Отправлено: 14.07.14 11:15. Заголовок: Определение отскока от уровня
Всем привет. В дополнение к теме "Голый Форекс" хочу высказать свои идеи, а скорее послушать советы, вот на какую тему:
В своей стратегии я использую уровни, поддержки сопротивления, на которых размещаю лимитные ордера и жду когда цена скорректируется к уровню. Но частенько цена не отскакивает от уровня а пробивает его, особенно во флете, да и вообще рынок не предсказуем. Процент стопов не радует. Более надежным было-бы входить по рынку в случае истинного отскока от уровня. Но это большая проблема - надо мониторить n-цать графиков - очень муторно и отнимает все свободное время. А по закону подлости, хороший вход все-равно пропустишь) Возникла идея написать робота, определяющего отскок от уровня и совершающий сделки. Уровни построены просто вручную. Точность уровня в пределах +/- 10 пипок. Первое что пришло в голову - можно определить на уровне скажем определенный паттерн PA скажем pin-бар или просто сильно хвостатую свечу. Хвостатые свечи возникают на уровнях чаще всего(наверно процентов 80), но в некоторых случаях их не бывает. В принципе 80% не так мало и можно ограничиться этим условием, но вся проблема в том, что хвост-паттерн можно определить только по факту, т.е. по закрытию бара. В своей стратегии я не торгую ниже H1 и порой цена настолько резво отскакивает от уровня, что входить на следующем баре уже поздно - большой стоп. Более надежные хвостатые свечи можно увидеть на H4 или D1, но стоп будет совсем неприемлемый. Это если реализовывать в лоб, т.е. такой подход в принципе рабочий,но не очень эффективный. Т.е. задача стоит, определить отскок как можно раньше. В этом случае очевидно надо спускаться и анализировать меньшие таймфреймы. Но на минутках как известно паттерны PA не очень эффективны и очевидно не подойдут в качестве определяющих. Какие могут быть еще варианты и алгоритмы определения отскока?
Отправлено: 18.07.14 08:56. Заголовок: Получается есть сист..
Получается есть система и все необходимые инструменты, а что тогда не хватает для формализации и написания совы? Вообще мой вопрос был намного проще, но коль уж меня утащили в обсуждение стратегии работы с объемами, попробую еще высказать некоторые рассуждения:
Хвостатая свеча на уровне будет говорить об отскоке -но! при условии, что это тест уровня. И тут мы упираемся в вопрос кем был ранее сформирован этот уровень продавцом или покупателем, а самое главное действителен ли этот уровень сейчас, будут ли его защищать или соотношение сил давно поменялось где-то в дебрях истории. Очевидно у Evgeny есть ответы и на этот вопрос. Но лично для меня эта тема сложна, а ее формализация в рамках написания советника вызывает еще большую озадаченность, похоже и у Scriptong'а тоже.
Еще добавлю из личных наблюдений: тесты уровней прекрасно работают в тренде. В принципе я уже реализовал определение отскока от уровня без объемов и кластеров сейчас у совы коэффициент прибыльности 7) но когда наступает флетовая пила вот тут все прекрасное заканчивается) Связано это как раз с тем, что в тренде нам все понятно кто в рынке, поэтому советник тупо шпарит в одном направлении, но когда рынок переходит в фазу "пила" его надо срочно останавливать ибо, как я уже говорил вероятно понадобится снабдить его немалым интеллектом, вот тут и возникает этот вопрос о соотношении быков/медведей и кто перевесит в итоге. И если мы не знаем это соотношение то, тут и наступают те самые 50/50 пробой/отскок.
Evgeny, спасибо за созданную тему, обязательно зайду ознакомится, возможно найду что-то новое и может ответы на вопросы. Хотя в свое время посвятил много времени и объемам и профилю рынка, но увы не смог добиться прибыльности. А у Вас Evgeny есть прибыльность? извиняюсь за нескромность, но этот вопрос определяющий
Привет Nize. Насколько я понял, Игорь вполне хорошо разобрался в моих описаниях системы и даже приводил скрины, на которых он пробовал по ней работать. Кроме хвостатой свечи есть еще два сигнала входа. Посмотрите картинку в ворде в описании. Вы не смогли добиться прибыльности от чего? От советника или от своей торговли вручную? Я торгую вручную и пока не ежедневно, результаты меня радуют не своей прибыльностью, а пока что быстрым набором опыта торговли и отличным мат ожиданием. Написать робота можно и если правильно понимать систему торговли как описывалось, нам вообще не интересно - тренд на рынке или флет. Принцип другой: от объема к объему. От сигнала открытия к сигналу закрытия.
