Отправлено: 21.12.14 14:28. Заголовок: Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции

В конце 90-х годов 19 века Чарльз Доу сформулировал свою концепцию рынков - "теорию Доу", которая основывается на подтверждениях связи между основными рыночными индексами для выдачи торговых сигналов.

В настоящее время одним из методов технического анализа является дивергенция. В своей статье, посвященной данной теме, " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?", Игорь приводил следующее определение: "Дивергенция (от англ. "divergence" - несоответствие, отклонение, расхождение) - разнонаправленное движение цены и показаний индикатора."

Предлагаю попробовать более широкий подход и рассмотреть дивергенцию в рамках теории Доу: как расхождение между показаниями различных
рыночных индексов и инструментов, и объединить подходы из статьи " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?" с методами из статьи " Гонки символов", где мы искали расхождения в движении различных символов.

 Отправлено: 28.01.15 08:02. Заголовок: Genry пишет: Смотрю..

Genry пишет:

цитата:

Смотрю индикатор, кое-что нашел в логике построения дивергенций.

Еще разбор работы индикатора. Режим индикатора - Custom, значения параметров по умолчанию.

Комментарии к пометкам на скрине:
1. График цены (ГЦ): Минимум взят на восходящем тренде на одиночной медвежьей свече.
График индикатора (ГИ): линии дивергенции прошли через нулевую линию - подсказка, что соединены экстремумы с разных видов тренда.
Индикатор не должен строить линии дивергенции пересекающие нулевую линию.

2. Ситуация как в случае №1.

3. Руками отметил на индикаторе сентимента "Скрытую медвежью дивергенцию" по которой открыт ордер, но индикатор ее
почему-то пропустил.

4. ГЦ: Индикатор взял минимумы на восходящем тренде, а должен брать максимумы.

5. Ситуация как в пункте №4

6. ГИ - здесь индикатор отметил все правильно, а на ГЦ взял свечу, которая экстремумом не стала.

7. ГЦ: неоднозначная ситуация, где левый экстремум - это минимум одиночной медвежьей свечи на бычьем тренде где
браться должны максимумы, а правый экстремум правильный.

Но в результате получилась прямая линия по минимумам на ГЦ, на ГИ - левый минимум в положительной области или на нулевой линии, а
ПРАВЫЙ минимум находится НИЖЕ ЛЕВОГО - это непонятная дивергенция, используемые:
Класс В: на ГЦ минимумы равны - горизонтальная линии, на ГИ левый минимум ниже правого;
Класс С: на ГЦ левый выше правого, на ГИ минимумы равны.

Правда цена на эту разметку среагировала бычьим подъемом, может и имеет место быть такое построение, даже интересно, но:
1. в основе построения лежит неверный левый экстремум
2. цена скорее всего среагировала на другую дивергенцию - правильную, экстремум которой которая совпал с этой.

 Отправлено: 28.01.15 20:02. Заголовок: Genry пишет: Миним..

Genry пишет:

цитата:

Минимум взят на восходящем тренде

Сразу назревает вопрос: как отличить восходящий тренд от нисходящего? То же самое к пп. 4 и 7.

Genry пишет:

цитата:

3. Руками отметил на индикаторе сентимента "Скрытую медвежью дивергенцию" по которой открыт ордер, но индикатор ее почему-то пропустил.

Индикатор не ищет экстремумы цены правее экстремумов индикатора. В противном случае будем получать много красивых дивергенций на истории, которых в реальности никогда не увидим. Этот момент был осознано так сделан еще на этапе разработки первой версии индикатора.

Genry пишет:

цитата:

6. ГИ - здесь индикатор отметил все правильно, а на ГЦ взял свечу, которая экстремумом не стала.

Это очень странно. Приведите, пожалуйста, значения минимумов свечей экстремума и соседних с ней свечей.

 Отправлено: 28.01.15 20:25. Заголовок: Genry пишет: цитата..

цитата:

Genry пишет: цитата:6. ГИ - здесь индикатор отметил все правильно, а на ГЦ взял свечу, которая экстремумом не стала. Scriptong пишет: Это очень странно. Приведите, пожалуйста, значения минимумов свечей экстремума и соседних с ней свечей .

Да, Игорь, Вы правы - лоу этой свечи оказался ниже следующей на 1 пип.

2015.01.23,04:00,1300.291,1300.426,1298.911,1299.326,1916
2015.01.23,04:30,1299.331,1300.531,1299.331,1299.684,2652
2015.01.23,05:00,1299.691,1299.734,1297.483,1298.372,2304< выбрана эта свеча
2015.01.23,05:30,1298.387,1298.394,1297.484,1297.642,1349<<
2015.01.23,06:00,1297.656,1298.136,1297.119,1297.802,1071



Другое дело, что необходимость использовать ее как экстремум отсутствует, свеча является рядовой в нисходящем тренде, но она определилась
как экстремум и к ней построены две дивергенции (при фильтре на построение через нулевую линию эти дивергенции были бы отклонены).
А как показано на скрине ниже, немного позже не определились экстремумы на которых строятся две сильные дивергенции.

