Сообщение: 811
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
2
Отправлено: 08.09.14 08:21. Заголовок: Методы управления капиталом (MM)
Привет, Коллеги!
Как правило, катастрофические убытки в торговле — результат ошибочного управления капиталом.
Разумный совет бывалого трейдера обычно такой: "Выберите сумму, потеря которой не отразится существенно на вашей жизни. Затем разделите ее на пять, потому что ваши первые несколько попыток, по всей вероятности, закончатся проигрышем. Вот этим и торгуйте".
Лэрри Хайт: "Никогда не рискуйте больше чем 1% от всех активов в одной сделке. Только ставя на кон 1%, мне безразлична отдельная сделка". Это очень хороший подход. Трейдер может ошибиться 20 раз подряд и все еще сохранить 80% своих активов.
Предлагаю обменятся идеями по данному вопросу для улучшения результатов торговли.
Сообщение: 812
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
2
Отправлено: 08.09.14 10:16. Заголовок: День добрый, Игорь! ..
День добрый, Игорь!
Сейчас в советниках, можно сказать "штатный" режим ММ при открытии позиции это либо фиксированный лот, либо % от депо. Вот эта настройка: extern string A1 = "Объем сделки. Если Lots = 0, то считается в процентах"; extern double Lots = 0.01; extern double PercentOfDepo = 5;
Если SL при открытии стоит достаточно далеко, можно получить и соответствующий убыток. Предлагаю рассмотреть дополнение которое я прочел у Николая Солабуто - "Расчет объема позиции от волатильности актива": 1. сначала мы определяем максимальный объем сделки - например 2% от размера депо. 2. при открытии ордера рассчет идет по формуле: лот = % риска Х капитал / начальный риск на единицу актива, т.е. Если у нас 1000$ депозит и мы рискуем 2% - 20$ на сделку. При расчете SL получилось, что стоп отстоит например на 100 пунктов пятизнака от точки входа, цена пункта - 10 центов (0.1) Значит можем войти 0.2 лота на сделку и при срабатывании стопа получим не более 20$ убытка (без учета проскальзывания). Если стоп будет 200 пунктов, то объем - 0.1 Если стоп выходит за пределы объявленного риска в 2% - такая сделка не открывается (или открывается как сейчас - фиксированным минимальным лотом, зависит от настройки). Если стоп не установлен - ... оставляем как сейчас.
Отправлено: 08.09.14 17:24. Заголовок: Привет Genry. Давно ..
Привет Genry. Давно использую такой подход. Правда если стоп более 10 пунктов (4-х знак) - сделку пропускаю. По управлению капиталом более интересный метод это "безрисковый разгон депозита", который делают вхождением в положительный замок при появлении обратного сигнала торговой системы (из системы "Снайпер" Дмитриева). Суть безрискового разгона такова: 1. Вошли в покупку 2 лотами со стопом 10 пунктов, риск 1%. Цена прошла +10 пунктов - закрыли половину позиции, получили +100$. Вторая половина уже находится в рынке без риска. 2. Далее допустим цена прошла еще +20 пунктов, итого получаем текущий профит от 1 лота +300$. И появляется обратный сигнал - на продажу. Оставляем открытым бай в 1 лот с +30 пунктов и открываем селл со стопом 10 пунктов и объемом 3 лота. Вариант А: селл выбивает по стопу, получаем +400$ от бай, -300$ от селл и +100$ уже в профите. Итого +200$. Вариант B: селл идет например в +10 пунктов, закрываем селл в 3 лота и получаем профит +300$. Плюс профит от бая в 1 лот +20 пунктов или +200$. Итого +600$.
Давно использую такой подход. Правда если стоп более 100 пунктов - сделку пропускаю.
День добрый, Evgeny! Я тоже думаю, что надо пропускать если стоп нарушает ММ. Но выбор в настройках предлагаю оставить для того, чтобы при оптимизации посмотреть как ведет себя система без этого ограничения.
Метод расчета объема позиции в зависимости от размера SL не так уж и редко встречался в статьях MQLabs. Наиболее свежий пример - "Проект Anavar. Часть 3". Функция расчета объема ордера (взятая из того эксперта) выглядит так:
Здесь сразу же учитывается тот факт, что сделка может иметь настолько малый объем, что ее невозможно будет открыть. В таком случае функция возвращает 0. В итоге достаточно проверить возвращаемый результат на равенство нулю, чтобы не входить в рынок.
Суть безрискового разгона такова: 1. Вошли в покупку 2 лотами со стопом 10 пунктов, риск 1%. Цена прошла +10 пунктов - закрыли половину позиции, получили +100$. Вторая половина уже находится в рынке без риска. 2. Далее допустим цена прошла еще +20 пунктов, итого получаем текущий профит от 1 лота +300$. И появляется обратный сигнал - на продажу. Оставляем открытым бай в 1 лот с +30 пунктов и открываем селл со стопом 10 пунктов и объемом 3 лота. Вариант А: селл выбивает по стопу, получаем +400$ от бай, -300$ от селл и +100$ уже в профите. Итого +200$. Вариант B: селл идет например в +10 пунктов, закрываем селл в 3 лота и получаем профит +300$. Плюс профит от бая в 1 лот +20 пунктов или +200$. Итого +600$.
Scriptong пишет:
цитата:
Метод расчета объема позиции в зависимости от размера SL не так уж и редко встречался в статьях MQLabs. Наиболее свежий пример - "Проект Anavar. Часть 3".
Отправлено: 08.09.14 18:35. Заголовок: Да, забыл добавить о..
Да, забыл добавить описание одного нюанса при работе по описанному методу. Дело в том, что получаем картину, при которой сделки с малыми стопами обладают большим объемом. И, наоборот, чем больше стоп, тем меньше объем. Фактически выходит, что в тех случаях, когда вероятность достижения стопа выше (близкий стоп), мы теряем чаще, но большим объемом, а на малых объемах теряем реже. Чтобы уравновесить вероятности, следует соблюдать жесткий принцип соотношения ТР к SL. Иначе эти вероятности будут иметь перекос в пользу большого убытка.
Да, забыл добавить описание одного нюанса при работе по описанному методу. Дело в том, что получаем картину, при которой сделки с малыми стопами обладают большим объемом. И, наоборот, чем больше стоп, тем меньше объем. Фактически выходит, что в тех случаях, когда вероятность достижения стопа выше (близкий стоп), мы теряем чаще, но большим объемом, а на малых объемах теряем реже. Чтобы уравновесить вероятности, следует соблюдать жесткий принцип соотношения ТР к SL. Иначе эти вероятности будут иметь перекос в пользу большого убытка.
Верно. Поэтому я использую "нормативный" стоп - не более 100. Если стоп меньше выходит, то лот рассчитывается всё-равно от 100. Если больше 100 - я пропускаю.
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет