Отправлено: 14.07.14 11:15. Заголовок: Определение отскока от уровня
Всем привет. В дополнение к теме "Голый Форекс" хочу высказать свои идеи, а скорее послушать советы, вот на какую тему:
В своей стратегии я использую уровни, поддержки сопротивления, на которых размещаю лимитные ордера и жду когда цена скорректируется к уровню. Но частенько цена не отскакивает от уровня а пробивает его, особенно во флете, да и вообще рынок не предсказуем. Процент стопов не радует. Более надежным было-бы входить по рынку в случае истинного отскока от уровня. Но это большая проблема - надо мониторить n-цать графиков - очень муторно и отнимает все свободное время. А по закону подлости, хороший вход все-равно пропустишь) Возникла идея написать робота, определяющего отскок от уровня и совершающий сделки. Уровни построены просто вручную. Точность уровня в пределах +/- 10 пипок. Первое что пришло в голову - можно определить на уровне скажем определенный паттерн PA скажем pin-бар или просто сильно хвостатую свечу. Хвостатые свечи возникают на уровнях чаще всего(наверно процентов 80), но в некоторых случаях их не бывает. В принципе 80% не так мало и можно ограничиться этим условием, но вся проблема в том, что хвост-паттерн можно определить только по факту, т.е. по закрытию бара. В своей стратегии я не торгую ниже H1 и порой цена настолько резво отскакивает от уровня, что входить на следующем баре уже поздно - большой стоп. Более надежные хвостатые свечи можно увидеть на H4 или D1, но стоп будет совсем неприемлемый. Это если реализовывать в лоб, т.е. такой подход в принципе рабочий,но не очень эффективный. Т.е. задача стоит, определить отскок как можно раньше. В этом случае очевидно надо спускаться и анализировать меньшие таймфреймы. Но на минутках как известно паттерны PA не очень эффективны и очевидно не подойдут в качестве определяющих. Какие могут быть еще варианты и алгоритмы определения отскока?
Сообщение: 717
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
2
Отправлено: 14.07.14 12:40. Заголовок: Nize пишет: В своей..
Nize пишет:
цитата:
В своей стратегии я использую уровни, поддержки сопротивления, на которых размещаю лимитные ордера и жду когда цена скорректируется к уровню. Но частенько цена не отскакивает от уровня а пробивает его, особенно во флете, да и вообще рынок не предсказуем. Процент стопов не радует.
Звиняй, дружище, но основные обсуждения последних 2 лет и статьи Scriptonga были посвящены именно уровням и зонам SR. Первые идеи и софт возникли в темах "Уровни рынка - "память" рынка" и "Память рынка". Т.е. построение для анализа исторических и динамических уровней SR. Советники из этой темы брали в расчет только те "хвостатые" свечи, которые формируются на границе таких зон.
Чуть позже, Евгений привнес идеи связанные с анализом уровней которые формируются объемами. И теперь наглядно видно как происходит накопление объемов у уровней и на хвостах свечей. Вот этот материал и отвечает на Ваш вопрос: "Какие могут быть еще варианты и алгоритмы определения отскока?".
Nize пишет: Уровни построены просто вручную.
Т.к. информации по принципу построения уровней нет, мне сложно определить их значимость. Например на скринах Евгения значимость уровня подкреплена объемами. На моих скринах времен "памяти рынка" - уровни подтверждены разворотами цены на истории. Без учета этих наработок, подходы на чистом РА будут давать невысокий процент успешных сделок - есть статья Игоря по анализу эффективности паттернов РА без учета значимости уровней SR и объемов.
Описана классическая контртрендовая торговая система - торговля на отскок. Очевидно, что здесь три выхода: 1. Рациональный. Дожидаться факта отскока (закрытия свечи) и смотреть, удовлетворяет ли нас величина риска. Удовлетворяет - вход, иначе - сидим на заборе. 2. Агрессивный. Предполагать, что от обозначенного нами уровня произойдет отскок и совершать вход в пределах обозначенного нами уровня еще до момента закрытия свечи. 3. Принцип "голубого воришки". Дождаться факта отскока и установить лимитный ордер по более выгодной цене в надежде, что цена вернется к уровню, обеспечив нам наиболее комфортную величину риска.
В лоб не работает ни один из перечисленных вариантов, т. к. в первом случае риск часто получается неприемлемо большим (рубятся на корню прибыльные сделки), во втором случае - большой процент пробоя уровней, а в третьем - либо цена не хватает наш ордер и убегает в нужном направлении, либо хватает ордер, но движется против нас.