Это же интрадей, зачем озадачиваться вопросом какой сейчас тренд, если все входы происходят во флете (в зоне накопления объема) с её верхней или нижней границ по наиболее выгодной цене. Да по сути можно открыть и закрыть сделку с прибыли 2:1 даже не выходя из зоны стоимости, если этого не случится. Это по сути отбойная система, а не пробойная. Только вот вероятность здесь не 50 на 50, а гораздо выше, потому что анализируется не голые свечные паттерны, а объемы в свечах.
Насколько я понял, Игорь вполне хорошо разобрался в моих описаниях системы и даже приводил скрины, на которых он пробовал по ней работать.
К сожалению, еще далек от полного понимания. Последнее время по этой системе торгую вручную, чтобы глубже понять ее суть и выкристаллизировать все нюансы. Так что пока в процессе набора опыта...
Привет. А это в какой теме такое описание? я что-то не видел, к сожалению все разбросано по отдельным веткам очень сложно собрать все воедино. Evgeny Еще давно когда появился индикатор от fxcoder RVL я занимался этой темой. Результаты были никакие вероятно от того, что я рассматривал только уровни построенные профилем рынка. Сами по себе скопления объемов могут определить какую-то зону, но в интрадее имхо они бесполезны. как недельные или месячные они могут еще стать ориентиром. Как работать в интрадее Вы пишите - "от объема к объему", но это называется пипсовка. Пипсовать это не каждому под силу, отнимает массу времени и сил и это 1 или 2 инструмента, в общем человеческий фактор будь он не ладен, с годами это становится делать все сложней ( И к тому-же во флете нас ждет такое неприятное явление как несколько уровней как сверху так и снизу, в принципе не только во флете и каждый уровень представляет собой отскок, на каждом будет объем, но не каждый будет истинно отбойным. Если рассматривать только самые крайние уровни то тоже ничего хорошего, мы упустим массу других входов.
Отправлено: 19.07.14 20:36. Заголовок: Nize, я сдаюсь. Я пи..
Nize, я сдаюсь. Я пишу в который раз, что нужно прочитать тему. Вот эту: Форум » Эксперты » Система "MarketProfile + ClusterVolume" Nize пишет:
цитата:
Сами по себе скопления объемов могут определить какую-то зону, но в интрадее имхо они бесполезны.
Это просто издевательство, писать вот такие вещи. Nize пишет:
цитата:
как недельные или месячные они могут еще стать ориентиром
Ориентиром кому? Крупные игроки двигают рынок здесь и сейчас. Nize пишет:
цитата:
Как работать в интрадее Вы пишите - "от объема к объему", но это называется пипсовка
Взгляните на евродоллар в последнее время. 200-400 пунктов это пипсовка при стопе в 50? Nize пишет:
цитата:
И к тому-же во флете нас ждет такое неприятное явление как несколько уровней как сверху так и снизу, в принципе не только во флете и каждый уровень представляет собой отскок, на каждом будет объем, но не каждый будет истинно отбойным. Если рассматривать только самые крайние уровни то тоже ничего хорошего, мы упустим массу других входов.
Нужно разобраться. Возможно я постараюсь объяснить систему по скайпу. Так будет быстрее.
Отправлено: 19.07.14 21:13. Заголовок: Evgeny пишет: У вас..
Evgeny пишет:
цитата:
У вас реально каша в голове.
Ну зачем же так? Человек искренне интересуется. Тем более, сама по себе, обсуждаемая тема еще сырая, а несистематизированной информации по ней много. Если не хочется объяснять, то ограничьтесь ссылками. Да и не бывает такого, чтобы объясняющего всегда и везде понимали так, как он хотел бы, чтобы его понимали.
Я исправил пост. Не хочу кого-то обидеть. Много раз ссылался на тему, а человек похоже не прочитал или прочитал и неправильно понял Покажу в этой теме конкретные примеры и разницу в понимании рынка без объемов и с объемами.
Дальше смотрим. Что теперь думает и делает большинство, когда они увидели, что цена больше не падает? http://shot.qip.ru/00r6uL-618qb6mBFc/ Я думаю - покупать. Это же место с объемами. http://shot.qip.ru/00r6uL-618qb6mBFd/ Стал бы я здесь покупать? Не стал бы. Дальше. http://shot.qip.ru/00r6uL-518qb6mBFe/ Что будет здесь делать большинство снова и снова, увидев как цена падает и растет в первых двух отмеченных областях? Следовать за ценой; продавать когда падает и покупать когда растет. А в третьем случае сигнал на продажу верный. Но к этому времени уже огромная масса народа нахватала убытков в пиле, которую устроил крупный игрок. Всех постригли и пошли куда хотелось.
