Отправлено: 21.12.14 14:28. Заголовок: Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции

В конце 90-х годов 19 века Чарльз Доу сформулировал свою концепцию рынков - "теорию Доу", которая основывается на подтверждениях связи между основными рыночными индексами для выдачи торговых сигналов.

В настоящее время одним из методов технического анализа является дивергенция. В своей статье, посвященной данной теме, " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?", Игорь приводил следующее определение: "Дивергенция (от англ. "divergence" - несоответствие, отклонение, расхождение) - разнонаправленное движение цены и показаний индикатора."

Предлагаю попробовать более широкий подход и рассмотреть дивергенцию в рамках теории Доу: как расхождение между показаниями различных
рыночных индексов и инструментов, и объединить подходы из статьи " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?" с методами из статьи " Гонки символов", где мы искали расхождения в движении различных символов.

 Отправлено: 28.12.14 13:22. Заголовок: Scriptong пишет: По..

Scriptong пишет:

цитата:

Пока, я смотрю, разговор идет вокруг да около...

Да, сейчас выбираю индикаторы для стратегии.
Пока в списке: PercentageZigZag_v6 (или WavesOnPercentageZZ), FiboPivotAV_Steps_v3, DTOSC

Вопросы записал.
Ответы появятся через некоторое время, когда понаблюдаю как все работает.

Scriptong пишет:

цитата:

каким образом устанавливается соответствие экстремумов графика цены и экстремумов индикатора? каким образом выбирается лаг

Рабочий вариант: лаг - это интервал на графике когда осциллятор находится в зоне перекупленности-перепроданности.
т.е. левая граница графика - это когда осциллятор вошел в зону перекупленности-перепроданности, правая - когда вышел,
на этом участке ищем соответствие экстремумов графика цены и экстремумов индикатора.

Второй критерий, связанный с первым, но пока в стадии анализа - когда цена находится в рабочих зонах FiboPivotAV_Steps_v3,
при этом внутренняя зона где-то 30%.

Просто особенность FiboPivotAV_Steps_v3 такова, что в большинстве случаев цена (м15) оказывается на границе канала, в рабочей зоне,
готовая к развороту либо после 3 либо 5 волны.

По рекомендации neval начал учитывать показания RSI c большим (1500 - 2000) периодом.
Основная цель - это стратегия для разворота рынка после 5 волны, где дивергенция подтверждает разворот.
Но! И переход 3-4-5 тоже вкусный участок

 Отправлено: 28.12.14 21:28. Заголовок: Genry пишет: поп..

Genry пишет:
[quote]`

попробуйте, но я думаю у нас разные подходы..но это неговорить что Ваш хуже или лучше моего, просто разные..
у меня только дивери...всю остальную теорию рынка я игнорирую ( волны, какые то уровни, обёмы и.т.д.)

 Отправлено: 28.12.14 21:39. Заголовок: neval пишет: попроб..

neval пишет:

цитата:

попробуйте, но я думаю у нас разные подходы..но это неговорить что Ваш хуже или лучше моего, просто разные.. у меня только дивери...всю остальную теорию рынка я игнорирую ( волны, какые то уровни, обёмы и.т.д.)

Думаю подходы почти одинаковые, я так-же торговал дивергенцию между ценой и индикатором.
И только изрядный напряг для зрения заставил искать подходы, когда надо сидеть у экрана, а когда можно дать глазам отдохнуть
Для определения движений и разворотов использовал индикаторы All_ADX, All Woodies CCI yb v1.0_edit на которых отображаются все ТФ сразу
Когда показания согласуются - время приличных движений, тогда и дивергенции смотрел.
А потом на голом графике смотрел структуры и фибо.
Еще интересная тема - Исторические уровни где происходят развороты цены (статья Память рынка). Возле этих уровней тоже возникают
значимые дивера.

 Отправлено: 27.12.14 13:35. Заголовок: Уважаемые, трейдеры!..

Уважаемые, трейдеры!

Поверьте, невозможно автоматизировать торговлю по диверам. Я по ними работаю всю свою трейдерскую жизнь, там столько ньюансов...есть и определёные графическые паттерны в которых появляется дивер но которых торговать нельзя. На мой взглядь, единнственное что можно делать - для экономии время можно создать эксперта, который на всех инструментах и таймфреймах искает диверов по тем же уже известным алгоритмам и выдает сигнал когда расхождение обнаруженно...и дальше трейдер сам принимает решение - торговать или нет..
Такой эксперт особо полезен был бы на фючерсах...фючерсы вообше рай для диверов...так как между огромного количество фючерсов всегда можно найти такого, где самый сильный сигнал по диверам. В ручном режиме, для поиска это занимет очень много времени.

 Отправлено: 27.12.14 16:37. Заголовок: neval пишет: Такой ..

neval пишет:

цитата:

Такой эксперт особо полезен был бы на фючерсах...фючерсы вообше рай для диверов...так как между огромного количество фючерсов всегда можно найти такого, где самый сильный сигнал по диверам. В ручном режиме, для поиска это занимет очень много времени.

День добрый, neval !