Вывод следующий: нужно анализировать какой-то вид информации, который отличается от классического представления, т. е. одной цены мало. Требуется найти еще несколько видов данных, которые по сути не коррелируют между собой. Одним из таких видов информации являются тиковые объемы, но и их, явно, недостаточно. Нужно найти третье, четвертое и т. д. измерения рынка. И чем больше их будет найдено, тем точнее можно определять моменты отскока, ассимптотически приближаясь к 100%.
Отправлено: 14.07.14 19:41. Заголовок: Nize, привет. Все пр..
Nize, привет. Все проблемы, которые ты описал, мы начали решать почти год назад. Думаю, не стоит изобретать велосипед. Всё уже разработано.
Внимательно изучи тему "Система MarketProfile + ClusterVolume" и посмотри как это действует на практике в теме "Прогноз валют" (я там привожу конкретные примеры).
Scriptong пишет:
цитата:
Требуется найти еще несколько видов данных, которые по сути не коррелируют между собой. Одним из таких видов информации являются тиковые объемы, но и их, явно, недостаточно. Нужно найти третье, четвертое и т. д. измерения рынка. И чем больше их будет найдено, тем точнее можно определять моменты отскока, ассимптотически приближаясь к 100%.
Не согласен! Зачем искать еще что-то, чего искать нет смысла.
Отправлено: 14.07.14 20:53. Заголовок: Evgeny пишет: Не со..
Evgeny пишет:
цитата:
Не согласен! Зачем искать еще что-то, чего искать нет смысла.
Ну почему же - нет смысла? Объемы + цена дают 100%-ый результат определения дна/вершины? Нет. Значит, смысл есть. Движение к совершенству - это один из смыслов жизни человека.
Ну почему же - нет смысла? Объемы + цена дают 100%-ый результат определения дна/вершины? Нет. Значит, смысл есть. Движение к совершенству - это один из смыслов жизни человека.
Объемы и ценовые уровни приближают результат к 100%. Недостающее измерение в данном случае - это отслеживание трейдером ситуации, которая развивается при подходе к уровням и как себя проявляют объемы на этих уровнях. Ни один робот этого не сможет сделать. Движение к совершенству - это ежедневная системная работа трейдера с целью получения прибыли в долгосрочной перспективе. Иначе какой смысл во всем этом.
Отправлено: 15.07.14 13:01. Заголовок: Scriptong пишет: В ..
Scriptong пишет:
цитата:
В лоб не работает ни один из перечисленных вариантов, т. к. в первом случае риск часто получается неприемлемо большим (рубятся на корню прибыльные сделки), во втором случае - большой процент пробоя уровней, а в третьем - либо цена не хватает наш ордер и убегает в нужном направлении, либо хватает ордер, но движется против нас.
Вы абсолютно верно подметили в точности и мои размышления.
цитата:
Вывод следующий: нужно анализировать какой-то вид информации, который отличается от классического представления, т. е. одной цены мало. Требуется найти еще несколько видов данных, которые по сути не коррелируют между собой. Одним из таких видов информации являются тиковые объемы, но и их, явно, недостаточно. Нужно найти третье, четвертое и т. д. измерения рынка. И чем больше их будет найдено, тем точнее можно определять моменты отскока, ассимптотически приближаясь к 100%.
И тут согласен и буйная фантазия все-таки хочет изобрести велосипед) На данный момент тема анализа тикового объема для меня через чур громоздка с точки зрения технического применения много всего надо вешать в терминал, но и это не проблема при наличии большого желания. Главная же проблема остается - надо все мониторить вручную, а основная же моя цель это автоматизировать и написать эксперта. На базе имеющихся тиковых индюков для меня это пока слишком сложная задача) В любом случае нельзя рассматривать один лишь объем на уровне, этого не достаточно, нужны другие фильтры.
Про сами уровни речь не идет, тут сотни способов их построений - классические, пробойные, объемные и черти какие.. причем они все работают, по-этому кому что нравится. В общем сейчас смотрю на какие-то простые методы фильтрации типа трендовых индюков- машки(пожалуй самое худшее), параболик или фракталы. Вот последнее думаю надо обмозговать. Естественно фильтрация будет на мелком масштабе типа M1 или М5. Конечно можно и объем прикрутить, но метода определения факта 100% отскока по объемам я не знаю, вероятно такой алгоритм будет занимать тысячи строк кода)
Объем в хвосте свечи на кластерном графике, который проявился при подходе к уровню. Смотри отработки в теме "Прогнозы валют". Сегодня выложу за 15.07
На скринах действительно виден объем в кластере свечи на уровнях но это может просто говорить о закрытии там позиций. А при пробитии уровня там не будет объема? думаю тоже будет и как тогда быть?
Отправлено: 16.07.14 12:41. Заголовок: Nize пишет: А при ..
