Отправлено: 21.12.14 14:28. Заголовок: Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции

В конце 90-х годов 19 века Чарльз Доу сформулировал свою концепцию рынков - "теорию Доу", которая основывается на подтверждениях связи между основными рыночными индексами для выдачи торговых сигналов.

В настоящее время одним из методов технического анализа является дивергенция. В своей статье, посвященной данной теме, " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?", Игорь приводил следующее определение: "Дивергенция (от англ. "divergence" - несоответствие, отклонение, расхождение) - разнонаправленное движение цены и показаний индикатора."

Предлагаю попробовать более широкий подход и рассмотреть дивергенцию в рамках теории Доу: как расхождение между показаниями различных
рыночных индексов и инструментов, и объединить подходы из статьи " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?" с методами из статьи " Гонки символов", где мы искали расхождения в движении различных символов.

 Отправлено: 18.02.15 19:09. Заголовок: Добрый вечер! Размер..

Добрый вечер!
Размер архива 238 байт ?

 Отправлено: 18.02.15 19:17. Заголовок: Linker пишет: Добры..

Linker пишет:

цитата:

Добрый вечер! Размер архива 238 байт ?

Прошу прощения. Ссылка исправлена.

 Отправлено: 18.02.15 20:38. Заголовок: Scriptong пишет: Но..

Scriptong пишет:

цитата:

Новая версия индикатора Divergence_Viewer (1.06)

Игорь, увидел интересную ситуаци, на скрине отметил ее овалами: индикатор по разному выбрал вершины для построения линии дивергенции
в одинаковой ситуации. По идее в нижнем окне индикатор должен был отметить еще скрытую медвежью дивергенцию по наибольшим вершинам, но
он взял только дивергенцию с меньшими экстремумами , а в окне выше взял бОльшие вершины.

Правда на графике есть приличный геп. Глубина поиска у них одинаковая = 117 бар.

Оба индикатора прилагаю.

 Отправлено: 18.02.15 21:07. Заголовок: Genry пишет: Игорь,..

Genry пишет:

цитата:

Игорь, увидел интересную ситуаци, на скрине отметил ее овалами: индикатор по разному выбрал вершины для построения линии дивергенции в одинаковой ситуации. По идее в нижнем окне индикатор должен был отметить еще скрытую медвежью дивергенцию по наибольшим вершинам, но он взял только дивергенцию с меньшими экстремумами , а в окне выше взял бОльшие вершины.

Правая вершина, которая сформирована индикатором Psychology_Index, не является "чистым" экстремумом. Это площадка (показания на двух соседних барах равны друг другу, но больше, чем показания на барах справа и слева от этих баров). А потому программа не рассматривает ее в качестве максимума.

 Отправлено: 18.02.15 21:12. Заголовок: Scriptong пишет: Эт..

Scriptong пишет:

цитата:

Это площадка (показания на двух соседних барах равны друг другу, но больше, чем показания на барах справа и слева от этих баров). А потому программа не рассматривает ее в качестве максимума.

Интересная ситуация

 Отправлено: 19.02.15 20:05. Заголовок: Разработана очередна..

Разработана очередная версия (1.07) индикатора Divergence_Viewer (см. в разделе Индикаторы).
Новая версия обладает встроенным базовым индикатором William Blau MACD. Использование этого индикатора в качестве базового настроено по умолчанию. Значения параметров William Blau MACD указаны те, которые были рекомендованны neval: 8000, 2, 1.

 Отправлено: 19.02.15 20:12. Заголовок: Scriptong пишет: Ра..

Scriptong пишет:

цитата:

Разработана очередная версия (1.07) индикатора Divergence_Viewer (см. в разделе Индикаторы). Новая версия обладает встроенным базовым индикатором William Blau MACD.

Спасибо, Игорь!
Удобно - он часто используется

 Отправлено: 19.02.15 21:16. Заголовок: Genry пишет: При за..

Genry пишет:

цитата:

При загрузке RSI - ошибка связывания массивов с буферами индикатора. Ошибка №0.

Спасибо за сообщение. Забыл проверить работу индикатора с другими базами. Исправленная версия загружена на сайт.

 Отправлено: 20.02.15 13:37. Заголовок: Scriptong пишет: П..

Scriptong пишет:

цитата:

Правая вершина, которая сформирована индикатором Psychology_Index, не является "чистым" экстремумом. Это площадка (показания на двух соседних барах равны друг другу, но больше, чем показания на барах справа и слева от этих баров). А потому программа не рассматривает ее в качестве максимума.

Genry пишет:

цитата:

Интересная ситуация

Игорь, день добрый!

Кажется "интересная ситуация" не настолько редка и дивергенции в этом случае теряются.
Что усугубляет: так как алгоритм нахождения вершин одинаков и для цены, и для индикатора, то и потери удваиваются.
Если в прошлый раз мой пример был для "площадки" на данных индикатора, то теперь аналогичная ситуация на графике цены.

Может усложнить условия анализа и учесть равенство значений площадки?

Сегодня проверял новую версию индикатора с Блау МАКД. Были настроены 2 окна, одно со стандартными параметрами , но "High/Low", а
во втором окне "Сlose/Close" и вот что получилось:

 Отправлено: 20.02.15 14:26. Заголовок: Игорь, и еще один мо..

Игорь, и еще один момент хотелось уточнить:

если мы строим по хаям то работает фильтр, который не дает проводить линию дивергенции для вершин между которыми есть более
значимый экстремум.