Nize, я сдаюсь. Я пишу в который раз, что нужно прочитать тему. Вот эту: Форум » Эксперты » Система "MarketProfile + ClusterVolume"
Главное спокойствие Чесслово первый раз вижу упоминание про эту ветку, где где а в экспертах ну вот никак не ожидал - та ветка вообще-то по mql программированию. Sergey пишет:
цитата:
Евгений, не наезжай на вновь прибывших. Ты в теме больше года. Дай им возможность разобраться.
Я тему объемов и VSA еще лет 7 назад изучал) и уверяю Вас в ней масса подводных камней. Evgeny честно признался что особенной прибыли нет, когда я торговал по профилю у меня тоже не было ничего хорошего. Почему я скептически смотрю на профиль? Да потому, что есть такое понятие как аггрессивное накопление, никакой дневной профиль это не покажет - это точечный объем на одной свече - и это будет уровень, куда будет тест, причем уже не с точностью +/- километр а в пару пипок. А что нам покажет профиль при распределении(закрытии поз) - тоже самое скопление объемов,но будет ли это уровнем отскока? возможно да возможно и нет, надо увидеть накопление. При таком сумбуре Вы будете считать каждый объем в кластере останавливающим, а каждую палку профиля - уровнем. Но безусловно если рассматривать профит как 20 старых пунктов, то все уровни отбойные, спору нет
Сами по себе скопления объемов могут определить какую-то зону, но в интрадее имхо они бесполезны.
Вот и приехали... Евгений прав, Вы не разобрались в теме.
цитата:
как недельные или месячные они могут еще стать ориентиром. и далее Если рассматривать только самые крайние уровни то тоже ничего хорошего, мы упустим массу других входов.
При рассмотрении тиковых объемов забудьте о периодах анализа выше Н1. Тиковые объемы там бесполезны. Но сами уровни могут быть актуальны.
Евгений, не наезжай на вновь прибывших. Ты в теме больше года. Дай им возможность разобраться.
...... такое понятие как аггрессивное накопление, никакой дневной профиль это не покажет - это точечный объем на одной свече - и это будет уровень, куда будет тест, причем уже не с точностью +/- километр а в пару пипок.
Это ближе к пониманию темы. Но далее..
цитата:
А что нам покажет профиль при распределении(закрытии поз) - тоже самое скопление объемов,но будет ли это уровнем отскока? возможно да возможно и нет, надо увидеть накопление. При таком сумбуре Вы будете считать каждый объем в кластере останавливающим, а каждую палку профиля - уровнем.
Профиль, как правило, не формирует уровень при распределении. ММ стремиться закрыть позиции раньше. В текущей ситуации профиль показывает фазу накопления. И если в дальнейшем ММ не сбросит все накопленные позы, он даже не даст цене приблизиться к нему. Именно поэтому мы и не наблюдаем четкого отскока от этого уровня. Здесь и применяем анализ точечного вливания объемов о котором Вы сказали выше.
Можно пойти еще дальше. До момента формирования текущего максимального уровня по профилю и консолидации цены возле него, не стоит вообще пытаться прогнозировать направление движения цены. Исключение - классическое понимание тренда. Если Вы не наблюдали сброса позиций ММ перед консолидацией значит готовимся к движению по тренду. Но это, как не парадоксально звучит, скорее исключение из правил, хотя в теории тех. анализа преподносится совсем иначе.
P.S. Торговать только по профилю - безумие. От каждого инструмента нужно брать правильную информацию. Вы же изучали VSA. Отличный метод. С его помощью можно неплохо торговать. Но в отличие от кластерного анализа, он все же запаздывающий, так как нужно ждать закрытия свечи. Нужна определенная сноровка. К тому же не все паттерны VSA применимы для рынка форекс, хотя об этом мало кто и говорит. В данном случае кластерный анализ - опережающий метод, хотя применение его в чистом виде, такое же безумие.
Профиль, как правило, не формирует уровень при распределении. ММ стремиться закрыть позиции раньше. В текущей ситуации профиль показывает фазу накопления. И если в дальнейшем ММ не сбросит все накопленные позы, он даже не даст цене приблизиться к нему. Именно поэтому мы и не наблюдаем четкого отскока от этого уровня. Здесь и применяем анализ точечного вливания объемов о котором Вы сказали выше.