Nize пишет:
цитата:
А при пробитии уровня там не будет объема? думаю тоже будет и как тогда быть?
В том то и дело, что доподлинно ничего неизвестно. Тем не менее, наличие большого объема в тени хвостатой свечи дает такое указание, которое уже само по себе есть конкурентное преимущество. Подтвердить правильность своих предположений необходимо другими путями: анализ профиля рынка, поиск "стоп-объемов" (термин от Evgeny). К сожалению, формализованных правил этой стратегии еще нет, пока все только исследуется, но положительные результаты уже есть.
Отправлено: 16.07.14 21:58. Заголовок: Nize пишет: В общем..
Nize пишет:
цитата:
В общем сейчас смотрю на какие-то простые методы фильтрации типа трендовых индюков- машки(пожалуй самое худшее), параболик или фракталы. Вот последнее думаю надо обмозговать. Естественно фильтрация будет на мелком масштабе типа M1 или М5.
Забудь про это. Пустая трата времени.
Nize пишет:
цитата:
Главная же проблема остается - надо все мониторить вручную,
Это не проблема - это работа.
Nize пишет:
цитата:
основная же моя цель это автоматизировать и написать эксперта
Еще раз говорю - забудь Хочешь реально зарабатывать - читай строкой выше хочешь поиграться и увлекаешься программированием - пиши роботов, но это не приблизит тебя к стабильному заработку. Я не учу жизни и не пытаюсь изобразить из себя этакого мудрого атца форумов и чатов. Пишу как есть в реальности.
Отправлено: 16.07.14 18:10. Заголовок: В общем идеи есть, н..
В общем идеи есть, но четких правил нет. Хвостатая свеча на уровне и объем может говорить нам по крайней мере о закрытии позиций или срабатывании большого количества отложенный ордеров. Далее опять же 50 на 50 пробьет/отскочит, что перевесит. А отскок нам нужно диагностировать по факту - т.е. во-первых это должен произойти перелом допустим трендовой линии или канала прошлого движения, а во-вторых должна появится свеча с объемом в противоположную от уровня сторону, вот тогда с высокой долей вероятности можно сказать, что произошел отскок по факту, пока такие размышления.
Отправлено: 16.07.14 21:28. Заголовок: Nize пишет: В том т..
цитата:
В том то и дело, что доподлинно ничего неизвестно. Тем не менее, наличие большого объема в тени хвостатой свечи дает такое указание, которое уже само по себе есть конкурентное преимущество. Подтвердить правильность своих предположений необходимо другими путями: анализ профиля рынка, поиск "стоп-объемов" (термин от Evgeny). К сожалению, формализованных правил этой стратегии еще нет, пока все только исследуется, но положительные результаты уже есть.
Профиль рынка смотрим для того, чтобы видеть где формируются позиции утром и где из них выходят вечером. Стоп-объемы лучше оставить в покое. Это частный случай и его не формализовать. Это просто ранняя предпосылка разворота цены в будущем, которая показывает что крупный игрок закрывает об толпу свои позиции в момент эйфории (рост) или в момент паники (продажи). Вот и возникают длинные свечи с объемами около её закрытия. И это не мой термин Он уже давно используется в трейдинге.
Scriptong пишет:
цитата:
К сожалению, формализованных правил этой стратегии еще нет, пока все только исследуется, но положительные результаты уже есть.
Они есть в специально созданной мной теме. И кроме того, правила уже давным давно известные - все входы происходят на тесте либо объемного уровня в интрадее, либо ценового уровня который рынок помнит и на котором цена не разворачивалась, а её разворачивали потому что было принято кем-то решение влиться в рынок по этой цене.
Nize пишет:
цитата:
В общем идеи есть, но четких правил нет. Хвостатая свеча на уровне и объем может говорить нам по крайней мере о закрытии позиций или срабатывании большого количества отложенный ордеров. Далее опять же 50 на 50 пробьет/отскочит, что перевесит. А отскок нам нужно диагностировать по факту - т.е. во-первых это должен произойти перелом допустим трендовой линии или канала прошлого движения, а во-вторых должна появится свеча с объемом в противоположную от уровня сторону, вот тогда с высокой долей вероятности можно сказать, что произошел отскок по факту, пока такие размышления.
Ой, ой... простите. Прошу привести мысли в порядок. Вы своим-то глазам хотя бы верьте. Четкие правила есть и прописаны, да еще и примеры показаны. Хвостатая свеча на уровне может говорить на европейских валютах утром на европе - только о том, что кто-то входит крупным объемом в рынок и это лимитник, а вечером на америке - только о том, что кто-то выходит крупным объемом из рынка. Какие 50 на 50? Элементарно дождитесь закрытия свечи и не будет никаких 50 на 50, а будет 80 на 20 условно говоря. Увидим объем в хвосте при подходе к уровню или в зоне накопления (у профиля объема) - уже понятно что это. А о пробое я тоже писал. Никакого там хвоста и в помине не будет. Будет импульсная свеча (или еще некоторые говорят что рынок "степает" - шагает как по лесенке) с объемами где-то в районе середины свечи. Там как раз и сломали уровень, а объемы показывают как это сделали - вышибли скопление стопов. Крупные игроки не входят по рынку, они работают лимитниками. Только это и дает шанс иметь нам сделки с максимально короткими стопами. Входить в рынок немедленным исполнением ломовым объемом означает буть глупцом - это вызовет потерю контроля над ценой. Позицию вынуждены набирать в узком диапазоне только по тихому и мелким порциями. Они это и делают.
Отправлено: 17.07.14 14:41. Заголовок: Всем привет! Evgeny..
Всем привет!
Evgeny пишет:
цитата:
Стоп-объемы лучше оставить в покое. Это частный случай и его не формализовать. Это просто ранняя предпосылка разворота цены в будущем
Категорически не согласен. Останавливающий объем потому и останавливающий, что после него идет разворот. Будет это переворот тренда, либо глубокая коррекция, либо продолжение тренда после глубокой коррекции это вопрос другой. В большинстве случаев это пин-бар (наша хвостатая) с максимальным обьемом. А вот ап-траст или реверс ап-траст практически без хвостов, с большим объемом в конце тренда - есть кульминация продаж\покупок. Крупный игрок закрывается. Тренд может незначительно продолжиться, но все обязательно перерастет во флет. Дальнейшее направление определит результат теста флета.
Итак! Мы теперь можем ответить на два вопроса: 1. ось X. Где искать точки входа? (ответ: в фазе накопления объемов на тех уровнях, где индикатор горизонтальных объемов показывает максимальную наторговку) 2. ось Y. Когда эти точки входа появляются? (ответ: в кластербокс мы увидим неприметную свечку в хвосте которой будет выявлен крупный объем).
У нас есть ответы на вопросы: "где?" "когда?" но нет ответа на вопрос "куда?". Куда формируется крупная позиция, куда крупные игроки вкладывают свои миллионы - в покупку или в продажу? или никуда пока не вкладывают, потому что их пока нет в рынке?.
Думал дежавю у меня, ан нет, писали же Вы Evgeny эти строки, пытаясь озадачится тем, куда же пойдет рынок, сейчас же это отбрасываете или с тех пор "известные давным давно" правило уже поменялись и хвост свечи однозначно говорит о направлении?
Думал дежавю у меня, ан нет, писали же Вы Evgeny эти строки, пытаясь озадачится тем, куда же пойдет рынок, сейчас же это отбрасываете или с тех пор "известные давным давно" правило уже поменялись и хвост свечи однозначно говорит о направлении?
Этот вопрос для меня решен. Я теперь не озадачиваюсь вопросом куда пойдет рынок. Я смотрю как развивается ситуация в текущем режиме и показываю отработки сигналов по своей системе. Перечитайте посты, где я описывал систему и посмотрите отработки по дням в прогнозе валют.
Отправлено: 18.07.14 08:56. Заголовок: Получается есть сист..
Получается есть система и все необходимые инструменты, а что тогда не хватает для формализации и написания совы? Вообще мой вопрос был намного проще, но коль уж меня утащили в обсуждение стратегии работы с объемами, попробую еще высказать некоторые рассуждения:
Хвостатая свеча на уровне будет говорить об отскоке -но! при условии, что это тест уровня. И тут мы упираемся в вопрос кем был ранее сформирован этот уровень продавцом или покупателем, а самое главное действителен ли этот уровень сейчас, будут ли его защищать или соотношение сил давно поменялось где-то в дебрях истории. Очевидно у Evgeny есть ответы и на этот вопрос. Но лично для меня эта тема сложна, а ее формализация в рамках написания советника вызывает еще большую озадаченность, похоже и у Scriptong'а тоже.
Еще добавлю из личных наблюдений: тесты уровней прекрасно работают в тренде. В принципе я уже реализовал определение отскока от уровня без объемов и кластеров сейчас у совы коэффициент прибыльности 7) но когда наступает флетовая пила вот тут все прекрасное заканчивается) Связано это как раз с тем, что в тренде нам все понятно кто в рынке, поэтому советник тупо шпарит в одном направлении, но когда рынок переходит в фазу "пила" его надо срочно останавливать ибо, как я уже говорил вероятно понадобится снабдить его немалым интеллектом, вот тут и возникает этот вопрос о соотношении быков/медведей и кто перевесит в итоге. И если мы не знаем это соотношение то, тут и наступают те самые 50/50 пробой/отскок.
