Отправлено: 30.05.14 17:42. Заголовок: Идеи для индикаторов на тиках

Коллеги!
После выхода ряда статей Scriptonga по тиковым индикаторам есть предложение: озвучить интересные идеи по данной теме.

 Отправлено: 19.06.14 14:05. Заголовок: Definition of 'Low Volume Node (LVN)'

The shape of the profile consists of peaks and valleys, which are known as High Volume Nodes (HVNs) and Low Volume Nodes (LVNs) respectively.
The highest volume node on the profile is also usually referred to as the Point Of Control (POC).

HVNs often act as “magnets” attracting price to it. They represent areas of previous price acceptance. LVNs show areas of price rejection.
Both HVNs and LVNs can act as support / resistance to future price movement

Definition of 'Low Volume Node (LVN)


As Volume Profile goes, Low Volume Nodes (LVN) are important levels


CHVN/CLVN - Composite HVN and Composite LVN

 Отправлено: 19.06.14 14:27. Заголовок: Detect Divergence between Price & Histogram Readings.

Re: Volume : The Truth of Secret !!

Detect Divergence between Price & Histogram Readings.

Below is a modified indicator you might find interesting. Adding a divergence detection function could be helpful. Feel free to modify & use. Here is a description of the code modification :I've attempted to make:

Tick volume, Ask-Bid = Delta.

Display a Blue positive histogram bar when Ask-Bid is positive, and current price is above opening price.
Display a Green positive histogram bar when Ask-Bid is negative, but current price is above opening price.
Display a Yellow negative histogram bar when Ask-Bid is negative, and current price is below opening price.
Display a Red negative histogram bar when Ask-Bid is positive, but current price is below opening price.

 Отправлено: 19.06.14 16:04. Заголовок: Вот это вполне можно..

Вот это вполне можно сделать, т. к. является одним из вариантов индикатора "Сила быков и медведей" (на данный момент таких индикаторов уже 4, но два из них не опубликованы):
Genry пишет:

цитата:

Tick Volume Data on each Price level

Только возникают такие вопросы:
1. Как определяется уровень горизонтальной линии, относительно которой данные гистограммы изменяются зеркально (выше - медвежьи тики слева, а ниже - медвежьи тики справа)?
2. Что за данные отображаются справа от гистограммы?

 Отправлено: 19.06.14 19:16. Заголовок: Scriptong пишет: То..

Scriptong пишет:

цитата:

Только возникают такие вопросы: 1. Как определяется уровень горизонтальной линии, относительно которой данные гистограммы изменяются зеркально (выше - медвежьи тики слева, а ниже - медвежьи тики справа)? 2. Что за данные отображаются справа от гистограммы?

К сожалению суть индикаторов не обсуждалась. Их владелец g31forex привел картинку, думаю предполагал вопросы, но рабочего интереса
тема не вызвала. Энтузиазм поубавила необходимость сохранять тики

g31forex: would be a visual representation of volumes at each specific price level. I guess it would be a price-based volume indicator as opposed
to a time-based volume indicator that are usually displayed in the sub-window.

Мое предположение, что справа - прогнозные данные движения цен (типа облака ишимоку). Пробую найти еще упоминания, но пока без результата.

 Отправлено: 19.06.14 16:10. Заголовок: Genry пишет: Defini..

Genry пишет:

цитата:

Definition of 'Low Volume Node (LVN)

А это уже в тему рыночного профиля (по-нашему - ClusterBox_Histogramm). Кстати, мною так до сих и не выпущена версия с раскладкой по дням (наподобие click here"Охоты на объемы. Часть 4"). Это также добавим со временем.

 Отправлено: 20.06.14 07:36. Заголовок: Scriptong пишет: De..

Scriptong пишет:

цитата:

Definition of 'Low Volume Node (LVN) А это уже в тему рыночного профиля (по-нашему - ClusterBox_Histogramm). Кстати, мною так до сих и не выпущена версия с раскладкой по дням (наподобие click here"Охоты на объемы. Часть 4"). Это также добавим со временем

Мне это показалось интересным, т.к. автор статьи обсуждает не только High Volume Node ( HVN) - мы на них давно ориентируемся (их использует
Евгений в новой стратегии), но и LVN для выделения уровней поддержки\сопротивления (SR).

Индикатор WVAP, который приведен в ветке "предвзятое среднее" отрисовывает PVP (Peak Volume Price and shows the price from StartDate
with highest volume) - или HVN, а вот LVN остается без внимания.

Ссылаясь на 3 статьи топикстартер убеждает нас, что расчет LVN позволит нанести на график уровни SR, построенные на тиковых объемах

 Отправлено: 19.06.14 16:14. Заголовок: Genry пишет: Detect..

Genry пишет:

цитата:

Detect Divergence between Price & Histogram Readings.

А вот здесь непонятно:
1. Относительно какой цены открытия все это строится (and current price is above opening price)? Дневной?
2. Странный показатель - "когда Ask-Bid отрицательный". Такое даже на бирже редкость, а у большинства наших брокеров и подавно не сыщешь

 Отправлено: 19.06.14 19:45. Заголовок: Scriptong пишет: А ..