А в случае когда мы работаем по Close-Close этот алгоритм тоже фильтрует? Тогда он должен работать по Close соседних бар тоже, иначе,
фильтруя по хаям, он будет отклонять правильные дивергенции по Close-Close. Вот ситуация похожая или причина в другом... ?

 Отправлено: 22.02.15 14:23. Заголовок: Genry пишет: Игорь,..

Genry пишет:

цитата:

Игорь, и еще один момент хотелось уточнить: если мы строим по хаям то работает фильтр, который не дает проводить линию дивергенции для вершин между которыми есть более значимый экстремум. Но в случае когда мы работаем по Close-Close этот алгоритм тоже фильтрует? Но тогда он должен работать только по Close соседних бар иначе фильтруя по хаям он будет отклонять правильные дивергенции. Вот ситуация похожая или причина в другом... ?

Вот это я понимаю - анализ, так анализ Спасибо.

Благодаря такой скрупулезности удалось найти сразу две ошибки в индикаторе.

P. S. Просьба ко всем, кто заинтересован в разработке индикатора поиска дивергенций: анализируйте показания и выкладывайте здесь свои соображения по поводу правильности/неправильности построения линий дивергенции. Не стоит доверять в этом плане индикатору - инструмент еще очень далек от совершенства.

 Отправлено: 22.02.15 14:29. Заголовок: Scriptong пишет: В..

Scriptong пишет:

цитата:

Вот это я понимаю - анализ, так анализ Спасибо.

Игорь, Вы отлично делаете свою часть работы. Было бы свинством с нашей стороны плохо делать свою

ЗЫ. Вау! Посмотрел как работает 1.08 - график преобразился

 Отправлено: 22.02.15 20:04. Заголовок: Игорь, день добрый! ..

Игорь, день добрый!

Провел анализ рынка на новом индикаторе. Напрашивается фильтр разницы между экстремумами цены.

Я выложил скрины в ветке Neval от 20 февраля на которых видно, что реже исполняются (на стохастике например) так
называемые "математические" дивера "класса А" - у которых разница между экстремумами цены (и индикатора) маленькая и линии
дивергенции - практически прямые, чуть ли не параллельные линии с минимальным углом наклона.
Понятно, что здесь "участвуют" особенности стохастика давать ложные разворотные сигналы на продолжительном тренде, которые
исполняются на одном-двух барах.

И наклоны этих диверов настолько маленькие, что взять их мог только индикатор, трейдер глазами, думаю, их пропустили бы.
Что самое интересное - некоторые из них исполняются, т.к. стохастик вполне рабочий индикатор и умеет давать правильные сигналы

 Отправлено: 22.02.15 22:23. Заголовок: Перенес некоторое об..

Перенес некоторое обсуждение этого вопроса из ветки Neval:
-----------------------------------------------------------
neval пишет:

цитата:

поставь стохастика с настройками (400,1,1) и на H1 посмотри последных некоторых сигналов по всем парам... и только диверов классы А, то есть, противотрендовых...и потом расскажи какое впечатление )

Genry пишет:

цитата:

Да, Neval, понятно о чем речь, я попробовал разные настройки. Здесь проблема в том, что индикатор видит больше дивергенций чем трейдер. C 400,1,1 чувствительность выше - расхождений больше и диверов больше, но, к сожалению, ложных сигналов меньше не стало Надо к индикатору дивергенций добавлять фильтр отсекающий "слабые", "математические" дивергенции класса А почти без наклона линий - которые видит не глаз трейдера, а только индикатор. ... надеюсь получится придумать как Может есть предложения из Вашего собственного опыта - как отличать правильные дивергенции от пустых?

neval пишет:

цитата:

почему Вы упорно хотите связыватся с индикатором? не то что советника невозможно построить по дивергенциям, но я уверенн, что и индикатора тоже, ибо он будет брать буквально все расхождение но не все они будет торгуемым диверам...а чтобы научить индикатора отметить только важные расхождение надо его наделить искусственым интелектом.. а вот по стохастику на х1 по всем парам почти не одного лося небыло а дивери (на глаз обнаруженные) класные )

Genry пишет:

цитата:

Он добавляет мне возможностей анализа Раньше я просматривал весь список валют и акций за час, а теперь минут за 15. Я сразу вижу все дивергенции на разных индикаторах и обращаю внимание только на актуальные сейчас, потом уже добавляю свой анализ к пока еще слабоватому "искусственному интеллекту" индикатора 45 минут глаза отдыхают

 Отправлено: 22.02.15 23:23. Заголовок: Genry: "...Надо ..

Genry:
"...Надо к индикатору дивергенций добавлять фильтр..."

Что касается фильтра диверов "класса А" я пока вижу только поиск подтверждающих диверов на старших таймфреймах и, возможно, какой-то канальный индикатор, а может быть, индикатор ППЗ... В общем, пока это неопределенно.

А вот что касается поиска скрытых диверов, я был бы очень рад, если в индикаторе дивергенций появятся две опции:
1." show hidden divergence only" и типа:
2. "show bullish divergence if MA1 > MA89(Linear Weighted) " - параметры тяжелой машки, конечно, опционально.

Безусловно, эти два фильтра отсекут определенное количество "вкусных" и сработавших диверов. Но меня, например, вполне устроили бы относительно низкорисковые входы по тренду внутри третьей волны.