Evgeny, спасибо за созданную тему, обязательно зайду ознакомится, возможно найду что-то новое и может ответы на вопросы. Хотя в свое время посвятил много времени и объемам и профилю рынка, но увы не смог добиться прибыльности. А у Вас Evgeny есть прибыльность? извиняюсь за нескромность, но этот вопрос определяющий
Привет Nize. Насколько я понял, Игорь вполне хорошо разобрался в моих описаниях системы и даже приводил скрины, на которых он пробовал по ней работать. Кроме хвостатой свечи есть еще два сигнала входа. Посмотрите картинку в ворде в описании. Вы не смогли добиться прибыльности от чего? От советника или от своей торговли вручную? Я торгую вручную и пока не ежедневно, результаты меня радуют не своей прибыльностью, а пока что быстрым набором опыта торговли и отличным мат ожиданием. Написать робота можно и если правильно понимать систему торговли как описывалось, нам вообще не интересно - тренд на рынке или флет. Принцип другой: от объема к объему. От сигнала открытия к сигналу закрытия.
Это же интрадей, зачем озадачиваться вопросом какой сейчас тренд, если все входы происходят во флете (в зоне накопления объема) с её верхней или нижней границ по наиболее выгодной цене. Да по сути можно открыть и закрыть сделку с прибыли 2:1 даже не выходя из зоны стоимости, если этого не случится. Это по сути отбойная система, а не пробойная. Только вот вероятность здесь не 50 на 50, а гораздо выше, потому что анализируется не голые свечные паттерны, а объемы в свечах.
Насколько я понял, Игорь вполне хорошо разобрался в моих описаниях системы и даже приводил скрины, на которых он пробовал по ней работать.
К сожалению, еще далек от полного понимания. Последнее время по этой системе торгую вручную, чтобы глубже понять ее суть и выкристаллизировать все нюансы. Так что пока в процессе набора опыта...
Привет. А это в какой теме такое описание? я что-то не видел, к сожалению все разбросано по отдельным веткам очень сложно собрать все воедино. Evgeny Еще давно когда появился индикатор от fxcoder RVL я занимался этой темой. Результаты были никакие вероятно от того, что я рассматривал только уровни построенные профилем рынка. Сами по себе скопления объемов могут определить какую-то зону, но в интрадее имхо они бесполезны. как недельные или месячные они могут еще стать ориентиром. Как работать в интрадее Вы пишите - "от объема к объему", но это называется пипсовка. Пипсовать это не каждому под силу, отнимает массу времени и сил и это 1 или 2 инструмента, в общем человеческий фактор будь он не ладен, с годами это становится делать все сложней ( И к тому-же во флете нас ждет такое неприятное явление как несколько уровней как сверху так и снизу, в принципе не только во флете и каждый уровень представляет собой отскок, на каждом будет объем, но не каждый будет истинно отбойным. Если рассматривать только самые крайние уровни то тоже ничего хорошего, мы упустим массу других входов.
Отправлено: 19.07.14 20:36. Заголовок: Nize, я сдаюсь. Я пи..
Nize, я сдаюсь. Я пишу в который раз, что нужно прочитать тему. Вот эту: Форум » Эксперты » Система "MarketProfile + ClusterVolume" Nize пишет:
цитата:
Сами по себе скопления объемов могут определить какую-то зону, но в интрадее имхо они бесполезны.
Это просто издевательство, писать вот такие вещи. Nize пишет:
цитата:
как недельные или месячные они могут еще стать ориентиром
Ориентиром кому? Крупные игроки двигают рынок здесь и сейчас. Nize пишет:
цитата:
Как работать в интрадее Вы пишите - "от объема к объему", но это называется пипсовка
Взгляните на евродоллар в последнее время. 200-400 пунктов это пипсовка при стопе в 50? Nize пишет:
цитата:
И к тому-же во флете нас ждет такое неприятное явление как несколько уровней как сверху так и снизу, в принципе не только во флете и каждый уровень представляет собой отскок, на каждом будет объем, но не каждый будет истинно отбойным. Если рассматривать только самые крайние уровни то тоже ничего хорошего, мы упустим массу других входов.
Нужно разобраться. Возможно я постараюсь объяснить систему по скайпу. Так будет быстрее.
Отправлено: 19.07.14 21:13. Заголовок: Evgeny пишет: У вас..
Evgeny пишет:
цитата:
У вас реально каша в голове.
