Товарисч Блау в своей книге
Блау У. "Моментум, направленность и расхождение" приводит ряд
интересных идей для тиковых индикаторов , которые были реализованы в терминале Омега-research
Некоторые из этих идей приведены ниже (стр 43 англ. книги), остальное
прочитать можно здесь Ccылка на реализацию идей Блау на MQL5 находится в этой ветке ниже. Ссылка на создание тиковых индикаторов в MQL5 -
здесь ИНДИКАТОР ОБЪЕМА ТИКОВ Давайте рассмотрим индикатор для внутридневной торговли, который разделял бы тики вверх и вниз в каждом баре. (Сведения об ап-тиках и даун-тиках можно получать в рамках информации о текущей торговле, используя, например, программу для трейдеров TradeStation фирмы Omega Research).
Определим DEMA(ап-тики, r, s) как двойное экспоненциальное сглаживание ап-тиков, т.е. сглаживание с помощью ЕМА. Для этого мы сначала берем
экспоненциальное скользящее среднее по ап-тикам на интервале, равном r баров; затем результат первого сглаживания экспоненциально сглаживается
по интервалу в s баров.
Аналогично, определяем DEMA(даун-тики, r, s) как двойное сглаживание (с помощью ЕМА) даун-тиков.
Теперь определим Индикатор Объема Тика (TVI) следующим образом:
Индикатор может принимать значения в пределах от -100 до +100.
(
Примечание: существует другое определение для TVI(r, s): в числителе — ЕМА дважды берется от разности между ап-тиками и даун-тиками, а
в знаменателе — ЕМА дважды берется от их суммы. Эти два определения описывают функции с одинаковыми свойствами.)
Ниже на рисунке 4-1 представлено исследование 20-минутного графика немецкой марки с помощью программы Omega Research.
Второй сверху график представляет собой кривую TVI с параметрами двойного сглаживания в 12 и 12 баров. Третьим показан график
медленного TVI с параметрами двойного сглаживания в 25 и 13 баров.
Сразу обращают на себя внимание два больших разрыва вниз на открытии в точках А и В. В окрестности точки А цена росла и дo и после разрыва. Исследование TVI около точки А показывает, что индекс тоже растет как перед разрывом, так и после него. Аналогичная ситуация наблюдается и при разрыве в точке В. Как мы видим, TVI полностью игнорирует разрывы. Индикатор Объема Тика (TVI) в точности воспроизводит поведение цены при торговле внутри одного дня.
Эргодический осциллятор индикатора объемов тиков. Наиболее полезная форма TVI для внутридневной торговли — Эргодический TVI осциллятор, определенный по образцу Эргодического осциллятора для Индекса Истинной Силы. Он тоже состоит из двух частей: непосредственно осциллятора и его Сигнальной Линии
Эргодический_ TVI осциллятор представляет собой дважды сглаженный TVI, где одно из сглаживающих ЕМА берется по фиксированному периоду — 5 баров. Повторное сглаживание по 5-ти периодной экспонентой дает его Сигнальную Линию. Осциллятор показан в нижней части рисунка 4-1, сглаживающая экспонента 32-порядка (r = 32). Обратите внимание, что Ergodic_TVI(32) аппроксимирует TVI(12, 12), а его сигнальная линия — TVI(25, 13).
Состоящий из двух частей, осциллятор обеспечивает удобную для внутридневной торговли систему. Торговля осуществляется по направлению тренда. Например, допустим, что 18 апреля тренд определяется как нисходящий, тогда короткую позицию можно открыть, когда Эргодика пересечет свою Сигнальную Линию сверху вниз, т.е. ровно в 12:00 часов. Позиция закрывается, когда в конце дня Эргодика, возрастая, пересекает Сигнальную Линию снизу, что соответствует принципу ведения внутридневной торговли - на конец дня открытых позиций нет.
НАПРАВЛЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНДИКАТОРА ОБЪЕМА ТИКОВ Все индикаторы, основанные на Моментуме, могут давать ложную информацию. Это имеет место и в случае с Индикатором Объема Тика, описанным в главе 4. Исследование индикатора на большом количестве конкретных графиках цены показывает, что тенденция выявляется однозначно (с учетом ограничений, накладываемых задержкой по времени), когда индикатор растет, будучи положительным (и тогда определяет восходящую тенденцию), или если он убывает, имея отрицательные значения (определяет нисходящую тенденцию).
