Отправлено: 21.12.14 14:28. Заголовок: Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции

В конце 90-х годов 19 века Чарльз Доу сформулировал свою концепцию рынков - "теорию Доу", которая основывается на подтверждениях связи между основными рыночными индексами для выдачи торговых сигналов.

В настоящее время одним из методов технического анализа является дивергенция. В своей статье, посвященной данной теме, " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?", Игорь приводил следующее определение: "Дивергенция (от англ. "divergence" - несоответствие, отклонение, расхождение) - разнонаправленное движение цены и показаний индикатора."

Предлагаю попробовать более широкий подход и рассмотреть дивергенцию в рамках теории Доу: как расхождение между показаниями различных
рыночных индексов и инструментов, и объединить подходы из статьи " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?" с методами из статьи " Гонки символов", где мы искали расхождения в движении различных символов.

 Отправлено: 24.12.14 14:07. Заголовок: neval пишет: После ..

neval пишет:

цитата:

После праздников я напишу основные принципы как я торгую дивергенции а насчет советника, я крайне скептичен ибо я ещё невстречал индикатора который правильно определяет дивергенции. Такой индикатор должен иметь некий искусственный интеллект ибо не все расхождении можно торговать и можно назвать дивером.

Согласен, не все йогурты одинаково полезны Поэтому Алмазов и предлагает рассматривать сигналы индикатора с учетом структуры рынка.
Когда сигнал возникает там, где разворот ожидаем (конец 3, 4 или 5 волны), то риск входа в рынок ниже, чем открываться против рынка в середине
тренда (растяжения 3 волны, например).

 Отправлено: 24.12.14 14:41. Заголовок: neval пишет: После ..

neval пишет:

цитата:

После праздников я напишу основные принципы как я торгую дивергенции

Для того чтобы разобраться с терминологией процитирую материал с MT5 "Типы Дивергенции (Классифицирование типов дивергенции)"

Наиболее обычный вид - Классическая или Правильная Дивергенция, которая является моделью разворота.
Правильная Дивергенция - разделение между ценой и индикатором, которое предупреждает о возможном краткосрочном или
среднесрочном изменении тренда. Ее можно описать следующим образом:

• Более высокие максимумы цены и более низкие максимумы осцилляторы, указывающие на разворот тренда вниз.
Такая модель известна, как Медвежья дивергенция.

• Более низкие минимумы цены и более высокие минимумы осциллятора, указывающие на разворот тренда вверх.
Это известно как Бычья дивергенция.

Правильная Дивергенция указывает, что основной импульс цены может уменьшаться и что возможно появление основания или вершины.

Правильную Дивергенцию можно классифицировать по трем типам согласно уровню силы + скрытая дивергенция:
1. Дивергенция “Класса A”



2. Дивергенция “Класса B”



3. Дивергенция “Класса C”



4. Скрытая дивергенция

 Отправлено: 24.12.14 19:21. Заголовок: Genry пишет: 4. Скр..

Genry пишет:

цитата:

4. Скрытая дивергенция

Секреты (то, что скрыто) - они всегда вне классификации

 Отправлено: 24.12.14 20:54. Заголовок: Scriptong пишет: Се..

Scriptong пишет:

цитата:

Секреты (то, что скрыто) - они всегда вне классификации

Хэх, нет ничего невозможного... классифицируем секреты легко: ... секретно, совершенно секретно, перед прочтением - сжечь

 Отправлено: 24.12.14 19:30. Заголовок: neval пишет: насчет..

neval пишет:

цитата:

насчет советника, я крайне скептичен ибо я ещё невстречал индикатора который правильно определяет дивергенции. Такой индикатор должен иметь некий искусственный интеллект ибо не все расхождении можно торговать и можно назвать дивером.

