Отправлено: 21.12.14 14:28. Заголовок: Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции

В конце 90-х годов 19 века Чарльз Доу сформулировал свою концепцию рынков - "теорию Доу", которая основывается на подтверждениях связи между основными рыночными индексами для выдачи торговых сигналов.

В настоящее время одним из методов технического анализа является дивергенция. В своей статье, посвященной данной теме, " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?", Игорь приводил следующее определение: "Дивергенция (от англ. "divergence" - несоответствие, отклонение, расхождение) - разнонаправленное движение цены и показаний индикатора."

Предлагаю попробовать более широкий подход и рассмотреть дивергенцию в рамках теории Доу: как расхождение между показаниями различных
рыночных индексов и инструментов, и объединить подходы из статьи " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?" с методами из статьи " Гонки символов", где мы искали расхождения в движении различных символов.

 Отправлено: 03.01.15 00:37. Заголовок: neval пишет: а что ..

neval пишет:

цитата:

а что за систему? и уверен что алгоритм системы правильно определяеть дивергенции ?

Это советник из статьи Игоря "Дивергенция. Миф или реальность?" Только я МАКД поменял на РСИ.

 Отправлено: 03.01.15 17:36. Заголовок: ds_HDiv_OsMA_01 - Е..

ds_HDiv_OsMA_01 - Еще один индикатор по скрытой дивергенции OsMA

 Отправлено: 03.01.15 18:50. Заголовок: Спасибо что выложил...

Спасибо что выложил. Тут на графическом примере шикарно видно, то почему большинство торгуя по диверам сливает - доверяеть диверу которого нарисовал индикатор + губительные настройки. Это и на самом деле так..я в много форумах читал ветки по дивергенциям и везде одно и тоже. А потом везде кричут что дивери неработает и по ними торговать нельзя. )))

 Отправлено: 03.01.15 19:54. Заголовок: neval пишет: нашел ..

neval пишет:

цитата:

нашел интересную статью под названием "Детализация истории котировок"...и задался вопросом, как дивери будут выглядить на эквиобъемных графиках или на графике равновысоких свечей....

Это несколько устаревшая информация. Новый инструмент для создания нестандартных графиков - здесь.

Чтобы немного помочь в понимании, укажу основные этапы при создании графиков:
1. Скачать тиковую историю нужного символа здесь (раздел Инструменты - Тиковые объемы - История тиков).
2. Поместить полученный файл в папку MQL4\Files терминала.
3. Запустить на соответствующем символе индикатор TicksCollector (сборщик тиков). В настроечных параметрах индикатора указать, какие графики создавать (см. "Создание нестандартных таймфреймов" в статье "Сборщик тиков").
5. Открыть соответствующий нестандартный график через меню терминала Файл - Открыть автономно. Если сборщик тиков при этом будет собирать тики, то оффлайн график превратится в онлайн-график, который обновляется наравне со стандартными графиками.

 Отправлено: 03.01.15 20:03. Заголовок: Чтобы перевести тему..

Чтобы перевести тему в русло более конкретных разговоров (в техническом плане), предлагаю начать разработку индикатора. В ближайшие дни выложу первый черновой вариант, который и предлагаю общественности доводить до кондиции (в смысле вносить предложения по путям дальнейшего развития). Причем вовсе не исключается вариант мультивалютного контроля дивергенций. Ну это так, пока далекие мечты. Нужно для начала хотя бы с одним инструментом разобраться.

 Отправлено: 03.01.15 20:48. Заголовок: Scriptong пишет: Чт..

