Отправлено: 21.12.14 14:28. Заголовок: Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции

В конце 90-х годов 19 века Чарльз Доу сформулировал свою концепцию рынков - "теорию Доу", которая основывается на подтверждениях связи между основными рыночными индексами для выдачи торговых сигналов.

В настоящее время одним из методов технического анализа является дивергенция. В своей статье, посвященной данной теме, " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?", Игорь приводил следующее определение: "Дивергенция (от англ. "divergence" - несоответствие, отклонение, расхождение) - разнонаправленное движение цены и показаний индикатора."

Предлагаю попробовать более широкий подход и рассмотреть дивергенцию в рамках теории Доу: как расхождение между показаниями различных
рыночных индексов и инструментов, и объединить подходы из статьи " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?" с методами из статьи " Гонки символов", где мы искали расхождения в движении различных символов.

 Отправлено: 02.02.15 12:55. Заголовок: В раздел "Индика..

В раздел "Индикаторы" добавил информацию по индикатору ASI о котором выше упоминал Neval.
Вот как выглядит работа данного индикатора на минутном графике:

 Отправлено: 02.02.15 14:13. Заголовок: Здесь скрин с пробле..

Здесь скрин с проблемной ситуацией на usdjpy H1. Условия нестрогие, дивергенций найдено много, но
к сожалению, ситуация очевидная и хорошо распознаваемая глазами, индикатором не определилась.

 Отправлено: 02.02.15 19:39. Заголовок: Genry пишет: к сожа..

Genry пишет:

цитата:

к сожалению, ситуация очевидная и хорошо распознаваемая глазами, индикатором не определилась.

Видимо, нужно что-то думать с ограничением на сканирование "вперед по графику" (первая опорная точка линии дивергенции на графике цены находится правее первой опорной точки ЛД базового индикатора). Я уже упоминал выше, что это сделано осознанно еще в первой версии.

Да, задачка нетривиальная, нужно думать.

 Отправлено: 03.02.15 13:58. Заголовок: Scriptong пишет: ...

Scriptong пишет:

цитата:

... (первая опорная точка линии дивергенции на графике цены находится правее первой опорной точки ЛД базового индикатора). Я уже упоминал выше, что это сделано осознанно еще в первой версии.

Я поэтому и показал эту ситуацию. На самом деле требуется нетривиальное решение, но требуется

Может проверять оба графика на одинаковых принципах? Если на графике цены есть экстремум и при на сканировании " по графику"
пределах i_findExtInterval, есть, получается уже ранее найденная ЛД индикатора - фиксируем дивергенцию?

 Отправлено: 04.02.15 13:38. Заголовок: Genry пишет: Может ..

Genry пишет:

цитата:

Может проверять оба графика на одинаковых принципах? Если на графике цены есть экстремум и при на сканировании " по графику" пределах i_findExtInterval, есть, получается уже ранее найденная ЛД индикатора - фиксируем дивергенцию?

Думаю, наиболее правильным вариантом будет ведение поиска от текущего бара (того, на котором найден экстремум индикатора) одновременно в две стороны: назад по графику и вперед по графику, постепенно прибавляя по одному бару, начиная от текущего.

У этой задачи получается две сложности: не залесть в перерисовку и обеспечить равноправность найденных экстремумов (те, которые будут найдены с разных сторон от текущего бара).

 Отправлено: 04.02.15 11:00. Заголовок: Advance Decline Ratio (ADR)

Еще один индикатор в тему к списоку начатому Neval: ADR аббревиатура от Advance Decline Ratio (не путать с Average Day Range)
Описание есть в Википедии, нас интересуют его сигналы:

Сигналы индикатора ADR

Если ADR и график цены повышаются, это сигнал присутствия на рынке сильного восходящего тренда.

Если ADR и график цены понижаются, это сигнал присутствия на рынке сильного нисходящего тренда.

Если направление движения ADR расходится с направлением движения цены, тренд может поменять свое направление.

Пересечение ADR уровня 1,00 снизу вверх – на рынке присутствует восходящий тренд.

