выходе
индикатора в свет.
Информацию о нем взял из Лукаса и Лебо, которые ссылались на торговые рекомендации Аппеля по МАСД.
Чтобы не смешивать материал - добавил описание в разделе индикаторы: "Особенности торговли по MACD".

 Отправлено: 06.01.15 23:30. Заголовок: давайте поговорим о ..

давайте поговорим о МАКДИ. Он наверно есть класика по диверам...я его тоже люблью и использую но с осторожностью...его невозможно настроить по моему подходу так как других осциляторов...
я сразу отбросил его стандартные настройки и для себя нашел боле достоверную комбинацию периодов 55 144 9.. по своим наблюдением могу сказать что по макду боле безопасно торговать именно скрытих диверов..потому что..дивергенция класса А очень часто на нем ложная..
я слабо знаком с теории волн, но на интуитивном уровне мне понятно что его надо совмещать и фильтровать именно с теории волн..
на скрине недавная сделка именно по макди...замечательный скрытий дивер..но я очень рано вышел из сделки...

 Отправлено: 07.01.15 00:06. Заголовок: neval пишет: на скр..

neval пишет:

цитата:

на скрине недавная сделка именно по макди...замечательный скрытий дивер..но я очень рано вышел из сделки...

Вы тоже обратили на него внимание? Да, отличный был дивер для торговли!
Я о нем писал здесь на 3 странице, только на дневном графике:



В итоге получилось 2063п пятизнака, но тоже рано вышел из-за того, что дернулась сигнальная линии на пересечение вверх:

 Отправлено: 07.01.15 15:11. Заголовок: Scriptong пишет: 1...

neval пишет:

цитата:

Давайте, сначала о том, почему у большинство трейдеров печальный опыт с диверам. Казалось бы, ничего сложного тут нету - дивер, сигнал простой и его легко обнаружить. Тут проблемы нету но они начинается когда перед нами есть выбор осциляторов и их настроек, которых использовать в торговле. И так, проблемы начинается тогда, когда при сильном тренде ВСЕ осциляторы дает ложных, многократных диверов и с этими трейдеры несправляется. Какой тут выход?? Выход есть и он скрывается в правильном выборе осцилятора (не все подходить для диверов) и в их настроек. Но об этом позже ) Вообшем то, по моему принципу из МТ4 стандартного набора подходить только РСИ и ещё 3 из просторах интернета. У меня значит есть 4 рабочие индикаторы которим можно доверять. Стохастик, МАКДИ, awesome oscillator, CCI, ОСМА - сливные, как бы парадоксально это небыло...я пытался их менять и подстроить, но ничего толком неполучилось...в трендах они лгут. Поверьте, невозможно автоматизировать торговлю по диверам. Я по ними работаю всю свою трейдерскую жизнь, там столько ньюансов...есть и определёные графическые паттерны в которых появляется дивер но которых торговать нельзя.

Scriptong пишет:

цитата:

1. Нужно сделать как можно более универсальный вариант, который достаточно легко поддается будущим модернизациям/исправлениям. К примеру, в новую версию будет достаточно легко вписать любой линейный индикатор (стандартный или пользовательский). Забегая вперед приоткрою одну из идей - сразу вставить в индикатор возможность выбора одного из стандартных линейных индикаторов МТ4.

Игорь, вот напрашивается для торговли дивергенций подход принятый в генетическом программировании. Похожая идея реализована Вами в
" Комплексном советнике"

цитата:

Scriptong пишет: Все это наводит на мысль, что можно значительно упростить себе жизнь, объединив самые распространенные принципы торговли в одном торговом роботе, чтобы не писать отдельную программу для каждого индикатора, а всего лишь выбрать в комплексном советнике нужный индикатор (или индикаторы), настроить его параметры и сразу приступать к работе.

Только более эффективно чтобы торговали не просто лучшие параметры советника, но и лучшие для данного момента торговые правила.
Можно иметь заранее определенный набор шаблонов правил торговли, где Шаблон правил (ШП) — это частичное описание правил торговли
куда потом подставляются нужные параметры.

Шаблоны правил, определенные таким образом, можно пронумеровать, поставив в соответствие каждому шаблону набор параметров.
Первое число в наборе используется как индекс в таблице шаблонов правил. Оставшиеся числа набора используются для заполнения
шаблона, в результате чего мы получаем нужное правило для разных рыночных ситуаций - тренда или флета.

И в зависимости от селектора - например показаний ADX на разных таймфреймах, выбирается нужный шаблон, который вызывает наиболее
подходящие индикаторы.

Плюс, где-то была статья о самотестировании советником своих параметров и торговли по наилучшим для данного состояния рынка результатам.
Т.е. если селектор показал изменения, то эксперт тестирует новые параметры до начала торговли.

 Отправлено: 08.01.15 12:59. Заголовок: Genry пишет: Плюс, ..

