Отправлено: 21.12.14 14:28. Заголовок: Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции

В конце 90-х годов 19 века Чарльз Доу сформулировал свою концепцию рынков - "теорию Доу", которая основывается на подтверждениях связи между основными рыночными индексами для выдачи торговых сигналов.

В настоящее время одним из методов технического анализа является дивергенция. В своей статье, посвященной данной теме, " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?", Игорь приводил следующее определение: "Дивергенция (от англ. "divergence" - несоответствие, отклонение, расхождение) - разнонаправленное движение цены и показаний индикатора."

Предлагаю попробовать более широкий подход и рассмотреть дивергенцию в рамках теории Доу: как расхождение между показаниями различных
рыночных индексов и инструментов, и объединить подходы из статьи " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?" с методами из статьи " Гонки символов", где мы искали расхождения в движении различных символов.

 Отправлено: 14.01.15 22:10. Заголовок: Genry пишет: Меня за..

цитата:

Genry пишет: Меня заинтересовал "sentiment histo" и его графики" Scriptong пишет: Добавлю выбор "пользовательского индикатора" для расчета дивергенции. Это несложно.

Спасибо, Игорь!
Меня так-же интересует мнение коллег о дивергенциях на этом индикаторе.

 Отправлено: 14.01.15 22:33. Заголовок: Genry пишет: А к..

Genry пишет:
[quote]`

А как Вы сам думайте, можно его диверам придать значение или нет? )

 Отправлено: 14.01.15 19:12. Заголовок: бывает такие моменты..

бывает такие моменты когда перед отработкой диверов происходить ложный выброс...вот как сегодня...был дивер на два осцилятора и я знал что он должен отработать хоть немного..в итоге сел ложному выбросу на саму голову ))

Такой паттерн иногда бывает

 Отправлено: 15.01.15 00:40. Заголовок: neval пишет: А как ..

neval пишет:

цитата:

А как Вы сам думайте, можно его диверам придать значение или нет? )

В том варианте как он сделан на нем очень неудобно смотреть медвежьи дивергенции . Если бычьи совпадают по направлению, то медвежьи
надо мысленно переворачивать. Я использую Вуди ССI в торговле и привык распознавать такие фигуры, но лучше этому
индикатору добавить отрицательную зону и развернуть туда медвежьи гистограммы.
Но дивергенции он рисует вполне приличные, взгляните сами Сентимент дело такое, страх и жадность, это питательная почва дивергенций

Может Игорь поправит его, чтобы появилась отрицательная зона у гистограммы

Пока я изгалился и сделал второй индикатор где все значения отрицательные, поставил окна рядом и теперь хорошо видны сигналы дивергенции.



Но если индикатор подправить, то будет такая картинка:

 Отправлено: 15.01.15 10:59. Заголовок: День добрый, Scripto..

День добрый, Scriptong!

Игорь, хотелось бы уточнить по значениям параметров "Первый период рассчета" и "Второй период рассчета".
Имеется ввиду, что если у индикатора есть быстрая и медленная линии мы через эти параметры задаем значения?
А если это например RSI, то какой параметр индикатора будет использоваться и что со вторым - он игнорируется ?

 Отправлено: 15.01.15 13:49. Заголовок: neval пишет: А как..

neval пишет:

цитата:

А как Вы сам думайте, можно его диверам придать значение или нет?)

Интересный рисунок в двух верхних окнах (где скомбинирован режим fast индикатора):
цена по лоу идет горизонтально (отмечено синей линией на графике цены), а значение сентимента падает к новой впадине.
Это не отмечено чтобы не замазать мелкие сигналы на покупку, но видно что левый минимум ниже предыдущего.
Описания такой разновидности расхождений не встречал.
Однако режимы Fast, Slow и Balance дают сигналы на покупку, что я и сделал.

 Отправлено: 15.01.15 14:45. Заголовок: Благодаря Ваше вчера..

neval пишет:

цитата:

был дивер на два осцилятора и я знал что он должен отработать хоть немного..