Закрыть раньше чего? что-то я уже потерялся) Evgeny высказал уже, что нельзя взять и закрыть резко позу. Чтобы продать надо найти покупателя. На хаях ктож купит у ММ? Тем более одномоментно это сложно сделать. По-этому распределение - будет скопление объема. На самом деле и накопление и распределение и даже агрессивное профиль показывает. Возможно я не так выразился когда сказал что он бесполезен, просто его надо суметь интерпретировать. Максимум палки профиля по крайней мере это ни о чем, надо видеть историю где была агрессивная покупка/продажа с объемом, нацеленным на пробой какого-то уровня. На гистограмме это отчасти видно конечно там тоже будет палка но меньше. Это действительно метод VSA. Вот например скриншот как я могу объяснить: click here В 1-й день кружочком обвел это состоялся тест к пробитому ранее уровню и аггрессивная закупка, дальше остановка и донабор позиции уже в диапазоне, который и создал максимальный объемный уровень. Естественно ММ там по низам закупал. Но важен именно тот уровень где именно агрессивно купили. Во второй день видно что ниже него как раз не пустили и дополнительно еще набрали поз. По верхам распредилили отчасти и там кружочком уже снова тест пробитого уровня и снова аггресивный закуп, по гистограмме виден этот точечный объем(в кружке обвел), где-то средний по величине получился. По-этому гистограмма чисто графически путает и отводит от сути своими максимумами. Хотя с другой стороны, если ее правильно интерпретировать - отличная помощь. Еще скажу крамольную вешь: кто долго работает с объемами может обходится без них в последствии, объем заложен в самой цене, наметанным глазом уже читаешь. Evgeny как я понял также использует кроме гистограммы обычные уровни поддержки/сопротивления построенные вручную или еще как. Профиль лишь дополнительное подтверждение, ну и кластер само-собой - получается собственно отличная система и все инструменты есть, с которыми я и не спорил, лишь дополнил мыслями. Возможно это дело неблагодарное, потому-что если человек создал свою тему и излагает так как он понимает, то лезть в это дело не следует, по-этому надо заканчивать полемику)
Предлагаю лучше обсудить как всетки нам не пропустить отскок от уровня с применением того, что у нас есть - кластерного анализа. Пялится в монитор каждые 15 минут? Муторно! На первых этапах можно элементарно создать в индюке Алерт, который будет нам сигналить при хвостатой свече, объеме в кластере ну и наличии самого уровня, пусть пока построенного вручную. Как автоматизировать построение уровней - задача сложная, тоже надо думать, но будет первый шаг к автоматизации)
Разделим два понятия, исторический максимальный уровень профиля объема за сутки (ИМУ) и текущий (ТМУ). Так вот, когда ММ закрывается (фаза распределения) это, как правило, никогда не соответствует ТМУ. Исключение составляют разворотные формации, когда ММ полностью сбрасывает свои позиции. Конечно не сразу, а потому процесс может затянуться на 3-5 дней (условно конечно), что и формализует эти уровни.
Nize пишет:
цитата:
Evgeny высказал уже, что нельзя взять и закрыть резко позу. Чтобы продать надо найти покупателя. На хаях ктож купит у ММ? Тем более одномоментно это сложно сделать.
Опять путаница. ММ продает всегда на хаях, но что абсолютно верно - не сразу и, что не мало важно, не все, если не планирует разворот тренда. Посмотрите на ваш рис.1
1. Ваш VSA - кульминация продаж. После чего цена агрессивно гонится вверх. 2. Распределение. Просто уверен (на графике этого не видно) до какого нибудь уровня, или максимума прошлых торгов. Видим совпадение уровня распределения с ИМУ, что очевидно и вводит Вас в заблуждение. Так как в этот момент распределение не совпадет с ТМУ. Цена отскочила и пошла вниз, толпа настроена продавать. 3. VSA - кульминация продаж (диагностируется не точно, нет данных по объему) + четко выраженный останавливающий объем. ММ слил толпе остатки селл-поз и сделал первую пробную закупку в бай. Далее фаза спокойного накопления - формируется ТМУ, который по итогу дня мы читаем как ИМУ. 4. Агрессивные покупки за счет выносов по стопам. Во второй день. По ИМУ - фаза накопления. Отмеченные Вами сет-апы никакого отношения к профилю не имеют. Чистейшей воды VSA - расчистка пути. ММ выносит тех, кто понял, что двигаться будем вверх.
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 2
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет
извиняюсь за нескромность, но этот вопрос определяющий
- участник сейчас на форуме