Genry пишет:

цитата:

Плюс, где-то была статья о самотестировании советником своих параметров и торговли по наилучшим для данного состояния рынка результатам. Т.е. если селектор показал изменения, то эксперт тестирует новые параметры до начала торговли.

Помню что читал такую статью с примером. Попробовал найти, но пока попалась только с mql4:
" Автоматическая оптимизация торгового робота в процессе реальной торговли"

цитата:

Есть предположение, что эксперт с подогнанными под историю параметрами будет первое время, пусть и достаточно недолгое, прибыльно торговать. Косвенные свидетельства в пользу этого предположения появились после наблюдений за чемпионатом по автотрейдингу в разделе Automated Trading Championship 2006 текущего сайта. В начале работы чемпионата прибыльных советников было значительно больше, а по прошествии небольшого промежутка времени многие из них отсеялись. Отсюда и появилось предположение о том, что большинство из отсеявшихся советников были просто подогнаны под историю. Идея проверить это предположение на практике родилась на форуме в разделе Идеальная механическая торговая система. Основной принцип идеи заключается в том, чтобы один раз в сутки в указанное время автоматически запускалась оптимизация советника и полученные после оптимизации значения анализировались и записывались в переменные советника. Для реализации этой идеи решено было взять готовый советник MACD Sample из клиентского терминала MetaTrader 4 и вставить в него свою функцию автоматической оптимизации. Через некоторое время код автооптимизатора был готов и выложен на форуме в разделе автооптимизатор. По прошествии еще некоторого времени в ветке автооптимизатор появились и первые подтверждения идеи. В дальнейшем, после внесения некоторых изменений для более удобного использования, автооптимизатор был переделан в mqh-библиотеку.

Еще результаты поиска .....
Нашлись обсуждения здесь: Новый грааль на анализе ценовых моделей прошлого
Возможно это была статья Самообучающийся ЭКСПЕРТ
Но я не хотел затрагивать NN, а использовать именно Генетические Aлгоритмы(ГА).
Генетическому процессу поручить возможность создать наилучшую модель входа из набора заранее подобранных идей.
ГА будут искать во множестве решений наилучшую модель входа, которая может подойти для текущей ситуации на рынке из
имеющихся шаблонов правил и соответствующих индикаторов.

Возможен ли такой подход?

Более детальное описание подхода и исходные тексты ГА на С в этой книге .
Часть II. Исследование входов в рынок
Глава 12. Генетические алгоритмы.

ЗЫ. Перенес и этот материал в отдельную ветку: " Самонастройка параметров эксперта в процессе торговли"

 Отправлено: 07.01.15 20:28. Заголовок: Итак, первое касание..

Итак, первое касание.

Пока только два базовых индикатора, но в будущем будет достаточно легко добавить.
Наиболее важные параметры индикатора:

1. Глубина поиска второй опорной точки линии дивергенции. Чем больше значение, тем большее количество дивергенций от одной точки будет найдено. Уже при значении 50 на графике зачастую видим кашу.
2. Интервал поиска экстремумов цены от экстремумов индикатора. Чем больше значение, тем хуже качество найденных дивергенций.

Пока понравились результаты при настройках по умолчанию на часовике франка:

 Отправлено: 07.01.15 21:14. Заголовок: Scriptong пишет: Ит..

Scriptong пишет:

цитата:

Итак, первое касание. Пока только два базовых индикатора, но в будущем будет достаточно легко добавить.

Спасибо, Игорь! Однако Рождественский подарок

 Отправлено: 07.01.15 21:42. Заголовок: Игорь, на чем основа..

Игорь, на чем основан индикатор и почему дивери строится по хаям, ловам?

скачал и понял )

 Отправлено: 07.01.15 21:45. Заголовок: neval пишет: почему..

neval пишет:

цитата:

почему дивери строится по хаям, ловам

Для МАКД нормально по хаям и ловам, но если надо поменять можно кликнуть мышкой на этом пункте и появится
выбор варианта хай/лоу или close/close

 Отправлено: 08.01.15 12:53. Заголовок: neval пишет: на скр..

neval пишет:

цитата:

на скрине недавная сделка именно по макди...замечательный скрытий дивер..

День добрый, neval !
Новый индикатор Игоря этот дивер тоже поймал, вот:



neval пишет:

цитата:

Я бы не взял дивер по USDJPY на Вашей картинке по той простой причине что я не работаю с осцилляторами у которых маленькие стандартные настройки, а у Вас там явно такие. Но это не значит, что имено тот дивер не сможет сработать.

Neval, подскажите, пожалуйста, а торговлю на сигналах дивергенции по двум осциллятора с разными периодами - один с большИм, а
второй - более быстрый в другом окне, Вы пробовали? Если да, то какие получались результаты?

 Отправлено: 08.01.15 17:49. Заголовок: а что Вы хотите дост..

а что Вы хотите достичь применяя двух осциляторов разного периода?