цитата:

Genry пишет: 3. Руками отметил на индикаторе сентимента "Скрытую медвежью дивергенцию" по которой открыт ордер, но индикатор ее почему-то пропустил. Scriptong пишет: Индикатор не ищет экстремумы цены правее экстремумов индикатора. В противном случае будем получать много красивых дивергенций на истории, которых в реальности никогда не увидим. Этот момент был осознано так сделан еще на этапе разработки первой версии индикатора.

Пример с того-же графика: на интервале в сорок 30-ти минутных бар не определились реальные экстремумы на которых
сформировались две сильные дивергенции - первая скрытая, вторая - Класса А, они отмечены белыми линиями.
Руками я открыл по ним сделки - обе в плюс, а индикатор, к сожалению, их не увидел.

Т.е. на данный момент в работе индикатора могут возникать ситуации, когда некоторые значимые экстремумы теряются, а
малозначительные - определяются.

 Отправлено: 28.01.15 19:54. Заголовок: Genry пишет: Если и..

Genry пишет:

цитата:

Если индикатор делает построения со значениями экстремумов в отрицательной и положительной областях относительно нулевой линии (т.е. восходящий и нисходящий тренд), то нельзя соединять экстремумы построением линии дивергенции с пересечением нулевой линии.

Ситуация неоднозначная. Ведь вполне возможно, что для индикатора Sentiment это справедливо, а вот для какого-то другого индикатора вполне возможно использовать экстремумы с разным знаком числа.

 Отправлено: 29.01.15 08:46. Заголовок: Genry пишет: Миниму..

цитата:

Genry пишет: Минимум взят на восходящем тренде Scriptong пишет: Сразу назревает вопрос: как отличить восходящий тренд от нисходящего? То же самое к пп. 4 и 7.

В данном случае отличить просто: значение выше нулевой линии - по показаниям индикатора тренд восходящий.

Scriptong пишет:

цитата:

Ситуация неоднозначная. Ведь вполне возможно, что для индикатора Sentiment это справедливо, а вот для какого-то другого индикатора вполне возможно использовать экстремумы с разным знаком числа.

Да, ситуация на самом деле неоднозначная. Статистики работы индикаторов маловато. Вообще по логике возможно и такое
соединение, например: если после вершины начинается медвежий тренд - кривая индикатора идет вниз. Ее низины на кривой будут сначала
положительные, а после перехода через нулевую линию - отрицательные, но это будут локальные минимумы одного тренда и по идее
их можно соединять.

Отрицательный момент такой логики видно на скрине (пометка №3): среди медвежьих свечей одна оказалась бычья и ее Хай
выше соседей - локальный экстремум вершина, но находящаяся в отрицательной зоне индикатора и для построения дивергенции надо
брать только ее Лоу - тренд нисходящий. Задачка

Получается надо выделять (или не выделять) логику подобных ситуаций для класса индикаторов у которых значение относительно
нулевой линии определяет (учитывает) направление тренда, типа МАКДи. Если не учитывать, то возникают ложные построения от которых
мало проку, как в данном случае, на нисходящем тренде нам нужен только ЛОУ этой-же свечи.

Т.е. необходимы следующие проверки, чтобы в каждом случае линиями дивергенции соединялись экстремумы одного типа:
Если значения индикатора отрицательные - что соответствуют нисходящему тренду, то мы соединяем только минимумы.
Если значения индикатора положительные - тренд восходящий, где мы соединяем только максимумы.

А для свечей:
High - High,
Low-Low,
Bear_Close - Bear_Close,
Bull_Close - Bull_Close.

На скрине отмечены случаи нарушения этого правила, есть линии между Bear_Close - Bull_Close.
Вообще скрин оказался объемным - много неоднозначных ситуаций охватил.



neval пишет:

цитата:

На данный момент есть такие мною найденны и проверенны индикаторы которых можно использовать - RSI, ASI (Accumulation Swing Index), Anchored Momentum, William Blau MACD.

Возникает крамольная мысль, может в первом варианте пусть индикатор содержит ограниченный набор для построения дивергенций -
добавить в Custom еще индикаторы, которую оттестировал Neval, и довести это все до ума?
Конечно статистики мало, но все что Вы включили в используемые индикаторы - работает. А в следующей версии, проанализировав
как все это работает, можно реализовать новые идеи. Хотя возможно надо набрать больше статистики и хорошенько подумать.

А то в сети есть индюки с большими списками индикаторов для построения дивергенций, из известных: Divergence_Petr, строит
дивергенции на 35 индикаторах, но что они строят и как на этом торговать - одному Рынку известно?