Ну зачем же так? Человек искренне интересуется. Тем более, сама по себе, обсуждаемая тема еще сырая, а несистематизированной информации по ней много. Если не хочется объяснять, то ограничьтесь ссылками. Да и не бывает такого, чтобы объясняющего всегда и везде понимали так, как он хотел бы, чтобы его понимали.
Я исправил пост. Не хочу кого-то обидеть. Много раз ссылался на тему, а человек похоже не прочитал или прочитал и неправильно понял Покажу в этой теме конкретные примеры и разницу в понимании рынка без объемов и с объемами.
Дальше смотрим. Что теперь думает и делает большинство, когда они увидели, что цена больше не падает? http://shot.qip.ru/00r6uL-618qb6mBFc/ Я думаю - покупать. Это же место с объемами. http://shot.qip.ru/00r6uL-618qb6mBFd/ Стал бы я здесь покупать? Не стал бы. Дальше. http://shot.qip.ru/00r6uL-518qb6mBFe/ Что будет здесь делать большинство снова и снова, увидев как цена падает и растет в первых двух отмеченных областях? Следовать за ценой; продавать когда падает и покупать когда растет. А в третьем случае сигнал на продажу верный. Но к этому времени уже огромная масса народа нахватала убытков в пиле, которую устроил крупный игрок. Всех постригли и пошли куда хотелось.
Nize, я сдаюсь. Я пишу в который раз, что нужно прочитать тему. Вот эту: Форум » Эксперты » Система "MarketProfile + ClusterVolume"
Главное спокойствие Чесслово первый раз вижу упоминание про эту ветку, где где а в экспертах ну вот никак не ожидал - та ветка вообще-то по mql программированию. Sergey пишет:
цитата:
Евгений, не наезжай на вновь прибывших. Ты в теме больше года. Дай им возможность разобраться.
Я тему объемов и VSA еще лет 7 назад изучал) и уверяю Вас в ней масса подводных камней. Evgeny честно признался что особенной прибыли нет, когда я торговал по профилю у меня тоже не было ничего хорошего. Почему я скептически смотрю на профиль? Да потому, что есть такое понятие как аггрессивное накопление, никакой дневной профиль это не покажет - это точечный объем на одной свече - и это будет уровень, куда будет тест, причем уже не с точностью +/- километр а в пару пипок. А что нам покажет профиль при распределении(закрытии поз) - тоже самое скопление объемов,но будет ли это уровнем отскока? возможно да возможно и нет, надо увидеть накопление. При таком сумбуре Вы будете считать каждый объем в кластере останавливающим, а каждую палку профиля - уровнем. Но безусловно если рассматривать профит как 20 старых пунктов, то все уровни отбойные, спору нет
Сами по себе скопления объемов могут определить какую-то зону, но в интрадее имхо они бесполезны.
Вот и приехали... Евгений прав, Вы не разобрались в теме.
цитата:
как недельные или месячные они могут еще стать ориентиром. и далее Если рассматривать только самые крайние уровни то тоже ничего хорошего, мы упустим массу других входов.
При рассмотрении тиковых объемов забудьте о периодах анализа выше Н1. Тиковые объемы там бесполезны. Но сами уровни могут быть актуальны.
Евгений, не наезжай на вновь прибывших. Ты в теме больше года. Дай им возможность разобраться.
...... такое понятие как аггрессивное накопление, никакой дневной профиль это не покажет - это точечный объем на одной свече - и это будет уровень, куда будет тест, причем уже не с точностью +/- километр а в пару пипок.
Это ближе к пониманию темы. Но далее..
цитата:
А что нам покажет профиль при распределении(закрытии поз) - тоже самое скопление объемов,но будет ли это уровнем отскока? возможно да возможно и нет, надо увидеть накопление. При таком сумбуре Вы будете считать каждый объем в кластере останавливающим, а каждую палку профиля - уровнем.
Профиль, как правило, не формирует уровень при распределении. ММ стремиться закрыть позиции раньше. В текущей ситуации профиль показывает фазу накопления. И если в дальнейшем ММ не сбросит все накопленные позы, он даже не даст цене приблизиться к нему. Именно поэтому мы и не наблюдаем четкого отскока от этого уровня. Здесь и применяем анализ точечного вливания объемов о котором Вы сказали выше.
Можно пойти еще дальше. До момента формирования текущего максимального уровня по профилю и консолидации цены возле него, не стоит вообще пытаться прогнозировать направление движения цены. Исключение - классическое понимание тренда. Если Вы не наблюдали сброса позиций ММ перед консолидацией значит готовимся к движению по тренду. Но это, как не парадоксально звучит, скорее исключение из правил, хотя в теории тех. анализа преподносится совсем иначе.