Да, к сожалению, совершенство в этом мире практически не встречается. Но к нему можно хотя бы ассимптотически приблизиться. Для этого в программу закладывается как можно большее количество различных рыночных ситуаций. И чем больше их будет заложено, тем лучше программа будет отображать дивергенции. В идеале, такая программа должна постоянно совершенствоваться (а вместе с ней и автор). В нее вносится все больше различных случаев, что делает программу все лучше и лучше.

Существующие индикаторы, которые определяют дивергенции, оперируют достаточно простыми условиями, т. к. авторы либо не умели (не знали), либо не хотели углубляться в эту тему.
Если есть опыт работы с дивергенциями, который можно систематизировать, то разработка сносного индикатора дивергенций станет реальностью.

 Отправлено: 12.01.15 18:57. Заголовок: Еще немного теории: ..

Еще немного теории:




Скрытая бычья дивергенция - это когда осциллятор делает пик ниже предыдущего, а цена на графике не идет ниже
предыдущего минимума. Это еще называется Обратная Бычья Дивергенция(ОБД) Пример ниже.
ОБД подтверждает продолжение бычьего тренда. Для поиска входов следует использовать сигналы младших ТФ в
сторону сигнала старшего ТФ.

 Отправлено: 25.12.14 13:31. Заголовок: Давайте, сначала о т..

Давайте, сначала о том, почему у большинство трейдеров печальный опыт с диверам. Казалось бы, ничего сложного тут нету - дивер, сигнал простой и его легко обнаружить. Тут проблемы нету но они начинается когда перед нами есть выбор осциляторов и их настроек, которых использовать в торговле. И так, проблемы начинается тогда, когда при сильном тренде ВСЕ осциляторы дает ложных, многократных диверов и с этими трейдеры несправляется. Какой тут выход?? Выход есть и он скрывается в правильном выборе осцилятора (не все подходить для диверов) и в их настроек. Но об этом позже )

 Отправлено: 25.12.14 15:05. Заголовок: neval пишет: И так,..

neval пишет:

цитата:

И так, проблемы начинается тогда, когда при сильном тренде ВСЕ осциляторы дает ложных, многократных диверов и с этими трейдеры несправляется. Какой тут выход?? Выход есть и он скрывается в правильном выборе осцилятора (не все подходить для диверов) и в их настроек. Но об этом позже )

К сожалению, только подбором настроек одного или группы осцилляторов риски свести до приемлемого уровня вряд ли получится.
Применительно ко мне - я сторонник теории заговора, поэтому экзерсисы индикаторов связываю со стратегией крупных игроков на рынке.
Имея правильный математический аппарата, данные по объемам, SL и TP участников торгов, можно "помочь" в нужные моменты
спровоцировать индикаторы на нужные показания и заставить АТС принимать неверные решения.

Поэтому, кроме правильно подобранных и настроенных осцилляторов надо иметь иные, желательно работающие по другому принципу,
источники данных.
Тогда риски снижаются до разумных, ну и правильный ММ.

ЗЫ. Речь идет об автоматической торговле, когда руками, то разумный подход и опыт трейдера решает многое без индикаторов

 Отправлено: 25.12.14 15:31. Заголовок: я не претендую на аб..

я не претендую на абсолютную истинну но могу подсказать принцип по которому я работаю и я доволен.
И так, чтобы работать лишь по голым диверам нам надо индикатор который хорошо копирует график цены по ценам закрытия раз,
и два, для того, чтобы в сильных трендах он недал ложных диверов, будем использовать его на максимальное замедление.
Один такой пример есть 1500 периодный РСИ ( ненадо закрепить мин. и мах. значение) . Вообшем то, по моему принципу из МТ4 стандартного набора подходить только РСИ и ещё 3 из просторах интернета. У меня значит есть 4 рабочие индикаторы которим можно доверять.
Стохастик, МАКДИ, awesome oscillator, CCI, ОСМА - сливные, как бы парадоксально это небыло...я пытался их менять и подстроить, но ничего толком неполучилось...в трендах они лгут.