Благодаря Вашей вчерашней картинке по USDCAD я попробовал индикатор и там, результат получил только что:

 Отправлено: 15.01.15 14:55. Заголовок: if(sentBull > ..

if(sentBull > sentBear)
{
if(sentBull >= sentBull[i + 1]) trendupplus = sentBull-sentBear;
else trendupminus = sentBull-sentBear;
}

if(sentBear > sentBull)
{
if(sentBear >= sentBear[i + 1]) trenddnplus = sentBull-sentBear;
else trenddnminus = sentBull-sentBear;
}

Генри, надеюсь разберешься, с пропущенными квадратными скобками.

 Отправлено: 15.01.15 16:54. Заголовок: Sergey пишет: Генри..

Sergey пишет:

цитата:

Генри, надеюсь разберешься, с пропущенными квадратными скобками.

Привет, Сергей!
Времени - цейтнот, в код смотреть было некогда, поставил минусы перед значениями и вперед на график.
С твоими поправками теперь все стало ок! Спасибо

 Отправлено: 15.01.15 20:21. Заголовок: Genry пишет: Да, на..

Genry пишет:

цитата:

Да, надо выбирать большие экстремумы. Вот пояснение на скрине:

Нет, не понял. На скрине написано: "выбрал вершины, которые не являются экстремумами и построил линии через экстремумы". По-моему, тут какой-то логический недочет

По самому скрину: на тех вершинах, где линий нет, с экстремумами явно что-то не то, они не определяются как экстремумы. Посмотреть, к сожалению, не могу - не нашел пары NZDCAD у себя.

 Отправлено: 15.01.15 20:27. Заголовок: Scriptong пишет: хо..

Scriptong пишет:

цитата:

хотелось бы уточнить по значениям параметров "Первый период рассчета" и "Второй период рассчета". Имеется ввиду, что если у индикатора есть быстрая и медленная линии мы через эти параметры задаем значения? А если это например RSI, то какой параметр индикатора будет использоваться и что со вторым - он игнорируется ?

Да, у различных индикаторов отличается количество необходимых входных параметров. Пока из всех используемых стандартных индикаторов имеем дело с максимумом - 2. Но по мере расширения списка, видимо, придется добавлять третий, четвертый и т. д. параметры.

 Отправлено: 15.01.15 20:35. Заголовок: Scriptong пишет: По..

Scriptong пишет:

цитата:

Посмотреть, к сожалению, не могу - не нашел пары NZDCAD у себя

Игорь, у Вас вроде был тестовый на альпари - там есть такой инструмент.

 Отправлено: 16.01.15 22:36. Заголовок: Genry пишет: Игорь,..

Genry пишет:

цитата:

Игорь, у Вас вроде был тестовый на альпари - там есть такой инструмент.

Ну да, надо настроить. На данный момент все рабочие терминалы (для экспериментов), по старинке, от AM остались.

 Отправлено: 15.01.15 20:25. Заголовок: Genry пишет: Ситуац..

Genry пишет:

цитата:

Ситуация неоднозначная. Бывает множественная дивергенция, когда участвует экстремум слева и потом формируются два справа. При этом первый справа срабатывает слабо, а второй дает более сильное движение. Но экстремум первый слева остается участником построения дивергенции, если мы начнем его фильтровать то пропустим вторую рабочую дивергенцию.

Проблемы пропуска нет - вершины ищутся справа налево по графику. Поэтому опорной точке слева не может соответствовать более одной точки справа. А вот наоборот - может. Именно об этой проблеме я и веду речь. Если убрать множественность дивергенций из одной точки, то пользователь просто не будет видеть, что дивергенций нашлось более, чем одна. На мой взгляд, наличие нескольких дивергенций в одной точке также можно воспринимать как указание бОльшей достоверности дивергенции.

 Отправлено: 15.01.15 20:34. Заголовок: Scriptong пишет: На..

Scriptong пишет:

цитата:

На мой взгляд, наличие нескольких дивергенций в одной точке также можно воспринимать как указание бОльшей достоверности дивергенции

Согласен! Как вариант для очистки графика: может вынести это в настройку?