Это очень интересно, мой опыт ограничивается валютами. А посмотреть бы именно в свете теории Доу - дивергенция между связанными
инструментами, о чем я писал выше на примере соевой муки и соевого масла.

Есть ли у Вас опыт подобной торговли и насколько этот подход подходит для автоматизации?

 Отправлено: 27.12.14 19:00. Заголовок: Genry пишет: див..

Genry пишет:
[quote]`

дивергенцию между связанными инструментами я непрактикую..только между индикатором и ценой и она работает на любых рынках

 Отправлено: 27.12.14 16:45. Заголовок: neval пишет: Поверь..

neval пишет:

цитата:

Поверьте, невозможно автоматизировать торговлю по диверам. Я по ними работаю всю свою трейдерскую жизнь, там столько ньюансов...есть и определёные графическые паттерны в которых появляется дивер но которых торговать нельзя. На мой взглядь, единнственное что можно делать - для экономии время можно создать эксперта, который на всех инструментах и таймфреймах искает диверов по тем же уже известным алгоритмам и выдает сигнал когда расхождение обнаруженно...и дальше трейдер сам принимает решение - торговать или нет..

Я думаю, что в автоматизации этого процесса можно продвинуться дальше. За несколько лет работы были создано несколько эффективных
инструментов анализа рынка. Если Bы можете описать условия, то найдется и способ как их находить, пусть не все, но это сократит время.

 Отправлено: 27.12.14 13:41. Заголовок: я торгую только диве..

я торгую только дивергенции класса А и в некоторых случаех скрытую дивергенцию

 Отправлено: 27.12.14 14:08. Заголовок: некоторые недавные д..

некоторые недавные дивери которых ненадо было игнорировать

 Отправлено: 28.12.14 21:42. Заголовок: Преимущество в торго..

Преимущество в торговле диверов (по моему подходу):
1) чаще всего вход в рынок снайперскый..и это позволяет хорошо поставить в бу
2) ненадо долго анализировать, решение для открытие ордера принимается быстро и легко так как мы опираемся лишь на диверах.
Недостатки:
1) диверов не много, поэтому их надо искать на всех инструментах и таймфреймах
2) дивер неуказывает как далеко цена пойдет в нашем направлении, поэтому для ТП надо использовать свои приёмы

Извиньяюсь за грамматическые ошибки...я из прибалтики )

 Отправлено: 28.12.14 22:04. Заголовок: Ок, я думаю объединя..

Ок, я думаю объединяя используемые подходы можно дополнить собственные знания.

neval пишет:

цитата:

Извиньяюсь за грамматическые ошибки...я из прибалтики )

Лично мне все что Вы пишите - понятно

Здесь попадаются участники, которые сознательно пишут с ошибками, без заглавных букв и без знаков препинания

 Отправлено: 29.12.14 08:49. Заголовок: neval пишет: некото..

neval пишет:

цитата:

некоторые недавные дивери которых ненадо было игнорировать

А как Вам ситуация на UsdJPY ? Вот картинка с графика D1:

 Отправлено: 29.12.14 10:18. Заголовок: neval пишет: у меня..

neval пишет:

цитата:

у меня только дивери...всю остальную теорию рынка я игнорирую ( волны, какие то уровни, обёмы и.т.д.)

Все зависит от того, насколько эта теория рынка применялась на практике. Я тоже не держу эти индикаторы на графике
и не использую их постоянно, скорее когда надо объяснить свою мысль здесь на форуме.
Просто это происходит само собой, как у Вас с диверами - взгляд набит и Вы их видите. Так и я эти структуры и уровни
вижу без индикаторов по привычке.

Объемы другое дело, но Игорь разработал целый класс тиковых индикаторов, которые, если надо, дают всю необходимую информацию.

В общем все эти "бантики" нужны чтобы прикинуть вероятный тренд или разворот и в нужное время ждать уже
конкретный сигнал - дивергенцию, например, а в остальное - заниматься другими делами.
Ну и идеале потом сделать робота, если все работает как надо.

 Отправлено: 29.12.14 10:43. Заголовок: Для примера, Вы дава..

Для примера, Вы давали скрин с дивергенцией на UsdCAD 19 декабря. Канадца я не торгую, но разбирая Ваш пример заинтересовался
ситуацией на нем.

Последний тренд сделал 1.618 по Фибо и оказался в боковике между двумя историческими разворотными линиями ( на графике их 4 тонкие
горизонтальные линии цвета OrangeRed на истории за 7 лет). Идет набор объема, потом либо вверх - вероятную цель я отметил, либо будет
коррекция вниз.
Если пунктир внизу пробъет, то коррекция может перейти в нисходящий тренд.

Если после коррекции цена дойдет вверх до конца пятой волны, то возможно будет тот большой дивер о котором я говорил и можно будет
прилично заработать.

Правда Рождественская неделя, Новый Год, рынок тонкий и для прогноза время не айс. Теперь надо ждать

Получилась такая картинка:

 Отправлено: 29.12.14 20:01. Заголовок: Я бы невзял дивер по..

Я бы невзял дивер по USDJPY на Вашем картинке по той простой причине что я неработаю с осцилятору которому маленкые, стандартные настройки а у Вас там явно такие. Но это незначит что имено тот дивер несмогут сработать.