Наша цель — привести TVI к такому виду, чтобы его можно было использовать как индикатор тенденции, исключая либо выделяя области консолидации и флэта. Рассмотрим пример на рисунке 10-1 для 60-минутного графика баров фьючерса на фондовый индекс S&P 500 (от Omega Research). Индикатор Объема Тиков имеет три уровня сглаживания: TVI(r,s,u) = TVI(32, 32, 5). Последний сглаживающий параметр, равный 5, используется для очистки от высокочастотного шума.
Третий график сверху соответствует TVI_Trade(r,s,u) = TVI_Trade (32,32,5). Когда кривая TVI растет в положительной области шкалы
индикатора или убывает в его отрицательной области, графики
TVI_Trade и TVI совпадают; во всех других случаях значения TVI_Trade приравниваются нулю.
ОСНОВНАЯ СИСТЕМА АЛЯ ВНУТРИДНЕВНОЙ ТОРГОВЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ TVI Рассмотрим TVI_Trade в качестве фильтра. Когда его значение равно нулю, торговля не рекомендована. Когда наклон его кривой направлен вверх, можно занять длинную позицию и затем выйти из нее. Аналогично, когда наклон направлен вниз, может быть занята короткая позиция с последующим выходом из нее.
На нижней части рисунка 10-1 показана кривая осциллятора TVI, который используется в качестве торгового инструмента. Вход в рынок
разрешен только в направлении тенденции TVI_Trade; на то, что настало время для выхода из рынка, указывает разворот осциллятора от
направления тренда
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Описываемый алгоритм не является полноценной торговой системой. Мы демонстрируем здесь только основные принципы, которыми необходимо руководствоваться при торговле.
Правила для входа и выхода следующие: Длинные позиции • Входим в рынок и занимаем длинную позицию, если график TVI_Trade растет в области положительных значений индикатора и наклоны
графиков TVI_Trade и осциллятора TVI положительны.
• Выходим из длинной позиции, как только либо наклон осциллятора TVI изменяется на отрицательный, либо график TVI_Trade разворачивается
к нулевой отметке.
Короткие позиции • Входим в короткую позицию, когда кривая TVI_Trade опускается ниже нуля, и наклоны обеих кривых и TVI_Trade, и осциллятора TVI отрицательные.
• Завершаем короткую позицию, как только либо наклон кривой осциллятора TVI становится положительным, либо график TSI_Trade разворачивается к нулевой отметке.
В этом примере осциллятор TVI, рассчитывается с тремя уровнями сглаживания. Третий параметр сглаживания применяется как окончательный. Обычно величина этого параметра небольшая, в пределах 2—5 баров, — значения параметра выбираются такими небольшими для того, чтобы он не добавлял ощутимого сдвига в точках разворота.
Первая сделка заключается точке А, где мы занимаем длинную позицию. Наклон обеих кривых: и TVI_Trade и осциллятора TVI, в этой точке положительный. Выходим в точке А', поскольку график осциллятора TVI меняет наклон на противоположный. Несмотря на то, что график фильтра TVI_Trade продолжает движение вверх, открывать позицию не рекомендуется из-за противоположного (отрицательного) наклона осциллятора.
19-го числа TVI_Trade сигнализирует о направленном вниз движении цены, предлагая занять короткую позицию. Однако вход в рынок не разрешен, так как наклон кривой осциллятора TVI противоположный, т.е. направленный вверх.
20-го числа, во второй половине дня, следующую благоприятную возможность указывает график TVI_Trade. Вход в рынок происходит с короткой позицией в точке В, поскольку оба наклона отрицательны, т.е. направлены вниз. Закрываем короткую позицию в точке В', когда осциллятор меняет свой наклон. Таким же образом организуется торговля на интервалах от С до С и от D до D'. Обратите внимание, что имевший место на интервале D—D' разрыв никак не повлиял на торговлю.
в следующем посте. 
Описание (ссылку на описание или код 
).
- участник сейчас на форуме