Пересечение ADR уровня 1,00 сверху вниз – на рынке присутствует нисходящий тренд.

Дальнейшее отклонение ADR от уровня 1,00 – на рынке присутствует сильный тренд

Как работает? Три сигнала отмечены на скрине:

 Отправлено: 04.02.15 12:09. Заголовок: VZO или Volume Zone Oscillator

Как-то объемы остались в стороне Вот еще один индикатор в копилку : VZO или Volume Zone Oscillator

Попался даже код индикатора на С# с учетом значений ADX, ЕМА и построением дивергенций

http://www2.wealth-lab.com/WL5WIKI/GetFile.aspx?File=TASCImages%2fWealthLab_VolumeZoneOscillator_Fig1.png

 Отправлено: 04.02.15 13:42. Заголовок: Genry пишет: Попалс..

Genry пишет:

цитата:

Попался даже код индикатора на С# с учетом значений ADX, ЕМА и построением дивергенций

Это для платформы cTrader? Других терминалов, на которых возможно использование API-подключений (Forex Tester не в счет, т. к. это не платформа), не знаю.

 Отправлено: 04.02.15 14:27. Заголовок: Scriptong пишет: Эт..

Scriptong пишет:

цитата:

Это для платформы cTrader? Других терминалов, на которых возможно использование API-подключений (Forex Tester не в счет, т. к. это не платформа), не знаю.

Даже и не знаю что ответить Судя по всему это система продажи торговых сигналов, вот что написано:

How it works

We built WealthSignals to create a market place in which traders can publish trading system alerts, which we call WealthSignals, which allows subscribers
to find turn-key trading solutions that meet their criteria without having spent the time and effort required to design and develop their own system.

Правила описаны здесь есть Dashboard
Возможно сервис достаточно интересный, и полезный для зарабатывания денег, но надо разбираться

Код индикатора для МТ здесь

 Отправлено: 05.02.15 23:02. Заголовок: Genry пишет: Даже и..

Genry пишет:

цитата:

Даже и не знаю что ответить

Немного глянул, не регистрируясь. У них, как минимум, есть какая-то своя среда для разработки и тестирования стратегий. Писать можно как на C#, так и на любом .NET языке. Насчет онлайн торговли не уверен, поддерживает ли ее их платформа (чтобы скачать, нужно зарегистрироваться, а мне неохота). Скорее всего, это полноценный терминал, иначе бы не было смысла распространять торговые сигналы.

 Отправлено: 07.02.15 11:10. Заголовок: ищу место где я мог ..

ищу место где я мог бы ввести анализ, дневник, сигналы в онлайн и все остальное что связан с диверам..понятно что не тут, так как будут флуд...
может в этом форуме другом разделе???

 Отправлено: 07.02.15 11:17. Заголовок: neval, было бы здоро..

neval, было бы здорово, если бы ты начал вести свою ветку. Все что выкладываешь - очень интересно, видно, что много труда и времени вложил в свою методику, тоже начал наблюдать. Есть вопросы. Так как многое, пока, непонятно. Ну и спасибо за идею!

 Отправлено: 07.02.15 12:39. Заголовок: neval пишет: ищу ме..

neval пишет:

цитата:

ищу место где я мог бы ввести анализ, дневник, сигналы в онлайн и все остальное что связан с диверам..понятно что не тут, так как будут флуд... может в этом форуме другом разделе???

День добрый, Neval!

В разделе "Свободное общение" есть тема "Прогноз валют", но думаю Вы можете там создать ветку типа "Сигналы дивергенции real-time".
А может Игорь создаст новыю тему вверху типа "Сигналы real-time", а в ней уже желающие будут открывать свои темы с прогнозами
по разным методикам.

Думаю Scriptong появится сегодня-завтра прочтет и решит

 Отправлено: 07.02.15 12:24. Заголовок: да пусть начальникы ..

да пусть начальникы форума показывает в каком разделе могу это делать

 Отправлено: 07.02.15 18:26. Заголовок: последнее время начи..

последнее время начинал тестить и эксперементировать с стохастиком...при некоторых условиях он тоже подает граальных сигналов