Scriptong пишет:

цитата:

Чтобы перевести тему в русло более конкретных разговоров (в техническом плане), предлагаю начать разработку индикатора. В ближайшие дни выложу первый черновой вариант, который и предлагаю общественности доводить до кондиции (в смысле вносить предложения по путям дальнейшего развития). Причем вовсе не исключается вариант мультивалютного контроля дивергенций. Ну это так, пока далекие мечты. Нужно для начала хотя бы с одним инструментом разобраться

Вот и славно! Игорь, у меня где-то на бумаге остались распечатанными обсуждения со старого форума после выхода статьи по дивергенции.
Если найду, то перепишу оттуда некоторые полезные мысли сюда в ветку, может что пригодится

 Отправлено: 03.01.15 20:18. Заголовок: Ссылка на еще одну ..

Ссылка на еще одну модификацию FX5_Divergence -kosma-2.02 от Василия Пушкарева.

Думаю анализ имеющегося в инете на этом можно приостановить, тем более Игорь решил перейти к написанию индикатора.

Внешние переменные kosma-2.02 :

fast = 12;
slow = 26;
sig = 9;
k = 1;
n = 2;
drawDivergenceLines = true.
Первые три параметра - из стандартного индикатора OsMA (fast, slow, signal).
k - коэффициент умножения стандартных параметров, для отображения значения OsMA нестандартного таймфрейма на текущем ТФ.
n - количество баров справа/слева начиная с которого считается пик/впадина (по умолчанию 2 бара).
drawDivergenceLines - если выставить false, отключает стрелки на основном графике и все линии дивергенции.

Стрелки показывают бар, на котором становиться виден сигнал дивергенции (зависит от параметра n).

Также можно, например, поставить k=6 на графике H1, тогда в окне индикатора будет отображаться OsMA 6-часового ТФ.

 Отправлено: 03.01.15 20:43. Заголовок: Пример kOSMA co зна..

Пример kOSMA co значениям fast - 108, slow - 8000, sig - 9

 Отправлено: 03.01.15 20:51. Заголовок: Игорь, я не до конца..

Игорь, я не до конца понял что именно будем творить - индикатора который обнаружить дивера или такой индикатор уже есть, а надо сделать систему как по диверам торговать? Если и то и то, тогда наверно только Вам сперва надо решить - какой подход использовать и какие индикаторы использовать.

 Отправлено: 04.01.15 15:04. Заголовок: neval пишет: Игорь,..

neval пишет:

цитата:

Игорь, я не до конца понял что именно будем творить - индикатора который обнаружить дивера или такой индикатор уже есть, а надо сделать систему как по диверам торговать? Если и то и то, тогда наверно только Вам сперва надо решить - какой подход использовать и какие индикаторы использовать.

Как правило Игорь разрабатывает новый индикатор. На стадии идеи рассматриваем уже имеющиеся разработки, если они есть, поэтому
я накидал ссылки на индикаторы, которые обсуждались на форумах.

Для советника мне показалось интересным учесть возможность обрабатывать сигналы дивергенции от разных индикаторов, или от одного,
но с разными подходами к расчёту, например RSI, MACD, как Вы это делаете в ручной торговле.

 Отправлено: 03.01.15 22:56. Заголовок: вот график равновысо..

вот график равновысоких свечей...тоже хорошо видно дивергенции

 Отправлено: 04.01.15 19:36. Заголовок: neval пишет: Игорь,..

neval пишет:

цитата:

Игорь, я не до конца понял что именно будем творить - индикатора который обнаружить дивера или такой индикатор уже есть, а надо сделать систему как по диверам торговать? Если и то и то, тогда наверно только Вам сперва надо решить - какой подход использовать и какие индикаторы использовать.

Чуть выше я привел примерный алгоритм индикатора. Это будет, конечно же, новый индикатор под текущий билд МТ4 (765).
Необходимость нового индикатора вызвана такими причинами:

1. Нужно сделать как можно более универсальный вариант, который достаточно легко поддается будущим модернизациям/исправлениям. К примеру, в новую версию будет достаточно легко вписать любой линейный индикатор (стандартный или пользовательский). Забегая вперед приоткрою одну из идей - сразу вставить в индикатор возможность выбора одного из стандартных линейных индикаторов МТ4.
2. Уже есть множество идей для новой программы, которые никоим образом не вписываются в концепции построения предыдущих версий индикаторов-диверов.
3. Старые индикаторы писались в духе старого МТ4, что уже само по себе ретро-стиль.