P.S. Торговать только по профилю - безумие. От каждого инструмента нужно брать правильную информацию. Вы же изучали VSA. Отличный метод. С его помощью можно неплохо торговать. Но в отличие от кластерного анализа, он все же запаздывающий, так как нужно ждать закрытия свечи. Нужна определенная сноровка. К тому же не все паттерны VSA применимы для рынка форекс, хотя об этом мало кто и говорит. В данном случае кластерный анализ - опережающий метод, хотя применение его в чистом виде, такое же безумие.
Профиль, как правило, не формирует уровень при распределении. ММ стремиться закрыть позиции раньше. В текущей ситуации профиль показывает фазу накопления. И если в дальнейшем ММ не сбросит все накопленные позы, он даже не даст цене приблизиться к нему. Именно поэтому мы и не наблюдаем четкого отскока от этого уровня. Здесь и применяем анализ точечного вливания объемов о котором Вы сказали выше.
Закрыть раньше чего? что-то я уже потерялся) Evgeny высказал уже, что нельзя взять и закрыть резко позу. Чтобы продать надо найти покупателя. На хаях ктож купит у ММ? Тем более одномоментно это сложно сделать. По-этому распределение - будет скопление объема. На самом деле и накопление и распределение и даже агрессивное профиль показывает. Возможно я не так выразился когда сказал что он бесполезен, просто его надо суметь интерпретировать. Максимум палки профиля по крайней мере это ни о чем, надо видеть историю где была агрессивная покупка/продажа с объемом, нацеленным на пробой какого-то уровня. На гистограмме это отчасти видно конечно там тоже будет палка но меньше. Это действительно метод VSA. Вот например скриншот как я могу объяснить: click here В 1-й день кружочком обвел это состоялся тест к пробитому ранее уровню и аггрессивная закупка, дальше остановка и донабор позиции уже в диапазоне, который и создал максимальный объемный уровень. Естественно ММ там по низам закупал. Но важен именно тот уровень где именно агрессивно купили. Во второй день видно что ниже него как раз не пустили и дополнительно еще набрали поз. По верхам распредилили отчасти и там кружочком уже снова тест пробитого уровня и снова аггресивный закуп, по гистограмме виден этот точечный объем(в кружке обвел), где-то средний по величине получился. По-этому гистограмма чисто графически путает и отводит от сути своими максимумами. Хотя с другой стороны, если ее правильно интерпретировать - отличная помощь. Еще скажу крамольную вешь: кто долго работает с объемами может обходится без них в последствии, объем заложен в самой цене, наметанным глазом уже читаешь. Evgeny как я понял также использует кроме гистограммы обычные уровни поддержки/сопротивления построенные вручную или еще как. Профиль лишь дополнительное подтверждение, ну и кластер само-собой - получается собственно отличная система и все инструменты есть, с которыми я и не спорил, лишь дополнил мыслями. Возможно это дело неблагодарное, потому-что если человек создал свою тему и излагает так как он понимает, то лезть в это дело не следует, по-этому надо заканчивать полемику)
Предлагаю лучше обсудить как всетки нам не пропустить отскок от уровня с применением того, что у нас есть - кластерного анализа. Пялится в монитор каждые 15 минут? Муторно! На первых этапах можно элементарно создать в индюке Алерт, который будет нам сигналить при хвостатой свече, объеме в кластере ну и наличии самого уровня, пусть пока построенного вручную. Как автоматизировать построение уровней - задача сложная, тоже надо думать, но будет первый шаг к автоматизации)
Разделим два понятия, исторический максимальный уровень профиля объема за сутки (ИМУ) и текущий (ТМУ). Так вот, когда ММ закрывается (фаза распределения) это, как правило, никогда не соответствует ТМУ. Исключение составляют разворотные формации, когда ММ полностью сбрасывает свои позиции. Конечно не сразу, а потому процесс может затянуться на 3-5 дней (условно конечно), что и формализует эти уровни.
Nize пишет:
цитата:
Evgeny высказал уже, что нельзя взять и закрыть резко позу. Чтобы продать надо найти покупателя. На хаях ктож купит у ММ? Тем более одномоментно это сложно сделать.
Опять путаница. ММ продает всегда на хаях, но что абсолютно верно - не сразу и, что не мало важно, не все, если не планирует разворот тренда. Посмотрите на ваш рис.1
1. Ваш VSA - кульминация продаж. После чего цена агрессивно гонится вверх. 2. Распределение. Просто уверен (на графике этого не видно) до какого нибудь уровня, или максимума прошлых торгов. Видим совпадение уровня распределения с ИМУ, что очевидно и вводит Вас в заблуждение. Так как в этот момент распределение не совпадет с ТМУ. Цена отскочила и пошла вниз, толпа настроена продавать. 3. VSA - кульминация продаж (диагностируется не точно, нет данных по объему) + четко выраженный останавливающий объем. ММ слил толпе остатки селл-поз и сделал первую пробную закупку в бай. Далее фаза спокойного накопления - формируется ТМУ, который по итогу дня мы читаем как ИМУ. 4. Агрессивные покупки за счет выносов по стопам. Во второй день. По ИМУ - фаза накопления. Отмеченные Вами сет-апы никакого отношения к профилю не имеют. Чистейшей воды VSA - расчистка пути. ММ выносит тех, кто понял, что двигаться будем вверх.