 Отправлено: 25.12.14 15:53. Заголовок: значит основная опор..

значит основная опора в моей системе - подходящего индикатора максимальный период, максимальное замедление - эти два вместе дает хорошый результат, поверьте..правда..диверов много небудет..поэтому надо отслеживать много инструментов...но когда дивер появится, то его игнорировать неследует..

 Отправлено: 25.12.14 16:00. Заголовок: индикатор подходящым..

индикатор подходящым можно называть тогда, когда при его максимальных настроек он точно повторяеть графику цены по ценам закрытия и дивер появится лишь иногда...вот эти моменты и надо ловить

 Отправлено: 25.12.14 16:09. Заголовок: neval "_"y&#..

Какой-то сбой, шрифт слетел. Текст убрал, оставил только картинку - лень заново ответ набивать.

А по iVAR повторю:
Индикатор отображает индекс вариации ценового ряда, вычисленного на минимальном предшествующем интервале длины 2^n.
Индекс вариации показывает, что преобладает во временном ряду - трендовая или флетовая составляющая, или же ряд ведет себя случайно.

М.М. Дубовиков и др. - Размерность минимального покрытия и локальный анализ фрактальных временных рядов.

Общие правила применения индикатора следующие:

Значение индикатора ниже 0.5 означает трендовое состояние рынка.
Экстремально низкое значение часто предшествует концу (коррекции) текущего тренда.
Значение индикатора выше 0.5 означает флэтовое состояние рынка.
Экстремально высокое значение часто предшествует началу значительных трендов.
Значение индикатора в районе 0.5 означает неопределенное состояние рынка.

 Отправлено: 25.12.14 16:12. Заголовок: но Вы посмотрите...н..

но Вы посмотрите...на Вашем картинке тоже ложные дивера достатачно..как с этим будете справлятся? я незнаю что это за индикатор ..

 Отправлено: 25.12.14 16:37. Заголовок: neval пишет: но Вы ..

neval пишет:

цитата:

но Вы посмотрите...на Вашем картинке тоже ложные дивера достатачно..как с этим будете справлятся? я незнаю что это за индикатор ..

iVAR не показывает дивергенции, он используется чтобы оценить состояние рынка: тренд, флет, разворот и по нему можно смотреть
доверять осцилляторам или нет.

А на той картинке для меня был только один сигнал дивергенции который я ждал - отмеченный желтым сигнал продажи по окончании 5 волны.

Про торговлю на этом сигнале я писал Игорю выше: Genry пишет:

цитата:

в качестве точки отсчета можно взять окончание 3-й волны - очень заметный участок на любом графике. Начав отсчет от 3 волны можно определить последующие 4 и 5 волну, а на пике волны 5 формируется дивергенция и, отыскав эту дивергенцию, можно открыть сделку на крупной коррекции A-B-C после 5 волны.

Я отметил белым волны и прошу прощения за сетки фибо, обычно рисую уровни чтобы каши не было, но сейчас в торопях
да и шрифт в предыдущем сообщении при отправке что-то слетел. Не знаю как это сообщение отправится.



Или, если быть поточнее, то картинка будет такой:

 Отправлено: 26.12.14 10:33. Заголовок: Пока, я смотрю, разг..

Пока, я смотрю, разговор идет вокруг да около...
Попытаюсь перенести его в более конкрентное русло, которое поможет понять, является ли определение дивергенций чисто опытом трейдера или под этим умением есть четкая, математически описываемая, стратегия.

Итак, первый, основополагающий вопрос: каким образом устанавливается соответствие экстремумов графика цены и экстремумов индикатора? На данном этапе речь не идет о конкретном индикаторе, только о технике построения линий. Здесь, насколько я знаю, экстремумы по времени совпадают очень редко, всегда есть какой-то лаг. То есть расширением заданного вопроса являются такие моменты: каким образом выбирается лаг и что делать, если в пределах лага имеется два экстремума индикатора (цены)?