Scriptong пишет:

цитата:

А вот здесь непонятно: 1. Относительно какой цены открытия все это строится (and current price is above opening price)? Дневной? 2. Странный показатель - "когда Ask-Bid отрицательный". Такое даже на бирже редкость, а у большинства наших брокеров и подавно не сыщешь

Здесь ситуация как с тиковым индикатором выше. Топик-стартер выложил идею, но она осталась без внимания и развития.
Следующим постом он добавил код этого индикатора в который планировал вносить изменения

 Отправлено: 20.06.14 07:18. Заголовок: На скрине изображени..

На скрине изображение рабочего экрана трейдера, который повторил на тиках индикаторы на барах. Насколько эффективно
получилось оценить можно по скрину, ну или код попадется позже

Реализованы : сглаживание тиков (здесь), тиковый канал, тиковый стохастик и MACD.

 Отправлено: 20.06.14 13:29. Заголовок: В принципе, два перв..

В принципе, два первых метода более-менее понятны при наличии фантазии (с этим, вроде, проблем нет ). Более того, они даже вызывают некоторый интерес.

А вот дивергенции... Мало того, что практически непонятен метод, так и само упоминание дивергенции наводит на не очень приятные аналогии (с классической дивергенцией, для которой критерии очень размыты).

 Отправлено: 22.06.14 20:29. Заголовок: Scriptong пишет: А ..

Scriptong пишет:

цитата:

А вот дивергенции... Мало того, что практически непонятен метод, так и само упоминание дивергенции наводит на не очень приятные аналогии (с классической дивергенцией, для которой критерии очень размыты).

Попробую поизучать вопрос Дивергенция цены и тиковых объемов - надо посмотреть что за сигнал

 Отправлено: 23.06.14 10:01. Заголовок: Некоторые результаты..

Некоторые результаты поиска. Наиболее рабочий материал у КластеДельты (мы уже немного эту тему обсуждали): они предлагают искать
дивергенцию между ценой и дельтой. Вот ссылка на сайт КластерДельты по теме
Дельта не зависит от цены, и поэтому является самостоятельным инструментом и показывает текущее настроения участников рынка.
Используется кумулятивная (накопительная) дельта, которая изображается в виде непрерывной линии.

Чаще всего изгибы дельты следуют за ценой. Но иногда возникают дивергенцией цены и дельты, когда цена повышается/понижается,
а дельта при этом наоборот понижается/повышается.
http://clusterdelta.com/portal/patterns/img/pic1_2.jpg
http://clusterdelta.com/portal/patterns/img/pic1_3.jpg
http://clusterdelta.com/portal/patterns/img/pic1_4.jpg

Вывод КД такой:
◾Дивергенция цены и дельты - это чаще других встречающийся паттерн, при этом получен высокий процент отработки сигнала. Прочие дивергенции
(на трендовых индикаторах - АО, Стохастик, RSI и прочие) ни в какое сравнение не идут по качеству и силе сигнала. Вы видите реальное настроение на рынке.
◾Дивергенция - дополнительный сигнал, который необходимо подтверждать

◾По дивергенциям видны фиксации по тренду
◾Иногда по инерции несет против движения цены
◾Следует разделять дивергенцию текущего момента (имеет краткосрочное действие) и дивергенцию более сильную и
продолжительную по времени (которая может формироваться на протяжении дней)
◾Дивергенция не является мгновенным сигналом, иногда идет несколько дивергенций подряд


◾Еще одина нестандартная разновидность данного паттерна, когда цена может непробивать хай/лоу (либо на пару тиков), а дельта
при этом резко идет в одну сторону.
◾Дивер как сигнал стоит искать у любых уровней поддержки/сопротивления, там где цена имеет вероятность сделать разворот/коррекцию.
Например, при расторговке уровня дельта может показать в какую сторону его расторгуют. При подходе к уровню объемов дельта даст
подсказку оттолкнемся или пробъем его. Так же при подходе к любым возможным уровням (будь то уровни объемов или технические уровни).
Так же полезно использовать при формировании паттернов теханализа по правилам (дивер - это когда цена обновляет хай/лоу а дельта - нет), но
иногда данный паттерн формируется, не соответствуя строго правилу.

 Отправлено: 23.06.14 10:34. Заголовок: Другие варианты диве..

Другие варианты дивергенции на тиках и объемах мне попались среди индикаторов ЗДЕСЬ
Вот некоторые:
fss_volumedivergence-zip

vsa c tick difference signals-divergence-zip

TickVolumeIndicator(TVI)_divergence_v1-1-zip

 Отправлено: 23.06.14 18:32. Заголовок: Genry пишет: Чаще в..

Genry пишет:

цитата:

Чаще всего изгибы дельты следуют за ценой. Но иногда возникают дивергенцией цены и дельты, когда цена повышается/понижается, а дельта при этом наоборот понижается/повышается.

Именно о таком понимании дивергенции я "немного плохого мнения", т. к. подобный метод достаточно тяжело формализуется. Точнее, не тяжело, а неоднозначно, что приводит к параллельному существованию множества способов формализации дивергенции.

 Отправлено: 18.12.14 18:49. Заголовок: Кажется, в NinjaTrad..

Кажется, в NinjaTrader я видел индикатор, отобажающий изменения объемов в виде свечей.
Насколько это реально сделать на тиковых объемах, для МТ4?