 Отправлено: 28.01.15 08:13. Заголовок: Игорь, еще маленькая..

Игорь, еще маленькая просьба: добавьте, пожалуйста, в индикаторную строку расшифровку параметров.

Я понимаю, что это бантики и оставлено на потом, но наглядно при работе, когда много индюков на одном графике и
при оформлении скрина. Чтобы Вам сейчас не терять на это время: я сделал небольшую вставку еще к прошлой версии, правда теперь она
режим Сustom не полностью учитывает и берет параметры не оттуда , но в остальных случаях справляется:

g_indName = "DivViewer(" + GetBaseIndicatorName() + IntegerToString(i_barsPeriod1) + "_"+
IntegerToString(i_barsPeriod2) + "_тик: "+ IntegerToString(GetTickCount()) + ")";

//+--------------------------------------------------+
//| Получение имени базового индикатора
//+--------------------------------------------------+
string GetBaseIndicatorName()
{
switch (i_indicatorType)
{
case INDICATOR_TYPE_RSI: return ("RSI_");
case INDICATOR_TYPE_MACD: return ("MACD_");
case INDICATOR_TYPE_MOMENTUM: return ("Momentum_");
case INDICATOR_TYPE_RVI: return ("RVI_");
case INDICATOR_DERIVATIVE: return ("Derivative_");
case INDICATOR_CUSTOM: return (i_customName + "_");
}

return ("");
}

А то идут изменения версий и неохота добавлять ее каждый раз в новый код.

 Отправлено: 28.01.15 20:03. Заголовок: Genry пишет: Игорь,..

Genry пишет:

цитата:

Игорь, еще маленькая просьба: добавьте, пожалуйста, в индикаторную строку расшифровку параметров.

Да, это можно.

 Отправлено: 29.01.15 09:19. Заголовок: Есть еще кое-что. Пр..

Есть еще кое-что. Правда сбой этот мне совсем не понятен, не исчезает при смене ТФ, вот такие висячие линии базового цвета - красного и синего,
вместо установленного в этом индикаторе - бирюзовый и пурпурный. Может остались при смене версий.

 Отправлено: 30.01.15 10:08. Заголовок: Игорь, есть еще особ..

Игорь, есть еще особенность в работе индикатора, возможно с ней связано предыдущее сообщение.

Если на одном инструменте работают два индикатора в режиме Custom и строят дивергенции на индикаторе Sentiment_Line,
но в первом окне Sentiment_Line Fast, а во втором Balanced, то во втором окне линии дивергенции не отрисовываются.
Если изменить параметры во втором окне - например просто перегрузить индикатор, то исчезают
линии в первом окне и остаются только во втором. Если потом перегрузит в первом, то вроде все работает.

Возможно это связано с поиском и определением имени окна индикатора.

 Отправлено: 30.01.15 10:46. Заголовок: Genry пишет: Возмо..

Genry пишет:

цитата:

Возможно это связано с поиском и определением имени окна индикатора.

Все верно. Как вариант в настройки можно вывести один из этих параметров (либо префикс, либо имя).

string g_indName; // Уникальное имя индикатора для простого нахождения подокна индикатора

#define PREFIX "DIVVIEW_" // Префикс имени графических объектов, отображаемых индикатором

 Отправлено: 30.01.15 12:25. Заголовок: Sergey пишет: Все ..

Sergey пишет:

цитата:

Все верно. Как вариант в настройки можно вывести один из этих параметров (либо префикс, либо имя).

А, понятно! Спасибо, Сергей!

Теперь понятно почему линии из второго окна индикатора не отображаются или размещаются в других окнах.
Вот ситуация где загружены 2 индикатора: у первого цвета голубой и пурпурный, у второго синий и красный.

На экране эта ситуация выглядит так:

 Отправлено: 01.02.15 16:19. Заголовок: neval пишет: На дан..

neval пишет:

цитата:

На данный момент есть такие мною найденны и проверенны индикаторы, которые можно использовать - ...ASI (Accumulation Swing Index)...

Neval, а Вы ASI используете только для дивергенции? Для торговли от уровней не пробовали?

 Отправлено: 01.02.15 17:35. Заголовок: Версия 1.05. Пока и..

Версия 1.05.

Пока изменения лишь косметические:

1. Добавлено название базового индикатора в строку имени.
2. Исправление, касающееся одновременной работы двух индикаторов на одном графике при использовании пользовательских индикаторов в качестве базовых.

 Отправлено: 11.02.15 13:28. Заголовок: Scriptong пишет: З..

Scriptong пишет:
[quote]` Здравствуйте, Игорь! А можно еще раз индикатор выложить? Спасибо.

 Отправлено: 01.02.15 21:42. Заголовок: Scriptong пишет: По..

Scriptong пишет:

цитата:

Пока изменения лишь косметические:

Эволюция процесс постепенный