 Отправлено: 04.01.15 19:51. Заголовок: Scriptong пишет: ..

Scriptong пишет:
[quote]`

Ну давайте, сделайте а мы потом в реальном времени будем тестировать и выявить возможные ошибки.
С моей стороны хотелось бы в индикаторе такую функцию где можно ограничивать расстояние между вершинам при поиске диверов..
Вот на данном примере тут технически расхождение есть но в практике я такую неторгую так как расстояние большое

 Отправлено: 04.01.15 20:49. Заголовок: neval пишет: Ну дав..

neval пишет:

цитата:

Ну давайте, сделайте а мы потом в реальном времени будем тестировать и выявить возможные ошибки.

То, что в разработанный индикатор сразу не сможет "показывать правильно" я вполне осознаю. Но такую ситуацию не отношу к ошибкам. Первый вариант будет суперчерновым - первое касание темы, хотя и с высоты некоторого накопленного опыта. Скажем так, первое касание на новом уровне понимания.
Далее этот индикатор, надеюсь, просмотрит достаточное количество посетителей форума и выскажет свое мнение по поводу его недостатков и способов их устранения (конструктивная критика). Разумные идеи будут воплощены в следующей версии. В идеале этот процесс будет идти постоянно, т. к. со временем выплывут новые рыночные ситуации, которые необходимо учесть в индикаторе.

Если получится организовать именно такой процесс, то на выходе (через полгода-год) в нашем распоряжении появится достаточно мощный инструмент определения дивергенций, который в некоторых моментах сможет соперничать с трейдером.

neval пишет:

цитата:

С моей стороны хотелось бы в индикаторе такую функцию где можно ограничивать расстояние между вершинам при поиске диверов.. Вот на данном примере тут технически расхождение есть но в практике я такую неторгую так как расстояние большое

На начальном этапе такой параметр будет. Но очень надеюсь, что в процессе разработки мы найдем другой, более универсальный, критерий, указывающий максимально возможную продолжительность дивера.

 Отправлено: 04.01.15 22:41. Заголовок: Вот набил некоторые ..

Вот набил некоторые мнения из распечатки старого форума после выхода статьи "Дивергенция. Миф или реальность?"
Возможно что-то будет полезным.
--------------------------------

Дивергенция - это только сигнал будущего разворота ценового графика и не несет никакой информации о продолжительности и
амплитуде движения после разворота. Сигнал выполнен, как только направление движения изменилось.

Сигналы дивергенции опережающие и всегда выполняются. От начала генерации сигнала дивергенции до начала его исполнения,
как правило, проходит 2-3 бара. На текущем ТФ сигнал дивергенции не является сразу исполняемым сигналом разворота - это сигнал
будущего разворота (нового тренда или коррекции).

Исполнение сигнала начнется при сигнале дивергенции на этом ТФ и одновременном наличии сигналов дивергенции на всех младших ТФ.
Отсюда недостатки советников, работающих на этом принципе.

О выполненной и невыполненной дивергенции.

Почему-то многие считают, что по сигналу дивергенции/конвергенции развернуться должен именно тренд. Не развернуться,
например на коррекцию, а именно развернуться должен тренд. А если по сигналу дивергенции выполнена коррекция и потом
тренд продолжил движение в прежнем направлении, то дивергенция, мол, "ложная". Недоразумение возникает из-за отсутствия
определения понятия “исполненная” и «неисполненная» дивергенция.

Введем определение: сигнал дивергенции выполнен, если направление движения ценового графика изменилось в сторону,
определенную этим сигналом.

Сигнал дивергенции является только сигналом будущего изменения направления ценового движения и не несет никакой
информации ни о продолжительности, ни об амплитуде ценового движения после изменения направления по этому сигналу.