Sergey максимумы палок сформировал ИМУ. ТМУ никогда не соответствует ИМУ понятно, о чем и толкую - максимумы это не о чем, никакой путаницы) Evgeny пишет:
цитата:
вебинар Герчика про уровни
Герчик не матерился) Спасибо интересно про БСУ БПУ для общего развития. Как я понял тактика такая: видим БСУ, потом отмечаем БПУ далее выставляем лимитник и стоп. Однако крайне редкая ситуация..Герчик говорит что используются простые уровни тех. анализа по локальным хаям и лоям, только он не задается в этом семинаре анализом истории и почему цена вернулась куда-то, хотя про проторговку вскользь упомянул, случайно может совпасть что проторговка это будет ИМУ, но это редкие частности и совпадения.
Nize пишет: цитата: "Предлагаю лучше обсудить как всетки нам не пропустить отскок от уровня с применением того, что у нас есть - кластерного анализа. Пялится в монитор каждые 15 минут? Муторно! На первых этапах можно элементарно создать в индюке Алерт, который будет нам сигналить при хвостатой свече, объеме в кластере"
Давно хотел предложить и даже предлагал вроде Это будет полезно реализовать. Пусть индикатор эти свечи с объемами в хвостах как-нибудь выделяет или подсвечивает другим цветом, но ни в коем случае не нужно отмечать их стрелками как сигналы входа. Это было бы глупо.
Также я писал где-то раньше, что эти сигнальные свечи должны соответствовать определенным требованиям: 1. тело свечи должно быть коротким. На М15 евродоллар это не более 4-5 пунктов (40-50 на пятизнаке), иначе будет слишком много попадать свечей другого типа. 2. Иметь в хвосте объем. На М15 евродоллар это свыше 100 тиков к примеру.
Такие свечи как только не называют. Это не столь важно. Главное понимать суть: - это лишь конкретный тип свечи, это конкретный отдельный случай, кроме его возможны еще и другие варианты поведения на уровне (например есть еще "площадка" и "ложный пробой") - такая свеча показывает нам своим хвостом и объемом в нём то, что цена уперлась в какой-то лимитник. С очень большой степенью достоверности это будет говорить о том, что мы подошли к какому-то уровню, который либо строят/держат, либо пытаются сломать
Если мы будет обращать внимание на такие свечи и после их появления отслеживать, что происходит дальше, смотреть как ведет себя цена и какие объемы вылетают на этом уровне, то будет уже полезно.
Все существующие уровни или появляющиеся уровни никогда не отметить на графике со 100% достоверностью даже вручную. Можно только приблизиться к этому. Например, резкие непредсказуемые развороты цены после стремительного падения/роста, которые сопровождаются объемами на невидимом уровне разворота, происходят там, где находятся опционные уровни. Это те уровни, как мне объясняли трейдеры на фьючах, это те колы и путы, где есть предложение купить или продать. Но это лишь предложение а не обязательство. Таким образом, если у крупного игрока есть интерес воспользоваться опционным уровнем, он туда и гонит цену. Такая ситуация была 18 июля на евробаксе, когда цену уронили до 1.3493 закупились и рванули назад. Это как мне объяснили был опционный уровень. Их простые смертные и на форексе и на биржах не учитывают или даже понятия не имеют что это вообще за фигня.
PS: зачем я смотрю на профили объема? я их смотрю в текущем режиме. Профиль мне показывает только цену около которой формируется крупная позиция в фазе накопления. Ничего больше. Я не определяю по профилю куда она формируется и не пытаюсь по его пикам что-то высмотреть еще. Это лишь вспомогательный инструмент, часть системы. Если цена ушла от профиля без объема, значит это скорее всего ложное движение. Её отпустили, чтобы она дошла до лимитника, от которого начнется реальное движение. Просто это выгодно. Нужно пустить цену против позиции, чтобы совершить манипуляцию и спровоцировать толпу покупать против позиции. Это даст ликвидность и возникнет необходимый дисбаланс.
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет
Зачем искать еще что-то, чего искать нет смысла.
извиняюсь за нескромность, но этот вопрос определяющий
- участник сейчас на форуме